统计预测和决策

一、名词解释

第一章

①预测：根据过去和现在估计预测未来。

②统计预测：属于预测方法研究的范畴，即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行

③定量推测，并计算概率置信区间。

第二章

①定性预测：是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，运用个人的经验和分析判断能力，对事物的未来发展做出性质和程度上的判断，然后再通过一定形式综合各方面的意见，作为预测未来的主要依据。

②主观概率：是人们对根据几次经验结果所做的主观判断的主观判断的量度。

③客观概率：是根据事件发展的客观性统计出来的一种概率。

④相互影响法：是从分析各个事件之间由于相互影响而引起的变化，以及变化发生的概率，来研究各个事件在未来发生的可能性的一种预测方法。

第三章

①残差：预测值与真实值的离差

②可绝系数：衡量自变量与因变量关系密切程度的指标，表示自变量解释因变量变动的百分百比。

③相关系数：测定拟合优度的指标，相关系数平方等于可绝系数。

④非线性回归预测法：在社会现实经济活动中，很多现象之间的关系并不是线性的，这时就要选配适当类型的曲线，即非线性回归预测。

⑤拟合优度：衡量回归直线拟合效果的指标

⑥自相关系数：是衡量同一变量不同时期的数据之间相关程度的指标。

⑦D-W：检验模型是否存在自相关的一个有效方法，其计算公式为：D—W=∑(ui-ui-1)^2/∑ui^2,其中ui=yi-^yi.根据经验D-W统计量在1.5~2.5之间表示没有显著自相关问题。

第四章

①不规则变动因素：又称随机变动，它是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。

②趋势外推法：用时间t为自变量，时序数值y为因变量，建立合适的趋势模型，并赋予时间变量t所需要的值，从而得到相应时刻的时间序列未来值。

③图形识别法：通过绘制以时间t为横轴，时序数据为y轴的散点图形，并将其与各种函数曲线模型比较，选择最为合适的模型。

④差分法：利用差分把数据修匀，使非平稳的序列达到平稳序列。同时与各类模型差分特点进行比较，选择合适的模型。

⑤标准误差：预测值与真实值的离差平方和的平均数的平方根。

⑥

第五章

①一次移动平均法：收集一组观测值，计算这组观测值的均值，利用这一均值作为下一期的预测值。

②一次指数平滑法：利用前一期的预测值Ft代替Xt-N得到预测的通式：Ft+1=aXt+(1-a)Ft.

③线性二次移动平均法：在对实际值进行一次移动平均的基础上，再进行一次移动平均。

④线性二次指数平滑法：也称双重指数平滑，它是对一次指数平滑值再进行一次平滑。

⑤布朗二次多项式指数平滑法：其基本原理和线性二次移动平均法相似。当时间序列有趋势存在时，一次和二次指数平滑后都落后于实际值，将一次和二次平滑值之差加在一次平滑值上，则可对趋势进行修正。

⑥霍尔特双参数线性指数平滑法：与布朗线性指数平滑法相似，只是它不是用二次指数平滑，而是对趋势直接进行平滑。

第六章

①自适应过滤法：从自回归系数的一组初始估计值开始利用公式：i -+=t t 1-t i 'it X ke 2）（φφ。

②一次循环：即对全部数据皆进行一次迭代。

③标准化：当序列Xi 的波动性很大时，可能影响迭代的收敛速度，应对原始序列利用公式：

x *t =xt /√∑xi 2 (i 从1到p)做标准代换。

第七章

①平稳：设时间序列{yt}取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则我们称过程是平稳的。（假如该随机过程的随机特征随机随时间变化，则称过程是非平稳的）。

②宽平稳：设时间序列{yt}，对于任意的t,k.m 满足：E(yt)=E(yt+m)，cov(yt,yt+k)=cov(yt+m,yt+m+k),则称{yt}是满足宽平稳的。

③随机游动：如果在一个随机过程中，yt 的每一次变化均来自于一个均值为0的独立同分布，即随机过程{yt}满足：yt=yt-1+et t=1,2,...,其中{et}独立同分布，并且E(et)=0,Var(et)=E(et 2)=62<∞，则称这个随机过程是随机游动。它是一个非平稳过程。

④协整关系：有些时间序列，虽然它们自身非平稳，但其某种线性组合却平稳。这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比列关系，称为协整关系。

⑤单位根检验：单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了。

第八章

①干预：时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。

②净化序列：是指消除了干预影响的序列，它由实际的观察序列值减去干预影响值得到的。

第九章

①景气：是对经济发展状况的一种综合性描述，用以说明经济的活跃程度。

②先行指标：领先于总体经济而预先变化的指标。

③同步指标：与总体经济变化相一致或者同步的指标。

④滞后指标：是指它的变化比总体经济变化滞后一个时期的指标。

⑤景气循环：又称经济波动，也称经济周期。

⑥古典周期：是指国民经济活动的绝对水平出现上升与下降的交替。

⑦现代周期：是指第二次世界大战以后出现的经济周期，其特点是国民经济活动的相对水平上升与下降的交替。

⑧三角函数法：将剔除趋势因素、季节因素和随机因素后的备选指标进行三角函数分解，确定出每个序列的主周期、次主周期、第三主周期等，按周期项进行分类。

第十章

①灰色系统：是指系统内一部分信息是已知的，另一部分信息是未知的，系统内各个因素间具有不确定的关系

②黑色系统：是指一个系统的内部信息对外界来说是一无所知的，只能通过它与外界的联系来加以观测研究。

③白色系统：是指一个系统的内部特征是完全已知的，即系统的信息是完全充分的。

④灰色预测：是指对一种含有不确定因素的系统进行预测的方法。

⑤生成列：在建立灰色预测模型前，对时间序列进行数据处理，经过处理后的时间序列即称生成列。

⑥关联度：在计算出^X(0)(k)序列与X(0)(k)序列的关联系数后，计算各类关联系数的平均值：r=∑ (k),这个平均值r称为^X(0)(k)序列与X(0)(k)序列的关联度。

第十一章

①状态空间模型：是动态时域模型，以隐含着的时间为自变量。描述动态系统的完整模型，它表达了由于输入引起系统内部状态的变化，并由此使输出发生变化。

②离散时间随机性系统的状态：是指系统内部的可能运动状态和可能储能状态。

③状态空间：是指状态能量所能取的一切值的集合。

④卡尔曼滤波：是指从状态预估计开始，而后再加上预估计正确值的修正估计的适时修正过程。

⑤时不变系统：是指若输入Xt产生相应的输出Yt,当输入Xt-t0 时将对应地输出Yt-t0。

第十二章

①预测精度：是指预测模型拟合的好坏程度，即由预测模型所产生的模拟值与历史实际值拟合程度的优劣。

②组合预测：是指一种将不同预测方法所得的预测结果组合起来形成一个新的预测结果的方法。

第十三章

①不确定型决策：是指决策时的条件是不确定的。

②贝叶斯决策：通过样本，组合先验信息，利用贝叶斯的后验概率公式所做的决策。

③决策函数：根据样本的观察值对总体参数做出推断，这时样本统计量d是样本观察值x1.x2,...,xn的一个函数，d=d(x1.x2,...,xn)就称为决策函数。

④损失函数：参数的真值为⊕,决策的结果为d，两者的不一致会带来一定的损失，这种损失是一个随机变量，用L(d, ⊕)表示，称为损失函数。

⑤多目标决策：指决策要达到的目标不止一个的决策。

第十四章

①效用：即决策人对期望和损失的独特兴趣、感受和取舍反应。

②效用曲线：用横坐标代表损益值，纵坐标代表效用值，把决策者对风险的变化关系绘出一条曲线，就称为决策人的效用曲线。