联立方程计量经济学模型的应用
计量经济学课件6联立方程计量经济模型理论与方法
⒋恰好识别与过度识别
如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别； 如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。
二、从定义出发识别模型
⒈例题分析-1 C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2 t
Y C I t t t
习惯上用Y表示内生变量，X表示 1 11 12 1n 先决变量，μ表示随机项，β表示内生 2 21 22 2 n 变量的结构参数，γ表示先决变量的 结构参数，如果模型中有常数项，可 以看成为一个外生的虚变量，它的观 g g1 g 2 gn 测值始终取1。 Y 11 12 1g Y X ( ) X 22 2 g X1 x11 x12 x1n 21 x X2 x 22 x 2 n 21 X g1 g 2 gg
（1）第2、3个方程的线性组合得到的新方程具有与消费方 程相同的统计形式，所以消费方程是不可识别的。 （2）第1、3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方 程相同的统计形式，所以投资方程也是不可识别的。 • 于是，该模型系统是不可识别的。 p186 （3）参数关系体系由3个方程组成，剔除一个矛盾方程，2 个方程不能求得4个结构参数的确定值。也证明消费方程 与投资方程都是不可识别的。
则称该方程为不可识别。 (2).如果联立方程模型中某些方 程的线性组合可以构成与某一个 方程相同的统计形式，则称该方 程为不可识别。 (3).根据参数关系体系，在已知 简化式参数估计值时，如果不能 得到联立方程模型中某个结构方 程的确定的结构参数估计值，则 称该方程为不可识别 以是否具有确定的统计形式 作为识别的基本定义。什么是 “统计形式”？什么是“具有确 定的统计形式”？
《计量经济学》第三版课后题答案李子奈
封面作者：Pan Hongliang仅供个人学习第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.5）1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？3.为什么需要进行拟合优度检验？4．如何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量。
计量经济学之联立方程模型
计量经济学之联立方程模型引言联立方程模型（Simultaneous Equation Model，简称SEM）是计量经济学中的一个重要分析工具，用于研究多个经济变量之间的相互关系。
通过建立一组方程，可以理解变量之间的联动效应，并进行预测和政策分析。
本文将介绍联立方程模型的基本概念、建模步骤和常见的估计方法等内容。
基本概念联立方程模型的定义联立方程模型是指由多个方程组成的一种数学模型，用于描述多个经济变量之间的关系。
每个方程都包含一个因变量和若干个解释变量，以及一个误差项。
联立方程模型的核心思想是通过解方程组，得到各个变量的估计值，进而分析它们之间的关系。
基本假设在建立联立方程模型时，需要对变量之间的关系进行假设。
常见的基本假设有：1.线性关系假设：方程中的变量之间的关系是线性的。
2.独立性假设：各个方程中的误差项是独立的，即它们之间不存在相关性。
3.零条件均值假设：解释变量的条件均值为零，即解释变量的期望与误差项无关。
4.同方差假设：各个方程中的误差项方差相等。
建模步骤建立联立方程模型的步骤如下：步骤一：确定变量根据研究主题和数据可获得的变量，确定需要建立模型的变量集合。
步骤二：构建方程根据经济理论和实际问题，构建联立方程模型的方程形式。
每个方程包含一个因变量和若干个解释变量。
步骤三：参数估计通过收集数据，对联立方程模型进行参数估计。
常用的估计方法有最小二乘估计（Ordinary Least Squares，简称OLS）和广义矩估计（Generalized Method of Moments，简称GMM）等。
步骤四：模型诊断对估计得到的模型进行诊断，检验模型的拟合优度、参数显著性和误差项的假设等。
常见的诊断方法有虚拟变量检验、异方差性检验和序列相关性检验等。
步骤五：模型解释与政策分析根据估计得到的模型结果，解释各个变量之间的关系，并进行政策分析。
可以利用模型进行预测和模拟，评估不同政策对经济变量的影响。
计量经济学(内蒙古大学)第九章 联立方程模型(1)
• 为什么？
经世致用 管人悟道
内蒙古大学经济管理学院
2). 损失变量信息问题
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2 t Y C I G t t t t
• 如果用单方程模型的方法估计某一个方程， 将损失变量信息。 • 为什么？
经世致用 管人悟道
内蒙古大学经济管理学院
3). 损失方程之间的相关性信息问题
C t 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2 t Y C I G t t t t
经世致用 管人悟道
内蒙古大学经济管理学院
3).先决变量（Predetermined Variables） • 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量。
• 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要 的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的 动态性与连续性。 • 先决变量只能作为解释变量。
内蒙古大学经济管理学院
第九章 联立方程计量经济 模型理论方法(1)
经世致用 管人悟道
内蒙古大学经济管理学院
一、 问题的提出
1、经济研究中的联立方程计量经济学问题
2、计量经济学方法中的联立方程问题
经世致用 管人悟道
内蒙古大学经济管理学院
1、经济研究中的联立方程计量经济学问题
1). 研究对象
• 经济系统，而不是单个经济活动
经世致用 管人悟道
内蒙古大学经济管理学院
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yt , t ) E((Yt E(Yt ))(t E(t )))
计量经济学第十章-联立方程
b11b20 b21b10 b11u 2 b21u1 Q b11 b21 b11 b21
写成模型的简化形式： P = 10 + V1 Q = 20 + V2
b20 b10 Π10 b11 b21 b11b20 b21b10 Π20 b11 b21
小型国民经济宏观模型
这是一个不考虑进出口因素的封闭的国内经济系统模型，包 括三个随机方程，一个衡等式。 消费方程： Ct = b10 + b11Yt + b12 Ct-1 + u1 投资方程： I t = b20 + b21(Yt - Yt-1) + b22 Yt-1 + b23 Rt-4 + u2 利率方程： Rt = b30 + b31Yt+ b32 (Yt - Yt-1) + b33 (Mt - Mt-1) + b34 (Rt -1 + Rt-2) + u3 国民收入方程： Yt = Ct + I t + Gt 式中： C:个人消费总量；I:国内投资总额；Y:国内生产总值GDP G: 政府支出；M:货币供应量；R:短期利率
用矩阵形式表达
0 1 ct 1 1 1 I t = 0 1 1 1 yt
0 0 0
0
2
0
0 1 0 yt 1 + G 1 t
u t1 ut2 0
待求的结构式参数有六个，b10 ,b11 ,b20 ,b22 , b21 ,b22 , 而恰好有六个方程组，方程有唯一解 ，模型恰好识别。
3、过度识别
Qd = b10 + b11Pt + b12Y + b13W + u1 Qs = b20 + b21Pt + b22Pt-1 + u2
联立方程计量经济学模型案例
第六章 联立方程计量经济学模型案例1、下面建立一个包含3个方程的中国宏观经济模型，已经判断消费方程式恰好识别的，投资方程是过度识别的。
对模型进行估计。
样本观测值见表6.101211012t t t t t t t t t t t C Y C u I Y u Y I C G αααββ-=+++⎧⎪=++⎨⎪=++⎩表6.1 中国宏观经济数据 单位：亿元（1） 用狭义的工具变量法估计消费方程选取方程中未包含的先决变量G 作为内生解释变量Y 的工具变量，过程如下：结果如下：所以，得到结构参数的工具变量法估计量为：012ˆˆˆ582.27610.2748560.432124ααα===，， （2） 用间接最小二乘法估计消费方程消费方程中包含的内生变量的简化式方程为：1011112120211222t t t ttt t t C C G Y C G πππεπππε--=+++⎧⎨=+++⎩ 参数关系体系为：11121210012012122000παπαπααππαπ--=⎧⎪--=⎨⎪-=⎩用普通最小二乘法估计，结果如下：所以参数估计量为：101112ˆˆˆ1135.937,0.619782, 1.239898πππ=== 202122ˆˆˆ2014.368,0.682750, 4.511084πππ=== 所以，得到间接最小二乘估计值为：12122ˆˆ0.274856ˆπαπ==211121ˆˆˆˆ0.432124απαπ=-= 010120ˆˆˆˆ582.2758απαπ=-= （3）用两阶段最小二乘法估计消费方程第一阶段使用普通最小二乘法估计内生解释变量的简化方程，得到1ˆ2014.3680.68275 4.511084t t tY C G -=++ 用Y 的预测值替换消费方程中的Y ，直接用OLS 估计消费方程，过程如下：也可以用工具变量法估计消费方程，过程如下：结果如下：综上所述，可知道，对于恰好识别方程，三种方法得到的结论是一样的。
计量经济学 第十一章 联立方程组模型
2. 结构型模型有明确的经济意义，可直接分析解释变量 变动对被解释变量的作用
3. 结构型模型具有偏倚性问题，所以不能直接用OLS法 对结构型模型的未知参数进行估计
4. 通过前定变量的未来值预测内生变量的未来值时，由 于在结构方程的右端出现了内生变量，所以不能直接 用结构型模型进行预测：
注意：一个变量是内生变量还是外生变量，由经济理论和 经济意义决定，不是从数学形式决定。
11
●联立方程模型中内生变量的个数恰好等于方程组 中方程的个数，该方程组为完备的
●在联立方程模型中，内生变量既可作为被解释变 量，又可作为解释变量，前定变量一般作为解释 变量
12
三、联立方程模型的偏倚性
联立方程偏倚：联立方程模型中内生变量作为解 释变量与随机项相关，违反了OLS基本假定，如 仍用OLS法 去估计参数，就会产生偏倚，估计式 是有偏的，而且是不一致的，这称为联立方程偏 倚。
Y1,Y2,...,Ym-1 和 m 1个内生变量的函数。
Y 1
1 1X 11 2X 21 3X 3 u 1
Y 22 1 Y 1
2 1X 12 2X 22 3X 3 u 2
Y 33 1 Y 13 2 Y 23 1X 13 2X 23 3X 3 u 3
1 -1
-b 12C Ytt+-0 b1
-01I1t=u0t
即 B Y+Γ X=u
其中:
B=
1 -1
-β2
1
Γ=-0β1
0 -1
Y=C Ytt
1
X=It
u=u0t
计量经济学 第8章 联立方程模型
问题探讨与思考
• 1．如何识别内生变量、外生变量和前定变量？ • 2．为什么要阶条件和秩条件结合起来进行联立模型方程的识别？ • 3．联立方程模型参数的单方程估计和系统估计有何不同？
练习
•
程序（EViews）
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • wfopen E:\data\data810.xls @freq A @id @date(year) system macro1 macro1.append cons=c(1)+c(2)*gove macro1.append inv=c(3)+c(4)*gove macro1.append gdp=c(5)+c(6)*gove macro1.append inst gove macro1.ls show macro1.results system macro2 macro2.append cons=c(1)+c(2)*gdp macro2.append inv=c(3)+c(4)*gdp macro2.append inst gove macro2.ls show macro2.results system macro3 macro3.append cons=c(1)+c(2)*gdp+c(3)*cons(-1) macro3.append inv=c(4)+c(5)*gdp+c(6)*inv(-1) macro3.append inst cons(-1) inv(-1) gove macro3.tsls show macro3.results
案例分析
•
模型的识别
•
间接最小二乘估计法
新的模型
第九章 联立方程模型(计量经济学,南开大学)
D a0 a1P a2Y u1 S a0 a1P a2W u2 DS Q
这里讨论的局部均衡模型，需要多个单一方程和在一起的联立方程组 来描述。这个方程组就是描述这以经济系统的联立方程模型。 二、联立方程模型中的变量分类 联立方程模型中的变量，可分为内生变量、外生变量和预定变量。
0 1 1 It u 1 1 1 1 1 1
t
E (Yt )
0 1 ut I Yt E (Yt ) 1 1 1 1 1 1
u2 t
2 cov(Yt , u D ) E{[Yt E (Yt )][ut E (ut )]} E ( ) 1 1 1 1
(截距项视为观测值为1的预定变量) Y X U
Ct 0 1Yt u 1t
2、简化式模型 根据结构式模型推导得到，把内生变量表示为预定变量和随机项的函数 形式的方程组，这种模型称为简化式模型，其中的每个方程称为简化式方程： Y X U Y B1X B1U X V
1、内生变量
指由模型系统内决定的变量，取值在系统内决定，如D、S、P。 2、外生变量 指不由模型系统范围内决定的变量。如Y、W。政策变量属于外生变量。 3、预定变量 指变量的滞后值。内生变量的滞后值称预定内生变量，外生变量的滞 后值称预定外内生变量。 三、联立方程模型中方程式的分类 1、行为方程式 描述经济系统中个体经济行为的方程。如消费需求方程。 2、技术方程式 指基于生产技术关系而建立的函数关系。如生产函数。 3、制度方程式 与法律、制度有直接关系的经济数量关系式，如税收方程。 4、衡等式 有两种。一种是定义方程式，有经济变量的定义所构成的方程；另一种 是平衡方程，表示经济变量之间的平衡关系。
计量经济学(内蒙古大学)第九章,联立方程模型(2)
2、从定义出发识别模型
例题1
Ct 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2 t Y C I t t t
Yt Ct 0 1Yt 2t
Ct 0 (1 1 )Yt 2t
• 第2与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与消费方 程相同的统计形式，所以消费方程是不可识别的。同样 第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方 程相同的统计形式，所以投资方程也是不可识别的。于 是，该模型系统不可识别。
经世致用 管人悟道
内蒙古大学经济管理学院
Ct 0 1Yt 1t Ct 0 (1 1 )Yt 2t
• 如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计 后，很难判断得到的是消费方程的参数估计 量还是新组合方程的参数估计量。 • 只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 • 这种情况被称为不可识别。 • 只有可以识别的方程才是可以估计的。
经世致用 管人悟道
内蒙古大学经济管理学院
简化式模型
参数的关系体系
Ct 11 v1t I t 21 v2t Yt 31 v3t
0 0 1 1 0 11 （ 1 ） 1 1 1 0 1 0 0 1 21 （2） 1 1 1 0 0 31 （3） 1 1 1
方程（1）+（2），等式右边与（3）的右边相同， 与（3）矛盾。去掉一个矛盾方程后，有两个方程， 四个未知数，无法解出结构参数的估计量。也证明 消费方程与投资方程都是不可识别的。
经世致用 管人悟道
内蒙古大学经济管理学院
例题2
Ct 0 1Yt 1t I t 0 1Yt 2Yt 1 2t Yt Ct I t
联立方程计量经济学模型的识别与估计
CWYKW tPtttGt1O300000\0y21010001100(00010容易验证该矩阵的秩为5，与整个模型w G T T Y tGt t t t1t1竹000000V1V2V2E1000000000000000)，从而是可以识别的。
°202300Gt 0 0 1 0 0)联立方程计量经济学模型的识别与估计Klein于1950年建立的旨在分析美国两次世界大战间经济发展的小型宏观计量经济学模型如下：消费：c t=%+〜n t+僞耳i+〜（％+%）+%投资：人=兀+久存+侑耳1+峡1+纭工资：叫=卩0+人（Y t+T t叫丿+卩2（I1+T t1“Gt1）+泾+妆收入：Y t=C t+I t+G t T t利润：n t=y t w pt w Gt资本存量：£=—+仪i其中，Y,C，/,%，%，〃，K,G,T,t分别代表收入、消费、投资、私人工资、政府工资、利润、资本存量、政府支出、税收与时间。
1）模型的识别该模型中的内生变量共6个,分别为Y,C,I,W p,n,K,外生变量分别为为“G，G,T，t，先决变量共9个，分别为为岭1〃…，K1,W Gt,G t，Tt,t,咚1，—对于该模型的识别过程如下：对于消费方其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵I Y K K w G T T Y tt t t t1Gt1t t t1t1100传0000000V10V20V1E E V31100011000010*******(1011000000)容易验证该矩阵的秩为5，与整个模型系统的内生变量减1后相等，从而是可以识别的。
另一方面，由于k心=103=7>2=31=21,因此，消费方程是过度识别的。
对于投资方程，其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵为：另一方面，由于k心=103=7>1=21=9t1，因此，投资方程是过度识别的。
对于工资方程，其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵为：cIn K tttt10线001B0111000010(0101容易验证该矩阵的秩为5，与整个模型系统的内生变量减1后相等，从而是可以识别的。
计量经济学第10章 联立方程模型
第三，由于内生变量是由模型系统决定的变量，所以，大多数情况下， 内生变量是出现在各个方程的等号左边的变量；
第四，在完备的联立方程模型（完整描述了经济系统中变量之间的依存关 系的联立方程模型）中，内生变量的个数等于方程的个数。
3t
1t 2t 11 1
引人矩阵
C1 C2 L Cn
Y
I1
I2 L
In
Y1 Y2 L Yn
1 1 L X Y0 Y1 L
G1 G2 L
1
Yn1
Gn
10 11 12
20
21
22
30 31 32
11 12 L 1n
21
22
L
2
n
31 32 L 3n
可表示为
Dt 0 1Pt 2Yt 1t
St
0
1Pt
2 Pt1
2t
Dt St
联立方程模型定义:
由多个方程构成的，用于描述经济系统中变量之间的相互依存关系的， 联立方程组形式的计量经济学模型。
提出原因:
1）为了完整、准确地描述经济系统中的变量之间的复杂关系， 2）为了进一步分析经济系统中的这种变量之间的复杂关系。
Ct 0 1Yt 1t
It
0
1Yt
2Yt 1
2t
Yt Ct It Gt
（10-1）
析:
解方程组可得简化式模型
Ct
0 01 10 11 1
12 11 1
Yt 1
1 11
1
Gt
1t
11t 12t 11 1
计量经济学-联立方程模型的估计方法选择和模型检验
2023
THANKS
感谢观看
https://
REPORTING
2023
计量经济学-联立方程 模型的估计方法选择 和模型检验
https://
ห้องสมุดไป่ตู้
REPORTING
2023
目录
• 引言 • 联立方程模型的估计方法 • 模型检验方法 • 估计方法选择依据 • 模型检验实例分析 • 总结与展望
2023
PART 01
引言
REPORTING
计量经济学概述
计算资源
考虑可用的计算资源（如计算能力、内存大小等），选择计算效率较高的估计方法。例如，对于大规模数据集， 可采用分布式计算或并行计算提高计算效率。
估计精度要求
根据研究目的和实际需求，权衡估计精度和计算效率。对于需要高精度估计的研究，可选择更注重精度的估计方 法；对于需要快速得到结果的研究，可选择计算效率更高的方法。
针对现有估计方法存在的局限 性，未来研究可以进一步完善 和发展新的估计方法，如基于 机器学习的估计方法、贝叶斯 估计方法等，以提高模型的估 计精度和效率。
模型检验是确保模型有效性和 可靠性的重要环节，未来研究 可以进一步加强模型检验的研 究，发展更为全面和有效的模 型检验程序和方法。
未来研究可以考虑将联立方程 模型与其他技术相结合，如时 间序列分析、空间计量经济学 等，以更好地揭示经济现象的 本质和规律。
估计方法应用与比较
估计方法
采用二阶段最小二乘法（2SLS）和三阶段最小二乘法（3SLS）进行估计。
方法比较
比较两种方法的估计结果，分析各自的优缺点。
检验结果解读及政策建议
检验结果解读
根据估计结果，分析经济增长与通货膨 胀之间的相互影响程度。
EViews统计分析在计量经济学中的应用---联立方程模型省公开课获奖课件市赛课比赛一等奖课件
2024/9/21
30
总体模型检验
(1)样本期模型检验
将样本期外生变量值带入模型，计算各内生变量旳估计值，将它们与内
生变量旳实际观察值比较，以检验模型对样本观察值旳拟合优度。常用旳检
验统计量为“均方百分比误差”，用RMS表达。在多种拟合优度检验统计量中
第 章 联立方程模型
7.1 联立方程旳辨认 7.2 联立方程旳估计措施及比较 7.3 联立方程旳检验 7.4 习题（略）
2024/9/21
1
7.1：联立方程旳辨认
构造式方程旳辨认
假设联立方程系统旳构造式 BY+ΓZ=μ 中旳第i个方程中涉及ki个内生 变量和gi个先决变量，系统中旳内生变量先决变量旳数目仍用k和g比奥斯 ，矩阵（B0 , Γ0）表达第i个方程中未涉及旳变量（涉及内生变量和先决变 量）在其他k-1个方程中相应旳系统所构成旳矩阵。于是，判断第i个构造 方程辨认状态旳构造式辨认条件为
2024/9/21
3
7.2: 联立方程旳估计措施及比较
试验目旳：经过此次试验，掌握方程2SLS 估计旳操作措施和估计环节；掌握利用 2SLS估计措施处理实际问题，对方程估计 成果进行合理旳解释阐明。
试验数据：1991-2023年我国旳全国居民 消费(CSt)、国民生产总值(Yt)、投资（It ）、政府消费(Gt)（有关数据在文件夹 ““Material/Chapter 7/Data和 Material/Chapter 7/Workfile””） 。
2024/9/21
10
变量输入对话框
图7.3 变量输入对话框
2024/9/21
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• ADL是由DGP约化而来的，如果每步约化都有 效，即关于关注参数无信息损失，那么它可以 近似地代表DGP。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒊误差修正模型（ECM, Error Correction Model）
• 关键是对ADL中包含的变量进行单整和协整检验；
联立方程计量经济学模型的应用
⒊ 经济核算体系对模型设定的影响
• 宏观计量经济模型是在一定的核算体系基础是建立 起来的。由指标体系组成的核算体系反映宏观经济 的运行过程和状态，是宏观计量经济模型的数据来 源，是设定宏观计量经济模型的重要依据。
• 两类核算体系：国民核算体系，简称为SNA(System of National Accounting)体系；国民经济平衡表体系， 简称为MPS(Material Product Balance System)体系。
⒉模型
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒊估计
• 以美国两次世界大战之间的1920~1941年年度 数据为样本, 采用FIML估计。
பைடு நூலகம்
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒋应用
• 直接应用结构参数估计结果。
例如分析消费方程, 工资收入是私人工资和政 府工资之和, 其消费边际倾向是0.8, 即工资增加 1美元, 消费就增加0.8美元; 现期利润的消费边 际倾向0.02, 而前期利润的边际消费倾向0.235。 由此可见, 现期工资收入是消费的一个决定性 因素。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
一、几个概念
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒈宏观计量经济学（Macroeconometrics）
• 名称由来已久 • 主要内容和研究方向发生了变化 • 经典的宏观计量经济学—宏观计量经济学模型理论 • 现代宏观计量经济学的主要研究方向——单位根检
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒈数据生成过程(DGP, Data Generation Process)
• 建立模型的理论上的起点。 • 数据生成过程(DGP)是所有变量联合概率分布
的一般表达式。即
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒉自回归分布滞后模型(ADL, Autoregressive Distributed Lag)
• 核算体系对宏观计量经济模型的影响在于指标体系 以及主要指标的核算方法。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒋模型外生性程度的决定
• 所谓外生性程度，简单说就是模型中外生变量与内 生变量数目之间的比例。
• 影响外生性程度的因素：模型的功能 、决策方式 、 可解释性 、样本容量 。
• 较高外生性程度的优点：控制模型规模 、减少方 程设定误差 、方便于政策模拟和多方案计算 。
⑷ 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型 的主要标准。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒊ 模型设定方法
• 从简单到复杂 • 从一般到简单
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒋ 评价
• 传统宏观计量经济模型的设定理论是在宏观计量经 济模型的发展过程中逐渐形成的，反过来又极大地 推动了宏观计量经济模型的发展。
⒉一个模型示例
• “中国宏观计量经济模型CEMT-1”总体结构框图。 • 共有12个模块：生产、投资、财政、信贷、企业、
事业、居民、国际、消费、价格、就业和总供求。 • 模型共包含256个方程，其中随机方程102个，衡等
方程154个；模型包括256个内生变量和41个外生变 量。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒈模块
• 宏观计量经济模型由若干模块组成。 • 每个模块描述某项经济活动或者某个经济主体
的经济行为。
• 每个模块由若干结构方程组成。模块中方程的 数目取决于分解性程度。
• 模块之间的关系描述了宏观计量经济模型的总 体结构。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒉基本理论要点
⑴ 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出 的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体 结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济 理论和经济行为规律假设的基础之上的；
⑵ 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础， 选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式；
⑶ 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主 要的技术问题；
联立方程计量经济学模 型的应用
PPT文档演模板
2020/12/16
联立方程计量经济学模型的应用
教学基本要求
本章是课程的非重点内容，可以教学要求选择全部 或部分内容。通过教学，使学生达到：
• 了解（最低要求）：计量经济学模型的一个重要研 究与应用领域—宏观经济；中国宏观计量经济模型 的主要特征、总体结构和主要模块与方程的设计；
验、协整理论以及动态计量经济学
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒉宏观经济模型与宏观计量经济模型
• 宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反映经 济运动的全面特征，研究宏观经济主要指标间的 相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程 各环节之间的联系，并可以用以进行宏观经济的 结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。
• 将约化后的模型写成误差修正模型的形式，即包含 变量间长期稳定关系的简单的模型。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
六、一个著名的小型宏观经济计 量模型——Klein战争之间模型
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒈变量
PPT文档演模板
•内生变量
•外生变量
联立方程计量经济学模型的应用
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
九、中国宏观计量经济模型中主 要方程的设定
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
PPT文档演模板
2020/12/16
联立方程计量经济学模型的应用
• 较高分解性程度的缺点：数据收集和调整的工作量 和难度增大、模型中包含了更多的方程带来更大的 方程设定误差。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
四、建立宏观经济计量模型的工 作程序
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
五、Hendry学派建模理论简介
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒉集中决策与分散决策并存
• 关于投资模块的设计 • 关于价格模块的设计
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒊以SNA体系为主，兼顾少数MPS体系指 标
• 总体上的SNA体系 • 少数MPS指标的方程 • 数据收集和整理方面的困难
PPT文档演模板
• “因素”通过行为分析确定。 • “变量”用以反映“因素”，具有经济统计学
的要求。 • 首先确定“因素”，然后选择“变量”。 • 在大多数情况下，并不完全一致。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
二、传统宏观计量经济模型的设定
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒈ CC方法论
• 1932年成立考利斯委员会（Cowles Commission）
• 掌握（较高要求）：宏观计量经济模型的设定理论 中的主要要点；不同经济体制、不同发展阶段、不 同国民经济核算体系下宏观计量经济模型的异同；
• 应用（对应用能力的要求）：能够看懂已有的宏观 计量经济模型。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
一、几个概念 二、传统宏观计量经济模型的设定 三、影响宏观计量经济模型设定的几个因素 四、建立宏观计量经济模型的工作程序 五、Hendry学派建模理论简介 六、一个著名的小型宏观计量经济模型 七、中国宏观计量经济模型的主要特征 八、中国宏观计量经济模型中主要模块的设计 九、中国宏观计量经济模型中主要方程的设定
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
• 利用简化式参数估计结果。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
• 计算并利用长期均衡乘数。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
七、中国宏观经济计量模型的主 要特征
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒈总体上的供给导向
• 供给导向的模块结构关系； • 主要方程的供给导向； • 部分方程的需求导向或者供需双导向。
• 对于同样的研究对象，不同的研究者只要对理论假 设理解不同，仍然可以建立不同的模型。
• 对CC的主要批判源于20世纪70年代初期。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
三、影响宏观经济计量模型设定 的几个因素
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒈ 宏观经济环境对模型设定的影响
• 需求不足和供给不足是两类不同的宏观经济环境。
• 将应用计量经济学方法建立的宏观经济模型称为 宏观计量经济模型，它是宏观经济模型中的一类。
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒊宏观经济计量模型的类型
• 按建模目的分类 • 按建模范围分类 • 按时间长度分类 • 按照经济理论基础分类
PPT文档演模板
联立方程计量经济学模型的应用
⒋“方程”与“函数”
• 宏观计量经济模型中描述各种经济行为的结构方程 称为“方程”，例如生产方程、需求方程、消费方 程等。