国债期货基础知识测试题
2023年10月期货基础知识仿真测试卷(含答案解析)
2023年10月期货基础知识仿真测试卷(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(25题)1.下列属于基本分析方法特点的是（）。
A.•研究的是价格变动的根本原因•B.主要分析价格变动的短期趋势•C.依靠图形或图表进行分析•D.认为历史会重演2.以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是（）。
A.买入国债现货，卖出国债期货，待基差走强后平仓获利B.卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利C.买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利D.卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利3.看跌期权多头损益平衡点，等于（）。
A.标的资产价格+权利金B.执行价格-权利金C.执行价格+权利金D.标的资产价格-权利金4.2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为l400点，到了l2月份股市大涨，公司买入l00张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。
S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为()美元。
A.42500B. -42500C. 4250000D. -42500005.下列关于外汇掉期的概述，正确的是（）。
A.交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币B.交易双方在约定在两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换C.交易双方需支付换入货币的利息D.交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖外汇6.某股票当前价格为63.95港元，在下列该股票的看跌期权中：3月初，某纺织厂计划在三个月后购进棉花，决定利用棉花期货进行套期保值。
3月5日该厂在7月份棉花期货合约上建仓，成交价格为21300元/吨，此时棉花的现货价格为20400元/吨。
至6月5日，期货价格为19700元/吨，现货价格19200元/吨，该厂按此价格购进棉花，同时将期货合约对冲平仓，该厂套期保值效果是（）。
2022-2023年期货从业资格之期货基础知识练习题包含答案
2022-2023年期货从业资格之期货基础知识练习题包含答案单选题（共20题）1. 下列关于国债期货交割的描述，正确的是（）。
A.隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券B.市场价格最低的债券是最便宜可交割债券C.买方拥有可交割债券的选择权D.卖方拥有可交割债券的选择权【答案】 D2. 股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（），需要投资者高度关注。
A.期货价格风险、成交量风险、流动性风险B.基差风险、成交量风险、持仓量风险C.现货价格风险、期货价格风险、基差风险D.基差风险、流动性风险和展期风险【答案】 D3. 某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/手），成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%。
该客户当日交易保证金为（）元。
A.176500B.88250C.176750D.88375【答案】 A4. 美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（）A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 D5. 假设市场利率为6％，大豆价格为2000元／吨，每日仓储费为0．8元／吨，保险费为每月10元／吨，则每月持仓费是（）元／吨。
(每月按30日计)A.10B.24C.34D.44【答案】 D6. 沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（）。
A.±10%B.±20%C.±30%D.±40%【答案】 A7. （）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。
A.价差套利B.期限套利C.套期保值D.期货投机【答案】 A8. 以下各项中关于期货交易所的表述正确的是()。
A.期货交易所是专门进行非标准化期货合约买卖的场所B.期货交易所按照其章程的规定实行自律管理C.期货交易所不以其全部财产承担民事责任D.期货交易所参与期货价格的形成【答案】 B9. 9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。
2022-2023年期货从业资格之期货基础知识通关试卷附答案
2022-2023年期货从业资格之期货基础知识通关试卷附答案单选题（共20题）1. 我国5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第（）个交易日。
A.1B.2C.3D.5【答案】 C2. 我国10年期国债期货的可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式附息国债。
A.10B.不低于10C.6.5～10.25D.5～10【答案】 C3. 上证50ETF期权合约的开盘竞价时间为（）。
A.上午09：15～09：30B.上午09：15～09：25C.下午13：30～15：00D.下午13：00～15：00【答案】 B4. 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为l450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（）点。
（小数点后保留两位）A.1486.47B.1537C.1468.13D.1457.03【答案】 C5. 假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（??）。
A.10点B.-5点C.-15点D.5点【答案】 B6. 假设某期货品种每个月的持仓成本为50-60元/吨，期货交易手续费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。
若在正向市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（），则适合进行卖出现货买入期货操作。
（假定现货充足）A.大于48元/吨B.大于48元/吨，小于62元/吨C.大于62元/吨D.小于48元/吨【答案】 D7. 国际上第一次出现的金融期货为（）。
A.利率B.股票C.股指D.外汇【答案】 D8. 假设英镑兑美元的即期汇率为1.5823,30天远期汇率为1.5883，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）。
A.升水0.006美元B.升水0.006英镑C.贴水0.006美元D.贴水0.006英镑【答案】 A9. （）是指上一期的期末结存量，它是构成本期供给量的重要部分。
金融试题国债期货20171103更新
word金融期货根底知识测试试题〔共 30 道题，答对 24 题为合格。
测试时间为 30 分钟。
〕客户某某：答题日期：客户某某：答对题数：一、判断题〔本大题共10道小题，对的打“√〞，错的打“X〞，请将正确答案填入下面的表格中〕1．期货公司向客户收取的交易保证金不得低于交易所规定的标准。
〔〕2．沪深 300 股指期货合约的合约乘数为每点人民币 100 元。
〔〕3．沪深 300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。
〔〕4．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件与处置措施。
〔〕5．沪深 300 股指期货合约的交割结算价为最后交易日该合约全天成交价按成交量的加权平均价。
〔〕6．中金所 5 年期国债期货合约集合竞价时间中，9:10-9:14 为指令申报时间，9:14-9:15 为指令撮合时间。
〔〕7．中金所 5 年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。
( )8．中金所 5 年期国债期货交易标的为票面利率为 3.5%的中期国债。
〔〕9．中金所 5 年期国债期货合约的交割方式为现金交割。
〔〕10．中金所 5 年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为±3%。
〔〕二、单项选择题〔本大题共 20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中〕1、股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能〔〕。
A．不变B．成倍缩小C．成倍放大2、甲投资者买入平仓 10 手沪深 300 股指期货某合约，乙投资者卖出平仓10手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将〔〕。
A．减少10手B．减少20手C．增加10手D．没有变化3、客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取的措施不包括〔〕。
A．提高交易保证金B．限制开仓C．强制减仓D．拒绝客户委托或终止经纪关系4、投资者以限价指令的方式卖出开仓沪深 300 股指期货某合约，申报价格为 3000 点，其成交价不可能为〔〕点。
第二部分 国债期货
国债期货一、单选题1. 若某公司债的收益率为7.32%，同期限国债收益率为3.56%，则导致该公司债收益率更高的主要原因是（A ）。
A. 信用风险B. 利率风险C. 购买力风险D. 再投资风险2. 国债A价格为95元，到期收益率为5%；国债B价格为100元，到期收益率为3%。
关于国债A 和国债B投资价值的合理判断是（D ）。
A. 国债A较高B. 国债B较高C. 两者投资价值相等D. 不能确定3. 以下关于债券收益率说法正确的为（B ）。
A. 市场中债券报价用的收益率是票面利率B. 市场中债券报价用的收益率是到期收益率C. 到期收益率高的债券，通常价格也高D. 到期收益率低的债券，通常久期也低4. 目前，政策性银行主要通过（D ）来解决资金来源问题。
A. 吸收公众存款B. 央行贷款C. 中央财政拨款D. 发行债券5. 可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（B ）。
A. 央票B. 企业债C. 公司债D. 政策性金融债6. 银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是（B ）。
A. 国债B. 利率互换C. 债券远期D. 远期利率协议7. 我国银行间市场的利率互换交易主要是（B ）。
A. 长期利率和短期利率的互换B. 固定利率和浮动利率的互换C. 不同利息率之间的互换D. 存款利率和贷款利率的互换8. 国泰基金国债ETF跟踪的指数是（A ）。
A. 上证5年期国债指数B. 中债5年期国债指数C. 上证10年期国债指数D. 中债10年期国债指数9. 个人投资者可参与（B ）的交易。
A. 交易所和银行间债券市场B. 交易所债券市场和商业银行柜台市场C. 商业银行柜台市场和银行间债券市场D. 交易所和银行间债券市场、商业银行柜台市场10. 银行间债券市场交易中心的交易系统提供询价和（B ）两种交易方式。
A. 集中竞价B. 点击成交C. 连续竞价D. 非格式化询价2111. 目前，在我国债券交易量中，（A ）的成交量占绝大部分。
2022-2023年期货从业资格之期货基础知识基础试题库和答案要点
2022-2023年期货从业资格之期货基础知识基础试题库和答案要点单选题（共20题）1、国债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为（）。
A.最后交易日B.意向申报日C.交券日D.配对缴款日【答案】 D2、某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元/吨时，该投资者亏损。
A.1000B.1500C.-300D.2001【答案】 D3、4月初，黄金现货价格为300元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以305元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。
7月初，黄金现货价格跌至292元/克，该企业在现货市场将黄金售出，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值操作，该企业黄金的售价相当于299元/克，则该企业期货合约对冲平仓价格为（）元/克。
（不计手续费等费用）。
A.303B.297C.298D.296【答案】 C4、某国内出口企业个月后将收回一笔20万美元的货款。
该企业为了防范人民币兑美元升值的风险，决定利用人民币/美元期货进行套期保值。
已知即期汇率为1美元=6.2988元人民币，人民币/美元期货合约大小为每份面值100万元人民币，报价为0.15879。
A.1B.2C.3D.4【答案】 A5、移动平均线的英文缩写是（）。
A.MAB.MACDC.DEAD.DIF【答案】 A6、某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。
此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。
3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。
由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（）万美元，在期货市场（）万美元。
（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用）A.升值1.56，损失1.565B.缩水1.56，获利1.745C.升值1.75，损失1.565D.缩水1.75，获利1.745【答案】 B7、根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的，那么，当套利者进行买入近月合约的操作时，价差（）对套利者有利。
国债期货知识试题
股指期货知识试题一、判断题1.股指期货实行双向交易，既可以先买后卖，也可以先卖后买。
（）2.某一股指期货合约的涨跌是指该合约在当日交易期间的最新价与上一交易日收盘价之差。
（）3.沪深300股指期货合约的当日结算价为该合约的收盘价。
（）4.当投资者保证金不足，且未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金或自行平仓的，期货公司有权对其持仓进行强行平仓。
（）5.期货投资者出入金只能通过其指定的期货结算账户与期货公司保证金专用账户之间进行划转。
（）6.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期参与交割。
（）7.由于股指期货实行保证金交易制度，投资者在方向判断错误的情况下，可能会使亏损成倍放大，极端行情下亏损可能会超过初始投入的本金。
（）8.股指期货市场上的投资者一般分为三类：投机者、套保者、套利者。
（）9.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。
（）10.期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构批准的其他的交易场所进行。
（）11.股指期货自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。
（）12.期货公司可适当接受投资者的全权委托。
（）13.期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。
（）14.期货公司不得向客户做获利保证，不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。
（）15.沪深300股指期货交易实行持仓限额制度，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为100手。
（）16.股指期货非结算会员只能与全面结算会员进行结算。
（）17.沪深300股指期货合约的交易保证金标准是固定的。
（）18.沪深300股指期货实行T+0交易制度。
（）19.沪深300股指期货交易集合竞价期间不接受市价指令申报。
（）20.持有股指期货和股票同样有可能获得股利。
（）二、单项选择题1.某投资者卖出开仓IF1003合约10手后，误将6手买入平仓单下成买入开仓，全部成交后，该投资者对IF1003合约的持仓为（）。
国债基础理论知识单选题100道及答案解析
国债基础理论知识单选题100道及答案解析1. 国债是指（）以债务人身份取得的一种债务凭证。
A. 政府B. 企业C. 个人D. 银行答案：A解析：国债是政府以债务人身份取得的一种债务凭证。
2. 国债的基本功能是（）A. 筹集建设资金B. 弥补财政赤字C. 调节经济D. 增加税收答案：B解析：弥补财政赤字是国债的基本功能。
3. 以下不属于国债特点的是（）A. 自愿性B. 有偿性C. 灵活性D. 固定性答案：D解析：国债具有自愿性、有偿性和灵活性的特点，不具有固定性。
4. 国债通常被称为（）A. 金边债券B. 银边债券C. 铜边债券D. 铁边债券答案：A解析：国债通常被称为金边债券，表明其安全性高。
5. 国债的发行主体是（）A. 中央政府B. 地方政府C. 金融机构D. 企业答案：A解析：国债的发行主体是中央政府。
6. 国债的偿还方式不包括（）A. 分期逐步偿还B. 抽签轮次偿还C. 市场购销偿还D. 到期一次偿还答案：B解析：抽签轮次偿还不是国债的偿还方式。
7. 国债依存度是指（）A. 当年国债发行额占当年财政支出的比重B. 当年国债余额占当年国内生产总值的比重C. 当年国债发行额占当年国内生产总值的比重D. 当年国债余额占当年财政支出的比重答案：A解析：国债依存度是指当年国债发行额占当年财政支出的比重。
8. 衡量国债规模的相对指标不包括（）A. 国债负担率B. 国债偿债率C. 国债依存度D. 国债发行额答案：D解析：国债发行额是衡量国债规模的绝对指标，不是相对指标。
9. 国债利率的确定主要考虑的因素不包括（）A. 金融市场利率B. 政府信用状况C. 社会资金供求状况D. 企业利润水平答案：D解析：企业利润水平不是确定国债利率主要考虑的因素。
10. 国债市场按交易层次可分为（）A. 场内市场和场外市场B. 发行市场和流通市场C. 一级市场和二级市场D. 现货市场和期货市场答案：C解析：国债市场按交易层次可分为一级市场和二级市场。
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A、9：15-11：30(第一节)，13：00-15：00(第二节) B、9：30-11：30(第一节)，13：00-15：00(第二节) C、9：15-11：30(第一节)，13：00-15：15(第二节) 答案：C 解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，沪深 300 股指期货合约的交易时间为 交易日 9：15-11：30(第一节)和 13：00-15：15(第二节)，最后交易日交易时间为 9：15-11： 30(第一节)和 13：00-15：00(第二节)。 11.以下关于市价指令，说法正确的是( )。 A、市价指令只能和限价指令撮合成交 B、集合竞价接受市价指令 C、市价指令相互之间可以撮合成交 答案：A 解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令只能和限价指令撮合成交。 集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。 12.沪深 300 股指期货的当日结算价是指某一期货合约的( )。 A、全天成交价格按照成交量的加权平均价 B、收盘价 C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价 答案：C 解释：《中国金融期货交易所结算细则》规定，当日结算价是指某一期货合约最后一 小时成交价格按照成交量的加权平均价。 13.某投资者以 3000 点买入沪深 300 股指期货合约 1 手开仓，在 2900 点卖出平仓， 如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为( )。 A、30000 元 B、10000 元 C、3000 元 答案：A 解释：沪深 300 股指期货合约乘数为每点 300 元，(3000-2900)*300=30000 元
6.沪深 300 股指期货合约到期时只能进行( )。 A、现金交割 B、实物交割 C、现金或实物交割 答案：A 解释：《中国金融期货交易所结算细则》规定，股指期货合约采用现金交割方式。 7.参与股指期货交易的投资者要与( )签订期货经纪合同，可以通过期货公司或具有 中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的开户手续。 A、期货公司 B、证券公司 C、中国金融期货交易所 答案：A 解释：根据中国证监会的有关规定，参与股指期货交易的投资者要与期货公司签订期 货经纪合同，可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的 开户手续 8.若沪深 300 股指期货某个合约报价为 3000 点，则 1 手合约的价值为( )万元。 A、9 B、90 C、75 答案：B 解释：沪深 300 股指期货合约乘数为每点 300 元，则 3000 点乘以 300 元，即 90 万元 就是对应的 1 手合约价值。 9.某投资者买入开仓 IF1003 合约 10 手后，于次日卖出平仓该合约 4 手，该投资者对 IF1003 合约的持仓为( )。 A、4 手 B、6 手 C、14 手 答案：B 解释：10 手-4 手=6 手 10.沪深 300 股指期货合约非最后交易日的交易时间为( )。
B、交割结算价 C、当日结算价 答案：B 解释：《中国金融期货交易所结算细则》规定，股指期货合约采用现金交割方式。股 指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结 所有未平仓合约。 3.2010 年 6 月 3 日(周四)，中国金融期货交易所可供交易的沪深 300 股指期货合约应 该有( )。 A、IF1006 IF1007 IF1008 IF1009 B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012 C、IF1006 IF1009 IF1012 IF1103 答案：B。 解释：沪深 300 股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指 3 月、6 月、9 月、12 月。本题中 IF1006 是当月合约，IF1007 是下月合约，IF1009、IF1012 是随后的两个季月合约。 4.股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能( )。 A、不变 B、成倍缩小 C、成倍放大 答案：C. 解释：股指期货采用保证金交易，决定了收益与损失都会成倍的放大。 5.自然人投资者开户参与股指期货交易，应由( )签署开户文件。 A、投资者本人或其居间人 B、投资者本人或其授权人 C、投资者本人 答案：C 解释：中国证监会《期货市场客户开户管理规定》规定，个人客户应当本人亲自办理 开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。
14.股指期货投资者交易保证金不足，且未在规定时间内补足的，其部分或全部持仓 将被( )。
A、强制减仓 B、强行平仓 C、协议平仓 答案：B 解释：《期货交易管理条例》规定，客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自 行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当 将该客户的合约强行平仓。 15.股指期货合约的标准化是指除( )外的所有要素都是统一规定的。 A、价格 B、合约乘数 C、报价单位 答案：A 解释：期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定时间和地点交割一 定数量标的物的标准化合约。除价格外，所有要素都是统一规定的。 16.期货公司应当在( )向投资者揭示期货交易风险。 A、投资者开户前 B、投资者开户后 C、交易亏损时 答案：A 解释：《期货交易管理条例》规定，期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当 事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。 17.沪深 300 股指期货合约到期日为( )。 A、合约到期月份的第三个周五 B、合约到期月份的第三个周一 C、合约到期月份的月末 答案：A 解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，沪深 300 股指期货合约的最后交易日 为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者 因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
3.沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为 0.01 点。( )
答案：错。
解释：沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为 0.2 指数点，合约交易报价指数点为 0.2 点的整数倍。
4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行 交割。( )
答案：对。
解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。 股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了 结所有未平仓合约。
2.IF1005 合约表示的是 2010 年 5 月到期的沪深 300 股指期货合约。( )
答案：对。
解释：IF 是沪深 300 股指期货合约的交易代码。1005 前两位数字 10 表示合约年份， 后两位数字 05 表示合约到期月份。同样 IF1102 合约表示的则是 2011 年 2 月到期的沪深 300 股指期货合约。
7.市价指令不能成交的部分继续有效。( ) 答案：错。 解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令的未成交部分自动撤销。市 价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。 8.股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账单。( ) 答案：对。 解释：通过中国期货保证金监控中心网站的投资者查询服务系统，投资者可以查询交 易结算报告等信息。 9.股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。( ) 答案：对。 解释：由于采取保证金交易制度，股指期货交易的损失有可能超过投资者的全部初始 保证金。 10.期货公司可以接受投资者的全权委托。( ) 答案：错。 解释：期货公司及其工作人员不得接受客户的全权委托，客户也不得要求期货公司或 其工作人员以全权委托的方式进行期货交易。 二、单项选择题(本大题共 20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下 面的表格中) 1.沪深 300 股指期货限价指令每次最大下单数量为( )手 A.50 B.100 C.200 答案：B. 解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，限价指令每次最大下单数量为 100 手。 2.在沪深 300 股指期货合约到期交割时，根据( )计算双方的盈亏金额。 A、当日收盘价
2 月 22 日是股指期货开户的第一天。根据股指期货投资者适当性制度的规定，在开户 之前，投资者必须先参加股指期货基础知识测试且得分不能低于 80 分。为了帮助投资者学 习和掌握与股指期货相关的各项知识，做好参与股指期货交易的知识准备，现公布 2 月 22 日的《股指期货基础知识测试试题》及其答案、解释，供广大投资者参考。
股指期货基础知识测试试题 (共 30 道题，答对 24 题为合格。测试时间为 30 分钟。) 一、判断题(本大题共 10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入 下面的表格中)
1.沪深 300 股指期货采用 T+0 交易实行的是 T+0 交易，这与股票市场目前实行的 T+1 交易不同。
5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。( )
答案：错。
解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。股指期货价格是对标 的指数未来某一时间的价格发现。
6.沪深 300 指数成份股由沪深两市 300 只股票组成。( )
答案：对。
解释：根据规模、流动性等指标，沪深 300 指数从沪深两市选取 300 只 A 股股票作为 成份股。
18.担心股市下跌，可( )进行套期保值。 A、卖出股指期货合约 B、买入股指期货合约 C、平仓股指期货合约 答案：A 解释：投资者可以通过卖出套期保值来对冲股市下跌的风险。 19.建立多头持仓应该下达( )指令。 A、买入开仓 B、买入平仓 C、卖出开仓 答案：A 解释：投资者参与股指期货交易时，一定要注意开仓还是平仓，是买入还是卖出，是 做多还是做空。 20.涨跌停板一般是以合约上一交易日的( )为基准确定的。 A、收盘价 B、开盘价 C、结算价。 答案：C 解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，沪深 300 股指期货合约的每日价格最 大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。 试题公布说明：