《统计预测与决策》教案

适用情况 适用于一次性的短期预测 或在使用其他预测方法前 消除季节变动的因素
计算机硬件 最低要求 计算器
应做工作 只需要序列的历史资 料 只需要因变量的历史 资料，但初次选择权 数时很费时间 只需要因变量的历史 资料，是一切反复预 测中最简易的方法， 但建立模型所费的时 间与自适应过滤法不 相上下 只需要因变量的历史 资料，但制定并检查 模型规格很费时间 计算过程复杂、繁琐
7
短期
计算机
方法 干预分析模 型预测法
章
时间范 围 短期
适用情况 适用于当时间序列受到政 策干预或突发事件影响的 预测
计算机硬件 最低要求 计算机
应做工作 收集历史数 据及影响时 间 收集大量历 史资料和数 据并需大量 计算
8
景气预测法
9
短、中 期
适用于时间趋势延续及转 折预测
计算机
灰色预测法
10
非线性回归预 测法
3
短、中期
因变量与一个自变量 或多个其它自变量之 间存在某种非线性关 系 当被预测项目的有关 变量用时间表示时， 用非线性回归
必须收集历史数据， 并用几个非线性模型 试验 只需要因变量的历史 资料，但用趋势图做 试探时很费时
趋势外推法
4
中期到长 期
与非线性回归预测 法相同
方法
章
时间范围
录
9 景气预测法 10 灰色预测法 11 状态空间模型和卡尔曼滤波 12 预测精度测定与预测评价 13 统计决策概述 14 风险型决策方法 15 贝叶斯决策方法 16 不确定型决策方法 17 多目标决策法
第一章 统计预测概述
1.1 统计预测的概念和作用
1.2 统计预测方法的分类及其选择 1.3 统计预测的原则和步骤
1.1 统计预测的概念和作用 概念： 一．概念：
1、预测：根据过去和现在估计未来，预测未来． 2、统计预测：运用科学的统计方法对事物的未来 发展进行定量推测，并计算概率置信区间． 3、统计预测方法是一种具有通用性的方法。三要 素： 实际资料是预测的依据 经济理论是预测的基础 数学模型是预测的手段
4、经济预测与统计预测：将统计预测运用于经济未 来的预测，两者既有联系又有区别． 两者的主要联系是： 两者的主要联系是： 它们都以经济现象的数值作为其研究的对象； 它们都以经济现象的数值作为其研究的对象； 经济现象的数值作为其研究的对象 它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、 它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、 管理决策、制定政策和检查政策等提供信息； 管理决策、制定政策和检查政策等提供信息； 统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论. 统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论.
按预测方法的性质：定性预测法、回归预测法和 时间序列预测法； 按预测时间的长短：近期预测、短期预测、中期 预测和长期预测； 按预测是否重复：一次性预测和反复预测．
选择： 二.选择：选择预测方法，主要应考虑：
合适性、费用、 合适性、费用、精确性
方法
章
时间范围 短、中、 长期
适用情况 对缺乏历史统计资料 或趋势面临转折的事 件进行预测 自变量与因变量之间 存在线性关系
分解分析法
4
短期
移动平均法
5
短期
不带季节变动的反复预测
计算器
指数平滑法
5
短期
具有或不具有季节变动的 反复预测
在用计算机建 立模型后进行 预测时，只需 计算器就行了
自适应过滤法
6
短期
适用于趋势型态的性质随 时间而变化，而且没有季 节变动的反复预测 适用于任何序列的发展型 态的一种高级预测方法
计算机
平稳时间序列 预测法
本学科的内容构成： 本学科的内容构成：
预测方法： 预测方法：
定性预测法、回归预测法、时间序列预测法 定性预测法、回归预测法、
决策方法： 决策方法：
风险型决策方法、不确定型决策方法、 风险型决策方法、不确定型决策方法、多目标决 策方法
目
1 统计预测概述 2 定性预测法 3 回归预测法 4 时间序列分解法和趋势外 推法 5 时间序列平滑预测法 6 自适应过滤法 7 平稳时间序列预测法 8 干预分析模型预测法
小结
预测是一个古老的行业， 预测是一个古老的行业，在我国出现的甲骨文中就有占 卜求神的记录。就经济预测而言，也有两千多年的历史。 卜求神的记录。就经济预测而言，也有两千多年的历史。据 有关史料记载，较早搞市场预测的人， 有关史料记载，较早搞市场预测的人，就是春秋后期公元前 五至六世纪的大政治家、巨商大贾范蠡 他运用“ 范蠡。 五至六世纪的大政治家、巨商大贾范蠡。他运用“水则资车 旱则资舟”以及“论其有余不足，则知贵贱， 、旱则资舟”以及“论其有余不足，则知贵贱，货上极则反 贱下极则反贵”等经营法则进行市场预测。 贱，贱下极则反贵”等经营法则进行市场预测。曾“三致千 累以巨万” 成为后世闻名的大富商。 金……累以巨万”，成为后世闻名的大富商。 累以巨万 在现代经济生活中，预测也十分重要， 在现代经济生活中，预测也十分重要，与预测有关的职 业种类繁多。以美国为例，大约有51 51个行业及部门工作与预 业种类繁多。以美国为例，大约有51个行业及部门工作与预 测有关，如在经济学领域有：联邦储备银行； 测有关，如在经济学领域有：联邦储备银行；经济分析家理 事会；国会预算办公室(CBO) 国家经济研究所(NBER) (CBO)； (NBER)； 事会；国会预算办公室(CBO)；国家经济研究所(NBER)；美 国商业部；私人调研公司；大学经济系； 国商业部；私人调研公司；大学经济系；提供行业预测服务 的公司；出版物（杂志和新闻简报） 的公司；出版物（杂志和新闻简报）等。
两者的主要区别是： 两者的主要区别是：
研究的角度看 从 研究的角度 看 ， 统计预测和经济预测都以经 济现象的数值作为其研究对象， 济现象的数值作为其研究对象 ， 但着眼点不同 前者属于方法论研究， 。 前者属于方法论研究 ， 其研究的结果表现为 预测方法的完善程度； 预测方法的完善程度 ； 后者则是对实际经济现 象进行预测， 是一种实质性预测， 象进行预测 ， 是一种实质性预测 ， 其结果表现 为对某种经济现象的未来发展做出判断。 为对某种经济现象的未来发展做出判断。 研究的领域来看 来看， 从 研究的领域 来看 ， 经济预测是研究经济领域 中的问题， 中的问题 ， 而统计预测则被广泛地应用于人类 活动的各个领域。 活动的各个领域。
二.步骤： 步骤：
确定预测目的
搜索和审核资料
选择预测模型和方法
分析预测误差，改进预测模型
提出预测报告
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小
结
预测就是根据过去和现在估计未来，预测未来． 预测就是根据过去和现在估计未来，预测未来．
1、统计预测方法是一种具有通用性的方法．实际资料、经济 理论和数学模型三者共同构成统计预测的三要素． 2、统计预测作用：其大小取决于预测的结果产生的效益的多 少．影响因素主要有：费用、方法、精度． 3、统计预测方法可分为定性预测和定量预测两类，也可按预 测时间长短、预测是否重复进行分类．选择预测方法应考虑： 合适性、费用、精确性． 4、统计预测的一般步骤：目的、资料、方法、误差、报告
参考书目
1.《统计预测——方法与应用》易丹辉，中国统计出版社， 《统计预测 方法与应用》 方法与应用 易丹辉，中国统计出版社， 2001； ； 2.《经济预测与决策技术》冯文权，武汉大学出版社， 《经济预测与决策技术》冯文权，武汉大学出版社， 2008； ； 3.《经济预测与决策及其Matlab实现 》李工农等，清华大 《经济预测与决策及其 实现 李工农等， 学出版社， 学出版社，2007； ； 4.《经济预测与决策方法》暴奉贤等，暨南大学出版社， 《经济预测与决策方法》暴奉贤等，暨南大学出版社， 2002； ； 5.《决策案例分析》约翰·鲍威尔，上海远东出版社，1998. 《决策案例分析》约翰 鲍威尔 上海远东出版社， 鲍威尔，
“凡事预则立，不预则废”，每一项决策，只要做好 凡事预则立，不预则废” 每一项决策， 各种准备对策，面临多种变化就能应付和适应变化， 各种准备对策，面临多种变化就能应付和适应变化， 赢得决策的成功。 赢得决策的成功。 春秋战国，吴国有一个大夫叫吴子胥，吴王让他 主持练兵，他不是先领兵练习打胜仗，而是先训练他 们如何打败仗，吴王不解其意。伍子胥解释说，知败 知败 者为知胜者之母，知胜者明胜之因， 者为知胜者之母，知胜者明胜之因，才会立于不败之 地。伍子胥言行一致，每次打仗行动之前，他都预先 做好退却的准备，选好退路。一次率兵与楚国交战， 误中埋伏，便按事先选定的路线退出，伤亡甚微。随 后以逸待劳，乘楚军不备而进入楚国，打了胜仗。
短、中 期
适用于时间序列的发展呈 指数型趋势
计算机
收集对象的 历史数据 收集对象的 历史数据并 建立状态空 间模型
状态空间模 型和卡尔曼 滤波
11
短、中 期
适用于各类时间序列的预 测
计算机
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1.3 统计预测的原则和步骤 原则（ 一.原则（定量预测）：
来自百度文库连贯原则，是指事物的发展是按一定规律进行的 ，在其发展过程中，这种规律贯彻始终，不应受 到破坏，它的未来发展与其过去和现在的发展没 有什么根本的不同； 类推原则，是指事物必须有某种结构，其升降起 伏变动不是杂乱无章的，而是有章可循的。事物 变动的这种结构性可用数学方法加以模拟，根据 所测定的模型，类比现在，预测未来.
练习： 练习：P7：1,3,5
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第二章 定性预测法
2.1 定性预测概述 2.2 德尔菲法 2.3 主观概率法 2.4 定性预测的其他方法 2.5 情景预测法
小结
2.1 定性预测概述
定性预测的概念和特点： 一. 定性预测的概念和特点： 概念： 1、概念：定性预测是指预测者依靠熟悉业务知识、 具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据 已掌握的历史资料和直观材料，运用个人的经验和 分析判断能力，对事物的未来发展作出性质和程度 上的判断；然后，再通过一定的形式综合各方面的 意见，作为预测未来的主要依据． 特点： 2、特点：1）着重对事物发展的性质、趋势、方向 和重大转折点进行预测；2）主要凭借人的经验以及 分析判断能力 ．
作用： 二. 作用：
预测为决策提供依据，是决策科学化的前提． 在市场经济条件下，预测的作用是通过各个企业 或行业内部的行动计划和决策来实现的；预测作 用的大小取决于预测结果所产生的效益的多少. 影响作用大小的因素主要有 因素主要有： 因素主要有 预测费用 预测方法 预测结果
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1.2 统计预测方法的分类及其选择 分类： 一.分类：
计算机硬件 最低要求 计算器
应做工作 需做大量的调查研究 工作 为两个变量收集历史 数据，此项工作是此 预测中最费时的 为所有变量收集历史 数据是此预测中最费 时的
定性预测法
2
一元线性回归 预测法
3
短、中期
计算器
多元线性回归 预测法
3
短、中期
因变量与两个或两个 以上自变量之间存在 线性关系
在两个自变量情况 下可用计算器，多 于两个自变量的情 况下用计算机 在两个变量情况下 可用计算器，多于 两个变量的情况下 用计算机
公共选修课
《统计预测和决策》 统计预测和决策》
讲课系统
南京财经大学统计系
2011年 2011年9月•南京 南京
白先春
前言
在经济和管理现象日益复杂、市场 在经济和管理现象日益复杂、 情况瞬息万变的竞争环境中， 情况瞬息万变的竞争环境中，在许多情 况下要求对不确定事物作出科学的预测 和决策， 和决策，这就要求在不完全观察资料的 基础上， 基础上，对所关心的指标作出可靠的估 计，以便作出合适的决策． 以便作出合适的决策．
3、定性预测的主要方法：德尔菲法、主观概率法、领先指 标法、厂长（经理）评判意见法、推销人员估计法和相互影 响分析法等．
二、定性预测和定量预测之间的关系： 定性预测和定量预测之间的关系：
1、定性预测的优点：注重性质方面预测，灵活性大，易于 定性预测的优点：注重性质方面预测，灵活性大， 优点 发挥人的主观能动性，省时省费用；缺点：易受人的知识、 发挥人的主观能动性，省时省费用；缺点：易受人的知识、 经验和能力大小制约， 经验和能力大小制约，缺乏对事物发展作数量上的精确描述 2、定量预测的优点：注重数量方面分析，较多依赖历史资 定量预测的优点：注重数量方面分析， 优点 可用计算机作大量的计算处理；缺点：比较机械， 料，可用计算机作大量的计算处理；缺点：比较机械，不易 灵活掌握，对资料的质量和数量要求较高， 灵活掌握，对资料的质量和数量要求较高，对波动较大资料 难以预测事物质的变化． 难以预测事物质的变化． 3、关系：相互补充、相互检验和修正 关系：相互补充、