计量经济学课件-李子奈(清华)
合集下载
计量经济学李子奈绪论ppt课件
课件部分内容来源于网络，如有异 议侵权的话可以联系删除，可编辑 版！
14
理论计量经济学和应用计量经济学
理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论 与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明 与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量 经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模 型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型 的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。
课件部分内容来源于网络，如有异 议侵权的话可以联系删除，可编辑 版！
13
初、中、高级计量经济学
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的 线性单方程模型理论与方法为主要内容；
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与 方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及 传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方 法与应用为主要内容。 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。
第一章 绪论
§1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用
§1.4 本书内容安排说明
课件部分内容来源于网络，如有异 议侵权的话可以联系删除，可编辑 版！
1
关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个 城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解 一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起 一半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中 的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的 内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习 方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
14
理论计量经济学和应用计量经济学
理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论 与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明 与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量 经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模 型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型 的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。
课件部分内容来源于网络，如有异 议侵权的话可以联系删除，可编辑 版！
13
初、中、高级计量经济学
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的 线性单方程模型理论与方法为主要内容；
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与 方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及 传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方 法与应用为主要内容。 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。
第一章 绪论
§1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用
§1.4 本书内容安排说明
课件部分内容来源于网络，如有异 议侵权的话可以联系删除，可编辑 版！
1
关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个 城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解 一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起 一半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中 的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的 内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习 方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
李子奈计量经济学课件 (7)
• 错例2：在一篇研究证券市场发展对宏观经济影 响的博士论文中，建立了如下模型：
CZSR t GPRZ t t
其中CZSR为财政收入，GPRZ为股票融资额。 估计得到：
ˆ 4.729
结论：股票融资额增加1亿元，财政收入将增加 4.729亿元。
• 错例3：在一篇研究我国财政支农支出（CZZN） 对城乡收入差距（SRCJ）影响的硕士论文中， 利用1978—2006年数据，估计得到如下模型：
• 经济学理论在模型设定中的作用：
–描述理想经济世界的经济学理论可以指导我们正确分 析现实经济世界的动力学关系； –简洁的经济学理论至少揭示了“一般”经济系统中的 一部分经济关系。 –经济学理论将作用于经济关系分析，而不是直接作用 于模型总体设定。
四、计量经济学模型总体设定的“统计 检验必要性”原则
–显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定中起了 导向作用。 –问题：经典的汇率决定理论是否反映我国的实际？以 此作为选择模型变量的依据是否可靠？
2、总体回归模型设定的“现实性”的原则
• 计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济 学理论描述的是理想的经济世界。 • 经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不 变为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。 • 经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的 导向。
计量经济学应用模型总体回归模型设 定
一、问题的提出及其重要性 二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原 则 三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原 则 四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必 要性”原则 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动 力学关系导向”原则 六、案例：消费理论与消费函数模型
• 先验理论导向的模型总体设定存在的问题：
李子奈计量经济学(2024)
随机效应模型
假设截距项和解释变量系数都是随机 的，与误差项相关。随机效应模型可 以分为随机截距模型和随机系数模型 。
21
面板数据的参数估计与假设检验
参数估计方法
面板数据的参数估计方法主要有最小二乘法（OLS）、广义最小二乘法（GLS）、极大似然法（ML）等。其中， 固定效应模型通常采用组内估计法（Within Estimation）或一阶差分法（First Difference Estimation）进行参 数估计；随机效应模型则采用可行广义最小二乘法（FGLS）或极大似然法进行参数估计。
感谢您的观看
2024/1/29
27
风险对冲与分散
通过计量经济学模型，构建风险对冲策略，降低单一资产或投资组合的风险敞口；同时， 实现风险的分散化，提高整体投资组合的风险调整后收益。
压力测试与情景分析
利用计量经济学方法，模拟极端市场环境下的金融风险暴露情况，进行压力测试和情景分 析，为金融机构制定应急预案和风险管理策略提供依据。
26
THANKS FOR WATCHING
2024/1/29
24
计量经济学在金融市场的应用实例
2024/1/29
股票价格预测
利用计量经济学模型，如ARIMA、GARCH等，对股票价 格进行预测，帮助投资者把握市场趋势，制定合理的投资 策略。
投资组合优化
通过计量经济学方法，评估不同资产的风险和收益特性， 构建最优投资组合，实现资产配置的多样化和风险分散化 。
最小二乘法
通过最小化残差平方和来估计模型参数，适用于误差服从正态分 布的情况。
2024/1/29
13
非线性回归模型的假设检验
模型的显著性检验
检验模型的整体显著性，即所有自变量对因 变量的影响是否显著。
假设截距项和解释变量系数都是随机 的，与误差项相关。随机效应模型可 以分为随机截距模型和随机系数模型 。
21
面板数据的参数估计与假设检验
参数估计方法
面板数据的参数估计方法主要有最小二乘法（OLS）、广义最小二乘法（GLS）、极大似然法（ML）等。其中， 固定效应模型通常采用组内估计法（Within Estimation）或一阶差分法（First Difference Estimation）进行参 数估计；随机效应模型则采用可行广义最小二乘法（FGLS）或极大似然法进行参数估计。
感谢您的观看
2024/1/29
27
风险对冲与分散
通过计量经济学模型，构建风险对冲策略，降低单一资产或投资组合的风险敞口；同时， 实现风险的分散化，提高整体投资组合的风险调整后收益。
压力测试与情景分析
利用计量经济学方法，模拟极端市场环境下的金融风险暴露情况，进行压力测试和情景分 析，为金融机构制定应急预案和风险管理策略提供依据。
26
THANKS FOR WATCHING
2024/1/29
24
计量经济学在金融市场的应用实例
2024/1/29
股票价格预测
利用计量经济学模型，如ARIMA、GARCH等，对股票价 格进行预测，帮助投资者把握市场趋势，制定合理的投资 策略。
投资组合优化
通过计量经济学方法，评估不同资产的风险和收益特性， 构建最优投资组合，实现资产配置的多样化和风险分散化 。
最小二乘法
通过最小化残差平方和来估计模型参数，适用于误差服从正态分 布的情况。
2024/1/29
13
非线性回归模型的假设检验
模型的显著性检验
检验模型的整体显著性，即所有自变量对因 变量的影响是否显著。
计量经济学课件-李子奈-PPT精选文档
课堂资料下载： 网上邻居→整个网络→Mis_lab→Nt_server→Lizn
⑷ 课程内容提纲及学时安排 （总课时：48学时，课内外周学时：3/6） 第一章 绪论 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 第三章 单方程计量经济学应用模型 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 第五章 时间序列分析模型 第六章 计量经济学模型理论方法的新发展简介 ⑸ 课程成绩 综合练习一：10分 综合练习二：10分 课堂表现： 10分 期末考核： 70分
3学时 12学时 济学的一个分支学科
○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》 ○“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不 能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也 不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量 特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明， 统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系 来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量 ，这种结合便构成了计量经济学。” ○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展
一、《计量经济学》教学大纲
⒈ 课程 计量经济学 课号：10114513 学分：3 课程性质：教育部规定核心课程 ⒉ 教师 主讲教师：李子奈，办公地点：经管楼南512，电话：62789793， E-mail: 艾春荣，特聘教授（英语授课） 助教：周建，电话：62775085， E-mail:
1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
计量经济学课件-李子奈(清华)
⑹ 答疑时间
⑺ 课程内容提纲及学时安排 （总课时：48学时，课内外周学时：3/6） 第一章 绪论 第三章 单方程计量经济学应用模型 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 3学时 9学时 9学时 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 15学时
第五章 宏观计量经济模型
第六章 时间序列计量经济学模型
3学时
△ 模型
△ 数学模型
△ 经济数学模型
△ 计量经济学模型
△ 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数 量分析
三、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学
△ 理论计量经济学和应用计量经济学
△ 经典计量经济学和非经典计量经济学
△ 微观计量经济学和宏观计量经济学
△广义计量经济学和狭义计量经济学
《计量经济学》
《Econometrics》 《经济计量学》
第一章 绪论
0.1 关于绪论
0.2 课程教学大纲 §1.1 计量经济学
§1.2 经典计量经济学模型的建模步骤
§1.3 计量经济学模型的应用
0 .1 关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个 城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解 一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起 一半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中 的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的 内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习 方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计 学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用 数理统计
⑶ 教材及参考书
2024年度李子奈计量经济学课件
数据收集与处理 变量选择与测量 实证分析
评价环境污染治理政策的 效果及其影响因素。
采用环境经济学理论模型 ，如环境污染与经济增长 关系模型、环境规制效果 评价模型等。
收集相关地区和行业的环 境污染和治理数据，如污 染物排放量、治理投资额 等，并进行必要的处理。
选择环境污染治理效果作 为被解释变量，选择治理 投资额、污染物排放量、 环保政策等作为解释变量 ，并进行测量。
27
实证研究设计思路及步骤
构建理论模型
根据研究问题，选择合适的理 论或模型，构建实证研究的理 论框架。
变量选择与测量
选择合适的变量，并对其进行 测量，以便后续分析。
确定研究问题
明确研究目的和研究问题，是 实证研究的出发点。
2024/3/24
数据收集与处理
根据理论模型的要求，收集相 关数据，并进行必要的处理， 如数据清洗、转换等。
运用计量经济学方法，如 面板数据分析、倾向得分 匹配等，对收集的数据进 行实证分析，评价环境污 染治理政策的效果及其影 响因素。
2024/3/24
30
THANKS
感谢观看
2024/3/24
31
空间杜宾模型（SDM）
估计方法
同时考虑了因变量和自变量的空间滞后效 应，以及误差项的空间相关关系，更为全 面地揭示了空间效应的作用机制。
包括最大似然估计法、广义最小二乘法、 工具变量法等，用于对空间计量模型进行 参数估计和假设检验。
2024/3/24
26
07
实证研究与案例分析
Chapter
2024/3/24
面板数据定义
指包含若干个截面个体成员在一段时间内的样本数据集合，其每 一个成员都有多个观测值。
李子奈计量经济学课件
本文档相关内容参见 视频 1-4
计量经济学
• 第一讲：计量经济学与计量经济学课程建设
• 第二讲：经典计量经济学模型教学要点与难点
• 第三讲：现代计量经济学模型教学要点与难点 •结合《计量经济学（第3版）》
第一讲 计量经济学与《计量经济学》课程建设
• • • • •
计量经济学 计量经济学在经济学科中的地位 我国计量经济学发展的三个阶段 计量经济学的内容体系 本科生计量经济学教学基本要求
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
• 应用研究 – 计量经济学模型方法已经成为我国经济学理 论研究和实际经济分析的主流方法。
• 以《经济研究》发表的论文为例 ，占80%。
– 计量经济学应用研究向社会学、管理学等领 域迅速扩张，也已经成为一种趋势。
• 以《管理世界》的发文为例，占50%以上。
诺贝尔经济学奖与计量经济学
• 60余位获奖者中10位直接因为对计量经济学发 展的贡献而获奖
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures"
计量经济学
• 第一讲：计量经济学与计量经济学课程建设
• 第二讲：经典计量经济学模型教学要点与难点
• 第三讲：现代计量经济学模型教学要点与难点 •结合《计量经济学（第3版）》
第一讲 计量经济学与《计量经济学》课程建设
• • • • •
计量经济学 计量经济学在经济学科中的地位 我国计量经济学发展的三个阶段 计量经济学的内容体系 本科生计量经济学教学基本要求
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
• 应用研究 – 计量经济学模型方法已经成为我国经济学理 论研究和实际经济分析的主流方法。
• 以《经济研究》发表的论文为例 ，占80%。
– 计量经济学应用研究向社会学、管理学等领 域迅速扩张，也已经成为一种趋势。
• 以《管理世界》的发文为例，占50%以上。
诺贝尔经济学奖与计量经济学
• 60余位获奖者中10位直接因为对计量经济学发 展的贡献而获奖
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures"
李子奈计量经济学课件完整版
回归诊断与异常值处理
回归诊断
回归诊断是对回归模型进行检验和评估的过程，包括残差分析、模型假设检验等，以判断模 型是否满足假设条件、是否存在异常值等。
异常值处理
在回归分析中，异常值可能对模型估计和预测产生较大影响。常用的异常值处理方法包括删 除异常值、使用稳健回归方法等。
实际应用
回归诊断和异常值处理是回归分析中不可或缺的步骤，有助于提高模型的准确性和可靠性。 例如，在经济学研究中，通过对回归模型进行诊断和异常值处理，可以得到更准确的经济预 测和政策建议。
模型检验
拟合优度检验、显著性检验、 异方差性检验等。
预测与决策
利用回归模型进行预测和决策 分析。
假设检验与置信区间
假设检验基本原理
原假设、备择假设、检验统计量、显著性水 平等。
假设检验与置信区间的关系
联系与区别。
置信区间构建
点估计、区间估计、置信水平等。
常用的假设检验方法
t检验、F检验、卡方检验等。
季节性调整方法
包括基于移动平均的季节性调整、基于回归的季节性调整以及基于 时间序列分解的季节性调整等。
ARIMA模型构建及预测应用
01
ARIMA模型基本概念
ARIMA是自回归移动平均模型的简称，是一种用于时间序列预测的统
计模型。
02
ARIMA模型构建步骤
包括模型识别、参数估计、模型检验和预测等步骤。
04
非线性回归模型及转换技巧
常见非线性回归模型介绍
指数回归模型
用于描述因变量与自变量之间的 指数关系，如人口增长、放射性
衰变等现象。
对数回归模型
适用于因变量变化范围较大，且 自变量与因变量的对数之间存在 线性关系的情况。
李子奈计量经济学课件
发展历程
从20世纪初的初创期，到20世纪中期 的快速发展期，再到20世纪后期的成 熟期和21世纪的创新期，计量经济学 经历了不断发展和完善的过程。
计量经济学研究对象与方法
研究对象
主要研究经济现象中的数量关系 ，包括经济变量之间的关系、经 济系统的运行规律等。
研究方法
主要包括理论建模、数据收集与 处理、模型估计与检验、预测与 政策分析等步骤。
面板数据模型检验与诊断
模型检验
在估计出模型参数后，需要进行模型的统计检验，包括拟 合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验等。
诊断方法
如果模型检验不通过，需要采用一些诊断方法来识别问题 所在，如异方差性检验、自相关性检验、多重共线性检验 等。
模型修正
根据诊断结果，可以对模型进行修正，如添加或删除解释 变量、改变模型形式等，以提高模型的拟合效果和预测精 度。
计量经济学前沿领域探讨
空间计量经济学发展动态
空间权重矩阵的构建 与应用
空间权重矩阵是空间计量经济学中的 核心工具，用于描述不同地理单元之 间的空间关系。近年来，空间权重矩 阵的构建方法和应用领域不断拓展， 如基于地理距离、经济距离、社会网 络等多种方式构建空间权重矩阵，应 用于区域经济、环境经济、城市规划 等领域。
面板数据模型设定与估计
面板数据模型类型
根据对截距项和解释变量系数的不同限制，面板数据模型可以分 为混合回归模型、固定效应模型和随机效应模型。
模型设定检验
通过F检验、LM检验和Hausman检验等方法来确定应该使用哪种 类型的面板数据模型。
参数估计方法
对于不同类型的面板数据模型，可以采用普通最小二乘法、广义最 小二乘法、极大似然估计等方法进行参数估计。
从20世纪初的初创期，到20世纪中期 的快速发展期，再到20世纪后期的成 熟期和21世纪的创新期，计量经济学 经历了不断发展和完善的过程。
计量经济学研究对象与方法
研究对象
主要研究经济现象中的数量关系 ，包括经济变量之间的关系、经 济系统的运行规律等。
研究方法
主要包括理论建模、数据收集与 处理、模型估计与检验、预测与 政策分析等步骤。
面板数据模型检验与诊断
模型检验
在估计出模型参数后，需要进行模型的统计检验，包括拟 合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验等。
诊断方法
如果模型检验不通过，需要采用一些诊断方法来识别问题 所在，如异方差性检验、自相关性检验、多重共线性检验 等。
模型修正
根据诊断结果，可以对模型进行修正，如添加或删除解释 变量、改变模型形式等，以提高模型的拟合效果和预测精 度。
计量经济学前沿领域探讨
空间计量经济学发展动态
空间权重矩阵的构建 与应用
空间权重矩阵是空间计量经济学中的 核心工具，用于描述不同地理单元之 间的空间关系。近年来，空间权重矩 阵的构建方法和应用领域不断拓展， 如基于地理距离、经济距离、社会网 络等多种方式构建空间权重矩阵，应 用于区域经济、环境经济、城市规划 等领域。
面板数据模型设定与估计
面板数据模型类型
根据对截距项和解释变量系数的不同限制，面板数据模型可以分 为混合回归模型、固定效应模型和随机效应模型。
模型设定检验
通过F检验、LM检验和Hausman检验等方法来确定应该使用哪种 类型的面板数据模型。
参数估计方法
对于不同类型的面板数据模型，可以采用普通最小二乘法、广义最 小二乘法、极大似然估计等方法进行参数估计。
李子奈计量经济学课件 (2)
– 下列模型是错误的。
GDPt f (GDZBt , RLZBt ,SRCJt ,SRCJt2, Xt ) t t 1,2,,T
• 例7.4.2：收入差距对居民消费的影响分析。
– 从经济行为分析，收入差距对居民消费产生直接的影 响。
– 下列模型是正确的。
JMXFt f (JMSRt , SRCJt , Xt ) t t 1,2,,T
二、变量之间的直接影响与间接影响
1．直接影响与间接影响
• 变量的直接影响与间接影响具有相对性，是针对 模型的被解释变量而言的。
• 判断的依据是经济行为分析。 • 例7.4.1：收入差距对GDP的影响分析。
– 从经济行为分析，收入差距并不直接影响GDP，而是 直接影响固定资本投资和人力资本投资，进而对GDP 产生间接的影响。
• 独立性原则。即解释变量之间具有互相独立性。
• 统计检验
– 时间序列数据的Granger因果关系检验 – 解释变量之间的独立性检验
三、变量的内生性与外生性
1．变量内生性与外生性的相对性
• 同一个经济变量，相对于不同的研究对象，可能 有不同的设定。
–例如：需求=f（价格…），对于个体模型，价格是外 生的；对于总量模型，价格不能设定为外生。
• 弱外生性是对模型中关注的参数进行估计和检验 所必需；强外生性则为模型预测目的而定义；超 外生性则是模型用于政策评价所必需。
• 相对于模型的不同的应用目的，对解释变量的外 生性的要求是不同的。
– 对于结构分析模型，目的是分析各个解释变量与被解 释变量之间的关系，那么只要求解释变量具备弱外生 性。
不是变量本身所固有的绝对的属性。 • 关于变量性质的设定只具有相对意义。
2、从计量经济学的角度
GDPt f (GDZBt , RLZBt ,SRCJt ,SRCJt2, Xt ) t t 1,2,,T
• 例7.4.2：收入差距对居民消费的影响分析。
– 从经济行为分析，收入差距对居民消费产生直接的影 响。
– 下列模型是正确的。
JMXFt f (JMSRt , SRCJt , Xt ) t t 1,2,,T
二、变量之间的直接影响与间接影响
1．直接影响与间接影响
• 变量的直接影响与间接影响具有相对性，是针对 模型的被解释变量而言的。
• 判断的依据是经济行为分析。 • 例7.4.1：收入差距对GDP的影响分析。
– 从经济行为分析，收入差距并不直接影响GDP，而是 直接影响固定资本投资和人力资本投资，进而对GDP 产生间接的影响。
• 独立性原则。即解释变量之间具有互相独立性。
• 统计检验
– 时间序列数据的Granger因果关系检验 – 解释变量之间的独立性检验
三、变量的内生性与外生性
1．变量内生性与外生性的相对性
• 同一个经济变量，相对于不同的研究对象，可能 有不同的设定。
–例如：需求=f（价格…），对于个体模型，价格是外 生的；对于总量模型，价格不能设定为外生。
• 弱外生性是对模型中关注的参数进行估计和检验 所必需；强外生性则为模型预测目的而定义；超 外生性则是模型用于政策评价所必需。
• 相对于模型的不同的应用目的，对解释变量的外 生性的要求是不同的。
– 对于结构分析模型，目的是分析各个解释变量与被解 释变量之间的关系，那么只要求解释变量具备弱外生 性。
不是变量本身所固有的绝对的属性。 • 关于变量性质的设定只具有相对意义。
2、从计量经济学的角度
计量经济学课件李子奈(清华)(1)
05
面板数据分析
面板数据基本概念与类型
面板数据定义
面板数据，也称为时间序列截面数据 或混合数据，是指在时间序列上取多 个截面，在这些截面上同时选取样本 观测值所构成的样本数据。
面板数据类型
根据观测值和截面的不同，面板数据 可以分为平衡面板数据和非平衡面板 数据。平衡面板数据指各截面在时间 序列上观测值个数相等，非平衡面板 数据则相反。
03
广义线性回归模型
广义线性模型基本概念
广义线性模型定义
广义线性模型是一种灵活的统 计模型，它扩展了线性回归模 型的应用范围，允许因变量遵 循非正态分布。
连接函数
连接函数是广义线性模型中的 关键组成部分，它将线性预测 器与非线性因变量连接起来， 描述了因变量的期望值与线性 预测器之间的关系。
指数分布族
半参数估计方法应用举例
在经济学领域，半参数估计方法可以用于面 板数据模型的分析。例如，可以利用半参数 固定效应模型对面板数据进行建模，既考虑 了个体间的异质性，又通过非参数部分描述
了模型的未知部分或误差部分。
07
计量经济学软件应用介绍
EViews软件基本操作与功能介绍
1 2 3
数据输入与整理
EViews支持多种数据格式的导入，如Excel、 CSV等，方便用户进行数据整理和管理。
计量经济学模型实现
R语言提供了丰富的计量经济学模型实现工具包， 如lm()函数用于线性回归分析，arima()函数用于时 间序列分析等。
模型诊断与优化
R语言支持对计量经济学模型进行诊断和优 化，如残差分析、异方差性检验等，以提高 模型的拟合效果和预测精度。
THANK YOU
感谢聆听
应用举例
面板数据分析在经济学、金融学、社会学等领域具有广泛的应用。例如，可以利用面板数据分析来研 究经济增长、金融市场波动、社会不平等等问题。通过对面板数据的建模和分析，我们可以更深入地 理解这些现象背后的动态过程和影响因素。
李子奈计量经济学课件
1
e
1 2
2
(Yi
ˆ0
ˆ1
X
i
)
2
(2
)
n 2
n
将该或然函数极大化，即可求得到模型 参数的极大或然估计量。
由于或然函数的极大化与或然函数的对数的极 大化是等价的，所以，取对数或然函数如下：
L* ln(L)
n ln(
2
)
1
2
2
(Yi
ˆ 0
ˆ1 X i
)2
解得模型的参数估计量为：
ˆ
0
ˆ1
P lim( ˆ1 ) P lim( 1
ki i ) P lim( 1 ) P lim(
xii )
x
2 i
P lim( 1 P lim(
xii / n)
xi2 / n)
1
Cov( X , )
Q
1
0 Q
1
五、参数估计量的概率分布及随机干扰 项方差的估计
1、参数估计量ˆ0 和ˆ1 的概率分布
-159 23910 22500 25408
28 4140 22500
762
402 180720 202500 161283
511 382950 562500 260712
1018 1068480 1102500 1035510
963 1299510 1822500 926599
5769300 7425000 4590020
ˆ0 的样本方差：
S2 ˆ0
ˆ 2
X
2 i
n
x
2 i
ˆ0 的样本标准差：
S ˆ0 ˆ
X
2 i
n
xi2
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
<Econometric Models,Techniques,and Applications>, Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1978(FirstEdition),1997(Second Edition)
⑷ 课堂资料下载
内容：教材电子版、补充资料、课件、习题集、教学 基本要求、教学大纲、复习要点等。 路径：院内：网上邻居→整个网络→Mislab
→Ntserver→Lizn 院外：\\166.111.96.50→Lizn
⑸ 教学讨论区
学院主页→分类讨论区→计量经济学讨论区 进入帐号：s004，口令：kc9476
⑹ 答疑时间
⑺ 课程内容提纲及学时安排
（总课时：48学时，课内外周学时：3/6）
第一章 绪论
3学时
第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 15学时
• 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经 济学意义上的经济数学模型。
△ 初、中、高级计量经济学
• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经 典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
0.2 《计量经济学》教学大纲
⒈ 课程 计量经济学 课号：10114513 学分：3 课程性质：教育部规定核心课程
⒉ 教师 主讲教师：李子奈 办公地点：经管楼南512 电话：62789793， E-mail: lizinai@ 特聘教授：艾春荣，讲授部分内容，英语授课 助教：孙云，电话：62778492 E-mail: suny2.03@
应用模型和应用中实际问题的解决； ⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引
入的、教材中没有的非经典理论方法； ⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它
们演变与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视综合练习； ⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演
△广义计量经济学和狭义计量经济学
• 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称， 包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间 序列分析方法等。
• 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量 经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的， 在数学上主要应用回归分析方法。
⑶ 教材及参考书
《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月
《Basic Econometrics》,Damodar N. Gujarrati，2001
《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社， 1992年
《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社， 2000年
《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出 版社，1988年
示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。
§1.1 计量经济学
一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位
一、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量经济学
△ 经济学的一个分支学科 ○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》 ○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展
△ 定义
“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着
手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为 一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事； 它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经 济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济 学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经 验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于 真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是 必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起 来，就是力量，这种结合便构成了计量经济 学。”
△ 模型 △ 数学模型 △ 经济数学模型 △ 计量经济学模型 △ 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量
分析
三、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学
△ 在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经 济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大 学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济 学课程表中最有权威的一部分”。
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后 的经济学是计量经济学的时代”。
二、计量经济学模型
《计量经济学》
《Econometrics》 《经济计量学》
第一章 绪论
0.1 关于绪论 0.2 课程教学大纲 §1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用
0 .1 关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城
市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一 座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一 半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的 地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内 容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方 法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
⒊ 课程说明
⑴ 教学目的
经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量 分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课 程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法， 并能够建立实用的计量经济学应用模型。
⑵ 先修课程
中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计 学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用 数理统计
第三章 单方程计量经济学应用模型
9学时
第四章 联立方程计量经济学理论与方法 9学时
第五章 宏观计量经济模型
3学时
第六章 时间序列计量经济学模型
9学时
⑻ 课程成绩 综合练习一：10分 综合练习二：10分 课堂表现： 10分 期末考核： 70分
⒋ 关于学习方法的说明 ⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视
⑷ 课堂资料下载
内容：教材电子版、补充资料、课件、习题集、教学 基本要求、教学大纲、复习要点等。 路径：院内：网上邻居→整个网络→Mislab
→Ntserver→Lizn 院外：\\166.111.96.50→Lizn
⑸ 教学讨论区
学院主页→分类讨论区→计量经济学讨论区 进入帐号：s004，口令：kc9476
⑹ 答疑时间
⑺ 课程内容提纲及学时安排
（总课时：48学时，课内外周学时：3/6）
第一章 绪论
3学时
第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 15学时
• 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经 济学意义上的经济数学模型。
△ 初、中、高级计量经济学
• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经 典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
0.2 《计量经济学》教学大纲
⒈ 课程 计量经济学 课号：10114513 学分：3 课程性质：教育部规定核心课程
⒉ 教师 主讲教师：李子奈 办公地点：经管楼南512 电话：62789793， E-mail: lizinai@ 特聘教授：艾春荣，讲授部分内容，英语授课 助教：孙云，电话：62778492 E-mail: suny2.03@
应用模型和应用中实际问题的解决； ⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引
入的、教材中没有的非经典理论方法； ⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它
们演变与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视综合练习； ⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演
△广义计量经济学和狭义计量经济学
• 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称， 包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间 序列分析方法等。
• 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量 经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的， 在数学上主要应用回归分析方法。
⑶ 教材及参考书
《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月
《Basic Econometrics》,Damodar N. Gujarrati，2001
《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社， 1992年
《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社， 2000年
《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出 版社，1988年
示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。
§1.1 计量经济学
一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位
一、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量经济学
△ 经济学的一个分支学科 ○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》 ○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展
△ 定义
“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着
手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为 一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事； 它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经 济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济 学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经 验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于 真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是 必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起 来，就是力量，这种结合便构成了计量经济 学。”
△ 模型 △ 数学模型 △ 经济数学模型 △ 计量经济学模型 △ 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量
分析
三、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学
△ 在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经 济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大 学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济 学课程表中最有权威的一部分”。
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后 的经济学是计量经济学的时代”。
二、计量经济学模型
《计量经济学》
《Econometrics》 《经济计量学》
第一章 绪论
0.1 关于绪论 0.2 课程教学大纲 §1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用
0 .1 关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城
市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一 座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一 半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的 地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内 容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方 法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
⒊ 课程说明
⑴ 教学目的
经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量 分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课 程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法， 并能够建立实用的计量经济学应用模型。
⑵ 先修课程
中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计 学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用 数理统计
第三章 单方程计量经济学应用模型
9学时
第四章 联立方程计量经济学理论与方法 9学时
第五章 宏观计量经济模型
3学时
第六章 时间序列计量经济学模型
9学时
⑻ 课程成绩 综合练习一：10分 综合练习二：10分 课堂表现： 10分 期末考核： 70分
⒋ 关于学习方法的说明 ⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视