银行业专业人员职业资格中级风险管理(国别风险管理)模拟试卷1
中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷附带答案
中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷附带答案单选题（共20题）1. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。
A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 B2. 下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 A3. 在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。
A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】 D4. （）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 C5. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.△p为金融资产在持有期△t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 B6. 按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 A7. （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。
A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 C8. 贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题单选题（共100题）1、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。
A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 B2、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。
A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 D3、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。
A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 A4、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 C5、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 C6、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。
A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 B7、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。
它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。
以下不属于银行面临的政治风险的是（）。
A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 D8、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。
A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C9、高级法体现原则导向，银监会（）。
中级银行职业资格《风险管理》预测试题卷一(精选)
中级银行职业资格《风险管理》预测试题卷一（精选）[单选题]1.有关交易对手信用风险管理，下列说法（江南博哥）正确的是（）。
A.在管理理念上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度B.在管理架构上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理C.在管理手段上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理D.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度参考答案：D参考解析：（1）在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。
（2）在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理。
（3）在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度。
（4）在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度。
[单选题]2.在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。
A.对于不擅长的且不愿承担风险的业务，直接退出该业务的市场以避免风险B.在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证C.某银行在从事衍生品交易业务中发现近期有可能会出现影响价格的因素，会导致银行资产产生巨大的波动，而选择中断该业务D.A银行由于风险控制能力有限，为了稳定发展，对于预期风险较大的业务都选择不进行买卖参考答案：B参考解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证属于风险转移的内容。
[单选题]3.下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是()。
A.次级.可疑.损失三类合称为不良贷款B.尽管目前借款人有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应按照五级分类D.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款参考答案：D参考解析：[单选题]4.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差（）。
2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题1(答案解析)
2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。
该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。
截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。
则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。
A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％正确答案：C本题解析：该行期初正常贷款余额为900+50=950(亿元)，期内减少额为150亿元，期末正常贷款为950+40=990(亿元)，其中来自原正常贷款的为990-225=765(亿元)，期内贷款迁徙为不良贷款的金额为950-150-765=35(亿元)，所以正常贷款迁徙率为35／(950-150)×l00％=4．38％。
2.风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明,其中包括的是( )。
A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明正确答案：A、B、C、D本题解析：风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明，包括定性说明，以及有关盈利、资本、风险措施和流动性的定量措施，还须阐明难以最化的风险，如声誉风险、行为风险、以及洗钱和不道德的行为。
考点有效的风险偏好框架和风险偏好声明?3. 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。
A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债正确答案：C本题解析：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。
中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟考试试卷和答案
中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟考试试卷和答案单选题（共20题）1. “风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。
A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 A2. 关于久期分析，下列说法正确的是（）。
A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 B3. 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 B4. 绩效考评应坚持的原则是（）。
A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 A5. 贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 C6. 压力情景应充分体现银行的特征是（）。
A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B7. 商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。
A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 D8. 商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。
A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 A9. 为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。
银行业专业人员职业资格中级风险管理(风险管理基础)模拟试卷1
银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷1(总分：50.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。
（分数：2.00）A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.信用风险√解析：解析：信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。
作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
2.商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。
（分数：2.00）A.风险转移B.风险规避C.风险分散√D.风险对冲解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。
根据多样化投资分散风险的原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。
3.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。
（分数：2.00）A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失√B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务中贪污或截留代理业务手续费解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
A项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。
4.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是( )。
（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险√C.声誉风险D.操作风险解析：解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。
国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。
5.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。
（分数：2.00）A.风险对冲B.风险转移C.风险分散√D.风险补偿解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。
A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 A2、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 B3、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。
A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 D4、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 D5、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 C6、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 A7、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。
A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 D8、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。
A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 D9、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。
A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 C10、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 B11、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库附带答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库附带答案单选题（共20题）1. （）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 C2. 下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 D3. 资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 C4. 关于市场准入的说法，不正确的是（）。
A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 C5. 以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。
A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 D6. 以下不属于商业银行资本的作用的是（）。
A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 C7. 下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。
A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C8. 与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库附答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库附答案单选题（共20题）1. 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。
A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 B2. 下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B3. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。
A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 C4. 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 D5. 广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。
A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 D6. ()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。
A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 D7. 关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C8. 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。
假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 C9. 以下不属于个人信贷业务的是（）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。
A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 A2、客户信用评级的发展过程是（）。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】 C3、压力情景应充分体现银行（）的特征。
A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B4、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。
A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 A5、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。
A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 D6、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。
A.40％投资国债、60％投资银行理财产品B.100％投资国债C.100％投资银行理财产品D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】 C7、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。
A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 C8、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及附答案单选题（共50题）1、国别风险的评估指标不包括（）。
A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 C2、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。
A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 C3、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 B4、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。
A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 D5、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。
A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 D6、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。
A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 A7、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。
A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 B8、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷附答案详解
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷附答案详解单选题（共20题）1. 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。
对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 A2. 下列说法正确的是（）。
A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 B3. 初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。
A.4B.3C.2D.1【答案】 B4. 下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。
A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 C5. 下列关于市场约束的表述错误的是（）。
A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C6. 最常见的资产负债的期限错配情况是（）。
A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 C7. 监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。
A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 B8. 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 D9. 商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库包括详细解答
中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库包括详细解答单选题（共20题）1. 下列关于国别风险的表述，正确的是（）。
A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 C2. 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。
A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 D3. 国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。
A.80％B.100％C.120％D.150％【答案】 D4. 下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。
A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 D5. 作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。
A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 C6. 商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。
A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 A7. 下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 D8. 在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。
其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。
中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟考试试卷和答案
中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟考试试卷和答案单选题（共20题）1. 下列关于信用风险的说法，错误的是（）。
下列关于信用风险的说法，错误的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 C2. 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 B3. 银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。
该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。
为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。
银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。
该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。
为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。
A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 C4. 国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。
国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。
A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 C5. 风险事件：风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 B6. 商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷附答案详解
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷附答案详解单选题（共20题）1. 下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。
A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 C2. 严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。
A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】 A3. 甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。
A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 D4. 下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 D5. 下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》D.《银团贷款业务指导》【答案】 C6. 按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。
A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 A7. 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。
A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 A8. 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷含答案讲解
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷含答案讲解单选题（共20题）1. （）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 D2. 对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。
A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 C3. 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 C4. 银行机构进行信息披露的要求不包括（）。
A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 B5. 国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。
A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】 C6. 下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 C7. 借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 D8. 监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 C9. 以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。
A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 C10. 期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷含答案讲解
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷含答案讲解单选题（共20题）1. 以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。
A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 B2. 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。
A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】 B3. 下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。
A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 C4. 《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。
A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 A5. 识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。
A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】 B6. “未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。
A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 D7. 在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 A8. 为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷包含答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷包含答案单选题（共20题）1. 对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 A2. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.△p为金融资产在持有期△t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 B3. 某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。
各项贷款余额总额为40000亿元。
若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。
A.200B.300C.600D.800【答案】 A4. 低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。
从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。
A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 C5. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。
A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 B6. 杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议ⅡB.巴塞尔协议ⅠC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 A7. 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷附有答案详解
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷附有答案详解单选题（共20题）1. 压力情景应充分体现银行（）的特征。
A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B2. 下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 A3. 巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。
A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 C4. 新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 D5. 关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。
A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 A6. 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。
A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 B7. 下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。
A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 A8. 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。
A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 C9. 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。
据此，下列描述最不恰当的是（）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 C10. 下列关于违约概率的说法，错误的是()。
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银行业专业人员职业资格中级风险管理（国别风险管理）模拟试卷1(总分：80.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：19，分数：38.00)1.( )指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
（分数：2.00）A.转移风险√B.传染风险C.货币风险D.主权风险解析：解析：转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
2.下列关于国别风险和主权风险的联系和区别说法不正确的是( )。
（分数：2.00）A.主权风险看风险的角度更宽广，国别风险是主权风险的一部分√B.国别风险考虑的风险因素更复杂，最基本和最重要的是转移风险C.一旦出现国别风险，受影响的业务范围更大D.最基本和最重要的是转移风险解析：解析：国别风险看风险的角度更宽广，主权风险是国别风险的一部分。
3.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。
该笔业务敞口风险主体最终所属国为( )。
（分数：2.00）A.泰国√B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯解析：解析：当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司(SPV)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。
4.下列不属于政治风险的是( )。
（分数：2.00）A.政府更替B.财产征用C.主权风险√D.政治冲突解析：解析：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
5.阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款，限制提取现金及限制兑换美元，这加剧了阿根廷社会的动荡。
这说明( )的变动引发了国别风险。
（分数：2.00）A.主权违约B.银行业危机C.转移事件√D.政治动荡解析：解析：A项，主权违约是指主权债务人违约；B项，银行业危机是指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下；D项，政治动荡是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形；C项，转移事件是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。
6.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是( )。
（分数：2.00）A.国别评级√B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级解析：解析：国别评级反映一国(地区)政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。
国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。
7.在国别风险的主要类型中，( )是最主要的类型之一。
（分数：2.00）A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险√解析：解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。
其中，转移风险是国别风险的最主要类型之一。
8.国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。
据此，下列表述错误的是( )。
（分数：2.00）A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移√C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的解析：解析：B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。
投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。
承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。
9.下列关于国别风险的表述，正确的是( )。
（分数：2.00）A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一√D.资产被国有化不会引发国别风险解析：解析：A项，在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴；B项，国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中；D项，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。
10.用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为( )。
（分数：2.00）A.50％B.80％C.100％√D.150％解析：解析：应付未付外债总额与当年出口收入之比可以用来衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为100％。
高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。
11.国际收支逆差与国际储备之比超过( )，说明风险较大。
（分数：2.00）A.50％B.100％C.200％D.150％√解析：解析：国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150％，超过这一限度说明风险较大。
12.国别风险的评估指标不包括( )。
（分数：2.00）A.数量指标B.等级指标C.规模指标√D.比例指标解析：解析：国别风险的评估指标主要包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。
这三项指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量。
13.偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是( )。
（分数：2.00）A.20％～25％B.15％～25％√C.25％～35％D.20％～30％解析：解析：偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是15％～25％，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。
14.该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
这说明该国处于( )等级的国别风险。
（分数：2.00）A.低国别风险B.较低国别风险√C.中等国别风险D.较高国别风险解析：解析：较低国别风险：该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
15.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每( )向董事会报告。
（分数：2.00）A.半年B.季度√C.一年D.两年解析：解析：不同层次和种类的国别风险报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。
重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。
在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告。
16.下列不属于日常国别风险信息监测应遵循的原则是( )。
（分数：2.00）A.完整性B.独立性C.及时性D.主观性√解析：解析：日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。
完整性是指应该收集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关注整理；独立性是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允；及时性是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间作出预警措施。
17.下列关于国别限额说法不正确的一项是( )。
（分数：2.00）A.国别限额类型有敞口限额和经济资本限额B.国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定C.国别风险是国别限额设定的重要依据，国别风险越高，限额越高√D.有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额解析：解析：国别风险是国别限额设定的重要依据，国别风险越高，限额越低。
18.国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员；至少( )对国别风险限额进行审查和批准。
（分数：2.00）A.每月B.每季度C.每个周期D.每年√解析：解析：国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员；至少每年对国别风险限额进行审查和批准，在特定国家或地区风险状况发生显著变化的情况下，提高审查和批准频率；需要建立国别风险限额监测、超限报告和审批程序，至少每月监测国别风险限额遵守情况，持有较多交易资产的机构应当提高监测频率。
19.国别风险超限额情况应当及时向相应级别的( )报告，以获得批准或采取纠正措施。
（分数：2.00）A.监事会B.股东大会C.高级管理层D.管理层或董事会√解析：解析：超限额情况应当及时向相应级别的管理层或董事会报告，以获得批准或采取纠正措施。
二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)20.通常下列( )事件或指标变动时，认为发生了国别风险。
（分数：2.00）A.主权违约√B.转移事件√C.货币贬值√D.银行业危机√E.政治动荡√解析：解析：通常，在以下事件或指标发生变动时，认为发生了国别风险：①主权违约；②转移事件；③货币贬值；④银行业危机；⑤政治动荡。
21.商业银行面临的国别风险存在于( )经营活动中。
（分数：2.00）A.代理行往来√B.由境外服务提供商提供的外包服务√C.设立境外机构√D.国际资本市场业务√E.授信√解析：解析：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。
22.下列各项属于国别风险的有( )。
（分数：2.00）A.主权风险√B.信用风险C.传染风险√D.操作风险E.经济风险√解析：解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险的最主要类型之一。
23.商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有( )。
（分数：2.00）A.能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险B.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险√C.能够根据风险的分散情况计量国别风险D.能够在单一和并表层面按国别计量风险√E.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险√解析：解析：商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。
计量方法应当至少满足以下要求：①能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；②能够在单一和并表层面按国别计量风险；③能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。