金融风险管理函授答案.
金融风险管理__课后习题解答
第一章【习题答案】1.系统性金融风险2.逆向选择；道德风险3.正确。
心理学中的“乐队车效应”是指在游行中开在前面，载着乐队演奏音乐的汽车，由于音乐使人情绪激昂，就影响着人们跟着参加游行。
在股市中表现为，当经济繁荣推动股价上升时，幼稚的投资者开始拥向价格处于高位的股票，促使市场行情飙升。
4.错误。
不确定性是指经济主体对于未来的经济状况的分布范围和状态不能确知；而风险是一个二维概念，它表示了损失的大小和损失发生概率的大小。
5.A（本题目有错别字，内存，应改为内在）6.A7.略。
提示：金融风险的定义。
8.金融风险的一般特征：客观性：汇率的变动不以任何金融主体的主观意志为转移。
普遍性：每一个具体行业、每一种金融工具、每一个经营机构和每一次交易行为中，都有可能潜伏着金融风险、扩张性：美国次贷危机将整个世界拖入金融海啸、多样性与可变性：期货期权等金融衍生品不断创新，影响风险的因素变得多而复杂、可管理性：运用恰当手段可套期保值达到避险的目的；金融风险的当代特征：高传染性：由于金融的高度自由化和一体化，美国次贷危机成为引发欧债危机的导火线、“零”距离化：1997年泰国金融危机使东南亚国家相继倒下、强破坏性：由于金融深化，美国发生的“次债危机”从2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场，以及2009年发生的欧洲主权债务危机，截至2012年仍然对全球经济产生巨大的负面作用。
9.按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。
根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。
根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。
根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》多项选择题题库及答案(试卷号：1344)
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》多项选择题题库及答案（试卷号：1344）多项选择题1. 20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是( )。
A. 证券市场的价格风险B．金融机构的信用风险C．金融机构的流动性风险D．国家风险E．法律风险2．金融风险的特征是( )。
A．隐蔽性B．扩散性C．加速性D．可控性E．非可控性3．金融风险综合分析系统一般包括( )。
A．贷款评估系统B．财务报表分析系统C．担保品评估系统D．资产组合量化系统E．行政管理系统4．从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有( )。
A．存贷款比率B．备付金比率C．流动性比率D．总资本充足率E．单个贷款比率5.在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有( )。
A．信用问题B．操作问题C．竞争问题D．销售问题E．汇率问题6.金融机构流动性较强的负债有( )。
A．活期存款B．大额可转让定期存单C．向其他金融企业拆借资金D．向中央银行借款E．短期有价证券7.管理利率风险的常用金融工具包括( )。
A．远期利率协定B．利率期货C．利率期权D．利率互换E．利率上限8．证券投资分散化的主要方式有( )。
A．证券种类分散化B．证券到期时间分散化C．投资部门分散化D．投资行业分散化E．投资时机分散化9．保险公司保险业务风险主要包括( )。
A．保险产品风险B．承保风险C．理赔风险D．现金流动性风险E．资产负债匹配风险10．证券承销的类型有( )。
A．全额包销B．定额代销C．余额包销D．代销E．全额代销11．金融风险的特征是( )。
A．隐蔽性B．扩散性C．加速性D．可控性一E.非可控性12．内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则( )A．有效性B. 盈利性C．全面性D．独立性E．便利性13.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有( )A．准备B．会谈C．评定D．公示E．事后管理14．商业银行贷款理论的缺陷是( )。
《金融风险管理》复习习题全集(包含答案)
金融风险管理样题参考(一）单项选择题(每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险. （ B ）A. 放款人B。
借款人C。
银行D。
经纪人（二）多项选择题(每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE )A。
可疑B。
关注C。
次级 D. 正常E。
损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格—权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答:（1）商业银行面临的外部风险包括:①信用风险.是指合同的一方不履行义务的可能性.②市场风险.是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性.③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2)商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题(每题15分，共15分)你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划"的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节,即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系,但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理答案
一.名词解释金融风险：指金融变量的变动引起资产组合未来收益的不确定性监管资本：监管部门针对可能发生的风险要求金融机构必须备足的资本。
经济资本：监管部门针对可能发生的风险要求金融机构必须备足的资本。
预期损失：指的是一项风险资产在某一时期内的平均损失。
未预期损失：指的是一项风险资产在某一时期内超过平均损失以上的损失，实际上它可看作对期望损失的偏差。
市场风险：指由于市场价格(如利率，汇率，股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险。
信用风险：指由于借款人或市场交易对手的违约而导致损失的可能性操作风险：指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其它一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。
主要来自技术和组织两个层面流动性风险：指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。
它包括市场流动性风险和现金流动性风险。
风险识别：指在各种风险发生之前，通过一系列方法、工具，对风险的类型及其产生原因进行分析判断，识别出交易过程中可能存在的风险因素的过程。
风险度量：指在识别交易过程中可能面临某些类型的风险之后，应用一定的方法估计和测定发生风险损失的概率和损失大小，以及产生影响的程度。
集成风险灵敏度方法久期凸性希腊字母VaR方法压力试验内部评级信用风险暴露边际违约率累计违约率违约损失率信用价差二.简答题金融风险的特点是什么1、不确定性。
发生时间、程度、结果不定。
2、客观性。
不以人的意志为转移。
2、主观性。
人们认识能力的局限性。
3、叠加与累积性。
风险因素的相互影响。
5、消极与积极性。
促使人们进行金融创新与对金融市场的监管。
金融风险经济后果是什么1、金融风险对微观经济的影响（The Shareholder’s View）经济损失预期收益交易与管理成本生产率与资金利用率2 、金融风险对宏观经济的影响（A Societal View）国民经济、消费水平和投资水平国际贸易水平国家的产业结构宏观经济政策的制定金融风险识别的原则实时性准确性系统性成本效益试介绍金融风险识别的主要方法1、定性方法现场调查法问卷调查法组织结构图示法流程图法专家调查法主观风险测定法2、定量方法客观风险测定法幕景分析法模糊集合分析法故障树分析法其它情景分析法实施的主要步骤试介绍现代金融市场风险度量的主要方法并做简单评述蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理和基本步骤历史模拟法计算VaR的基本步骤基于delta正态方法计算VaR基本步骤相对于市场风险信用风险有什么特点外部机构评级的评级程序与评级体系并结合此次金融危机分析外部评级存在的问题简述如何应用莫顿公司债务定价模型计算某家上市公司的信用价差(必考)试述CreditMetrics模型度量信用风险的基本思想和一般程序三.计算题关于债券久期和凸性的计算应用久期和凸性近似计算债券收益率变化所导致的价差(P63 公式3.2.4D 3.2.6D* 3.2.12C 3.2.11dp改为deltaP 改为约等号 dy改为deltay)解析法计算绝对VaR和相对VaR (可能用到投资组合的方差计算 P78 3.4.6 3.4.7)基于风险中性定价信用价差的计算(课本上有个例子p168)四.单选题商业银行银行设定贷款集中度限额风险分散关于信用风险资产的预期损失无关盈利率债务人信用评级的说法不正确债务违约后造成损失的大小识别风险的方法现场调查德菲尔法模糊集成..定性的有价格对标的资产的一阶敏感性 delta商业银行对信用等级较低的客户可以上浮利率风险对冲不属于信用评分模型死亡率模型巴塞尔违约率建议10天置信度选择 99%商业银行计算VaR不包括情景分析法研究单个市场风险因子的微小变化可能会对金融工具和资产组合的收益产生影响的方法敏感性方法新巴塞尔基本协议的三大支柱不包括信息披露关于久期下列叙述不正确的是缺口绝对值越小..正相关B。
《金融风险管理》复习资料答案
《金融风险管理》复习资料答案《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
本科自考金融风险管理历年试卷及答案
金融风险管理试题2018年1月一、单项选择题（每题2分，共20分）1．( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A.回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。
A.关注类贷款B．次级类贷款C可疑类贷款D．损失类贷款4．信用风险的核心内容是( )。
A.信贷风险B．主权风险C．结算前风险D．结算风险5．资产负债管理理论产生于20世纪( )。
A. 30年代B．40年代C．60年代D．70年代末、80年代初6．( )的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。
A. io%B．20%C．30%D．50%7．保险公司的财务风险集中体现在( )。
A.现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、( )风险和信用风险。
A.法律B．流动性C．泵统D．市场9．基金管理公司进行风险与控制的基础是( )。
A.良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10.金融信托投资公司的主要风险不包括( )。
A.信用风险B．流动性风险C．违约风险D．税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11．下列说法正确的是( )。
A.信用风险又被称为违约风险B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险C．信用风险存在于一切信用交易活动中D．违约风险只针对企业而言E．信用风险具有明显的系统性风险特征12. -个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统( )。
A.股东大会B．董事会和风险管理委员会C．监事会D．风险管理部E．业务系统13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有( )。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险？请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。
- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。
例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。
7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末题库及答案
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《金融风险管理》题库及答案一一、单项选择题（每题1分，共10分）1．资本乘数等于( )除以总资本后所获得的数值。
A．总负债 B．总权益C．总存款 D．总资产2．( )是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。
A．回避策略 B．风险监管C．抑制策略 D．补偿策略3．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行的利润。
A．增加 B．减少C．不变 D．先增后减4．保险的数理基础是( )，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。
A．大数法则 B．独立法则C．期望法则 D．平均法则5．( )是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
A．股权基金 B．开放基金C．成长型基金 D．债券基金6．上世纪50年代，马柯维茨的( )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
A．德尔菲法 B．CART结构分析C．资产组合选择 D．资本资产定价7．在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的( )。
A．利率价值 B．时间价值C．超额价值 D．变动价值8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。
所以控制( )就是信用社风险管理的主要内容。
A．操作风险 B．流动风险C．利率风险 D．信用风险9．( )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。
金融风险管理课后习题解答
第一章【习题答案】1.系统性金融风险2.逆向选择；道德风险3.正确。
心理学中的“乐队车效应”是指在游行中开在前面，载着乐队演奏音乐的汽车，由于音乐使人情绪激昂，就影响着人们跟着参加游行。
在股市中表现为，当经济繁荣推动股价上升时，幼稚的投资者开始拥向价格处于高位的股票，促使市场行情飙升。
4.错误。
不确定性是指经济主体对于未来的经济状况的分布范围和状态不能确知；而风险是一个二维概念，它表示了损失的大小和损失发生概率的大小。
5.A（本题目有错别字，内存，应改为内在）6.A7.略。
提示：金融风险的定义。
8.金融风险的一般特征：客观性：汇率的变动不以任何金融主体的主观意志为转移。
普遍性：每一个具体行业、每一种金融工具、每一个经营机构和每一次交易行为中，都有可能潜伏着金融风险、扩张性：美国次贷危机将整个世界拖入金融海啸、多样性与可变性：期货期权等金融衍生品不断创新，影响风险的因素变得多而复杂、可管理性：运用恰当手段可套期保值达到避险的目的；金融风险的当代特征：高传染性：由于金融的高度自由化和一体化，美国次贷危机成为引发欧债危机的导火线、“零”距离化：1997年泰国金融危机使东南亚国家相继倒下、强破坏性：由于金融深化，美国发生的“次债危机”从2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场，以及2009年发生的欧洲主权债务危机，截至2012年仍然对全球经济产生巨大的负面作用。
9.按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。
根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。
根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。
根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。
金融风险管理部分答案
⾦融风险管理部分答案第⼀章概述⼀、名词解释风险:指未来的不确定性对组织实现其既定⽬标的影响。
操作风险：指由内部流程、⼈员⾏为和系统的不完善或失败，以及外部事件导致直接和间接损失的风险。
⾦融风险管理：⾦融机构⽤于识别、测量、监管和控制其风险的⼀整套政策和程序。
即识别、衡量并控制各种风险的过程。
法律风险：是指⾦融机构签署的交易合同因不符合法律⽽得不到实际履约，从⽽给⾦融机构造成损失的风险。
风险补偿：⼀是指损失发⽣之前的价格补偿，如提⾼贷款利率、期权费、保险费，其核⼼是风险定价。
⼆是指事后的抵押、担保与保险等形式获取的资⾦补偿。
流动性风险：是指⾦融机构持有的资产流动性差和对融资能⼒枯竭⽽造成的损失或破产的可能性。
投机风险：既能带来损失⼜能带来收益的风险战略风险：指由于经营决策失误、决策执⾏不当或对外部环境变化的束⼿⽆策，从⽽对银⾏形成长期负⾯影响。
结算风险：是指不能按期收到交易对⼿⽀付现⾦或其他⾦融⼯具⽽造成损失的风险。
国家风险：指经济主体与⾮本国居民进⾏国际贸易与⾦融往来中，由于别国宏观经济、政治环境和社会环境等⽅⾯变化⽽遭受损失的可能性。
系统风险：对所有资产（或主体）的收益都起影响的事件所导致的风险。
特定风险：只对单个资产（或主体）收益有影响的事件所导致的风险。
事件风险：该概念的提出最初与新兴市场有关，指由重要的政治或经济事件造成可能损失的风险，后⼜将⾃然灾难与信誉风险包括进来。
其中，最重要的是国家（政治）风险。
合规风险：指由于违犯法律法规和监管规定⽽可能遭受法律制裁或监管处罚，造成重⼤财务损失或声誉损失的风险。
风险管理⽂化：指⾦融机构对待风险的态度以及在风险管理⽅⾯采取的常规性制度和指导性⽂件。
⼆、单项选择1.按弗兰克.奈特（Knight）爵⼠对风险的定义，风险是指（）。
A.确定性；B.不确定性；C.可能性；D.既知道未来发⽣的所有可能状态，⽽且知道各种状态发⽣概率的⼤⼩。
2.只能带来损失⽽不能带来收益的风险是（）。
国家开放大学《金融风险管理》课堂练习参考答案
国家开放大学《金融风险管理》课堂练习参考答案一、选择题1.答案：B解析：根据题意可知，由于基金申购需要扣除市场价值，因此在净资产计算时，应该加上未折价的市价。
2.答案：C解析：风险度量是衡量债券投资风险的重要指标，常用的方法有久期、凸性等。
久期是衡量债券价格对于利率变动的敏感程度的指标，是反映债券投资风险的一种重要方法。
二、简答题1.答案：顺标合约解析：顺标合约又被称为远期合约或远期交易，是指交易的双方约定在未来某一特定日期按照事先确定的价格进行交割的合约。
该合约在签订之后不可变更。
2.答案：市场风险解析：市场风险是指由于市场因素导致的资产价格波动而引发的投资风险。
市场风险包括利率风险、股票价格风险、外汇风险等。
利率风险指的是由于市场利率的变动导致债券价格上涨或下跌，从而引发的投资风险。
三、计算题1.答案：5159元解析：年利率=13%；本金=5000元；时间=5年。
计算公式：终值=本金×(1+年利率)^时间计算结果：终值=5000×(1+0.13)^5=5000×1.13^5=5000×1.822=9110元2.答案：35.2%解析：年利率=8%；本金=5000元；时间=3年。
计算公式：终值=本金×(1+年利率)^时间计算结果：终值=5000×(1+0.08)^3=5000×1.08^3=5000×1.2597=6298.5元收益率=(终值-本金)/本金×100%计算结果：收益率=(6298.5-5000)/5000×100%=1297/5000×100%=0.2594×100%=25.94%=25.9%四、论述题1.答案略2.答案略。
《金融风险管理》复习资料-答案
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
金融风险管理函授答案
一、单项选择题1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是(正确答案：A,答题答案：)A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是(正确答案：C,答题答案：)A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、( )是经济主体通过采取一系列的手段和措施来管理和控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为(正确答案：D,答题答案：)A、金融安全B、金融风险C、金融稳定D、金融风险管理4、金融风险外部管理的组织机构包括(正确答案：C,答题答案：)A、董事会B、监事会C、行业自律组织D、审计部门5、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于(正确答案：B,答题答案：)A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿6、由于不健全或失灵的内部程序、人员、系统和外部事件导致的风险是(正确答案：C,答题答案：)A、信用风险B、流动性风险C、操作风险D、通货膨胀风险7、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于(正确答案：D,答题答案：)A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别8、VaR方法最早用于度量(正确答案：B,答题答案：)A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险9、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是(正确答案：A,答题答案：)A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移10、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是(正确答案：A,答题答案：)A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲二、多项选择题1、根据风险因素的性质分类，通常分为(正确答案：ABC,答题答案：)A、实质性因素B、道德因素C、心理因素D、风险成本E、金融危机2、风险成本包括三个方面，分为(正确答案：BCD,答题答案：)A、风险代价B、风险事故的成本C、风险因素的成本D、处理风险的费用E、风险资源3、金融风险的特征有(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、普遍性B、传导性和渗透性C、隐蔽性D、双重性E、扩散性4、金融风险按表现形式可以分为(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、信用风险B、利率风险C、操作风险D、汇率风险E、流动性风险5、金融风险管理的目的有(正确答案：ABCD,答题答案：)A、创造持续稳定的经营环境B、以最经济的方式减少损失C、保护社会公众利益D、维护金融体系的稳定和安全E、增加金融机构管理人员的收益6、金融风险度量的目的有(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、进行风险排序B、计算风险损失C、合理配置经济成本D、加强内部控制E、作出风险管理决策7、风险融资型策略有(正确答案：ACD,答题答案：)A、风险转移B、风险分散C、风险补偿D、风险对冲E、风险规避8、金融风险管理的定性方法有(正确答案：ABD,答题答案：)A、风险预防B、风险规避C、风险转移D、内部风险抑制E、风险分散9、风险自留的方式有(正确答案：ABC,答题答案：)A、建立储备基金B、采取自保措施C、加强资本充足管理D、购买金融衍生产品E、寻求担保10、风险报告主要包括的信息有(正确答案：ABCD,答题答案：)A、风险的整体状况B、风险度量和控制的结果C、资本金水平D、加强风险管理的建议E、风险的业务类别三、判断题1、金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失或者获取收益的不确定性或可能性。
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》单项选择题题库及答案(试卷号1344)
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》单项选择题题库及答案（试卷号1344）A．委托方伪造收付款凭证骗取资金B．客户通过代理收付款进行洗钱活动C．业务员贪污或截留手续费D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失2．()是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A．回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．()是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
A．德尔菲法B．CART结构分析法C．信用评级法D．期权推理分析法4．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的()会增加银行的利润。
A．上升B．下降C．资金D．贷款5．()的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。
A.10%B．20%C．30%D．50%6．将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是()。
A．标准化方法B．基本指标法C．内部衡量法D．积分卡法7．下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是()。
A.加强专业化的理赔队伍建设B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度8．并购业务是证券公司()的一项重要业务。
A．融资业务B．自营业务C．投资银行业务D．经纪业务9．基金管理公司进行风险与控制的基础是()。
A．良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10．下列各项，()所承担的汇率风险主要是商业性风险。
A.进口商B．生产商C．债权人D．债务人11．以下不属于代理业务中的操作风险的是()。
A．委托方伪造收付款凭证骗取资金B．客户通过代理收付款进行洗钱活动C．业务员贪污或截留手续费D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失12。
下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？()A．风险分散B．风险对冲C．风险转移D．风险补偿13．()是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
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一、单项选择题1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是(正确答案：A,答题答案：)A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是(正确答案：C,答题答案：)A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、( )是经济主体通过采取一系列的手段和措施来管理和控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为(正确答案：D,答题答案：)A、金融安全B、金融风险C、金融稳定D、金融风险管理4、金融风险外部管理的组织机构包括(正确答案：C,答题答案：)A、董事会B、监事会C、行业自律组织D、审计部门5、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于(正确答案：B,答题答案：)A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿6、由于不健全或失灵的内部程序、人员、系统和外部事件导致的风险是(正确答案：C,答题答案：)A、信用风险B、流动性风险C、操作风险D、通货膨胀风险7、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于(正确答案：D,答题答案：)A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别8、VaR方法最早用于度量(正确答案：B,答题答案：)A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险9、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是(正确答案：A,答题答案：)A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移10、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是(正确答案：A,答题答案：)A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲二、多项选择题1、根据风险因素的性质分类，通常分为(正确答案：ABC,答题答案：)A、实质性因素B、道德因素C、心理因素D、风险成本E、金融危机2、风险成本包括三个方面，分为(正确答案：BCD,答题答案：)A、风险代价B、风险事故的成本C、风险因素的成本D、处理风险的费用E、风险资源3、金融风险的特征有(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、普遍性B、传导性和渗透性C、隐蔽性D、双重性E、扩散性4、金融风险按表现形式可以分为(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、信用风险B、利率风险C、操作风险D、汇率风险E、流动性风险5、金融风险管理的目的有(正确答案：ABCD,答题答案：)A、创造持续稳定的经营环境B、以最经济的方式减少损失C、保护社会公众利益D、维护金融体系的稳定和安全E、增加金融机构管理人员的收益6、金融风险度量的目的有(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、进行风险排序B、计算风险损失C、合理配置经济成本D、加强内部控制E、作出风险管理决策7、风险融资型策略有(正确答案：ACD,答题答案：)A、风险转移B、风险分散C、风险补偿D、风险对冲E、风险规避8、金融风险管理的定性方法有(正确答案：ABD,答题答案：)A、风险预防B、风险规避C、风险转移D、内部风险抑制E、风险分散9、风险自留的方式有(正确答案：ABC,答题答案：)A、建立储备基金B、采取自保措施C、加强资本充足管理D、购买金融衍生产品E、寻求担保10、风险报告主要包括的信息有(正确答案：ABCD,答题答案：)A、风险的整体状况B、风险度量和控制的结果C、资本金水平D、加强风险管理的建议E、风险的业务类别三、判断题1、金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失或者获取收益的不确定性或可能性。
(正确答案：A,答题答案：)A、是B、否2、金融风险只可能带来经济损失。
(正确答案：B,答题答案：)A、是B、否3、传统的金融风险表现为突发性，新兴的金融风险表现为潜伏性。
(正确答案：B,答题答案：)A、是B、否4、金融风险外部管理的组织形式主要包括行业自律管理和政府监管。
(正确答案：A,答题答案：)A、是B、否5、董事会对金融机构的整体风险进行控制，并对金融机构的风险管理体制进行优选。
(正确答案：B,答题答案：)A、是B、否6、金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。
(正确答案：A,答题答案：)A、是B、否7、确定风险敞口是金融风险监测的一项工作。
(正确答案：B,答题答案：)A、是B、否8、风险预防是一种消极的风险管理策略。
(正确答案：B,答题答案：)A、是B、否9、风险自留是指企业自我承担风险。
(正确答案：A,答题答案：)A、是B、否10、金融对冲的工具主要是金融衍生品。
(正确答案：A,答题答案：)A、是B、否1、资金时间价值通常（）(正确答案：B,答题答案：)A、包括风险和物价变动因素B、不包括风险和物价变动因素C、包括风险因素但不包括物价变动因素D、包括物价变动因素但不包括风险因素2、一定时期内每期期初等额收付的系列款项称为（）(正确答案：A,答题答案：)A、先付年金B、永续年金C、普通年金D、递延年金3、若希望在3年后取得500元，利率为10%，则单利情况下现在应存入银行（）(正确答案：A,答题答案：)A、384.6B、650C、375.7D、665.54、有一种债券面值2000元，票面利率为6%，每年支付一次利率，5年到期，同等风险投资的必要报酬率为10%，则该债券的价格在（）元时才可以投资(正确答案：D,答题答案：) A、1600.57 B、696.75 C、1966.75 D、1696.755、在普通年金终值系数的基础上，期数加１、系数减１所得到的结果，在数值上等于（）(正确答案：B,答题答案：)A、普通年金现值系数B、先付年金现值系数C、普通年金终值系数D、先付年金终值系数6、投资的风险与投资的收益之间是（）关系(正确答案：A,答题答案：)A、正向变化B、反向变化C、有时成正向，有时成反向D、没有7、某股票投资人欲对甲股票目前的价值进行评估，已知该股票过去的实际报酬是12%，投资人预期的未来的报酬率是15%，那么，他对目前股票价值进行评估时所使用的报酬率应该是（）(正确答案：C,答题答案：)A、0.03B、0.12C、0.15D、0.278、无法分散掉的风险是(正确答案：B,答题答案：)A、非系统风险B、系统风险C、特殊风险D、经营风险9、证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）关系(正确答案：C,答题答案：)A、系数B、标准离差率C、协方差D、标准差10、某人持有Ａ种优先股股票。
Ａ种优先股股票每年分配股利２元，股票的最低报酬率为１６％。
若Ａ种优先股股票的市价为１３元，则股票预期报酬率（）(正确答案：C,答题答案：) A、大于16%B、等于16%C、小于16% D、不确定11、已知某证券的贝塔系数等于2，则表明该证券（）(正确答案：D,答题答案：)A、有非常低的风险B、无风险C、与金融市场所有证券平均风险一致D、与金融市场所有证券平均风险大1倍12、当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（）(正确答案：D,答题答案：)A、可分散全部风险B、能适当地分散风险C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值D、不能分散风险二、多项选择题1、下列关于资金的时间价值的表述中正确的有（）(正确答案：ABCD,答题答案：)A、资金的时间价值是由时间创造的B、资金的时间价值是劳动创造的C、资金的时间价值是在资金周转中产生的D、资金的时间价值可用社会资金利润率表示2、下列关于利率的说法正确的是（）(正确答案：ABCD,答题答案：)A、利率是资金的增值额同投入资金价值的比率B、利率是特定时期运用资金的交易价格C、利率有名义利率和实际利率之分D、利率反映的是单位资金时间价值量3、与股票内在价值呈反方向变化的因素有（）(正确答案：CD,答题答案：)A、股利年增长率B、年股利C、预期的报酬率D、贝塔系数4、下列表述中，正确的有（）(正确答案：ACD,答题答案：)A、复利终止系数和复利现值系数互为倒数B、复利终值系数和资本回收系数互为倒数C、普通年金终值系数和偿债基金系数互为倒数D、普通年金终值系数和资本回收系数互为倒数5、风险报酬包括(正确答案：BCD,答题答案：)A、通货膨胀补偿B、违约风险报酬C、流动性风险报酬D、期限风险报酬6、证券投资收益包括（）(正确答案：ACD,答题答案：)A、资本利得B、租息C、股息D、债券利息7、下列哪种情况引起的风险属于可分散风险（）(正确答案：BC,答题答案：)A、银行调整利率水平B、公司劳资关系紧张C、公司诉讼失败D、市场呈现疲软现象8、当A,B股票组合在一起时（）(正确答案：ABD,答题答案：)A、可能适当分散风险B、当这种股票完全负相关时，可分散全部非系统风险C、能分散全部风险D、可能不能分散风险9、下列风险中属于系统风险的是（）(正确答案：BC,答题答案：)A、违约风险B、利率风险C、购买力风险D、流动性风险10、下列关于贝塔系数的说法正确的是（）(正确答案：ABC,答题答案：)A、在其它因素不变的情况下，贝塔系数越大风险收益就越大B、某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险C、贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度D、作为整体的证券市场的贝塔系数大于1三、判断题1、一般而言，债券的票面利率越高，发行价格就越高；反之，就越低。
(正确答案：A,答题答案：)A、是B、否2、协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远.(正确答案：B,答题答案：)A、是B、否3、风险报酬是时间价值的一部分。
(正确答案：B,答题答案：)A、是B、否4、债券的价格随着市场利率的增大而增大。
(正确答案：B,答题答案：)A、是B、否5、后付年金也称普通年金。
(正确答案：A,答题答案：)A、是B、否6、投资组合期望收益随方差正向变化。
(正确答案：B,答题答案：)A、是B、否7、不同风险偏好的投资者，其最优投资组合也不相同。
(正确答案：A,答题答案：)A、是B、否8、某证券对应的点在证券市场线上方，则该证券的价值被低估了。
(正确答案：A,答题答案：)A、是B、否一、单项选择题1、商业银行无法以合理的成本迅速变现资产以获取足够资金的风险是(正确答案：D,答题答案：)A、融资流动性风险B、负债流动性风险C、筹资成本风险D、市场流动性风险2、商业银行核心负债比例的标准值范围是不低于(正确答案：B,答题答案：)A、50%B、60%C、30%D、20%3、下列属于商业银行流动性风险形成的内部原因是(正确答案：C,答题答案：)A、货币政策的影响B、金融市场发育程度的影响C、资产和负债的期限不匹配D、对利率变动的敏感性4、商业银行应保证每一期限内的现金流错配净额(正确答案：D,答题答案：)A、不低于现金流限额B、等于现金流限额C、高于现金流限额D、低于现金流限额5、商业银行存贷比例的标准值范围是不高于(正确答案：A,答题答案：)A、75%B、80%C、60%D、45%6、在银行资产中，流动性最强的是(正确答案：A,答题答案：)A、现金资产B、有价证券C、贷款D、固定资产7、银行负债流动性管理最根本和最主要的方法是(正确答案：A,答题答案：)A、保持较多的主动型负债B、保持足够的准备资产C、对传统的各类存款进行多种形式的开发和创新D、开辟新的有利于增强流动性的存款服务8、在主动型负债中，用于解决临时性的超额储备过多或流动性不足问题的主要业务手段是(正确答案：C,答题答案：)A、发行大额可转让定期存单B、发行银行债券C、同业拆借D、向中央银行借款9、净流动性资产等于流动性资产减去(正确答案：B,答题答案：)A、稳定性资金来源B、不稳定负债C、主动型负债D、被动型负债10、储蓄存款预测采用(正确答案：B,答题答案：)A、资产流动性衡量法B、经验公式法C、平均数预测法D、趋势移动平均法二、多项选择题1、流动性包含的要素有(正确答案：ABD,答题答案：)A、资金数量B、资金成本C、银行分支机构的数量D、时间E、空间2、流动性风险的外部成因有(正确答案：ABCE,答题答案：)A、货币政策的影响B、金融市场发育程度的影响C、客户信用风险的影响D、资产和负债的期限不匹配E、对利率变动的敏感性3、流动性风险的内部成因有(正确答案：BE,答题答案：)A、金融市场发育程度的影响B、金融企业的信誉C、客户信用风险的影响D、对利率变动的敏感性E、资产和负债的期限不匹配4、负债方流动性衡量指标主要包括(正确答案：DE,答题答案：)A、流动比率B、流动性缺口率C、存贷比例D、核心负债比例E、资金来源集中度5、流动性较高的资产在二级市场表现出的特征有(正确答案：ACD,答题答案：)A、较低的违约风险B、较高的收益性C、较近的到期日D、较大的交易量E、较好的稳定性6、衡量资产流动性的主要方法有(正确答案：ABCD,答题答案：)A、存贷比率B、流动比率C、超额储备比率D、流动性资产减易变性负债E、资金来源集中度7、流动性风险的动态度量方法包含有(正确答案：ABC,答题答案：)A、流动性缺口度量法B、净流动性资产度量法C、融资缺口度量法D、资产流动性衡量法E、现金流期限错配分析8、银行保持资产流动性的方法主要有(正确答案：BCD,答题答案：)A、发行大额可转让定期存单B、保持足够的准备资产C、合理安排资产的期限组合D、通过多种形式增加资产流动性E、向中央银行借款9、对流动性需求进行预测的经验公式法中包含(正确答案：CDE,答题答案：)A、趋势移动平均法B、时间数列预测法C、储蓄存款预测D、企业存款预测E、企业贷款预测10、银行保持主动型负债的方法有(正确答案：ABCD,答题答案：)A、发行大额可转让定期存单B、发行银行债券C、同业拆借D、向中央银行借款E、合理安排资产的期限组合三、判断题1、市场流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法有效满足资金需求的风险。