金融衍生品及风险管理(复习课件)

《金融衍生品及风险管理》复习

一、名词

1、衍生证券；

2、卖空；

3、买空；

4、套利；

5、远期合约；

6、远期利率协议；

7、远期外汇协议；

8、期货合约；

9、股指期货；10、系统性风险；11、非系统性风险；12、外汇期货；13、期权；14、买入期权；15、卖出期权；16、美式期权；17、欧式期权；18、差价期权组合；19、组合期权；

20、股指期权；21、外汇期权；22、期货期权；23、可转换债券；24、权证；25、股本权证；26、备兑权证；27、认沽权证；28、认购权证；29、互换合约；30、利率互换；31、金融风险；32、汇率风险；33、利率风险；34、信用风险；

35、流动性风险；37、购买力风险；38、证券价格风险；39、金融衍生品价格风险；40、经营风险；41、国家风险；42、关联风险。

二、复习提纲

1、收益性、风险性、流动性的含义，三者之间的关系。

2、货币的时间价值的含义。

3、现金流的基本特征及其表示。

4、衍生市场的参与者类型。

5、衍生市场的基本功能。

6、衍生证券的基本特征。

7、远期合约的基本要素。

8、远期合约的功能。

9、远期合约的多头、空头在到期日的利润分析。

10、远期利率协议的特点。

11、远期利率协议的结算。

12、远期利率协议的功能。

13、期货合约的基本要素。

14、期货交易的保证金制度。

15、期货交易的逐日盯市制度。

16、期货价格与现货价格的趋同规律。

17、期货市场的套期保值原理。

18、空头套期保值和多头套期保值。

19、股指期货的特点。

20、股指期货的套期保值。

21、外汇期货的套期保值。

22、期权合约的基本要素。

23、期权合约中多头、空头的权利和义务。

24、期权的四种基本头寸在到期日的价值和利润。

25、期权的价值构成。

26、期权的分类。

27、影响股票期权价格的因素。

28、单个期权和标的股票的四个组合的分析。

29、分析由两个买权组成的牛市差价期权。

30、考虑同一标的股票的执行价格为X,到期日为T的买权多头和卖权多头组成的组合期权。

31、股指期权的特点。

32、股指期权的功能。

33、期货期权的行权。

34、利用期货、期权避险的比较。

35、可转换债券的基本要素。

36、企业利用可转换债券融资的优缺点。

37、可转换债券的价值构成。

38、权证的基本要素。

39、股本权证和股票期权的区别。

40、股本权证的功能。

41、金融风险的种类。

42、金融风险对经济的影响。

43、金融风险管理的一般程序。

44、金融风险管理策略的基本类型。

45、利用金融衍生品进行风险管理应该注意的问题。