第一届中金所杯大学生金融期货及衍生品知识竞赛题库

第一届“中金所杯”全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛

参考题库

一、 单选题

第一部分

股指期货

1. 沪深 300 股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（D

）。 A. 简单股票价格算术平均法 C. 几何平均法

B. 修正的简单股票价格算术平均法 D. 加权股票价格平均法

2. 在指数的加权计算中，沪深 300 指数以调整股本为权重，调整股本是（B

）。 A. 总股本 C. 非自由流通股

3. 1982 年，美国堪萨斯期货交易所推出（B A. 标准普尔 500 指数 C. 道琼斯综合平均指数

B. 对自由流通股本分级靠档后获得 D. 自由流通股

）期货合约。 B. 价值线综合指数 D. 纳斯达克指数

4. 最早产生的金融期货品种是（D A. 利率期货 C. 国债期货

）。

B. 股指期货 D. 外汇期货

5. 在下列选项中，属于股指期货合约的是（C

）。

A. NYSE 交易的 SPY C. CFFEX 交易的 IF

6. 股指期货最基本的功能是（D A. 提高市场流动性

C. 所有权转移和节约成本

）。

B. CBOE 交易的 VIX D. CME 交易的 JPY

B. 降低投资组合风险 D. 规避风险和价格发现

7. 利用股指期货可以回避的风险是（A A. 系统性风险 C. 生产性风险

）。

B. 非系统性风险 D. 非生产性风险

8. 当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，

股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到

（D

）作用。

A. 承担价格风险

C. 促进市场流动

B. 增加价格波动 D. 减缓价格波动

9. 关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（C

）。

A. 股指期货交割更困难

B. 股指期货逼仓较易发生

C. 股指期货的持仓成本不包括储存费用

D. 股指期货的风险高于商品期货的风险

10. 若IF1401 合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700 点和3300 点，则无效的申报

指令是(C )。

A.以2700. 0 点限价指令买入开仓1 手IF1401 合约

B.以3000. 2 点限价指令买入开仓1 手IF1401 合约

C.以3300. 5 点限价指令卖出开仓1 手IF1401 合约

D.以3300. 0 点限价指令卖出开仓1 手IF1401 合约

11. 限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（A ）的原则撮合成交。

A. 价格优先，时间优先C. 最大成交量

B. 时间优先，价格优先D. 大单优先，时间优先

12. 关于股指期货市价指令叙述不正确的是（D

A. 市价指令是指不限定价格的买卖申报指令

B. 不参与开盘集合竞价

C. 市价指令只能和限价指令撮合成交

D. 没有风险

）。

13. 关于市价指令的描述正确的是（A

A. 市价指令只能和限价指令撮合成交C. 市价指令相互之间可以撮合成交）。

B. 集合竞价接受市价指令

D. 市价指令的未成交部分继续有效

14. 以涨跌停板价格申报的指令，按照（B

A. 价格优先、时间优先

C. 时间优先、平仓优先）原则撮合成交。

B. 平仓优先、时间优先D. 价格优先、平仓优先

15. 沪深300 股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（A ）。

A. 即时最优限价指令的限定价格C. 涨停价

B. 最新价D. 跌停价

16. 用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（C ）。

A. 和

B. 商

C. 积

D. 差

17. 当沪深300 指数期货合约1 手的价值为120 万元时，该合约的成交价为（B ）点。

A. 3000

B. 4000

C. 5000

D. 6000

18. 沪深300 股指期货合约的合约乘数为（C ）。

A．100 B．200 C．300 D．30

19. 沪深300 股指期货合约的交易代码是（A ）。

A．IF B．ETF C．CF D．FU

20. 沪深300 股指期货合约的最小变动价位为（D ）。

A．0.01 B．0.1 C．0.02 D．0.2

21. 沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（C ），遇法定节假日顺延。

A. 第十个交易日C. 第三个周五

B. 第七个交易日D. 最后一个交易日

22. 除最后交易日外，沪深300 股指期货的连续竞价交易时间为（C ）。

A. 9：15-11：30，13：00-15：00 C. 9：15-11：30，13：00-15：15

B. 9：30-11：30，13：00-15：00 D. 9：30-11：30，13：00-15：15

23. 股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（D ）相关联。

A. 开盘价

B. 收盘价

C. 最高价

D. 结算价

24. 沪深300 股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（A ）。

A. 上一交易日结算价的±20% C. 上一交易日收盘价的±20%

B. 上一交易日结算价的±10% D. 上一交易日收盘价的±10%

25. 若IF1512 合约的挂盘基准价为4000 点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（A

点。

）

A. 4800

B. 4600

C. 4400

D. 4000

26. 股指期货采取的交割方式为（D ）。

A. 平仓了结

B. 样本股交割

C. 对应基金份额交割

D. 现金交割

27. 沪深300 指数期货合约到期时，只能进行（A ）。

A. 现金交割

C. 现金或实物交割B. 实物交割

D. 强行减仓

28. 沪深300 股指期货交割结算价为最后交易日沪深300 指数（A ）。

A. 最后两小时的算术平均价

B. 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价

C. 最后一小时的算术平均价

D. 最后两小时成交价格按成交量的加权平均价

29. 沪深300 股指货的交割结算价是依据（A ）确定的。

A. 最后交易日沪深300 指数最后两个小时的算术平均价

B. 最后交易日最后5 分钟期货交易价格的加权平均价

C. 从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价

D. 最后交易日的收盘价

30. 股指期货交割是促使（A ）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。

A. 股指期货价格和股指现货价格趋向一致C. 股指期货交易正常进行

B. 股指期货价格和现货价格有所区别D. 股指期货价格合理化

31. 中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（D ）。