计量经济学考试B卷及答案
计量经济学期末考试试题及答案
计量经济学期末考试试题及答案云南财经⼤学《计量经济学》课程期末考试卷（⼀）⼀、单项选择题（每⼩题1分，共20分）1、计量经济模型是指【】A 、投⼊产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机⽅程的经济数学模型D 、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应⽤领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、⽣产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A 、 e 87X .022.1Y++= B 、µ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归⽅程为y＝356－1.5x ，这说明【】A 、产量每增加⼀台，单位产品成本增加356元B 、产量每增加⼀台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加⼀台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y 表⽰实际观测值，y表⽰回归估计值，则⽤普通最⼩⼆乘法得到的样本回归直线ii x y 10ββ+=满⾜【】 A 、)?(i i yy -∑＝0 B 、 2)?(y y i -∑＝0 C 、 2)?(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于⽤经济计量模型进⾏预测出现误差的原因，正确的说法是【】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，⼜有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最⾼的是【】A 、 n=25,k=4,2R =0.92B 、n=10,k=3,2R =0.90C 、n=15,k=2,2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异⽅差的⽅法中最具⼀般性是【】A 、Park 检验B 、⼽⾥瑟检验C 、Goldfeld —Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜⽤于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、⼀阶差分法D 、⼴义差分法11、已知在D —W 检验中，d=1.03，k ’=6，n=26，显著⽔平α=5%，相应的L d =0.98，U d =1.88，可由此判断【】A 、存在⼀阶正的⾃相关B 、存在⼀阶负的⾃相关C 、序列⽆关D 、⽆法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A 、多重共线性B 、异⽅差性C 、序列相关D 、⾼拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下⾯的哪个说法是错误的【】A 、估计量⾮有效B 、估计量的经济意义不合理C 、估计量不能通过 t 检验D 、模型的预测功能失效14、在模型t 2t 21t 10t X X Y µβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下⾯不属于随机解释变量问题的是【】A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=µB 、0),X (Cov t t 2≠µC 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=µµ（但D 、0),X (Cov t 1t =µ15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【】A 、 µβα++=X YB 、 µαβX Y =C 、 µβαL AK Y =D 、 )L ,K (Min Y βα= 16、以加法的⽅式引进虚拟变量，将会改变【】A 、模型的截距B 、模型的斜率C 、同时改变截距和斜率D 、误差项17、将内⽣变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量18、在具体的模型中，被认为具有⼀定概率分布的随机变量是【】A 、内⽣变量B 、外⽣变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在⼀个结构式模型中，假如有n 个结构式⽅程需要识别，其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个是不可识别。
2013-2014计量经济学期末卷B
A. 低度相关B. 不完全相关C. 弱正相关D. 完全相关6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【 】A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差 7、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A. 增大样本容量 n B. 提高置信水平C. 提高模型的拟合优度D. 提高样本观测值的分散度8、如果被解释变量Y 随着解释变量X 的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( ) A. Y i =β0+β1iX 1+μi B. lnY i =β0+β1X i +μi C. Y i =β0+β1lnX i +μi D. lnY i =β0+β1lnX i +μi9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6，在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20，d U =1.41，则可以判断：【 】A. 不存在一阶自相关B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关D. 无法确定10、用一组有30个观测值的样本估计模型i i i i u X X Y +++=22110βββ，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F 检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于【 】 A. F 0.05(3,30) B. F 0.025(3,30) C. F 0.05(2,27) D. F 0.025(2,27)11、设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中var(i u )=22i X σ，则β的普通最小二乘估计量为【 】A. 无偏且有效B. 无偏但非有效C. 有偏但有效D. 有偏且非有效12、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中i X 为随机变量，i X 与i u 不相关，则β的普通最小二乘估计量【 】A. 无偏且一致B. 无偏但不一致C. 有偏但一致D. 有偏且不一致13、需求函数Y i=β0+β1X i+μi，为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响，引入3个虚拟变量，则模型的【】A. 参数估计量将达到最大精度B. 参数估计量是有偏估计量C. 参数估计量是非一致估计量D. 参数将无法估计14、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【】A．1个B．2个C．3个D．4个15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的【】。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
10.如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。（F）
二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)
解：依据题意有如下的一元样本回归模型：
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（）
4.判定系数 。（）
5.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）
6.双对数模型的 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（）
7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（）
0.65
0.02
32.8
0
R-squared
0.981
Mean dependent var
10.53
Adjusted R-squared
0.983
S.D. dependent var
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
6．判定系数 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ）
7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的 变大。（）
10．任何两个计量经济模型的 都是可以比较的。（）
二．简答题（10）
Prob(F-statistic)
0
其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。
《计量经济学》试题及答案大全(二)
《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。
第一章绪论4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。
5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
李子奈《计量经济学》考试试卷(137)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是平稳的”，此检验是双侧检验。
（）正确错误答案：错误解析：单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是非平稳的”，此检验是左单侧检验。
2. 用于进行广义差分变换的自相关系数ρ的常用估计方法有科克伦-奥科特迭代法和杜宾两步法。
（）正确错误答案：正确解析：应用广义最小二乘法或广义差分法，必须已知随机误差项的相关系数，实际上μj的不可观测性使得ρ值未知，所以必须首先对其进行估计，然后再用广义差分法。
常用的估计方法有：科克伦-奥科特迭代法和杜宾两步法。
3. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。
（）正确错误答案：错误解析：决定参数估计量的方差大小的因素除了解释变量间的相关程度外，还有解释变量自身的方差的大小，以及随机干扰项的大小这两个因素。
如果解释变量问有较强的相关性，但解释变量的方差较大，或随机干扰项的方差较小，都会使得参数估计量的方差变小，从而效率的损失也不大。
2、名词题（5分，每题5分）1. 样本回归函数答案：样本回归函数是指从总体中抽出的关于Y、X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
其函数形式为：Y∧＝f（X）＝β∧0＋β∧1X。
其中，β∧0、β∧1为根据样本数据估计出来的值，Y∧也是通过估计所得的方程预测出来的值。
非实际模型，只是用来拟合实际模型。
解析：空3、简答题（25分，每题5分）1. 假设居民户储蓄（Y）与收入（X）之间可建立如下形式的储蓄模型Y＝β0＋β1X＋μ，。
其中，ε为具有零均值E（δ）＝0、同方差Var（ε）＝σε2且与X 相互独立的随机变量。
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解计量经济学题库计算与分析题（每⼩题10分）1．下表为⽇本的汇率与汽车出⼝数量数据，X:年均汇率（⽇元/美元） Y:汽车出⼝数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采⽤直线回归⽅程拟和出的模型为81.72 3.65YX =+ t 值 R 2= F= 解释参数的经济意义。
2．已知⼀模型的最⼩⼆乘的回归结果如下：i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（）（） n=30 R 2= 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iY ⽽不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ?C =150.81Y + t 值（）（） n=19 R 2= 其中，C ：消费（元） Y ：收⼊（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利⽤t 值检验参数β的显著性（α＝）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断⼀下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据⽇本物价上涨率与失业率的关系（1）设横轴是U ，纵轴是P ，画出散点图。
根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系拟合什么样的模型⽐较合适（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型⼀：16.3219.14P U=-+ 模型⼆：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。
计量经济学考试B卷及参考答案
计量经济学考试B卷及参考答案封⾯作者：ZHANGJIAN仅供个⼈学习，勿做商业⽤途⼀、单项选择题（共10⼩题，每题2分，共20分）1．在⼆元线性回归模型：中，表⽰（A ）A．当X2不变、X1变动⼀个单位时，Y的平均变动B．当X1不变、X2变动⼀个单位时，Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D．当X1和X2都变动⼀个单位时，Y的平均变动2．如果线性回归模型的随机误差项存在异⽅差，则参数的普通最⼩⼆乘估计量是（A ）A．⽆偏的，但⽅差不是最⼩的B．有偏的，且⽅差不是最⼩的C．⽆偏的，且⽅差最⼩D．有偏的，但⽅差仍为最⼩3．DW检验法适⽤于检验（B ）A．异⽅差B．序列相关C．多重共线性D．设定误差4.White检验可⽤于检验（ B）A．⾃相关性B. 异⽅差性C．解释变量随机性D.多重共线性5．对于⽆限分布滞后模型Y t=α+β0X t+β1X t-1+β2X t-2+…+u t，Koyck假定βk=β0λk，0<λA．B．C．1－λD．6．如果某个结构式⽅程是恰好识别的，则估计该⽅程的参数可以⽤（C ）A．⼴义差分法B．加权最⼩⼆乘法C．间接最⼩⼆乘法D．普通最⼩⼆乘法7.前定变量是( A )的合称。
A.外⽣变量和滞后变量B.内⽣变量和外⽣变量C.外⽣变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量8. 计量经济学的研究⽅法⼀般分为以下四个步骤（B ）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应⽤B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应⽤C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应⽤9. 简单相关系数矩阵⽅法主要⽤于检验（D）A．异⽅差性B.⾃相关性C．随机解释变量D.多重共线性10.在某个结构⽅程恰好识别的条件下，不适⽤的估计⽅法是(C ）A . 间接最⼩⼆乘法B.⼯具变量法C. ⼆阶段最⼩⼆乘法D.普通最⼩⼆乘法⼆、多项选择题（共6⼩题，每题2分，共12分）1、关于⾃适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（）A. 它们都是由某种期望模型演变形成的B. 它们最终都是⼀阶⾃回归模型C. 它们都是库伊克模型的特例D. 它们的经济背景不同E.都满⾜古典线性回归模型的所有假设，从⽽可直接⽤OLS进⾏估计2、⼀元线性回归模型的经典假设包括（）A BC DE3、以Y表⽰实际观测值，表⽰OLS估计回归值，e表⽰残差，则回归直线满⾜（）4、回归分析中估计回归参数的⽅法主要有（）A相关系数法B⽅差分析法C最⼩⼆乘估计法D极⼤似然法E矩估计法5.异⽅差性将导致（）A、普通最⼩⼆乘法估计量有偏和⾮⼀致B、普通最⼩⼆乘法估计量⾮有效C、普通最⼩⼆乘法估计量的⽅差的估计量有偏D、建⽴在普通最⼩⼆乘法估计基础上的假设检验失效E、建⽴在普通最⼩⼆乘法估计基础上的预测区间变宽6、以dl表⽰统计量DW的下限分布，du表⽰统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）A、du≤DW≤4-duB、4-du≤DW≤4-dlC、dl≤DW≤duD、4-dl≤DW≤4E、0≤DW≤dl三、填空题（共5⼩题，每题3分，共15分）1．在给定的显著性⽔平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为和,则当2. 在由n=30⼀组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为__________________。
《计量经济学》期末考试试卷B答案
08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷（B 卷） 答案适用班级： 经管学院07级所有学生二、分析简答题（40分）0:0H ρ=；备择假设1:0H ρ≠②OLS 法求出线性回归模型，算出残差(1,2,)i i n ε=⋅⋅⋅③求21221()nii i nii d εεε-==-=∑∑=④根据样本容量和显著水平，查表得l d u 和d ，⑤将d 与临界值比较：若l d d ，则否定0H ，即u 存在一阶正相关 若4l d d - ，则否定0H ，存在一阶负相关 若4u u d d d - ，则不否定，不存在自相关 若l u d d d ≤≤或44u l d d d -≤≤-，则不能做结论 应用D-W 检验的前提条件：该检验法不适用自回归模型；只适用一阶线性自相关，对于高阶自相关或非线性自相关不适用；样本容量至少为15；若d 值落入不确定区域，则不能作出结论。
对原模型做广义差分变化，然后利用OLS 法，估计出参数01αβρ∧∧=-。
2. 答：一、理论模型的建立⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。
个人消费和个人收入二、样本数据的收集时间序列数据截面数据虚变量离散数据三、模型参数的估计模型参数估计方法OLS四、模型的检验⑴经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系⑵统计检验由数理统计理论决定包括：拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定包括：异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验⑷模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测3. 试述不完全多重共线性的后果。
（8分）多重共线性使得参数估计值不稳定且其方差增大，且对样本敏感；参数显著性检验失效，预测失效。
三、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）2分）（2）求出b a,（2分） a=78.4723; b=36.8061（3）假定1984年1m 为552亿美元，预测该年平均GNP ？（3分） GNP=3676.165（4）货币学家认为：货币供给对GNP 有显著的正面影响，你如何检验这个假设？（3分）回归系数的显著性检验2. 我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。
计量经济学试卷汇总（含答案）
计量经济学试卷汇总（含答案）选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数⽬的增加⽽ BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异⽅差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投⼊产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机⽅程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使⽤ DA.外⽣变量B.前定变量C.内⽣变量D.虚拟变量5、将内⽣变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出⼈均消费⽀出Y对⼈均收⼊X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明⼈均收⼊每增加1%，⼈均消费⽀出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越⾼B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独⽴8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εiA．不存在⼀阶负⾃相关 B．⽆⼀阶序列相关C．存在⼀阶正⾃相关D．存在⼀阶负⾃相关9、如果回归模型包含⼆个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引⼊A．⼀个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量=0（i=1，2，…,k）10、线性回归模型中，检验H0:i时，所⽤的统计量t ?i 服从var(?i )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最⼩⼆乘法估计量具有的优良特性有ABCA．⽆偏性 B．有效性C．⼀致性 D．确定性 E．线性特性12、经济计量模型主要应⽤于ABCDA．经济预测 B．经济结构分析C．评价经济政策 D．政策模拟13、常⽤的检验异⽅差性的⽅法有ABC、A．⼽⾥瑟检验 B．⼽德菲尔德-匡特检验C．怀特检验 D．DW检验 E．⽅差膨胀因⼦检测14、对分布滞后模型直接采⽤普通最⼩⼆乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA．不能有效提⾼模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后期长⽽样本⼩时缺乏⾜够⾃由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题15、常⽤的检验⾃相关性的⽅法有BCDA．特征值检验 B．偏相关系数检验C．布罗斯－⼽弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验⼆、判断正误（正确打√，错误打×，每题1 分，共10 分，答案填⼊下表）1、在存异⽅差情况下采⽤的普通最⼩⼆乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的⼀阶⾃相关系数? 近似等于03、⽅差膨胀因⼦检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Y? ?1X, X、Y 为均值。
计量经济学试题1
院系：_____________ 专业：_______________ 班级：_________ 学号：___________ 姓名：_____________山 西 师 范 大 学 2006——2007 学 年 第 一 学 期 期 末 考 试 试 题 （卷）密 封 线 密 封 线 以 内 不 准 作 任 何 标 记 密 封 线6. 在多元线性回归分析中，修正的决定系数2R 与一般决定系数2R 之间（ ）。
A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 可能为负值 7、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )A.时点数据B.截面数据C.时期数据D.时间序列数据 8、当质的因素引进经济计量模型时,需要使用（ ） A 、外生变量 B 、前定变量 C 、内生变量 D 、虚拟变量9、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ） A 、普通最小二乘法 B 、加权最小二乘法 C 、广义差分法 D 、工具变量法 10、在C-D 生产函数Y=AL a K B 中，（ ）A 、α和β是弹性B 、A 和α是弹性C 、A 和β是弹性D 、A 是弹性二、判断：(本大题共5小题，每小题1分，共5分)1、方程只要符合秩条件，就一定可以识别。
（ ）2、一般情况下，广义最小二乘估计量比普通最小二乘估计更有效。
（ ）3、当模型存在高阶自相关时，可用D-W 法进行自相关检验。
（ ）4、 i i i i X Y μββ++=30系数不是线性关系。
（ ）5、 在计量经济建模过程中，当采用的是一个自变量并且使用的样本量 30≤n 时，对参数的显著性检验要用正态分布检验。
（ ）三、名词解释(本大题共5小题，每小题4分，共20分，有公式的需要写出公式) 1. 滞后变量与虚拟变量 2. 结构式模型与简化式模型 3.要素替代弹性4. 多元线性回归模型与一元线性回归模型5. 多重共线性与序列相关性四、简答：（每小题10分，共20分）1. 联立方程计量经济学模型中的方程可以分为几类？其含义各是什么？2. 随机解释变量的来源有哪些？随机解释变量可以造成哪些结果？五、证明及计算分析题：（2-5题每小题10分，1题5分，共45分）1. 已知应用计量经济分析软件进行普通最小二乘估计得到的模型为： (括号内数值为t 检验 值，α＝0.01)Y^i ＝540.5286+0.4809X 1+0.1985X 5 (6.38) (32.36) (5.70)要求计算β1，β2置信区间。
计量经济学-计量经济学考试卷B及答案【大学考试试题】
《计量经济学》考试卷(B)适用专业：考试日期： 考试方式：闭卷 考试时间：120分钟 总分：100分一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ）A 、异方差性B 、序列相关C 、多重共线性D 、拟合优度2、在经典线性回归模型中（K 为自变量个数，n 为样本个数），修正拟合优度2R 与拟合优2R 的关系正确的是（ ） A 、2211(1)1n R R n k -=---- B 、221R R =- C 、221(1)1n R R n k -=--- D 、221(1)1n R R n k =---- 3、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A 、加权最小二乘法B 、对原模型变换的方法C 、对模型的对数变换法D 、两阶段最小二乘法4、在一元经典线性回归模型中，ˆT =服从的分布是（ ）A 、(2)t n -B 、(1)t n -C 、2(0,)N σD 、以上都不正确5、下列对拟合优度2R 在含常数项模型中描述不正确的是（ ）A 、 201R ≤≤B 、2R 值越大，模型拟合得越好C 、2R 值越小，模型拟合得越好6、经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（ ）A 、 线性性B 、 无偏性C 、 最小方差性D 、 以上特性都具有7、已知模型的形式为12y x ββμ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )A 、10.6453t t y y --，10.6453t t x x --B 、10.6774t t y y --，10.6774t t x x --C 、1t t y y --，1t t x x --D 、10.05t t y y --，10.05t t x x --8、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A 、它们都是由某种期望模型演变形成的B 、它们最终都是一阶自回归模型C 、它们的经济背景不同D 、都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计9、在简单线性回归分析模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（ ）A 、内生变量B 、外生变量C 、虚拟变量D 、先决变量D 、2R 是指回归平方和占总离差平方和的比重10、在线性回归模型中，斜率系数表示（ ）A 、y 对x 的弹性B 、当x 增加一个单位，y 的改变量C 、当y 增加一个单位，x 的改变量D 、比值y/x11、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A 、80%B 、64%C 、20%D 、89%12、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆ0.20.75i i InyInx =+，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（ ） A 、0.2% B 、0.75% C 、 2% D 、7.5%13、一元经典线性回归模型中，随机扰动项方差的无偏估计量是（ ）A 、 211n i i en =-∑ B 、21n i i e n =∑ C 、212n i i e n =-∑ D 、213n ii e n =-∑14、在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（ ）A 、异方差性B 、自相关C 、多重共线性D 、 以上说法都不正确15、假设用OLS 法得到的样本回归直线为12ˆˆi i iy x ββε=++，以下说法不正确的是（ ） A 、0i ε=∑ B 、(,)x y 一定在回归直线上C 、ˆyy = D 、(,)0i i COV x ε≠ 二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1、虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。
计量经济学B卷(第2学期)
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安徽农业大学经济技术学院第2学期 《 计量经济学 》试卷（B 卷）考试形式: 闭卷笔试，2小时适用专业： 10国贸、10金融 (注：分大类或全校等)一：单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分。
请将正确答案填写在表格里。
）1、经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ ）。
A.费歇 B.弗里希 C.德宾 D.戈里瑟2、总离差平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ ）。
A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS3、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验（ ）。
A ．经济意义检验B ．统计检验C ．计量经济学检验D ．模型的预测检验 4、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
A ． 01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ． 01()t t E Y X ββ=+ C ． 01t t t Y X u ββ=++ D ． 01t t Y X ββ=+5、用于检验自相关的DW 统计量的取值范围是( )。
A.0≤DW ≤1B.－1≤DW ≤1C. －2≤DW ≤2D.0≤DW ≤46、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ）。
A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）估计量。
A.无偏、有效 B.无偏、非有效 C.有偏、有效 D.有偏、非有效学院： 专业班级： 姓名： 学号：装 订 线8、在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( )。
A. j i ,0)u ,u (Cov j i ≠≠ B.ji ,0)u ,u (Cov j i ≠=C.ji ,0)x ,x (Cov j i ≠≠ D.0)u ,x (Cov i i ≠9、下列说法不正确的是（ ）。
真题考试：2021 计量经济学真题及答案(2)
真题考试：2021 计量经济学真题及答案(2)共97道题1、若计算的DW统计量小于，则表明该模型()（单选题）A. 不存在一阶序列相关B. 存在一阶正序列相关C. 存在一阶负序列相关D. 存在高阶序列相关试题答案：B2、对经济计量模型进行检验的计量准则主要有（）（多选题）A. WHITE(怀特)检验B. F检验C. DW检验D. t检验E. VIF(方差膨胀因子)检验试题答案：A,C,E3、题目（单选题）A.B.C.D.试题答案：D4、真实的回归模型为，但是在回归分析时使用的模型为，漏掉了重要解释变量X3，则会使的最小二乘估计（单选题）A. X3与X2相关时有偏B. X3与X2相关时无偏C. 无偏D. 有偏试题答案：A5、在对数线性模型度量了（单选题）A. X踱动1％时，Y变动的百分比B. Y动1％时，X动的百分比C. X变动一个单位时，Y动的数量D. Y动一个单位时，X变动的数量试题答案：A6、以下关于DW检验的说法，不正确的有（多选题）A. 要求样本容量较大B. 一1≤DW≤1C. 可用于检验高阶序列相关D. 能够判定所有情况E. 只适合一阶线性序列相关试题答案：B,C,D7、多元回归模型中F检验的原假设为（）（单选题）A. 偏回归系数全为0B. 所有回归系数为0C. 常数项为0D. 偏回归系数都不为0试题答案：A8、判定系数R2是表示（）（单选题）A. 模型对总体回归线的拟合程度B. 模型对样本观测值的拟合程度C. 模型对回归参数的拟合程度D. 模型对被解释变量的观测值的拟合程度试题答案：B9、相关系数r的取值范围为（）（单选题）A. -2≤r≤2B. -l≤r≤1C. O≤r≤lD. 0≤r≤4试题答案：B10、工具变量法只适用于下列哪种结构方程的参数估计?() （单选题）A. 恰好识别的结构方程B. 过度识别的结构方程C. 不可识别的结构方程D. 充分识别的结构方程试题答案：A11、对于满足经典假定的部分调整模型，最小二乘法估计量的特征为（）（多选题）A. 有偏B. 无偏C. 非一致D. 一致E. 方差最小试题答案：A,D,E12、以下关于DW检验的说法，正确的有()（多选题）A. DW=0表示完全一阶正自相关B. DW=2表示无自相关C. DW=4表示完全一阶负自相关D. DW=1表示完全正自相关E. DW=-1表示完全负自相关试题答案：A,B,C13、若计算的DW统计量小于，则表明该模型()（单选题）A. 不存在一阶序列相关B. 存在一阶正序列相关C. 存在一阶负序列相关D. 存在高阶序列相关试题答案：B14、下列哪种情况说明存在异方差（单选题）A.B.C.D.试题答案：D15、当研究者将消费模型设定为则他所依据的经济学理论假设为（）（单选题）A. 绝对收入假设B. 生命周期假设C. 持久收入假设D. 相对收入假设试题答案：A16、方差膨胀因子法适用于检验（）（单选题）A. 序列相关B. 异方差C. 多重共线性D. 设定误差试题答案：C17、多元回归模型未通过整体显著性F检验，则可能的原因为（）（多选题）A. 模型有异方差B. 解释变量间有严重的共线性C. 解释变量对被解释变量都没有影响D. 模型有自相关E. 因差分等原因使得解释变量的变异太小试题答案：C,E18、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有（单选题）A. F=1B. F=-1C. F=0D. F=∞试题答案：D19、在线性回归模型中，若解释变量X和误差项U相关，则表明模型中存在() （单选题）A. 异方差B. 随机解释变量C. 序列相关D. 设定误差试题答案：B20、对回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（多选题）A.B.C.D.E.试题答案：B,C21、多元回归模型未通过整体显著性F检验，则可能的原因为（）（多选题）A. 模型有异方差B. 解释变量间有严重的共线性C. 解释变量对被解释变量都没有影响D. 模型有自相关E. 因差分等原因使得解释变量的变异太小试题答案：C,E22、设，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则屏的含义为() （单选题）A. 城镇居民与农村居民的平均收入差距B. 城镇居民之间的平均收入差距C. 城镇居民的平均收入D. 农村居民之间的平均收入差距试题答案：A23、工具变量法可以解决的问题是() （单选题）A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 内生解释变量问题试题答案：D24、一元回归模型回归系数未通过t检验，表示()（单选题）A.B.C.D.试题答案：A25、最可能出现异方差的样本数据类型是（）（单选题）A. 时间序列数据B. 虚拟变量数据C. 截面数据D. 混合数据试题答案：C26、设啤酒消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，要研究居住地对啤酒消费的影响，应选用的模型为（）（单选题）A.B.C.D.试题答案：D27、在线性回归模型中，无完全共线性表示()（单选题）A.,u无线性关系B.与u无线性关系C.无线性关系D.,u无线性关系28、DW检验适用于检验（）（单选题）A. 异方差B. 序列相关C. 多重共线性D. 设定误差试题答案：B29、如果一个回归模型包含截距项，对一个具有4个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数为（单选题）A. 4B. 3C. 2D. 1试题答案：B30、最小二乘准则是指（单选题）A.随机误差项的平方和最小B.与它的期望值的离差平方和最小C.与它的均值的离差平方和最小D.残差的平方和最小31、以下关于DW检验的说法，不正确的有（多选题）A. 要求样本容量较大B. 一1≤DW≤1C. 可用于检验高阶序列相关D. 能够判定所有情况E. 只适合一阶线性序列相关试题答案：B,C,D32、设0LS法得到的样本回归直线为，最小二乘估计量方差最小是()（单选题）A. Y的方差最小B. X的方差最小C. 残差的方差最小D. 回归系数估计量的方差最小试题答案：D33、如果回归模型中解释变量之间存在严重的多重共线性，则方差膨胀因子为() （单选题）A. 小于5B. 大于5C. 小于0D. 在0，1之间试题答案：B34、进行怀特异方差检验时拒绝原假设，则表明() （单选题）A. 解释变量X存在异方差B. 解释变量X不存在异方差C. 随机误差项u不存在异方差D. 随机误差项u存在异方差试题答案：D35、对回归模型进行显著性F检验，备择假设为和不同时为0。
计量经济学题库及答案【完整版】
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
《计量经济学》习题及答案
《计量经济学》习题及答案（解答仅供参考）第一套一、名词解释：1. 计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支，它使用数学和统计学的方法，对经济现象进行量化分析，建立经济模型，预测和解释经济行为和现象。
2. 异方差性：在回归分析中，如果误差项的方差随自变量的变化而变化，这种现象称为异方差性。
3. 自相关性：在时间序列分析中，如果一个变量的当前值与它的过去值存在相关性，这种现象称为自相关性。
4. 多重共线性：在多元回归分析中，如果两个或多个自变量之间高度相关，这种现象称为多重共线性。
5. 随机抽样：随机抽样是一种统计抽样方法，每个样本单位都有一定的概率被选入样本，且各个样本单位之间的选择是独立的。
二、填空题：1. 在线性回归模型中，参数估计的常用方法是______最小二乘法______。
2. 如果一个变量的分布是对称的，那么它的偏态系数应该接近于______0______。
3. 在时间序列分析中，______平稳性______是进行预测的前提条件之一。
4. ______工具变量法______是处理内生性问题的一种常用方法。
5. 如果一个经济变量的变化完全由其他经济变量的变化所决定，那么这个变量被称为______外生变量______。
三、单项选择题：1. 下列哪种情况可能导致异方差性？（B）A. 自变量和因变量之间存在非线性关系B. 自变量的某些组合导致误差项的方差增大C. 因变量和误差项之间存在相关性D. 样本容量过小2. 在进行回归分析时，如果发现数据存在多重共线性，以下哪种方法可以解决这个问题？（C）A. 增加样本容量B. 使用非线性模型C. 删除相关性较强的自变量D. 对自变量进行标准化3. 下列哪种情况可能会导致自相关性？（A）A. 时间序列数据中存在滞后效应B. 因变量和某个自变量之间存在非线性关系C. 样本容量过小D. 自变量之间存在多重共线性四、多项选择题：1. 下列哪些是计量经济学的基本假设？（ABCD）A. 线性关系假设B. 零均值假设C. 同方差性假设D. 无自相关性假设E. 正态性假设2. 下列哪些是处理内生性问题的方法？（ACD）A. 工具变量法B. 加权最小二乘法C. 两阶段最小二乘法D. 广义矩估计法E.岭回归法五、判断题：1. 在进行回归分析时，如果自变量和因变量之间不存在线性关系，那么回归结果将没有任何意义。
2020-2021第1学期计量经济学期末试卷B
8.多元线性回归模型的基本假定中，假定解释变量之间无完全的多重共线性，等价于以下哪个条件成立？【】。
A.()1Rank k <+X B.()1Rank k =+X C.ov(,)0j C X μ= D.ov(,)0j C X μ≠9.在回归模型1122+i i i i Y X X αββμ=++中，1β表示【】。
A.当2X 不变时，1X 每变动一个单位Y 的平均变动B.当1X 不变时，2X 每变动一个单位Y 的平均变动C.当1X 和2X 都不变时，Y 的平均变动D.当1X 和2X 都变动一个单位时，Y 的平均变动10.在下列产生异方差的原因中，不正确的是【】。
A.模型设定有误B.截面数据C.样本数据中有异常值D.解释变量的共线性11.加权最小二乘估计的思想是，对于较小的残差平方2i e 给予【】的权重。
A.小B.大C.wD.112.以下检验异方差的方法中，不适合用于截面数据模型异方差检验的方法是【】。
A.BP 检验B.White 检验C.ARCH 检验D.Glejser 检验13.设t μ为随机误差项，则一阶自相关是指【】。
A.1t t t μρμε-=+B.(,)0()t s Cov t s μμ=≠C.1122+t t t t μρμρμε--=+ D.221t t tμρμε-=+14.关于DW 检验的使用有前提条件，下列条件中不正确的是【】。
A.解释变量为非随机的B.随机误差项为一阶自回归形式C.线性回归模型中不应含有滞后被解释变量为解释变量D.线性回归模型为一元回归形式15.若回归模型存在自相关，则估计参数应采用【】。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.逐步回归法16.对于模型1122+i i i i Y X X αββμ=++，与12X X 、的相关系数120r =相比，当12015r =.是，()1ˆVar β将是原来的【】倍。
A.1 B.1.023 C.1.96D.217.完全多重共线性下OLS 参数估计量【】。
李子奈《计量经济学》考试试卷(106)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是平稳的”，此检验是双侧检验。
（）正确错误答案：错误解析：单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是非平稳的”，此检验是左单侧检验。
2. 在满足基本假定的条件下，利用最小二乘法对多元线性回归模型的估计量不具有无偏性。
（）正确错误答案：错误解析：当多元线性回归模型满足基本假设的情况时，其参数的普通最小二乘估计、最大似然估计及矩估计具有线性性、无偏性和有效性。
同时，随着样本容量增加，即当n→∞时，参数估计量具有渐进无偏性、一致性及渐进有效性。
3. 对于一元线性回归模型，样本回归函数的离差和等于0。
（）正确错误答案：正确解析：用最小二乘法进行估计时，可以得到正规方程Σ（Yi－β∧0－β∧1Xi）＝0，样本回归函数为Y∧i＝β∧0＋β∧1Xi，即Σ（Yi－Y∧i）＝0，样本回归函数的离差和为0。
2、名词题（5分，每题5分）1. 总体回归函数答案：总体回归函数是指在给定量下Y，分布的总体均值与X所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。
解析：空3、简答题（25分，每题5分）1. X2＝α0＋α1X1＋μ，X2为某市城镇居民人均可支配收入，X1为其人均消费性支出，μ为随机干扰项。
该模型合理吗？为什么？答案：该模型不合理。
因为一般来说人均可支配收入影响人均消费性支出，而非相反，两者之间的正确的模型，解释变量应该为人均可支配收入，被解释变量应为人均消费性支出，即X1＝α0＋α1X2＋μ。
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广西科技大学 2012— 2013 学年第 2 学期考试题
考核课程 计量经济学（B 卷）考核班级 数应101,102 学生数 66 印数 71 考核方式 开卷 考核时间 120 分钟
一、单项选择题（共10小题，每题2分，共20分）
1．在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ A ） A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动 B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动 C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动 D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动
2．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小
3．DW 检验法适用于检验（ B ） A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性
D ．设定误差
4.White 检验可用于检验（ B ）
A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性
5．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，Koyck 假定βk =β0λk ，0<λ<l ，则长期影响乘数为（ ）
A ．λ
-β
10
B ．λ-11
C ．1－λ
D ．
λ
-β∑1i
6．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（ C ） A ．广义差分法
B ．加权最小二乘法
C ．间接最小二乘法
D ．普通最小二乘法
7.前定变量是( A )的合称。
A.外生变量和滞后变量
B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量
D.解释变量和被解释变量 8. 计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B ）
A ．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用
B ．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用
C ．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验
D ．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用
9. 简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D ）
A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 10.在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是(C ）
A . 间接最小二乘法 B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法
二、多项选择题（共6小题，每题2分，共12分）
1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同
E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用OLS 进行估计
2、一元线性回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋的经典假设包括（ ）
A ()0t E u =
B 2var()t u σ=
C cov(,)0t s u u =
D (,)0t t Cov x u =
E 2~(0,)t u N σ
3、以Y 表示实际观测值，ˆ
Y 表示OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线满足（）
i
i
2i i 2i i i i A X Y ˆB Y Y
ˆC Y Y 0ˆD Y Y 0
E cov(X ,e )=0
∑∑∑∑ 通过样本均值点（，）
＝ （－）＝ （－）＝
4、回归分析中估计回归参数的方法主要有（）
A 相关系数法
B 方差分析法
C 最小二乘估计法
D 极大似然法
E 矩估计法
5.异方差性将导致（）
A 、普通最小二乘法估计量有偏和非一致
B 、普通最小二乘法估计量非有效
C 、普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏
D 、建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
E 、建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽
6、以dl 表示统计量DW 的下限分布，du 表示统计量DW 的上限分布，则DW 检验的不确定区域是（） A 、du ≤DW ≤4-du B 、4-du ≤DW ≤4-dl C 、dl ≤DW ≤du D 、4-dl ≤DW ≤4 E 、0≤DW ≤dl
三、填空题（共5小题，每题3分，共15分）
1．在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和U d ,则当L d <DW<U d 时，可认为随机误差项______________________。
2. 在由n=30一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的可决系数为=2
R 0.8500，
则调整后的可决系数2
R 为__________________。
3.考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型i i i εββ+X +=Y 10（X
表示农作物种植面积，Y 表示农作物产值），采用30个样本，根据OLS 方法得1ˆβ=0.54，对应标准差)ˆ(1
βSe =0.045，那么，估计量1ˆβ对应的t 统计量的值为_______________________。
4.应用某市1978-2005年年人均可支配收入与年人均消费支出的数据资料建立简单的标准一元线性消费模型，估计结果得到样本可决系数2
R =0.9938，总离差平方和TSS=480.12，在同方差假定满足的情况下，随机干扰项t μ的标准差估计值应为_________________________。
5.对于非线性模型u
X u
X e
e Y +++++=βαβα1而言，参数线性化后的模型应变换为_________________________________________________________________。
三、名词解释（共2小题，每题4分，共8分） 1 拟合优度
2 滞后变量
四、简答题（共2小题，每题5分，共10分）
1、 简述加权最小二乘法的思想。
2、 多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？
五、计算题（共3题，共35分） 1．（此题12分）为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：
i i i X X Y 215452.11179.00263.151ˆ
++-=
t= (-3.066806) (6.652983) (3.378064)
R 2
=0.934331 问题：
（1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。
（2） 计算2
R 和F 。
（3） 在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。
（4） 在5%显著性水平上，分别检验参数（即X1，X2的系数）的显著性。
其中
34.3)28,2(05.0=F 048.2)331(025.0=-t 。
（（
2.根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为： 1911.0086.088.1-++=t t t C Y t C 989.02=R
（4.69）（0.028） （0.084）
式中C 为消费，Y 为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
要求： （1） 根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数。
（2） 假设模型残差的DW 统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下，模型的随机误差项是否存
在序列相关？（此题12分）
3.已知某商场1997-2006年库存商品额Y 与销售额X 的资料，假定最大滞后长度k ＝2，多项式的阶数m=2. （1）建立分布滞后模型
（2）假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为
ˆt
Y ＝-120.63+0.53z 0t +0.80z 1t -0.33z 2t
请写出分布滞后模型的估计式。
（此题10分）。