判断市场套利的一种方法

判断市场套利的一种方法

作者：潘青飞， 安中华

作者单位：潘青飞(三明学院物理与机电工程系,三明,365004)， 安中华(湖北第二师范学院数学与计量经济系,武汉,430205)

刊名：

武汉理工大学学报

英文刊名：JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

年，卷(期)：2008，30(7)

被引用次数：1次

1.孔东民,冯智坚.股票市场的有限套利:一个行为金融模型[J].管理学报,2007,(1):67-75.

2.吴振翔,陈敏.中国股票市场弱有效性的统计套利检验[J].系统工程理论与实践,2007,(2):92-98.

3.贾万程.市场分割下的套利及均衡[J].北方经济,2007,(3):67-68.

4.张晓锋.资本市场中的有限套利行为[J].经营管理,2007,(3):109-110.

5.Tütüncü R H.Optimization in Finance[M].Pittsburgh:Carnegie Mellon University,2003.

6.张莹.运筹学概论[M].北京:清华大学出版社,1995.

7.谢季李,刘承平.模糊数学方法及其应用[M].武汉:华中理工大学出版社,2000.

8.安中华,安琼.优化模糊聚类的一种方法[J].数量经济技术经济研究,2004,(10):77-82.

1.期刊论文王素琴.WANG Su-qin线性规划在判断市场套利中的应用-湖北第二师范学院学报2008,25(12)

本文利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划,证明了金融市场是否存在套利的等价条件.在此基础上,利用线性规划,建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型和方法,并用此方法实证了中国证券市场是存在套利的.

2.期刊论文王素琴判断市场套利的新方法-当代经济2008,""(11)

本文利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划,证明了金融市场是否存在套利的等价条件.利用线性规划,建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型和方法,并用此方法实证了中国证券市场是存在套利的.

1.肖翔.许伯生.李路单时期证券市场中套利机会的判别法[期刊论文]-上海工程技术大学学报 2009(2)

本文链接：/Periodical_whgydxxb200807045.aspx

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下载时间：2010年12月11日