《金融风险管理》期末复习复习指导多选题
《金融风险管理》复习习题全集包含答案
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
2022国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末试题及答案(试卷号1344)
2022国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末试题及答案（试卷号1344）2022国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末试题及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分，共20分）1．()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为()。
A.关注类贷款B．次级类贷款C．可疑类贷款D．损失类贷款3．下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？()A.风险分散B．风险对冲C．风险转移D．风险补偿4.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是(‘)。
A.流动资金／总资产B．留存收益／总资产C．销售收入／总资产D．息前、税前收益／总资产5．金融机构的流动性越高，流动性风险()。
A．越大B．越小C．没有D．较强6．源于功能货币与记账货币不一致的风险是()。
A.交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险7．保险公司的财务风险集中体现在()。
A.现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌8．证券公司的经纪业务是在()上完成的。
A.-级市场B．二级市场C．三级市场D．四级市场9．当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为(）A.实值B．虚值C．两平D．不确定10.期限少于一年的认股权证为()。
A.公司认股权证B．备兑认股权证C．认购权证D．认沽权证二、多项选择题（每题3分，共30分）11．关于风险的定义，下列正确的是()。
A．风险是发生某一经济损失的不确定性B．风险是经济损失机会或损失的可能性C．风险是经济可能发生的损害和危险D．风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E．风险是一切损失的总称12.内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则(A．有效性B．盈利性C．全面性D．独立性E．便利性13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有()。
金融风险管理复习资料
对外经济贸易大学远程教育学院2011-2012学年第一学期《金融风险管理》复习大纲一、单选题1.（）是指能增加损失频率和损失幅度的要素。
它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在的或间接的原因。
A. 风险因素B. 风险事故C. 损失D. 风险2.汽车刹车系统失灵导致车祸造成人员死亡。
这里车祸是（）。
A. 风险因素B. 风险事故C. 损失D. 风险3.（）指非故意的、非计划和非预期的经济价值的减少，通常以货币单位衡量。
A. 风险因素B. 风险事故C. 损失D. 风险4.（）是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
A. 金融危机B. 金融风险C. 金融安全D. 金融稳定5.戈德史密斯(Goldsmith)给（）下的定义是：“全部或大部分金融指标——短期利率、资产(证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和超周期的恶化”。
A. 金融危机B. 金融风险C. 金融安全D. 金融稳定6.（）是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。
A. 金融危机B. 金融风险C. 金融安全D. 金融稳定7.（）是指发生波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险，它通常涉及整个金融体系。
A. 非系统性金融风险B. 系统性金融风险C. 国内金融风险D. 国际金融风险8.（）是指金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险。
A. 信用风险B. 系统性风险C. 微观金融风险D. 宏观金融风险9.汇率风险、国际利率风险、国家风险都属于典型的（）。
A. 操作风险B. 流动性风险C. 国内金融风险D. 国际金融风险10.（）是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。
A. 金融风险管理策略B. 金融风险C. 金融风险管理D. 金融稳定11.（）年在美国召开的风险和保险管理协会年会上，世界各国专家学者云集纽约，共同讨论并通过了“101条风险管理准则”，它标志着风险管理的发展已进入了一个新的发展阶段。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理》期末考试考试复习题
金融风险管理》期末考试考试复习题1、金融风险可根据性质分为系统性风险和非系统性风险。
2、信用风险是指借款人由于各种原因未能按时偿还债务，导致银行遭受损失的可能性。
3、代理业务中的操作风险不包括代客理财产品因市场利率波动而造成的损失。
4、法律风险是指金融机构或其他经济主体在金融活动中由于未遵守法律条款或法律条款不完善、不严密而引发的风险。
5、XXX系统地提出了现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
6、转移策略是指在风险发生之前，通过各种交易活动，将可能发生的危险转移给其他人承担。
7、风险分散是降低非系统性风险最直接、有效的风险管理策略。
8、数据仓库存储前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息以及交易对手信息等。
9、流动性比率是流动性资产与流动性负债之间的商。
10、资本乘数等于总资产除以总权益后所获得的数值。
11、现金资产被视为银行一线准备金。
12、基本特征为“肯定损失”的贷款属于损失类贷款。
13、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于8%。
14、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格呈反向相关。
15、狭义的信用风险是指银行在放款过程中，由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而给银行带来本息损失的风险。
(答案选B)16、信用风险的核心内容是信贷风险。
(答案选A)17、德尔菲法是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
(答案选A)18、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是销售收入/总资产。
(答案选C)19、负债管理理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(答案选A)20、所谓的“存贷款比例”是指贷款/存款。
(答案选A)21、金融机构的流动性需求具有刚性特征。
(答案选A)22、资产负债管理理论产生于20世纪70年代末、80年代初。
金融风险管理期末考试复习题及参考答案-专科
《金融风险管理》复习题一、选择题1、下列哪种情况属于金融机构面临的市场风险（）。
A.美元汇率走低导致金融机构资产负债价值发生波动B.流动性资产准备不足导致的金融机构出现挤兑现象C.央行上调存款准备金率导致商业银行可用准备金减少D.商业银行业务系统存在漏洞导致客户信息泄露2、下列关于系统性风险与非系统性风险的叙述正确的是（）。
A.系统性风险和非系统风险的区别在于影响的程度不同B.非系统性风险可以通过投资组合分散，系统性风险则不可以C.非系统性风险是可以避免的，系统性风险是不可以避免的D.系统性风险和非系统性风险的划分的依据是风险产生的根源3、下列对于度量流动性风险的财务比率表述正确的是（）。
A.现金比率指银行存款与现金资产的比率B.流动比率指流动负债与流动资产之比C.存贷款比率指商业银行贷款与存款的比率D.不良贷款比率指不良贷款与总资产之比4、RAROC衡量的是（）。
A.资本回报的大小B.收益与风险的比值C.资金回报率D.扣除预期损失后的收益5、（）在资产定价中，投资者通过提高名义利率即可将购买力风险转嫁给筹资者A.规避策略B.转嫁策略C.保值策略D.补偿策略6、以下说法错误的是（）A.专家评定方法的缺点是主观性太强B.Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大C.无论是Z评分模型还是ZETA模型都无法计量企业表外的信用风险D.无论是Z评分模型还是ZETA模型都忽视了各项资本市场指标7、由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失，属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险8、利率期限结构变化风险也称为( )风险。
A.收益率曲线风险B.内含期权性风险C.基准风险D.重新定价风险9、资产流动性强的特征是（）。
A.变现能力强，所付成本低B.变现能力强，所付成本高C.变现能力低，所付成本低D.变现能力低，所付成本高10、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
电大金融风险管理期末复习考试试题及答案资料终极完美版期末复习专用重点
电大【金融风险管理】期末复习考试小抄版计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题15分 一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_____（B ）__之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款” 2.资本乘数等于___(D)__除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__(B)____主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4.____(C)___理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指_______(A)____。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了__(D)______制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_。
(D)__两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
山东师范大学金融风险管理期末考试复习题及参考答案
山东师范大学金融风险管理期末考试复习题及参考答案山东师范大学成人教育期末考试复习题搜题方法：输入题目题干部分文字，按键盘快捷键Ctrl+F查找题目答案。
一.多选题答题要求：1.(2分)流动性的动态衡量方法包括（）。
A.流动性缺口B.净流动资产C.现金流量法D.融资缺口法参考答案：A,B,C,D,2.(2分)风险评估的内容包括（）。
A.风险概率B.风险状态C.风险因素D.风险程度参考答案：A,B,C,D,3.(2分)我国信用风险管理的特点包括（）。
A.信用问题引起各个部门的高度重视B.有关地方政府开始着手建设本地区信用体系C.缺乏信用立法D.越来越多的学者开始关注信用管理参考答案：A,B,C,D,4.(2分)下列哪些情况下，信用风险管理机构可以考虑重新设定限额（）A.市场和经济状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.高级管理层决定的战略变化D.年度进行业务计划和预算参考答案：A,B,C,D,5.(2分)根据交割时间，货币互换可以划分为（）。
A.即期对远期的互换交易B.即期对即期的互换交易C.远期对远期的互换交易D.远期对即期的互换交易参考答案：A,B,C,6.(2分)下列哪几项属于证券投资的风险来源（）A.证券的本质决定了证券价格的不确定性B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性D.证券市场风险控制难度较大参考答案：A,B,C,D,7.(2分)适用于股票投资风险评估的财务指标有（）A.每股盈利B.流动比率C.负债比率D.产权比率参考答案：A,B,C,D,8.(2分)按照风险发生的原因，可将风险分为（）。
A.分散风险B.客观风险C.主观风险D.纯粹风险参考答案：B,C,9.(2分)汇率风险的管理原则包括（）A.收益最大化原则B.全面重视原则C.管理多样化原则D.风险分散化原则参考答案：A,B,C,10.(2分)良好声誉风险管理体系的作用是（）A.招募和保留最佳雇员B.确保产品和服务的溢价水平C.减少进入新市场的障碍D.维持客户和供应商的忠诚度参考答案：A,B,C,D,11.(2分)下列哪些原则是商业银行进行资产负债综合管理应当遵循的原则（）。
《金融风险管理》期末考试试卷附答案
《金融风险管理》期末考试试卷附答案一、单选题（本大题共20小题，每小题3分，共60分）1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是（）A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是（）A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于（）A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（）A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别5、VaR方法最早用于度量（）A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是（）A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲7、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是（）A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移8、在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于（）A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标C、财务杠杆指标D、流动性指标9、下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型10、在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型11、在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型12、在银行账户信用风险暴露分类中，个人住房抵押贷款属于（）A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露13、（）指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。
《金融风险管理》期末复习资料
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
《金融风险管理》复习资料-答案
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B）A、识别阶段B、衡量与评估阶段C、处理阶段D、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理期末复习资料
金融风险管理期末复习资料鉴于本学期是金融风险管理第一次期末考试，现在发布一些参考样题，供各位老师和学生参考使用。
请结合金融风险管理教材、《金融风险管理学习指导》辅教材、金融风险管理期末复习指导、置顶帖子中的复习重点来复习。
客观题（单选、多选、判断）参考资料客观题主要考核的是综合素质，对金融风险管理课程的整体把握，如果需要练习题可以参考《金融风险管理学习指导》辅教材，另外，电大在线金融风险管理课程中，“教学辅导”栏目下有“金融风险管理习题辅导”这一参考资料，对客观题、主观题的复习都是很好的练习材料。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A.可疑B.关注C.次级D.正常E.损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格=履约价格-权利金”。
（）计算题参考样题期末考试中有两道计算题，请携带计算器。
（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：贷款风险分析各项指标的计算。
针对银行资产和负债结构各项指标计算。
一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。
银行盈利分解分析法的计算公式。
息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。
看涨期权内在价值的计算。
超额储备以及超额储备比例的计算方法。
根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。
计算均值、方差和标准差。
计算商业银行流动性的比例指标。
商业银行头寸匡算计算方法。
商业银行流动性需要测定的计算。
利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。
持续期缺口的计算方法。
远期利率协定的结算支付额的计算。
利率期货波动值的计算。
利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？利率期权的平衡点计算及分析。
金融风险管理复习资料_普通用卷
金融风险管理课程一单选题 (共47题，总分值47分 )1. 以下属于特定风险的是() （1 分）A. 战争B. 通货膨胀C. 自然灾害D. 偷窃2. 保险人将其承保业务的一部分或全部分给另一个或几个保险人承保，这种保险称做() （1 分）A. 共同保险B. 重复保险C. 原保险D. 再保险3. 在火灾保险中，最常用的共保条款比例是() （1 分）A. 60%B. 70%C. 80%D. 90%4. 按照国际惯例，中长期出口信用保险的承保比例一般为贸易合同总金额的() （1 分）A. 60%B. 85%C. 100%D. 50%5. 选择保险人时，以下因素中最重要的是() （1 分）A. 费率高低B. 规模大小C. 偿付能力D. 折扣多少6. 在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为() （1 分）A. 最大可能损失B. 最大预期损失C. 损失期望值D. 年度最大可能损失7. 如果团体保险的保费是由雇主和雇员共同缴付的，那么应有全部合格员工人数的()投保，否则合同不能成立（1 分）A. 50％B. 75％C. 80％D. 100％8. 大多数纯粹风险属于() （1 分）A. 经济风险B. 静态风险C. 特定风险D. 财产风险9. 下列终身寿险保单中，()方式下，每期缴费最少（1 分）A. 趸缴保费终身寿险B. 普通终身寿险C. 5年限期缴清终身寿险D. 10年限期缴清终身寿险10. 对被保险人所患的特种疾病提供专门保障的健康保险称为() （1 分）A. 综合医疗保险B. 普通医疗保险C. 住院医疗保险D. 特种疾病保险11. 中和用处理() （1 分）A. 纯粹风险B. 投机风险C. 人身风险D. 国家风险12. 生长期农作物保险如果以亩为单位按平均产量确定保险金额，按减收量确定赔付金额，这种赔偿方式是() （1 分）A. 保产量B. 保成本C. 保利润D. 保产值13. 当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于() （1 分）A. 保险方B. 第三方C. 被保险方D. 具体情况具体确定14. 在风险事故发生前达成的借贷协议属于() （1 分）A. 内部借款B. 特别贷款C. 应急贷款D. 抵押借款15. 下列关于流动性理解错误的是() （1 分）A. 流动性是指在不损失资产价值的前提下投入资金的变现能力B. 流动性原则要求每一项投资项目都要有较强的流动性C. 流动性原则是指从总体上确保投资资产具有一定的流动性D. 财产保险对保险投资的流动性要求高16. 被保险人纵火属于() （1 分）A. 道德风险因B. 实质风险因C. 心理风险因D. 有形风险因素17. 相同年龄和金额的下列年金保险中，缴费最高的是() （1 分）A. 单人年金B. 联合生存年C. 联合和最后生存者年金D. 遗嘱年金18. 在不定值保险合同中() （1 分）A. 不列明保险金额B. 约定好保险价值C. 只规定保险赔偿的最高限额D. 只规定保险赔偿的最低限额19. 编制第一张生命表的人是() （1 分）A. 查尔斯·波文B. 劳埃德C. 埃德蒙·哈雷D.斯塔尔20. 下列关于成数再保险特点的说法，错误的是() （1 分）A. 合同双方利益一致B. 手续繁琐，费时费力C. 缺乏灵活性D. 不能均衡风险责任21. 下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是() （1 分）A. 投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B. 投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C. 投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D. 投资组合不相关，投资组合的风险最小22. 某日天下大雪，一行人被甲乙两车相撞而死，后经交警查实，该事故是因甲车驾驶员酒后驾车及刹车不及，而乙车为避让撞到行人所致，则行人死亡的近因是() （1 分）A. 大雪天气B. 酒后驾车C. 甲车刹车不及D. 乙车避让23. 某定期寿险的被保险人死亡(假定属于保险责任)时，保险人发现其投保时填报年龄大于实际年龄，则() （1 分）A. 保险人增加给付额B. 保险人减少给付额C. 保险人退还多收保费D. 保险人收取少交保费24. 在不定值保险中，当保险金额等于保险价值时称为() （1 分）A. 定额保险B. 超额保险C. 足额保险D. 不足额保险25. 在下列各种保险方式中，适用损失补偿原则的是() （1 分）A. 定值保险B. 重置价值保险C. 不定值保险D. 人身保险26. 我国对单一证券投资基金的投资不得超过保险公司可投资于基金的资产的() （1 分）A. 20%B. 10%C. 15%D. 5%27. 营业中断损失属于() （1 分）A. 直接损失B. 间接损失C. 责任损失D. 额外费用损失28. 保险属于() （1 分）A. 避免风险B. 自留风险C. 中和风险D. 转移风险29. 企业普遍采用的风险管理组织是() （1 分）A. 直线制B. 职能制C. 直线职能制D. 选择制30. 根据不可争议条款，在保险合同生效()之后，保险人不能对保单效力提出争议（1 分）A. 30天B. 60天C. 2年D. 3年31. 保险投资基本原则的矛盾集中体现在() （1 分）A. 安全性和流动性的矛盾B. 安全性和收益性的矛盾C. 流动性和收益性的矛盾D. 流动性、安全性与收益性的矛盾32. 以下不属于保险与自留相结合的方式是() （1 分）A. 不足额保险B. 足额保险C. 自负额保险D. 限制损失保险33. 以人们行为为控制着眼点的损失控制技术是() （1 分）A. 损失预防B. 损失抑制C. 工程法D. 行为法34. 在投资型人寿保险中，关于保险双方承担的风险阐述正确的是() （1 分）A. 与传统寿险产品一样B. 保险人承担死亡、费用和投资风险C. 保险人承担死亡与费用的风险，而投资风险由保户承担D. 保险人只承担死亡的风险，费用和投资风险则由投保人或被保险人承担35. 在健康险保单中，在其他条件不变得情况下，保费高低与保单免责期(等待期)长短之间的关系是() （1 分）A. 正比关系B. 反向关系C. 无关系D. 正向关系36. 在以下各类保险中，最古老的险种是() （1 分）A. 火灾保险B. 人身保险C. 疾病保险D. 海上保险37. 医生在手术前要求病人家属签字的行为属于() （1 分）A. 风险避免B. 风险隔离C. 风险转移D. 风险自留38. 关于团体保险以下说法正确的是() （1 分）A. 保险金额无上限B. 增加了逆选择C. 对团体的性质有要求D. 不能免体检39. 安装避雷针属于() （1 分）A. 损失抑制B. 损失预防C. 风险避免D. 风险转移40. 实施风险管理的首要步骤是() （1 分）A. 风险识别B. 风险评价C. 风险处理D. 风险管理决策41. 实务中，对失能收入损失保险的被保险人都要规定() （1 分）A. 免责期B. 宽限期C. 体检期D. 加费额42. 我国《保险法》对保险公司设立的最低注册资本金的要求为() （1 分）A. 人民币2亿B. 人民币5亿C. 人民币1亿D. 人民币10亿元43. 多米诺骨牌理论的创立者是() （1 分）A. 哈顿B. 海因里希C. 加拉格尔D. 马歇尔44. 以下属于投机风险的是() （1 分）A. 交通事故B. 买卖股票C. 地震D. 火灾45. 保险投资发展的根本动因是() （1 分）A. 保险市场竞争的日益加剧导致保险公司的主营业务利润下降甚至亏损B. 保险产品结构的创新C. 保险资金的性质D. 对保险投资监管的放松46. 汽车刹车失灵会引起意外事故，这属于() （1 分）A. 主观风险因B. 客观风险因C. 心理危险因素D. 物质危险因素47. 下列属于我国企业财产保险的特约保险财产的是() （1 分）A. 专用基金开支、账外财产B. 成品、半成品、在制品、原材料C. 金银、首饰、邮票、艺术品和其他珍贵财物D.土地、森林、水产资源及有价证券二多选题 (共43题，总分值43分 )48. 以下属于我国的公众责任保险的除外责任的有() （1 分）A. 诉讼抗辩费用B. 为减少赔偿责任支付的合理费用C. 被保险人的故意或重大过失行为D. 战争E. 政府的没收、征用49. 下列关于总准备金阐述正确的是() （1 分）A. 从保险公司的税后利润中计提B. 用于应付特大灾害事故损失的专用准备金C. 是保险公司的负债D. 是保险公司长期投资的一项主要的资金来源50. 政府对投资比例的限制包括() （1 分）A. 规定投资于某种形式资产的比例上限B. 规定投资于某种形式资产的比例下限C. 规定投资于某一项资产投资的比例上限D. 规定投资于某一项资产投资的比例下限E. 规定投资于某种形式资产的比例上限和某一项资产投资的比例下限51. 保险争议处理原则有() （1 分）A. 诚信B. 适法C. 意图解释D. 有利于被保险方E. 文义解释52. 下列属于风险因素的有() （1 分）A. 健康记录B. 路面潮湿C. 火灾D. 汽车性能E. 天干物燥53. 下列关于共同保险与再保险的关系的说法，正确的是() （1 分）A. 共同保险与再保险都是对风险责任进行的第一次分摊B. 共同保险与再保险反映的保险关系不同C. 共同保险是风险的纵向分担，再保险是风险的横向分担D. 共同保险是风险的横向分担，再保险是风险的纵向分担E. 共同保险是对风险的第一次分摊，再保险是对风险的第二次分摊54. 水灾这种风险属于() （1 分）A. 动态风险B. 静态风险C. 纯粹风险D. 社会风险E. 国家风险55. 现金配合技术在养老保险基金的债券投资上的缺陷是() （1 分）A. 需将资金分散投资于多种债券，甚至一些无吸引力的债券B. 养老保险预定现金流出的不规则性致使现金配合难以实现C. 养老基金资产组合的现金流入与负债的现金流出在时间，数量上完全匹配不太可能，实现现金配合的成本过高D. 由于养老保险基金无需缴付利息税，所以，基金管理者不愿将基金投资于分散的债券E. 由于养老保险基金无需缴付资本利得税，基金管理者愿将基金投资在附息的债券56. 我国现行机动车辆保险的车辆损失险责任主要包括() （1 分）A. 碰撞责任B. 非碰撞责任C. 施救费用D. 保护费用E. 维修费用57. 风险管理的损后目标包括() （1 分）A. 经济目标B. 企业生存目标C. 安全系数目标D. 经营连续性目标E. 合法性目标58. 下列属于非系统风险的有() （1 分）A. 市场风险B. 利率风险C. 购买力风险D. 信用风险E. 经营风险59. 以下属于短期出口信用综合保险除外责任范围的有() （1 分）A. 由货物运输保险和其他保险承保的损失B. 汇率变动引起的损失C. 被保险人或其代表未履行合同或违反法律造成的损失D. 在买方违反合同情况下，被保险人仍向其出口货物而发生的损失E. 因买方没有遵守所在国法律而未得到进口许可证60. 厘订保险费率的原则是() （1 分）A. 保证保偿B. 公平合理C. 相对稳定D. 促进防损E. 节省成本61. 下列属于损失预防的有() （1 分）A. 装设避雷针B. 安装自动喷淋装置C. 配置灭火器D. 安装热感报警器E. 安装烟感报警器62. 1.以下不属于纯粹风险的有() （1 分）A. 自然灾害B. 套期保值C. 经营风险D. 疏忽过失E. 责任诉讼F. 保赔保险63. 下列有关保险投资与保险资金运用关系阐述正确的是() （1 分）A. 外延和内涵相同B. 保险投资是保险资金运用的一种形式C. 保险资金不全是为了投资D. 保险投资是保险公司为了增加公司债权或金融资产而进行的一种资金运用E. 保险资金运用主要是对其自有资金的使用64. 在风险管理中，识别风险的方式有() （1 分）A. 现场调查法B. 标准调查表C. 财务报表法D. 流程图法E. 投入产出分析法65. 风险管理人员选购风险管理软件时应考虑的因素有() （1 分）A. 用户界面友好B. 排他性C. 可靠性与综合性D. 安全性E. 容错性与兼容性66. 按照形成损失的原因为标准分类，可把风险分为() （1 分）A. 动态风险B. 自然风险C. 社会风险D. 经济风险E. 政治风险67. 政府对保险投资风险的监管表现在() （1 分）A. 对投资范围的限制B. 对投资结构的限制C. 对投资比例的限制D. 对资产与负债的匹配关系的限制E. 对金融衍生工具限制68. 我国的保险资金的运用方式有() （1 分）A. 买卖政府债券B. 可通过证券投资基金间接进入股票市场C. 银行存款D. 购买信用评级AA+以上的中央企业债券69. 下列属于偿还式年金的有() （1 分）A. 保证分期给付次数的终身年金B. 分期偿还年金C. 生存年金D. 一次性给付剩余年金E. 纯粹年金70. 最大诚信原则的具体内容包括() （1 分）A. 告知B. 委付C. 保证D. 弃权与禁止反言E. 误告71. 人身意外伤害保险的保险费率取决于被保险人的() （1 分）A. 年龄B. 职业C. 性别D. 工种E. 从事活动的危险程度72. 在海洋运输货物保险中采用“仓至仓条款”的有() （1 分）A. 平安险B. 战争险C. 一切险D. 罢工险E. 散装桐油保险73. 计划性风险自留的具体措施有() （1 分）A. 组建专业自保公司B. 将损失摊入经营成本C. 建立意外损失基金D. 借款E. 自负额保险74. 从国际上看，保险投资的形式主要有() （1 分）A. 银行存款B. 债券和股票C. 贷款D. 保单质押贷款E. 不动产75. 我国的商业保险公司的组织形式有() （1 分）A. 国有独资公司B. 相互保险公司C. 股份有限公司D. 交互保险公司E. 有限责任公司76. 保险争议处理的方法有() （1 分）A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 诉讼E. 行政诉讼77. 风险管理决策的特点是() （1 分）A. 属于确定情况下的决策B. 属于不确定情况下的决策C. 需要定期评估、适时调整D. 决策绩效在短期内可显现E. 决策绩效在短期内不明显78. 经常用来表示连续型变量的分布有() （1 分）A. 泊松分布B. 正态分布C. 指数分布D. 二项分布E. 对数正态分布79. 下列关于投资型人寿保险采用分立账户的描述，正确的是() （1 分）A. 保单持有人能直接参与账户的投资决策B. 投资风险转嫁给保单持有人C. 保护保单持有人的财产D. 分立账户内的财产属于寿险公司E. 分立账户内的财产不属于寿险公司80. 损失抑制通常实施于() （1 分）A. 风险管理计划阶段B. 损失发生前C. 损失发生后D. 损失发生时E. 风险管理评价阶段81. 引起火灾的道德风险因素包括() （1 分）A. 故意加大火势B. 助燃物C. 点火源D. 侥幸心理E. 纵火82. 确定保险金额的方法有() （1 分）A. 定值方式B. 重置价值方式C. 需要法D. 不定值方式E. 原值或原值加成方式83. 风险的特征有() （1 分）A. 客观性B. 可变性C. 规律性D. 侥幸性E. 偶然性84. 专业自保公司的优点包括() （1 分）A. 保险成本较低B. 承保弹性较大C. 租税负担减轻D. 业务质量好E. 损失控制加强85. 企业财产风险导致的减少收益包括() （1 分）A. 租金收入减少损失B. 营业中断损失C. 产成品利润损失D. 应收账款减少损失E. 连带营业中断损失86. 人身意外伤害险有时归类于非寿险，是因为其在()等方面与财产险有相似之处（1 分）A. 保险期限B. 保险金额的确定C. 保险费率的计算D. 责任准备金提存E. 保险金的给付87. 银行保险目前已经成为保险商品的一大销售渠道，作为保险的合作方,下列()一般属于银行合作的范围（1 分）A. 代收保费B. 签发保单C. 保单质押贷款D. 代支保险金E. 资金汇划网络结算88. 个人年金保险中的退休年金具有()等特点（1 分）A. 限期缴费B. 终身年金保险C. 年金开始给付日期允许提前或推迟D. 积累期内可以终止保险合同E. 年金受领者有权选择年金给付方式89. 与投资型人寿保险相比，传统人寿保险的特点是() （1 分）A. 保险金给付采用定额给付方式B. 保险资金投资决策权属于保险公司C. 保险人承担死亡与投资风险，保户承担费用风险D. 费用分配和保单结构透明E. 为投保人所缴保费设置普通账户90. 下列属于保险公司所有者权益的是() （1 分）A. 资本金B. 未到期责任准备金C. 总准备金D. 赔款准备金E. 储金三判断题 (共15题，总分值15分 )91. 家庭保单中的子女若在可变换保单的年龄前变得不可保，则保单保证子女到达变换年龄时可变换一份最低保额的长期寿险（1 分）（）92. 按被保险人在变换日期所达到的年龄变换定期寿险保单对保险单所有人更有利（1 分）（）93. 根据保险利益原则，财产保险在保险事故发生时，人身保险在保险合同成立时，被保险人或投保人对保险标的必须具有保险利益（1 分）（）94. 年金保险投保时无须提供可保性证据（1 分）（）95. 最大诚信原则对保险合同双方都有约束力（1 分）（）96. 团体保险的费率低于个人保险的费率（1 分）（）97. 投保人或被保险人未尽到保证条款中的义务，就算它不是导致保险事故发生的近因，保险人仍然不承担保险责任（1 分）（）98. 对于业务质量优劣不齐，保险金额高低不均匀的保险业务，往往也采用超赔再保险方式来分散风险（1 分）（）99. 现金价值与准备金是两个不同的概念，一般来说，在保险期前期，现金价值低于准备金，在后期现金价值才等于准备金（1 分）（）100. 损失管理包括减损和防损，前者是为了减少损失发生的频率，后者是为了降低损失的程度（1 分）（）101. 保险的基本职能可概述为用收取保险金的方法来分摊灾害事故损失，实现经济补偿的目的（1 分）（）102. 船龄在5年以上的船舶视为旧船，旧船的保险价值按实际价值确定，实际价值是指船舶市场价或出险时的市场价（1 分）（）103. 遗嘱年金中，受益人先于被保险人死亡，则保险金应作为被保险人的遗产来处理（1 分）（）104. 据停航退费规定，凡飞机进行正常修理或停航连续超过10天，责任险和战争险部分的保费要予以退还，由于发生的损失而引起的停航，且该损失已获得赔偿，不需退还保费（1 分）（）105. 在偿还式年金中，只要年金受领人生存，继续给付年金，直到死亡为止（1 分）（）四简答题 (共2题，总分值2分 )106. 简述财务型非保险转移的实施方式（1 分）107. 简述企业风险自留的筹资措施（1 分）五论述题 (共6题，总分值6分 )108. 简述损失控制的概念和种类（1 分）109. 试述风险的分类标准及主要类别，并举例说明（1 分）110. 简述一揽子保险的优点（1 分）111. 保险事故发生后，被保险方应注意做好哪些工作（1 分）112. 试述保险的利与弊（1 分）113. 简述风险管理的内涵和内容（1 分）一单选题 (共47题，总分值47分 ) 1. 答案：D解析过程：2. 答案：D解析过程：3. 答案：C解析过程：4. 答案：B解析过程：5. 答案：C解析过程：6. 答案：B解析过程：7. 答案：B解析过程：8. 答案：D 解析过程：9. 答案：B 解析过程：10. 答案：D 解析过程：11. 答案：B 解析过程：12. 答案：A 解析过程：13. 答案：C 解析过程：14. 答案：C 解析过程：15. 答案：B 解析过程：16. 答案：A 解析过程：17. 答案：C 解析过程：18. 答案：C 解析过程：19. 答案：C 解析过程：20. 答案：B解析过程：21. 答案：B 解析过程：22. 答案：B 解析过程：23. 答案：B 解析过程：24. 答案：C 解析过程：25. 答案：C 解析过程：26. 答案：A 解析过程：27. 答案：B 解析过程：28. 答案：D 解析过程：29. 答案：C 解析过程：30. 答案：C 解析过程：31. 答案：D 解析过程：32. 答案：B 解析过程：33. 答案：D 解析过程：34. 答案：C 解析过程：35. 答案：B 解析过程：36. 答案：D 解析过程：37. 答案：A 解析过程：38. 答案：D 解析过程：39. 答案：B 解析过程：40. 答案：A 解析过程：41. 答案：A 解析过程：42. 答案：A 解析过程：43. 答案：B 解析过程：44. 答案：B 解析过程：45. 答案：A解析过程：46. 答案：D解析过程：47. 答案：C解析过程：二多选题 (共43题，总分值43分 ) 48. 答案：C,D,E解析过程：49. 答案：A,B,D解析过程：50. 答案：A,C解析过程：51. 答案：A,B,C,D,E解析过程：52. 答案：B,D,E解析过程：53. 答案：B,D,E解析过程：54. 答案：B,C解析过程：55. 答案：A,B,C,D,E解析过程：56. 答案：A,B,C,D解析过程：57. 答案：B,D解析过程：58. 答案：D,E解析过程：59. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：60. 答案：A,B,C,D 解析过程：61. 答案：A,D,E解析过程：62. 答案：B,C解析过程：63. 答案：B,C,D解析过程：64. 答案：A,B,C,D 解析过程：65. 答案：A,C,D,E 解析过程：66. 答案：B,C,D,E 解析过程：67. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：68. 答案：A,B,C,D 解析过程：69. 答案：A,B,D解析过程：70. 答案：A,C,D解析过程：71. 答案：B,D,E解析过程：72. 答案：A,C,D,E 解析过程：73. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：74. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：75. 答案：A,C解析过程：76. 答案：A,B,C,D 解析过程：77. 答案：B,C,E解析过程：78. 答案：A,C解析过程：79. 答案：A,B,C,E 解析过程：80. 答案：C,D解析过程：81. 答案：A,E解析过程：82. 答案：A,B,C,E解析过程：83. 答案：A,B,E解析过程：84. 答案：A,B,C,E解析过程：85. 答案：A,B,C,D,E解析过程：86. 答案：A,C,D解析过程：87. 答案：A,C,D,E解析过程：88. 答案：A,B,C,D,E解析过程：89. 答案：A,B,E解析过程：90. 答案：A,C解析过程：三判断题 (共15题，总分值15分 ) 91. 答案：T解析过程：92. 答案：F解析过程：93. 答案：T解析过程：94. 答案：T 解析过程：95. 答案：T 解析过程：96. 答案：T 解析过程：97. 答案：T 解析过程：98. 答案：T 解析过程：99. 答案：T 解析过程：100. 答案：F 解析过程：101. 答案：F 解析过程：102. 答案：F 解析过程：103. 答案：F 解析过程：104. 答案：F 解析过程：105. 答案：T 解析过程：四简答题 (共2题，总分值2分 )106. 答案：中和；免责约定；保证书；公司化。
《金融风险管理》必考知识点期末考试题库1(含)答案解析
多选题
2. 市场风险包括以下哪些类型？( ACD )。
A、利率风险 B、负债风险 C、汇率风险
D、证券投资风险
【解析】：市场风险是由资产负债表内和表外的资产价值受到股票、利率、汇率的变动而发生反向
变化的风险，故市场风险只包括利率风险、汇率风险和证券投资风险。 判断题（ :金融风险管理的主要类型之信用风险（P1 第七段最后一句）
2. 下列选项造成信用风险的因素有（ABD）。 A． 债务人的品质、能力 B． 经济恶化、公司倒闭 C． 利率波动 D． 产品滞销，公司经营不善
【解析】信用风险又称违约风险，是指交易对方信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭 损失的风险。而利率波动属于利率风险的范畴，利率风险属于市场风险的一种，因此不是造成信用 风险的因素。 【判断题】信用风险的存在情况 3. 信用风险是商业银行经营中最常见的一种风险，也是商业银行面临的最主要风险。（√） 【解析】信用风险主要存在于商业银行的贷款业务中，商业银行的许多非贷款业务同样存在信用风 险。公司经营状况恶化，易导致商业银行信用风险的频发。 单选题 以下关于利率风险的说法正确的有(B)
3.金融体系不稳定性理论认为金融风险的理论根源在于外在不稳定因素。（×）
【解析】：金融体系不稳定性理论认为，金融体系具有内在的不稳定性，这种不稳定性是金融风险 产生的理论根源。所以本题的外在不稳定因素错误。
单选题（4 分 1 题）：
1.金融风险的预防是在（ A ），经济主体采用的防范性措施。
A. 风险尚未导致损失之前
【解析】:C 金融市场和 E 中＂整个经济＂都是宏观层面的，因此 CE 属于宏观经济层面的功能，固 本题选 ABD。 判断题 结构风险也称为流动性风险，是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性。(×) 【解析】:该题目混淆内容，流动性风险是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性是正确的， 但是因为结构风险包含流动性风险与资本金结构风险。所以我们不能断定结构风险就是流动性风 险，固本题错误。
金融风险管理(金融学) 复习提纲
《金融风险管理》复习提纲一、单项选择题1、（）采取消极管理战略的企业一般是A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（）是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、（）由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是( )A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、( )是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（）金融风险管理的第二阶段是A、识别阶段B、衡量与评估阶段C、处理阶段D、实施阶段二、多项选择题1、（）金融机构衡量利率风险的方法有A. 缺口分析B. 利率差幅C. 持续期D. 凸度2、（）非系统性风险主要包括A. 经营风险B. 财务风险C. 流动性风险D. 利率风险3、（）按照金融风险的性质来划分，金融风险可以分为A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险E. 国家风险4、（）远期利率协议的优点A. 对参与者的要求高B. 灵活性强C. 交易便利D. 操作性强5、（）银行对操作风险的管理有以下策略选择A. 接受风险B. 缓释风险C. 转移风险D. 避免风险三、判断题1、（）在汇率风险类型中的最常见的，也是汇率风险管理的重点的是会计风险。
《金融风险管理》期末复习资料.doc
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
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（二）多项选择题（每题2分，共10分）20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（ ABC ）。
A. 证券市场的价格风险 B. 金融机构的信用风险 C.金融机构的流动性风险AA按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（ ABCE ）。
A准备B．会谈C．评定E．事后管理A按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：（ABCD ）A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险BB保险公司保险业务风险主要包括（ABC）。
A．保险产品风险B．承保风险C．理赔风险B保险公司资产负债管理技术主要有（ACD ）。
A．现金流匹配策略 C．久期免疫策略D动态财务分析B保险资金运用的风险管理层次包括（ABC）。
A．宏观决策层次 B．投资实施层次C．监督与考核层次B保险公司整体风险管理的特征包括（ABCD）。
A．目的明确性 B．全面性 C．全方位性 D．可扩展性B巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤（ABC）。
A．评估风险B．管理和控制风险 C.监控风险CC从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ ABCE ）。
A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率 E.单个贷款比率C操作风险管理框架包括（ABCD）。
A.战略B.流程C.基础设施D.环境C操作风险度量模型可以划分为（ABC）。
A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法C操作风险的主要特点有（ABD）。
A.发生频率低，但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰D.人为因素是操作风险产生的主要原因C从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在（ ABCD ）A．价格自由化B．市场准入自由化 C．业务经营自由化 D．资本流动自由化FF房地产贷款出现风险的征兆包括：（ ABD）。
A.同一地区房地产项目供过于求 B. 项目计划或设计中途改变 D. 销售缓慢，售价折扣过大F非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（ABDE）A选择有利的合同货币 B．加列合同条款D．提前或推迟收付汇 E．配对F (ABCDE )方面可能引起证券公司经纪业务的风险。
A.交易环节的风险 B．技术设备问题引致的风险 C．证券公司工作人员故意或失误造成的风险D．财务及资金制度不健全引致的风险E．其他不正当的交易行为引致的风险F风险估价的基本方法有（ABCE ）。
A．原始成本法B．重置成本法c．市场价值法 E．实际现金价值法GG关于风险的定义，下列正确的是（ ABCD ）。
A.风险是发生某一经济损失的不确定性 B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异G国家风险的基本特征有（ BD ）。
B.发生在国际经济金融活动中 D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失G根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（ BCE ）。
B. 弱有效市场C. 强有效市场E.中度有效市场G管理利率风险的常用衍生金融工具包括（ABCDE）。
A远期利率协定 B利率期货 C利率期权 D利率互换 E利率上限G国际上常用的借款方式有（ ABCDE）A.国际金融组织贷款B.外国政府贷款 C.政府混合贷款 D.出口信贷 E.银团贷款G根据国际金融组织对外债的定义，外债的特征有（ABD）。
A．外债的当事双方应具有债权债务关系B.外债的债权债务关系须具有契约性D.外债的债权债务关系必须是发生在居民与非居民之间的G广义的操作风险概念把除C.市场风险和D.信用风险以外的所有风险都视为操作风险。
（ CD ）G广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、A.理赔、C.核保和D.核赔等环节。
（ ACD ）JJ金融风险的特征是（ABCD ）。
A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性J金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：（ ACDE ）。
A. 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 C. 保证金融机构的公平竞争和较高效率 D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E. 维护社会公众的利益J金融风险综合分析系统一般包括（ ABCD ）。
A.贷款评估系统B. 财务报表分析系统 C. 担保品评估系统 D. 资产组合量化系统J金融机构流动性较强的负债（ABCD）。
A．活期存款B．大额可转让定期存单C．向其他金融企业拆借资金 D．向中央银行借款J基金的销售包括以下哪几种方式：（ ABCD ）。
A. 计划销售法 B.直接销售法 C.承销法 D.通过商业银行或保险公司促销法J基金管理公司风险管理的原则包括（ABCDE ）。
A首要性原则B．全面性原则C．审慎性原则 D．独立性原则和‘防火墙”原则 E．适时性原则和有效性原则J金融信托投资的基本职能有（AC ）。
A．财产管理C．融通资金J金融信托风险管理原则有（ACD ）。
A．投资比例控制C．投资分散原则D．保险控制原则J金融衍生工具面临的风险包括（ABCDE ）。
A市场风险 B．信用风险 C．流动性风险 D操作风险 E．法律风险J金融衍生工具信用风险管理的过程包括（BCD ）。
B．信用风险评估 C，信用风险控制D信用风险财务处理J金融工程学可以看做是（ABC ）三者结合的新兴交叉科学。
A．现代金融学 B.信息技术C．工程方法J金融工程运用的实体工具可以划分为（ABCDE ）。
A.商品市场工具 B．货币市场工具C．资本市场工具 D．外汇市场工具 E．权益市场工具J金融工程常用的几种现货实体工具为（ABCD ）A．股票 B．票据发行便利 C．回购协议 D．可转换债券J金融危机产生的根源是（DE ）D．金融体系内在的脆弱性 E.经济周期波动形成的经济危机J金融风险预警指标有（ABE ）。
A．金融机构稳定性指标 B.宏观经济稳定性指标E.市场风险指标KK开放式基金面临的特殊风险包括( ABC ）。
A赎回与流动性风险B投资的市场风险C．募集风险LL利率期货的特征有（ABCD）。
A．标准化的合约条款 B冲销交易C．公开交易的市场 D.交易主体的另一方是交易所L利率风险的常用分析方法有（AB）A．收益分析法B.经济价值分析法L利率风险的主要形式有（ABCD）A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险D期权性风险L利率上限可看成由一系列不同有效期限的（AC）合成。
A．借款人利率期权C．卖出利率期权L利率风险管理的方法有（ABE）。
A．合理选择利率B．利率掉期E．货币互换L利用互联网开展保险业务具有以下优点(ABCDE )A．扩大知名度 B．简化保险商品交易手续，提高效率C．方便保险产品的宣传D．促进保险公司和保险消费者双方的相互了解E．提高竞争力MM某金融机构预测未来市场利率会上升, 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（AD）。
A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口 D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债NN内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（ ACD ）。
A. 有效性 C. 全面性 D. 独立性N内部控制制度中的业务控制包括（ABCDE）。
A．投资管理业务控制B．信息披露控制C．信息技术系统控制 D．会计系统控制E．监察稽核控制N农村信用社的资金大部分来自农民的C.储蓄存款，A. 小额农贷是最便捷的服务产品。
（ C A ）RR融资租赁涉及的几个必要当事人包括：（ ABC ）。
A. 出租人B.承租人C.供货人SS商业银行的负债项目由A. 存款、C.借款和E.结算中占用资金三大负债组成。
（ ACE ）S属于商业银行资产项目的是（ ACDE ）。
A. 现金资产 C. 各种贷款 D. 证券投资 E.固定资产S商业银行现金资产包括（ABC）A．库存现金 B在中央银行的存款C．同业存款S商业银行头寸包括（ABC）。
A．基础头寸B．可用头寸C．可贷头寸S商业银行贷款理论的缺陷是（ABC）。
A．没有考虑贷款需求多样化B．没有认识到存款的相对稳定性 C．没有注意到贷款清偿的外部条件S商业银行面临的外部风险主要包括（ABD ）。
A. 信用风险 B.市场风险D.法律风险S商业银行中间业务风险具有以下（ABCDE）特点。
A.风险透明度差B.风险多样化C.风险自由度大D.风险可测性低E.风险损失度高S 商业银行全面风险管理体系由以下（ABCDE）要素组成。
A.风险管理环境与风险信息处理B．风险管理目标与政策设定 C.风险监测与识别、后评价和持续改讲D.风险评括与内部控制E.风险定价与处置S商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：（ BCDE ）。
B. 现金资产C. 证券投资D. 贷款E. 固定资产WW外汇的敞口头寸包括：（ AC ）等几种情况。
A. 外汇买入数额大于或小于卖出数额 C. 外汇资产与负债数量相等，但期限不同W网络金融的安全要素包括（BCDE ）。
B．机密性C．不可抵赖性D．完整性E．审查能力W网络银行操作风险可能源于（ ABC ）。
A．系统的可靠性或完整性严重不足 B．客户的误操作 C．系统设计、实施中的缺陷XX 信息不对称又导致信贷市场的 A. 逆向选择和C. 道德风险，从而呆坏账和金融风险的发生。
（ AC ）X 下列说法正确的是（ ABC ）。
A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中X信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（ ABCDE ）。
A.实行信贷配给制度B.实施抵押担保 C.签订限制性契约 D.提供贷款承诺 E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况X信贷结构调整通常包括（ ACDE ）。
A. 产业和行业结构调整 C. 区域结构调整 D. 种类结构调整 E.贷款期限和规模结构调整X信贷资产风险的主要成因包括（ABD ）。
A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险D.来自银行内部的风险X下列各项，属于金融衍生工具的有（ABDE ）。
A远期B．期货D．期权E．互换X西方发达国家的金融风险防范体系包括（ABCDE ）。
A．立法规范制度B．内、外部监管制度 C．存款保险制度 D．市场准入退出制度 E.“骆驼评级”制度YY一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（ BDE ）。
B. 董事会和风险管理委员会D. 风险管理部 E.业务系统Y银行外汇头寸管理方法有（ BDE ）B.设立合理的外汇交易头寸限额D.及时抛补敞口头寸E.积极建立预防性头寸ZZ 在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：(ABE)A. 可疑C. 次级E. 损失Z在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（ABE）。