(货币银行学课件)存款货币银行
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=⊿B* 1- (1-rd)n-1 1- (1-rd)
第二，银行规定存款准备金率为20%。 （部分准备金制度） 0 < rd < 1
2020/7/21
2、存款扩张过程
例： 某居民将10000元现金存入银行。
假定法定存款准备率是20%，试问： 1）最终的银行新增存款总额？ 2）最终的法定准备金总额？
2020/7/21
解： 已知：原始存款
法定存款准备率
业务种类
经营性贷款：批发性 消费性贷款：零售性
票据担保 抵押
贴现
抵押贷款 证券担保
商品实物担保
信用贷款
60-80% 30-50%
2020/7/21
普通贷款和贴现贷款的区别：
2) 投资业务 4、 中间业务
政府债券 政府机构债券 市政债券 企业债券
汇兑业务、信用证业务、租赁业务、 信托业务、保管箱业务、承兑业务、 代收代付业务、咨询服务、……
10000.00 8000.00
6400.00 5120.00 4096.00 3276.80 2621.44 2097.15
50000.00
a
a1rd
a1r 2 d
按20%应留 的法定准备
金数
2000.00
1600.00
放款增加额
8000.00 6400.00
1280.00
1024.00 819.20 655.36 524.20 419.43
5120.00
4096.00 3276.80 1677.72 2097.15 1677.72
10000.00
40000.00
2020/7/21
新增存款 D=10000+8000+6400+5120+…. =⊿B +⊿B*（1-rd）+⊿B*（1-rd）（1-rd）+… =⊿B*[1+(1-rd)+(1-rd)2+…]
(货币银行学课件)存款货币银行
商业银行组织形式：
1、 单一银行制： 2、 分支行制： 3、 集团银行制： 4、 连锁银行制：
银行持股公司制
2020/7/21
银行持股公司制示意图 银行持股公司
信托、保险 证券包销 证券经纪商
A银行 B银行
租赁公司
信息加工 处理公司
金融资本
旅行服务 公司
2020/7/21
2020/7/21
商业银行贷款的分类
放
放
款
款
对
方
象
式
工农 消 金
商业 费 融
业
机
贷贷 贷 构
款款 款 贷
款
信用贷款 2020/7/21
放
放
款
款
数
期
量
限
批零
发 贷 款
售 贷 款
短中 长 期期 期 贷贷 贷 款款 款
抵押贷款
放 款 定 价 方 式
浮固 动定 利利 率率 贷贷 款款
3、银行资产业务
1）放款业务（贷款业务）
全性。盈利性和流动性选其一。
获利不高
2）负债管理
负债管理强调主动型负债的重要性。通过借款
兼顾盈利性和流动性，侧重于盈利性。
3）资产负债联合管理
风险较大
综合考虑三性原则的结合。 以“缺口管理”为例。
2020/7/21
2020/7/21
商业银行利率敏感性分期缺口的分析表
时隔划分
0~1 月 1 月~3 月 3 月~6 月 6 月~1 年
……
比率
利 率 敏 感 性 —11 750 —10 252
—7 775
—1 178
……
缺口
利率敏感性缺口
总股本
84.80%
73.98%
56.11%
8.50%
……
利率敏感性缺口 总资产
6.53%
5.70%
4.32%
0.65%
……
2020/7/21
2020/7/21
五、银行监管
1、监管的必要性
1）银行恐慌的产生 2）国际银行业监管的困难
产业资本
二、商业银行的性质和职能
1、 性质：
银行是企业，是特殊企业，是特殊金融企业
追求利润最大化 特殊性表现 区别
特殊性表现
经营内容特殊 与一般企业关系特殊 对社会影响特殊 国家管理特殊
与央行比 与其他机构比
2、职能
2020/7/21
信用中介职能 支付中介职能 信用创造职能 金融服务职能
三、商业银行业务
179 937
……
利率敏感性
46 265
49 893
56 882
57 317
……
利率固定
63 872
60 244
53 255
52 820
……
无息
55 943
55 943
55 943
55 943
……
股本
13 857
13 857
13 857
13 857
……
利率敏感性
76.60%
79.45%
86.33%
97.94%
1、银行的资产负债表
2020/7/21
2020/7/21
b、借款业务
1)向央行借款
2)同业拆借 3)发行债券 4)境外借款
再贷款 控制严 再贴现
2020/7/21
3、银行资产业务
1）放款业务（贷款业务）
贷款业务是商业银行核心资产业务。入世之 初曾占我国企业融资规模的90%以上。随着 金融体制改革推进，银行贷款不再是社会融 资唯一来源，2012年底，银行贷款占社会总 融资规模比例为55%，信托公司、企业发债 逐渐兴盛。
⊿B=10000元 rd=20%
百度文库
则：
A银行
2000 10000 8000
C银行
1280 6400 5120
2020/7/21
B银行
1600 8000 6400
D银行
1024 5120 4096
…………...
银行名称
存款增加额
A银行 B银行
C银行
D银行 E 银行 F 银行 G银行 H银行 …… 合计
……
资产
179 937
179 937
179 937
179 937
……
利率敏感性
34 515
39 641
49 107
56 139
……
利率固定
113 463
108 387
98 871
91 839
……
无息无收益
31 969
31 959
31 959
31 959
……
负债
179 937
179 937
179 937
2020/7/21
2020/7/21
四、商业银行的经营管理
1、经营方针——“三性”原则
1）内容：
安全性原则：概念、要求、实现 盈利性原则：概念、要求、实现 流动性原则：概念、要求、实现
2）三者关系：
既矛盾，又统一
2020/7/21
2、经营管理理论
1）资产管理
资产管理强调资产结构的合理性。侧重于安
2、监管机构 3、监管方式
2020/7/21
1）存款保险制度
处理办法；效果；弊端 2）资产限制和资本金要求
a.资产限制； b.资本要求
3）注册和审查制度
4）银行业和证券业的分离
2020/7/21
六、商业银行的信用创造机制
1、前提条件：
1）两组概念 第一，原始存款和派生存款 第二，存款准备金和存款准备率 2）两个假定 第一，银行的客户将其全部货币收入都 存入银行，而不持有现金； （非现金结算制度）
第二，银行规定存款准备金率为20%。 （部分准备金制度） 0 < rd < 1
2020/7/21
2、存款扩张过程
例： 某居民将10000元现金存入银行。
假定法定存款准备率是20%，试问： 1）最终的银行新增存款总额？ 2）最终的法定准备金总额？
2020/7/21
解： 已知：原始存款
法定存款准备率
业务种类
经营性贷款：批发性 消费性贷款：零售性
票据担保 抵押
贴现
抵押贷款 证券担保
商品实物担保
信用贷款
60-80% 30-50%
2020/7/21
普通贷款和贴现贷款的区别：
2) 投资业务 4、 中间业务
政府债券 政府机构债券 市政债券 企业债券
汇兑业务、信用证业务、租赁业务、 信托业务、保管箱业务、承兑业务、 代收代付业务、咨询服务、……
10000.00 8000.00
6400.00 5120.00 4096.00 3276.80 2621.44 2097.15
50000.00
a
a1rd
a1r 2 d
按20%应留 的法定准备
金数
2000.00
1600.00
放款增加额
8000.00 6400.00
1280.00
1024.00 819.20 655.36 524.20 419.43
5120.00
4096.00 3276.80 1677.72 2097.15 1677.72
10000.00
40000.00
2020/7/21
新增存款 D=10000+8000+6400+5120+…. =⊿B +⊿B*（1-rd）+⊿B*（1-rd）（1-rd）+… =⊿B*[1+(1-rd)+(1-rd)2+…]
(货币银行学课件)存款货币银行
商业银行组织形式：
1、 单一银行制： 2、 分支行制： 3、 集团银行制： 4、 连锁银行制：
银行持股公司制
2020/7/21
银行持股公司制示意图 银行持股公司
信托、保险 证券包销 证券经纪商
A银行 B银行
租赁公司
信息加工 处理公司
金融资本
旅行服务 公司
2020/7/21
2020/7/21
商业银行贷款的分类
放
放
款
款
对
方
象
式
工农 消 金
商业 费 融
业
机
贷贷 贷 构
款款 款 贷
款
信用贷款 2020/7/21
放
放
款
款
数
期
量
限
批零
发 贷 款
售 贷 款
短中 长 期期 期 贷贷 贷 款款 款
抵押贷款
放 款 定 价 方 式
浮固 动定 利利 率率 贷贷 款款
3、银行资产业务
1）放款业务（贷款业务）
全性。盈利性和流动性选其一。
获利不高
2）负债管理
负债管理强调主动型负债的重要性。通过借款
兼顾盈利性和流动性，侧重于盈利性。
3）资产负债联合管理
风险较大
综合考虑三性原则的结合。 以“缺口管理”为例。
2020/7/21
2020/7/21
商业银行利率敏感性分期缺口的分析表
时隔划分
0~1 月 1 月~3 月 3 月~6 月 6 月~1 年
……
比率
利 率 敏 感 性 —11 750 —10 252
—7 775
—1 178
……
缺口
利率敏感性缺口
总股本
84.80%
73.98%
56.11%
8.50%
……
利率敏感性缺口 总资产
6.53%
5.70%
4.32%
0.65%
……
2020/7/21
2020/7/21
五、银行监管
1、监管的必要性
1）银行恐慌的产生 2）国际银行业监管的困难
产业资本
二、商业银行的性质和职能
1、 性质：
银行是企业，是特殊企业，是特殊金融企业
追求利润最大化 特殊性表现 区别
特殊性表现
经营内容特殊 与一般企业关系特殊 对社会影响特殊 国家管理特殊
与央行比 与其他机构比
2、职能
2020/7/21
信用中介职能 支付中介职能 信用创造职能 金融服务职能
三、商业银行业务
179 937
……
利率敏感性
46 265
49 893
56 882
57 317
……
利率固定
63 872
60 244
53 255
52 820
……
无息
55 943
55 943
55 943
55 943
……
股本
13 857
13 857
13 857
13 857
……
利率敏感性
76.60%
79.45%
86.33%
97.94%
1、银行的资产负债表
2020/7/21
2020/7/21
b、借款业务
1)向央行借款
2)同业拆借 3)发行债券 4)境外借款
再贷款 控制严 再贴现
2020/7/21
3、银行资产业务
1）放款业务（贷款业务）
贷款业务是商业银行核心资产业务。入世之 初曾占我国企业融资规模的90%以上。随着 金融体制改革推进，银行贷款不再是社会融 资唯一来源，2012年底，银行贷款占社会总 融资规模比例为55%，信托公司、企业发债 逐渐兴盛。
⊿B=10000元 rd=20%
百度文库
则：
A银行
2000 10000 8000
C银行
1280 6400 5120
2020/7/21
B银行
1600 8000 6400
D银行
1024 5120 4096
…………...
银行名称
存款增加额
A银行 B银行
C银行
D银行 E 银行 F 银行 G银行 H银行 …… 合计
……
资产
179 937
179 937
179 937
179 937
……
利率敏感性
34 515
39 641
49 107
56 139
……
利率固定
113 463
108 387
98 871
91 839
……
无息无收益
31 969
31 959
31 959
31 959
……
负债
179 937
179 937
179 937
2020/7/21
2020/7/21
四、商业银行的经营管理
1、经营方针——“三性”原则
1）内容：
安全性原则：概念、要求、实现 盈利性原则：概念、要求、实现 流动性原则：概念、要求、实现
2）三者关系：
既矛盾，又统一
2020/7/21
2、经营管理理论
1）资产管理
资产管理强调资产结构的合理性。侧重于安
2、监管机构 3、监管方式
2020/7/21
1）存款保险制度
处理办法；效果；弊端 2）资产限制和资本金要求
a.资产限制； b.资本要求
3）注册和审查制度
4）银行业和证券业的分离
2020/7/21
六、商业银行的信用创造机制
1、前提条件：
1）两组概念 第一，原始存款和派生存款 第二，存款准备金和存款准备率 2）两个假定 第一，银行的客户将其全部货币收入都 存入银行，而不持有现金； （非现金结算制度）