计量经济学答案(2)教学内容

一、名词解释

1.时间序列数据的平稳性:如果随机时间序列均值和方差均是与时间t无关的常数，协方差只与时间间隔k有关，则称该随机时间序列是平稳的。

2.虚拟变量：是指人们构造的反应定性因素变化、只取0和1的人工变量，并且习惯上用符号D来表示。

3.异方差性：对于不同的样本点，随机误差项的方差不等于常数，则称模型出现了异方差性。

4.自相关性：如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即协方差不等于0，则称模型存在着自相关性。

5随机变量的协整关系：如果同阶单整序列线性组合后单整阶数降低，则称变量之间存在着协整关系。

6.给定一个信息集，At，它至少包含（Xt，Yt），在“现在和过去可以影响未来，而未来不能影响过去”城里下，如果利用Xt的过去比不利用它时可以更好地预测Yt，称Xt为Yt的格兰杰原因，反之亦然。

7.随机变量的协整性：

8. 条件异方差ARCH模型：考虑m阶自回归模型AR（m）

Yt=c+ρ1yt-1+ρ2yt-2+……+ρmyt-m+εt

其中εt为白噪声过程

随机误差项的平方（εt）2服从一个q阶自回归过程，即

（εt）2=α0＋α1（εt-1）2+α2（εt-2）2+……+αq（εt-p）2+ηt （1）

其中ηt服从白噪声过程。对模型的一个约束条件是（1）的特征方程

1-α1z-α2z2-……-αq Z q=0

的所有根均落在单位圆外，即要求模型参数满足

其中α1+α2+……αq＜1

此外，为保证εt2为正值，对模型的另一个约束条件为α0＞0，αi≥0，1≤i≤q。上述模型即为条件方差模型。

9.误差修正模型ECM: 对于yi的（1，1）阶自回归滞后模型：

εi

Y t=α+β0x t+β1x t-1+β2y t-1+

⊿y

=β0⊿x t+γecm t-1+εt 。(1) 其中，ecm t-1=y t-1-α0-α1x t-1 ，γ=β2-1，α0=（α+ t

β0）/﹙1-β2﹚，α1=β1/（1-β2）

称式（1）为误差修正模型ECM

10.多重共线性:多元回归模型的解释变量之间存在较强的线性关系的性质

二、填空题

1.合理选择解释变量的关键：正确理解有关经济理论和把握所研究经济现象的行为规律。

2.计量经济模型的用途一般包括：结构分析、经济预测、政策评价、实证分析。

3.计量经济模型检验的内容一般包括：经济检验、统计检验、计量经济检验、预测性能检验。

4.对于不可直接线性化的非线性模型的处理方法：

对于可间接线性化的模型，可以通过Cobb-Douglas生产函数模型、Logistic模型变换成标准的线性模型；对于不可线性化的模型，可以通过Toylor技术展开法、非线性最小二乘法来求得参数估计值。

5.建立计量经济模型的统计数据主要有三种类型：时间序列数据、横截面数据、面板数据。

6.高介自相关性的检验方法：偏相关系数检验、拉格朗日乘数检验。

7.对于变量之间存在多个协整关系时，应当采取Johansen 检验的方法。

8.模型结构的稳定性检验的两个用途：一是分析模型结构对对样本变化的敏感性；二是比较两个（或多个）回归模型之间的差异情况。

9.多个非平稳序列变量具有协整 关系/含义。

10.P 阶自回归序列识别条件 自相关函数是拖尾的，偏自相关函数是截尾 。

11.高斯-马尔科夫定理指若多元线性模型满足回归分析的基本假设，则模型参数的最小二乘估计是原值的最佳线性无偏估计。

12.普通最小二乘法的基本原理：样本回归函数值与观测值之差的平方和最小。

三、判断题

1、 利用横截面数据建立模型时，由于不同样本点上，其他因素影响的差异较大，所以它比

时间序列资料更容易产生。（对）

2、 经济学是计量经济学建模的基础，统计学是计量经济学建模的方法和依据。（对）

3、 随机游走序列是平稳序列，是白噪声序列。（错）

4、 如果两个时间序列均为同价的单整序列，则其线性组合序列一定是与原时间序列单整阶

数相等的单整序列。（错）

5、 参数的估计量是随机的，但参数本身是非随机的。（错）

6、 ADF 检验模型和协整关系检验的三个模型是相同的。（对）

7、 对于m 个各具有两个不同属性的定性因素，在设置虚拟变量时，应设置m-1个虚拟变

量。（错）

8、 在统计检验中，显著性水平a 它与检验结果中的相伴概率p 值是一回事。（错）

四、简答题

1.针对计量经济模型出现多重共线性问题时，忽略处理的前提是？不能忽略即必须进行处理的条件是？

答：忽略处理的前提：建立的模型的目的是进行预测的，只要模型的拟合优度较高（即正确反应所有解释变量的总体影响），并且解释变量的相关模型在预测期内保持不变。

不能忽略的条件：应用模型进行结构分析或政策评价，即利用系数分析、比较各个解释变量的单独影响，则需要消除多重共线性的影响。

2，利用格兰杰因果检验时为什么一定要研究的时间序列必须是平稳的？

答：若非平稳的时间序列进行格兰杰因果检验时,F x 与F y （公式自己想写自己写下，打不太好打）统计量不再是F 分布，用F 检验得出的结果是有误的。只有平稳的的时间序列，用F 检验得出的结果才是可靠的。（注：平稳系列时以F X 为例）只有当X 是平稳数列时，X 服从正态分布，X 的残差平方和服从ᵡ分布，进行格兰杰因果检验的统计量才能服从F 分布。 3，多元线性回归方程基本假定（课本32，可做修改）

（1）零均值假定（把u 换为易普森）：

⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎥⎦

⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=000)(2121 n n Eu Eu Eu u u u E U E （2）同方差和非自相关假定