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模拟期货交易系统撮合技术研究

模拟期货交易系统撮合技术研究

内容摘要本文研究的交易撮合系统中所采用的撮合规则(撮合算法)是依据上海证券交易所、深圳证券交易所的相关规则:证券交易按价格优先、时间优先的原则竞价撮合成交来设计的。

交易撮合系统是交易系统中最重要的组成部分。

撮合系统的好坏直接决定了一个期货交易系统的好坏。

成交时价格优先的原则为:较高价格买进申报优先于较低价格买进申报,较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。

成交时时间优先原则为:买卖方向相同,先申报者优先于后申报者,先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。

撮合的方式是选用数据库撮合。

关键词:交易撮合系统、价格优先、时间优先、数据库撮合ABSTRACTThe rules used in the Trade Match System in this paper are according to the 65th article in “Shanghai and Shenzhen Stock Exchange rules”. The rules are: security exchange is bided and matched by the price priority and the time priority principle. The Trade Match System is the most important part in the Future Trading System. The quality of the Trade Match System directly decides the quality of the Stocks System. The price priority principle is: the declaration of buying at a higher price is more prior than that at a lower price, and the declaration of selling at a lower price is more prior than that at a higher price. The time priority principle is: when trading in the same direction, the earlier to declare, the earlier to trade. The sequence is determined by the time given from the trading host. The method used in the Trade Match System is Database-Matching.KEYWORDS:Trade Match System, the price priority, the time priority,Database-Matching正文目录ABSTRACT (III)第一章引言 (1)第一节论文背景介绍 (1)第二节研究的目的以及应用意义 (1)第二章期货交易业务和交易系统概述 (2)第一节期货交易所业务发展趋势 (2)第二节交易系统的目标 (3)第三章期货交易平台介绍 (5)第一节国外现状 (5)第二节国内现状 (6)第四章撮合系统需求分析 (7)第一节撮合系统业务流程分析 (7)第二节撮合系统功能需求分析 (8)第五章撮合系统的架构设计 (10)第一节撮合系统设计目标 (10)第二节撮合系统设计需达到的性能 (10)第三节撮合系统中的信息编码设计 (11)第四节撮合系统中数据库设计 (12)第五节撮合系统页面详细设计 (14)第六章撮合系统的实施 (22)第一节撮合系统的实施 (22)一、数据库连接设置 (22)二、“价格优先、时间优先”撮合原则关键代码 (22)三、“撤单”关键代码 (29)第二节撮合系统的功能测试 (31)第七章展望与总结 (33)【参考文献】 (34)[3] 蔡雯艳. 现期货交易系统研究与实现[C],计算机应用,2005:1-60; (34)第一章引言第一节论文背景介绍期货交易系统有一个很大的特点,就是交易者希望自己的委托结构能够尽可能快的返回给自己,这就要求交易系统响应的越快越好。

撮合交易策划案

撮合交易策划案

撮合交易平台整体策划案修订日期:[2015]年[1]月广州全脑信息技术有限公司提交[2015 年1 月]声明:本整体策划案中的信息不得向撮合交易平台以外的其他方泄漏,不得整体或部分复制、使用或透露本整体策划案以用于除评估本整体策划案外其它任何的目的,广州市全脑信息技术有限公司保留本整体策划案的所有权。

广州全脑信息技术有限公司目录第一章撮合交易平台网的建设目标 (3)1.1基本概念及术语......... 错误!未定义书签。

1.2平台要求............ 错误!未定义书签。

第二章撮合交易平台的整体功能 (4)2.1整体功能策划图 (4)2.2各功能点描述 (6)第三章全脑信息科技的工作内容 (8)3.1软件开发工作内容 (8)3.2服务器部署及维护工作内容 (9)第一章撮合交易平台网整体要求1.1基本概念及术语:平台:撮合交易电商网站平台总称买家:在平台上注册的买家用户卖家:在平台上注册的卖家用户竞价:在除订货价格、订货数量不确定,其他合同条款均确定或买卖双方约定同意的情况下,在本市场规定的交易商品范围内,交易商选择具体的交易商品进行买卖方向、数量、价格的分节竞价交易,签订电子合同的一种交易模式。

1 . 2平台要求:参考期货行情和交易系统功能,实现交易用户交纳保证金,买卖双方在价格、数量不确定的情况下,在系统中对指定商品用撮合交易策略实现自动匹配商品、价格和数据,最终达成交易。

系统仿照期货行情软件和交易软件,能够实时显示行情、分析行情走势曲线,能够进行交易下单、撤单、成交结果、资金报表统计等功能。

系统能够同时支持多个用户并发(至少1000/秒或更高),能够根据撮合交易策略实现交易匹配,服务器数据库、后台规则计算系统、客户端程序之章的协调和数据处理。

收录平台所有订单、交易数据,自动生成行情走势曲线,在前台显示。

服务器Web后台端:Asp .Net C# ,数据库:Sqlserver ;服务器业务规则程序:Delphi,数据库:Sqlserver ;用户端Web前台/客户端程序:Asp .Net C# / Delphi ;服务器端和客户端基于Windows 平台,兼容XP、Win7、Win8、Windows Server2003/2008/2012<2.1整体功能策划(推荐)2.1.1整体功能框架买家注册用户注册卖家注册买家提交交易信息卖家提交交易信息买卖双方排队等待系统配对生成电子合同进入交易环节第二章撮合交易平台的整体功能撮合系统撮合交易平台买家中心订单管理r ■交易管理交易管理卖家中心订单管理产品管理审核用户注册信息平台管理审核帐户信息托盘管理查看行情行情分析、曲线行业资讯速递国付通在线支付2.1.2撮合交易流程图•统计系统交易数据统计订单数据统计资金报表统计互联网服务器端Web服务器1、前台网页功能处理2、用户管理3、系统基础数据设置和管理4、撮合分析、交易模块(核心)数据库2.1.3运作模式;用户端Web前台/客户端I ------------------------ ;1、用户登录和信息管i理;I! 2、用户交易商品管理i操作和状态显示;I:3、在线下单撤单交i易;I:4、商品交易统计;探伙皑于它卑空羽幷2网存入再奇砖祈谊殳頁氐训鱼曲电子含胃區嘿戏肓旳#埜巴墟硯Mirn I T IF漳和比网;理血栢腔竝或电子直藝玄方1S.交嶠吕[那贽约競结曲51號左仝也腥吾曲酒如酣交电子倉单1_ 5、一基础辅助功能。

撮合交易策划案范文

撮合交易策划案范文

撮合交易策划案撮合交易平台整体策划案修订日期:[ ]年[1]月广州全脑信息技术有限公司提交[ 1月]声明:本整体策划案中的信息不得向撮合交易平台以外的其它方泄漏,不得整体或部分复制、使用或透露本整体策划案以用于除评估本整体策划案外其它任何的目的,广州市全脑信息技术有限公司保留本整体策划案的所有权。

广州全脑信息技术有限公司目录第一章撮合交易平台网的建设目标 (3)1.1基本概念及术语.................. 错误!未定义书签。

1.2 平台要求........................ 错误!未定义书签。

第二章撮合交易平台的整体功能. (4)2.1整体功能策划图 (4)2.2 各功能点描述 (8)第三章全脑信息科技的工作内容 (8)3.1软件开发工作内容 (8)3.2服务器部署及维护工作内容 (9)第一章撮合交易平台网整体要求1.1基本概念及术语:➢平台:撮合交易电商网站平台总称➢买家:在平台上注册的买家用户➢卖家:在平台上注册的卖家用户➢竞价:在除订货价格、订货数量不确定,其它合同条款均确定或买卖双方约定同意的情况下,在本市场规定的交易商品范围内,交易商选择具体的交易商品进行买卖方向、数量、价格的分节竞价交易,签订电子合同的一种交易模式。

1.2平台要求:➢参考期货行情和交易系统功能,实现交易用户交纳保证金,买卖双方在价格、数量不确定的情况下,在系统中对指定商品用撮合交易策略实现自动匹配商品、价格和数据,最终达成交易。

系统仿照期货行情软件和交易软件,能够实时显示行情、分析行情走势曲线,能够进行交易下单、撤单、成交结果、资金报表统计等功能。

➢系统能够同时支持多个用户并发(至少1000/秒或更高),能够根据撮合交易策略实现交易匹配,服务器数据库、后台规则计算系统、客户端程序之章的协调和数据处理。

➢收录平台所有订单、交易数据,自动生成行情走势曲线,在前台显示。

➢服务器Web后台端:Asp .Net C#,数据库:Sqlserver;➢服务器业务规则程序:Delphi,数据库:Sqlserver;➢用户端Web前台/客户端程序:Asp .Net C# / Delphi;➢服务器端和客户端基于Windows平台,兼容XP、Win7、Win8、Windows Server / / 。

上交所_竞价撮合平台_接口规格说明书

上交所_竞价撮合平台_接口规格说明书

上海证券交易所技术文档竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书(1.34版)上海证券交易所二○一六年一月本文档由上海证券交易所起草,并负责进行解释,以上变更启用安排参见相关业务或测试通知。

服务电话:021-4009003600通信地址:上海市浦东南路528号上交所技术公司技术开发总部网站地址:/ 新交易系统专区《市场参与者接口规格说明书》1.34版发布说明2016年1月进行了修订,主要有:1、产品非交易集成信息接口fjyYYYYMMDD中,增加“发行方式”字段,并更新相应描述。

2、调整行情接口mktdt00.txt中相关字段取值,增加上海市场行情结束标记。

《市场参与者接口规格说明书》1.33版发布说明2015年12月进行了修订,主要有:1、新增新股发行过户数据ipoghXXXXX.txt接口,并更新相应代码段描述。

2、调整行情接口mktdt00.txt中TradingPhaseCode字段第1位取值,及第2位含义。

需要说明,此次接口更新于2016年1月1日正式生效。

《市场参与者接口规格说明书》1.32版发布说明2015年10月进行了修订,主要有:1、行情接口mktdt00.txt中,当行情数据类型取值标识字母MD加类型编号取值为MD002、MD003、MD004时,增加了TradingPhaseCode(行情实时阶段及标志)的熔断相关类型。

2、 4.1节中“上市公司公告文件”中序列号由原先的3位NNN扩展至4位NNNN。

正式启用时间以交易所通知为准。

《市场参与者接口规格说明书》1.31版发布说明2015年7月进行了修订,主要有:1、cpxxMMDD.txt中产品状态标志字段,第4位原定义为对应:’S’表示债券风险警示类。

因本所不再实施债券风险警示制度,本次正式改为第4位不启用。

2、可交换公司债换股参考可转债转股实现,在本文档中已有的可转债转股描述处进行扩展以纳入支持可交换公司债换股的文字描述。

可交换公司债换股的业务放开时间具体以交易所通知为准。

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3.对已经完成撮合的挂单(全部成交或部分成交)需要通过XENT方式向模拟交易管理系统发送成交回报。
@后台处理逻辑说明
1.撮合系统不能对2笔都是系统挂单进行撮合,撮合的2笔挂单中至少有一笔是客户挂单。
2.撮合系统优先按价格优先原则进行撮合。相同价格情况下按挂单早晚规则进行撮合。
3.对已经完成撮合的挂单(全部成交或部分成交)需要通过XENT方式向模拟交易管理系统发送成交回报。
3.通过XNET方式向管理系统回推挂单回报。
四、撮合系统挂单撮合成交
@业务要求
对客户所挂的单按一定规则进行交易撮合成交。
@功能说明
1.撮合系统不能对2笔都是系统挂单进行撮合,撮合的2笔挂单中至少有一笔是客户挂单。
2.撮合系统优先按价格优先原则进行撮合。相同价格情况下按挂单早晚规则进行撮合。
2.当系统运行一段时间后,如果出现某个合约缺失某档行情或某档行情挂单数量不足以维持市场的正常ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行。则需要系统自动挂一批单子。
3.系统挂单一段时间内没有被成交,则需要系统自动撤单,并按最行行情重新挂一批单以维持市场正常运行。
@功能说明
当撮合系统开始运行后,系统判断目前的是市场行情是否满足了一个合约同时存在买5档和卖5档挂单或每档挂单总手数较少。如果不存在或较少就根据最新行情给出的最新价对缺少挂单的某一档价格进行挂单。以保证市场的运行。如果判断当前的行情满足了一个合约同时存在买5档和卖5档挂单且每档挂单总手数较多则自动挂单功能暂时停止工作,直到判断需要开启自动挂单功能时再开启自动挂单功能。
970720620
4.配置文件中需要维护一档行情最少需要多少挂单才能维持市场的参数。
5.系统挂单以一段时间后未成交,则需要失效,然后根据市场是否可以正常运行,来判断是否需要重新挂一批单子
三、撮合系统客户挂单
@业务要求
模拟真实黄金市场客户的挂单。
@功能说明
1.客户通过模拟交易客户端发起现货或递延交易挂单到模拟交易管理系统,管理系统通过xnet方式将此挂单信息发送到撮合系统。
2.撮合系统收到挂单后根据金交所报单规则生成报单号,然后推送报单回报给模拟交易管理系统。
3.模拟交易管理系统收到撮合系统的挂单回报后,通过http方式返回信息给模拟交易客户端。
@后台处理逻辑说明
1.撮合系统通过XNET方式接受到管理系统发送过来的客户挂单。
2.根据金交所报单号规则生成报单号
行情开启后,如果出现客户挂单被成功撮合,则开启每30分钟向数据库备份行情的功能。
5.系统被关闭时需要先向数据库备份当前行情。
二、撮合系统自动挂单
@业务要求
为了模拟真实黄金市场,使客户登陆模拟市场时不出现市场不运作的情况,需要系统自动挂一批单.
@设计前提条件
1.第一次运行撮合系统时,需要根据模拟行情进行系统自动挂单来维持模拟市场的运行。
@后台处理逻辑说明
1.当前系统共有Au99.95,Au99.99,Au100g,Au(T+D),Ag(T+D)共5个合约。每个合约共有10档显示价格(买5档,卖5档)。系统需要监控市场的10档价格。
2.自动挂单系统采用定时器来监控市场,频率1秒一次.
3.当监测到某档行情缺失挂单或挂单不足,则需要开启自动挂单功能。
@功能说明
撮合系统第一次开启时通过配置文件读入行情波动容忍点差参数,和一个基准最新价。然后根据这2个值模拟真实黄金市场的波动行情。每秒向管理系统和客户端推送一次行情。行情信息包括现货市场,递延市场开市状态,现货合约和Au(T+D),Ag(T+D)合约的连续交易状态,现货市场和递延市场(Au(T+D),Ag(T+D))的最新价格状态等。当有客户挂单被成功撮合后,开始启动每30分钟将当前行情备份到数据库的功能。系统关闭时也会备份一次关闭时的行情。之后重新启动撮合系统时最新行情价格都是从数据库中获取。
@后台处理逻辑说明
1.行情推送为一个单独的线程,系统启动时就开始运行。
2.先从配置文件中获取市场状态,是否需要从数据库初始化行情的标志。
3.根据是否需要从数据库初始化行情的标志,来决定行情的数据是从配置文件中来还是数据库中来。
4.行情每秒对外推送一次(模拟交易客户端,模拟交易管理系统,XDESK资讯服务器)
一、撮合系统行情推送:
@业务要求
根据一个基准的最新价然后在一定范围内上下波动,以模拟真实的黄金市场。每一秒对外推送一次行情信息。
@设计前提条件
1.第一次启动撮合系统时,行情的参考价和波动范围从配置文件中读取。
2.当系统运行起来后,如果开始有t
3.满足第2点后,之后系统重新启动都是从数据库中来初始化数据。
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