风险管理知识点汇总
市场风险管理知识点
市场风险管理知识点市场风险管理是指在金融市场中，对各种市场风险进行识别、分析和管理的过程。
这些风险可能包括市场价格波动带来的风险、市场流动性风险、市场信用风险等。
本文将介绍市场风险管理的一些主要知识点。
一、市场风险的定义和分类市场风险是指由于市场价格波动、流动性降低、信用风险等原因，导致投资者面临的潜在损失的风险。
市场风险主要包括股票市场风险、外汇市场风险、债券市场风险等。
在市场风险管理中，需要将不同的市场风险进行分类，分析其特点和影响因素，以制定相应的管理策略。
二、市场风险管理的基本工具市场风险管理的基本工具主要包括风险度量模型、风险管理政策和风险控制措施等。
风险度量模型是用来度量市场风险的工具，常用的模型有价值-at-风险模型、历史模拟模型和蒙特卡洛模拟模型等。
风险管理政策是在风险度量的基础上，制定出一系列管理策略，包括投资组合分散、风险对冲和风险转移等。
风险控制措施则是在实际投资中采取的一些具体措施，比如设置止损点、限制杠杆比例等。
三、市场风险管理的主要原则市场风险管理需要遵循一些重要的原则，以确保管理工作的有效性和合规性。
首先是风险适当原则，即根据个人风险承受能力和投资目标，确定适合的投资组合和合理的风险管理策略。
其次是风险多元化原则，通过将投资组合分散到不同的资产类别和地区，降低投资组合整体的市场风险。
另外还有风险控制原则、风险回报平衡原则等。
四、市场风险监测与评估市场风险管理需要进行定期的风险监测和评估，及时发现和应对潜在的风险。
风险监测主要包括对市场价格波动、流动性和信用质量等指标的监测，以及对投资组合风险指标的计算与分析。
风险评估则是对市场风险进行综合评估，包括对市场前景、政策因素和经济环境等的分析，以更准确地判断市场风险的发展趋势。
五、市场风险管理的挑战和前景市场风险管理面临着各种挑战，包括市场风险的不确定性、技术手段的不断更新和金融市场的不断变化等。
但市场风险管理也有广阔的前景，随着金融市场的不断发展和创新，市场风险管理将变得越来越重要。
风险管理 知识点
风险管理知识点一、知识概述《风险管理》①基本定义：风险管理呢，简单说就是想办法去对付可能出现的坏事。
就是去识别、衡量和应对那些可能给咱带来不好影响的风险。
比如说，你要开个小饭店，那可能会遇到没生意、食材突然涨价、员工突然不干了这些风险，你就得提前想想怎么对付这些事儿。
②重要程度：在很多方面都超级重要啊。
不管是做生意、搞投资，还是日常生活里像买房子啊，打车啊，都需要考虑风险。
要是不做风险管理，那就跟闭着眼睛走路似的，很容易掉进坑里。
坦白讲，现在这个社会有太多的不确定性了，管理风险就是给自己上一道保险。
③前置知识：得有点基本的数学知识，像简单的计算概率。
还有基本的生活常识和行业常识。
比如你要给互联网公司做风险管理，你得懂互联网这个行业是怎么回事儿。
按我的经验，了解事情本身的运作逻辑就像掌握了风险管理的密码。
④应用价值：就拿创业来说，如果做了风险管理，资金链断裂、决策失误这些风险就能更好地避免或者应对。
在个人生活里，风险管理就像天气预报，让我们提前知道可能的“风暴”，从而做好防范。
例如买保险就是一种风险管理的实践，防止意外或者疾病带来的沉重经济负担。
二、知识体系①知识图谱：风险管理在企业管理、金融投资等学科里都处于中心位置。
因为它贯穿始终，从开始做计划，到中间执行，再到最后评估，都离不开对风险的管控。
②关联知识：和成本管理、资源管理等等联系可紧密了。
就像一个大网里的线条，互相交织。
比如说成本管理，如果没有考虑风险要素，可能预算就超支了，因为风险发生可能会带来额外的成本支出。
③重难点分析：- 掌握难度：中等偏上吧。
难点在于准确预测风险的发生可能性和影响程度。
因为很多时候，风险是很隐蔽、多变的。
就像海里的暗礁，你不知道它在哪里，也不知道它什么时候会让你的船搁浅。
- 关键点：风险识别、风险评估和应对措施的制定。
这里面风险识别像找人，你得从一堆人里把那个有风险的事儿找出来；风险评估呢就像给找到的这个人量身高体重，看看他到底有多“危险”；应对措施制定就是给他安排个去处，是赶走还是留在身边看着。
《公司战略与风险管理》知识点总结
《公司战略与风险管理》知识点总结公司战略与风险管理是企业管理的重要组成部分，能够帮助企业迅速应对外部变化，降低风险，保护企业利益。
以下是公司战略与风险管理的知识点总结。
一、战略管理1.定义：战略管理是指企业根据内外部环境的变化，结合自身的资源能力，通过合理的目标制定、战略选择和战略实施，提高企业竞争优势，实现可持续发展的管理过程。
2.环境分析：包括宏观环境和行业环境分析，通过对外部环境的了解和判断，确定企业的发展方向。
4.目标制定：包括长期目标和短期目标的设定，为企业发展提供明确的方向和目标。
5.战略选择：包括成本领先战略、差异化战略和专注战略，根据企业资源和市场需求选择适合的战略。
6.战略实施：包括战略执行和战略控制，通过全面实施战略，并对战略执行进行监控，确保战略的有效实施。
二、风险管理1.定义：风险是指不确定因素对企业目标实现的影响，风险管理是指企业采取一系列预防和应对措施，降低和控制风险，保护企业利益的管理活动。
2.风险识别：通过风险辨识方法，对企业可能面临的风险进行识别和分类。
3.风险评估：包括风险概率评估和风险影响评估，对风险的可能性和影响程度进行评估，确定风险的优先级。
4.风险应对策略：包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等策略，根据风险的性质和可控性选择相应的风险应对策略。
5.风险控制：根据风险管理计划，监督和管理风险控制措施的实施，确保风险得到有效控制。
6.风险监测和评估：定期对风险进行监测和评估，及时发现和应对新出现的风险。
三、公司战略与风险管理的关系1.强调战略风险：公司战略和风险管理密切相关，企业在制定战略的同时要关注战略风险，即战略实施过程中可能面临的风险。
2.统一战略和风险管理：战略和风险管理不是孤立的活动，而是相互关联和相互支持的，需要统一的管理框架和流程。
3.强调风险意识：战略管理中应强调风险意识，将风险考虑为企业决策的重要因素，并在战略实施中采取相应的风险控制措施。
风险管理知识点_精简版
风险管理知识点_精简版风险管理是指为了应对潜在的风险而制定的一系列策略和措施的过程。
在日常生活和工作中，我们都会面临各种各样的风险，如自然灾害、经济风险、金融风险等。
了解和掌握风险管理的知识，可以帮助我们更好地处理和减轻风险，避免或减少潜在的损失。
以下是风险管理的一些核心知识点。
1.风险的定义和分类风险是指不确定事件发生的可能性以及其可能带来的负面影响。
风险可以分为内部风险和外部风险。
内部风险是指组织内部因素引起的风险，如人力资源管理不善、运营管理不当等。
外部风险是指外界环境因素引起的风险，如市场风险、政策环境风险等。
2.风险识别与评估风险识别是指通过对潜在风险进行分析和判断，确定组织所面临的各种风险。
评估是指对已经识别的风险进行评估，确定其发生的可能性和可能带来的影响。
风险评估可以通过量化和定性两种方法进行。
3.风险控制策略在确定了风险后，需要采取措施来控制风险。
风险控制策略包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等。
风险规避是指通过不进行或避免项活动来减少风险发生的可能性。
风险转移是指将风险转移给其他方，通常通过购买保险等方式实现。
风险减轻是指通过采取措施减少风险的影响。
风险接受是指认识到风险的存在，并决定承担相应的风险。
4.风险监控与应对风险监控是指对已经发生的风险进行跟踪和监测，及时发现风险的变化和演变。
风险应对是指在风险发生后采取相应措施，减轻风险带来的影响。
风险监控和应对需要建立有效的风险管理体系和措施，及时收集和分析风险的相关信息，并制定相应的应对策略。
5.风险沟通与参与风险沟通是指在风险管理过程中进行信息交流和沟通，确保各方对风险有清晰的认识和理解。
风险参与是指将风险管理当作全员参与的过程，鼓励组织内部各个层级的员工积极参与风险管理活动，提供意见和建议。
6.持续改进与学习风险管理是一个持续的过程，需要不断进行评估和改进。
组织在进行风险管理过程中要总结经验教训，发现问题和不足，并及时采取改进措施。
金融风险管理知识点
金融风险管理知识点金融风险管理是指在金融业务中，通过识别、评估和控制各种风险，采取合适的措施以保护金融机构的资产、维护业务稳定，并确保金融市场的正常运行。
在这篇文章中，我们将介绍一些金融风险管理中的重要知识点。
1. 风险的分类在金融风险管理中，风险可以分为市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等几个主要分类。
- 市场风险是指由于市场行情波动导致的金融损失，包括股票、债券、外汇和商品市场的波动等。
- 信用风险是指在金融交易中，交易对手方无法履行其相关义务所带来的损失。
- 流动性风险是指在市场出现不利情况时，资产无法迅速变现为现金，从而导致资金紧张的情况。
- 操作风险是指由于内部或外部不良行为、过失或系统失效而导致的金融损失。
2. 风险评估和度量风险评估是指定量地对风险进行评估，以确定其可能造成的损失程度。
各种风险的度量方法也各不相同。
- 在市场风险管理中，常用的度量方法包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法等。
- 信用风险评估主要依赖于评级机构的信用评级，还可以通过建立内部评级模型对风险进行度量。
- 流动性风险的度量方法包括流动性需求的测试和压力测试等。
- 对于操作风险，常用的度量方法包括损失事件数据的分析和操作风险指标的计算等。
3. 风险控制和管理风险控制是指通过采取各种措施，限制和控制风险的发生和传播。
金融机构可以采用多种方式来控制和管理风险。
- 在市场风险管理中，常见的控制措施包括多元化投资组合、风险对冲和期权交易等。
- 信用风险控制可以通过与信用评级较高的交易对手进行交易、合理设置信用额度和采用信用衍生品等方式来实现。
- 流动性风险的控制可以通过建立合理的流动性监测和管理机制，确保资金流动的畅通。
- 操作风险控制主要包括建立有效的内部控制体系、加强员工培训和提高内部流程的透明度等方面。
4. 风险监管和稳定性金融风险管理的稳定性是金融市场和金融机构能够抵御外部冲击和承担内部风险的能力。
风险管理许谨良知识点总结
风险管理许谨良知识点总结风险管理许谨良知识点总结风险管理许谨良考试复习资料三、按照人员和单位分类，可以把风险划分为哪些种类？（ 1）自然风险自然风险是指由于自然因素的影响而引发的事故风险。
主要有火灾、爆炸、地震、滑坡、泥石流等。
（ 2）社会风险社会风险是指由于人类行为的影响而造成的风险，如战争、盗窃、抢劫、爆炸等。
（ 3）技术风险技术风险是指由于科学技术进步而带来的风险。
（ 4）经营风险经营风险是指企业在经营活动中可能发生的各种风险，它可分为财务风险和非财务风险。
财务风险是指企业在生产经营过程中因利率变化或汇率变化等因素引起的财务损失，非财务风险则是指因竞争失败而导致的企业亏损。
（ 5）政治风险政治风险是指由于国家的政治变革及其他社会问题引发的风险。
如恐怖袭击、人权侵犯等。
四、风险管理的原则包括： 1）全面的原则； 2）预防性原则； 3）经济性原则； 4）最小化原则； 5）协调性原则。
五、风险管理目标主要包括： 1）减少风险事件的发生；2）使风险的危害降低到最小程度； 3）避免或降低承担无法承担的风险。
六、重要的风险管理策略有： 1）回避风险； 2）风险转移；3）自留风险； 4）损失控制； 5）风险保留； 6）风险补偿。
七、实施风险管理策略的主体有： 1）组织本身； 2）社会公众； 3）专业中介机构； 4）个人。
八、风险分析的主要方法有：头脑风暴法、德尔菲法、鱼骨图法、流程图法。
九、风险管理方法包括： 1）减轻风险； 2）组合风险分散； 3）承担风险； 4）风险保留； 5）风险补偿。
十、风险管理系统主要由哪几部分组成？（ 1）风险评估系统；（ 2）风险决策系统；（ 3）风险控制系统；（ 4）风险监督系统。
十一、风险识别的方法包括： SWOT分析法、头脑风暴法、德尔菲法、流程图法、重要性排序法。
十二、影响财务报表使用者判断的因素包括： 1）内部报告信息的可靠性； 2）内部报告信息的适时性； 3）内部报告信息的完整性； 4）内部报告信息的及时性。
09《风险管理》知识点：限额管理
限额是指对某⼀客户(单⼀法⼈或集团法⼈)所确定的、在⼀定时期内商业银⾏能够接受的信⽤风险暴露，它与⾦融产品和其他维度信⽤风险暴露的具体状况、商业银⾏的风险偏好、经济资本配置等因素有关。
1. 单⼀客户限额管理针对单⼀客户进⾏限额管理时，⾸先需要计算客户的债务承受能⼒，即客户凭借⾃⾝信⽤与实⼒承受对外债务的能⼒。
⼀般来说，具体决定⼀个客户(个⼈或企业/机构)债务承受能⼒的主要因素是客户信⽤等级和所有者权益，由此可得：MBC(Maximum Borrowing Capacity)是指债务承受额;EQ(Equity)是指所有者权益;LM(Lever Modulus)是指杠杆系数;CCR(Customer Credit Rating)是指客户资信等级;f(CCR)是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数系数。
商业银⾏在考虑对客户守信时不能仅仅根据客户的债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银⾏的原有授信、在本⾏的原有授信和准备发放的新授信⼀并加以考虑。
在实际业务中，商业银⾏决定客户授信额度还受到其他相关政策的影响，例如银⾏的存款政策、客户中间业务情况、银⾏收益情况等。
此外，确定客户信贷限额还要考虑商业银⾏对该客户的风险容忍度，可以⽤客户损失限额(Customer Maximum Loss Quota，CMLQ)表⽰。
2. 集团客户限额管理集团统⼀授信⼀般分“三步⾛”：对其授信时应注意以下⼏点：l 统⼀识别标准，实施总量控制。
l 掌握充分信息，避免过度授信。
l 主办银⾏牵头，协调信贷业务。
l 尽量少⽤保证，争取多⽤抵押。
l 授信协议约定，关联交易必报。
3. 国际与区域限额管理(1)国家风险限额国际风险限额是⽤来对某⼀国家的风险暴露管理的额度框架。
国家风险暴露包含⼀个国家的信⽤风险暴露、跨境转移风险以及ERS(⾼压⼒风险事件情景)风险。
国家信⽤风险暴露是指在某⼀国设有固定居所的交易对⽅(包括没有国外机构担保的驻该国家的⼦公司)的信⽤风险暴露，以及该国家交易对⽅海外⼦公司的信⽤风险暴露。
风险管理知识点
风险管理知识点风险管理是指在商业和投资活动中识别、评估和应对潜在风险的过程。
它是任何企业或组织都需要深入了解和应用的重要领域。
本文将介绍一些风险管理的关键知识点。
一、风险识别风险识别是风险管理的第一步。
它涉及确定可能会对组织目标或项目实施产生负面影响的事件或情况。
在进行风险识别时，可以采用以下方法：1. SWOT 分析：通过评估组织的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats），确定可能存在的风险。
2. 利益相关方分析：识别可能会对组织利益产生重大影响的利益相关方，并了解他们的需求和期望。
3. 专家咨询：请教相关领域的专业人士，获取他们的经验和意见，以便确定潜在的风险。
二、风险评估风险评估是确定风险的严重程度和发生概率的过程。
在进行风险评估时，可以使用以下方法：1. 可能性和影响矩阵：根据风险事件发生的可能性和对组织的影响程度，对风险进行分类和评估。
2. 统计分析：基于历史数据和统计模型，对潜在风险进行定量分析，以估计其概率和影响。
3. 专家评估：依靠专家团队的知识和经验，对风险进行主观评估。
三、风险应对风险应对是指制定措施以应对已识别的风险。
以下是几种常见的风险应对策略：1. 风险规避：采取措施避免或减少风险的发生，例如停止某项活动或调整业务策略。
2. 风险转移：将风险转移到其他方，例如购买保险或签署合同来分担风险。
3. 风险缓解：采取措施减少风险的潜在影响，例如备份数据、建立应急计划等。
4. 风险接受：在无法采取其他风险应对措施时，选择接受风险并承担其影响。
四、风险监控与控制风险监控与控制是确保组织能够及时应对风险的关键步骤。
以下是几种常见的风险监控与控制策略：1. 监测指标：建立风险监测系统，跟踪关键指标，及时发现和识别潜在风险。
2. 定期审查：定期审查风险管理计划和策略，确保其适应组织的变化和环境的变化。
3. 建立沟通渠道：建立有效的沟通渠道，以便利益相关方能够及时报告潜在风险和问题。
风险管理许谨良知识点总结
风险管理许谨良知识点总结1。
风险包括经济、政治、社会和技术四个方面的风险，这四个方面是紧密相连，互相影响的。
2。
风险有积极和消极之分。
积极的风险使企业增加收益；消极的风险使企业减少收益甚至蒙受损失。
3。
由于各种原因引起的企业利益的变化都是风险。
4。
从风险本身的特点来看，它有以下五个特征：不确定性，风险发生的不确定性和未来结果的不可预知性，损失的客观存在性，潜伏期长短的不确定性，风险后果影响的广泛性。
许谨良在《风险管理》一书中将企业的风险分为内部和外部，内部风险就是指企业内部可能出现的各种情况，如计划的调整，合同条款的修改，设备检查时发现的隐患，产品的成本的超支等都属于内部风险。
外部风险是指企业与企业之间或者企业与客户之间所形成的关系中可能出现的风险，如投标失败，保证金不足，供应商违约，债务到期等。
5。
建立风险管理组织机构，实施分级管理，职责权限要明确，并制定必要的管理程序和规章制度。
6。
树立全员风险意识，通过学习，提高全员素质，以强化风险意识，并逐步养成良好的风险管理文化。
7。
根据风险管理的对象，可以将风险划分为财务风险和非财务风险两大类。
财务风险主要包括融资风险，投资风险，资产流动性风险，收益分配风险和再投资风险。
非财务风险主要包括环境风险，市场风险，信息技术风险，人力资源风险等。
而进行有效的风险管理，必须考虑组织所处的环境，选择适当的战略，并与具体的内部条件和外部环境相匹配。
8。
建立风险监控系统，针对风险管理的对象和目标，采用多样化的方法，及时准确地对风险状态进行评价，对重大的风险事项及时预警。
9。
风险监控的重点应放在可能对企业造成重大[gPARAGRAPH3]危害的重大风险上，并对其风险状态进行持续监控，以便将其控制在萌芽状态。
10。
有效的风险管理要求企业具有开放的心态和严谨的工作作风，即时刻保持风险管理意识，将风险管理贯穿于企业的每一个经营活动和管理环节，并做到以下三点：一是从整体利益出发，正确认识风险管理与业务发展的辩证关系；二是时刻关注行业内外的风险事件，防患于未然；三是重视风险管理，并使其渗透到企业的每一个经营环节。
风险管理知识点归纳
风险管理知识点归纳风险管理是指通过识别、评估、规划和监控风险，以及采取相应措施来应对风险，从而保护组织的利益和实现其目标。
以下是几个风险管理的重要知识点：1. 风险识别风险识别是风险管理的起点，它涉及识别可能对组织目标产生负面影响的不确定性因素。
这包括对内外部环境的分析，以确定潜在风险的来源和可能性。
2. 风险评估风险评估是对已识别的风险进行评估和量化的过程。
这包括确定风险的概率和影响程度，并根据其严重性和优先级来制定应对策略。
3. 风险规划风险规划是制定并实施应对风险的策略和计划。
这包括确定适当的风险管理方法，制定风险预防和减轻措施，并安排资源和责任分配。
4. 风险监控风险监控是持续追踪和评估已识别的风险的过程。
这包括监测风险的变化、识别新出现的风险，并及时采取必要的措施来管理和减轻风险。
5. 风险应对措施风险应对措施是在风险发生时采取的措施，以减轻或消除其对组织的影响。
这包括制定应急计划、建立风险转移和分担机制，并进行适当的沟通和培训。
6. 风险意识和文化风险意识和文化是指组织内部对风险的认知和态度。
建立积极的风险管理文化可以加强风险识别和应对能力，提高组织对风险的敏感性和反应能力。
7. 风险管理工具和技术风险管理工具和技术是帮助组织实施风险管理的工具、方法和技术。
这包括风险评估模型、风险分析软件、风险指标和报告等。
8. 法律和合规要求风险管理还需要考虑相关的法律和合规要求。
这包括了解适用的法律和法规，确保组织的活动符合法律要求，并采取必要的法律合规措施来管理风险。
风险管理是一个持续的过程，需要不断地识别、评估和应对风险。
通过对以上知识点的了解和应用，可以提高组织的风险管理能力，减少潜在的损失和不确定性。
银行从业初级风险管理知识点
银行从业初级风险管理知识点一、风险管理基础知识1.1 风险的定义和分类风险是指不确定性因素可能对业务、资产或负债产生的不利影响。
根据影响因素的不同，风险可以分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。
1.2 风险管理的目标和原则银行从业初级风险管理应该以保护银行资产和维护合规性为目标，遵循审慎经营原则，实施全面的风险管理，包括识别、测量、监控和控制各类风险。
1.3 风险管理框架银行从业初级应该了解银行内部控制框架（ICF）和企业治理框架（EGF），并在此基础上建立适合自身特点的综合风险管理框架。
综合框架应包括组织结构、政策和程序、人员和培训等方面。
二、市场风险管理2.1 市场风险的定义和类型市场风险是指由于市场价格波动而导致投资组合价值下跌或者无法实现预期收益的风险。
市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等。
2.2 市场风险测量方法银行从业初级应该了解市场价值敞口（MVaR）和历史模拟两种常见的市场风险测量方法，并了解它们的优缺点和适用范围。
同时还应该了解其他一些补充性的市场风险测量方法，如压力测试和情景分析等。
2.3 市场风险控制方法银行从业初级应该了解市场风险控制方法，包括交易限额、交易前批准、止损限制、对冲和多元化等。
同时还要注意监控市场波动情况，及时调整投资组合。
三、信用风险管理3.1 信用风险的定义和类型信用风险是指因借款人或发行人违约而导致债权人或投资者遭受损失的可能性。
信用风险可以分为违约风险、评级迁移风险和集中度风险等。
3.2 信用评级体系银行从业初级应该了解信用评级的概念和作用，以及常见的信用评级体系，如穆迪、标普和惠誉等。
同时还应该了解信用评级的限制和局限性。
3.3 信用风险管理方法银行从业初级应该了解信用风险管理方法，包括风险分散、担保、保证金和保险等。
同时还要注意定期审查借款人或发行人的财务状况，并及时调整授信额度。
四、操作风险管理4.1 操作风险的定义和类型操作风险是指由于内部失误、不当行为或系统故障而导致的损失可能性。
风险预控基础必学知识点
风险预控基础必学知识点以下是风险预控基础必学的知识点：1. 风险概念：风险是指不确定事态发展带来的可能损失。
了解风险的概念和分类是风险预控的基础。
2. 风险识别与评估：通过对组织内外环境的调查和分析，识别可能存在的风险，并对其进行评估，确定其发生概率和影响程度。
3. 风险管理流程：包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监测和风险应对等环节。
了解风险管理的全过程，有助于建立完善的风险预控措施。
4. 风险控制方法：根据风险评估结果，采取不同的控制方法来降低风险的发生概率和影响程度。
常见的控制方法包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等。
5. 风险监测与应对：建立有效的风险监测体系，及时发现和跟踪风险的动态变化。
同时制定合理的风险应对措施，以应对风险的突发情况。
6. 决策分析工具：运用各种决策分析工具，如SWOT分析、敏感性分析和决策树等，辅助决策者更好地预测和评估风险，做出明智的决策。
7. 指标体系与监测评估：建立科学合理的风险指标体系，对风险进行监测和评估，及时发现异常情况并采取相应措施。
8. 风险文化建设：培养和强化组织成员的风险意识和风险管理能力，形成良好的风险文化，以提高组织的风险预控能力。
9. 法律法规与合规管理：了解相关的法律法规，确保组织行为符合法律规定，避免违反法律法规而导致的风险。
10. 信息化风险管理：随着信息技术的快速发展，了解信息化风险管理的基本原理和方法，加强对信息系统和数据的安全保护。
以上是风险预控基础必学的知识点，通过学习和实践这些知识点，可以提高风险预控的能力，有效降低风险对组织的损害程度。
安全生产风险管理体系知识
安全生产风险管理体系知识安全生产风险管理体系知识归纳安全生产风险管理体系是一种系统化、程序化和标准化的安全管理模式，旨在降低企业生产过程中的风险和事故发生率。
以下是安全生产风险管理体系的一些主要知识点：1.风险评估：安全生产风险管理体系强调对生产过程中的风险进行全面评估，包括设备、工艺、环境、人员、管理等各方面的因素，以便找出潜在的安全隐患和风险。
2.风险控制：根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，包括改善设备、更新工艺、加强人员培训、完善管理制度等，以降低事故发生的可能性。
3.监测与预警：通过定期监测和预警，及时发现生产过程中的异常情况，采取相应的措施进行纠正，防止事故的发生。
4.应急预案：制定应急预案，明确应急响应程序、应急资源、救援队伍和责任人等，以便在事故发生时迅速启动应急救援，最大程度地减少人员伤亡和财产损失。
5.持续改进：安全生产风险管理体系强调持续改进，通过不断优化风险评估、风险控制和监测预警等环节，提高企业生产过程中的安全水平，降低事故发生的概率。
以上是安全生产风险管理体系的一些主要知识点，希望对您有所帮助。
安全生产风险管理体系知识大全安全生产风险管理体系是一种系统化、程序化和标准化的安全风险控制方法。
下面是一些安全生产风险管理体系的知识大全：1.风险评估：识别和分析危害源，评估风险的大小和可能的影响，确定风险优先控制顺序，制定风险削减目标和措施。
2.风险控制：采取工程技术、管理、个体防护等措施，以控制和减少风险。
3.应急准备：评估和规划应急预案、应急资源、应急培训和演练，以有效应对突发事件。
4.隐患排查治理：建立隐患排查治理制度，对隐患进行评估和分级，及时整改和监控，防止隐患转化为事故。
5.风险评估与控制技术：包括风险矩阵、风险图、风险削减技术等，用于更详细地了解风险控制措施。
6.法律法规标准：介绍相关的安全生产法律法规和标准，帮助了解安全生产风险管理体系的建设要求。
7.危险化学品安全：介绍危险化学品的分类和特性，以及相关的安全管理要求。
风险管理知识点
第一节风险与风险管理一、风险概念：风险是不确定性对目标的影响。
理解定义需要从以下四个方面把握：（1）企业风险与企业战略相关。
（2）风险是一系列可能发生的结果，而不能简单地理解为最有可能的结果。
（3）风险既具有客观性，有具有主观性。
（4）风险往往与机遇并存。
二、风险的构成要素（风险因素、风险事件（事故）、损失）1、风险因素（1）定义：是指促使某一风险事件发生，或增加其发生的可能性，或提高其损失程度的原因或条件。
它是风险事件发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。
（2）分类：根据风险因素性质，可以分为：有形风险因素和无形风险因素。
有形风险因素是指直接影响事物物理功能的物质风险因素，也称为实质性风险因素。
无形风险因素是指影响物质损失的可能性和程度的非物质因素，它可以进一步分为道德风险因素和心理风险因素。
2、风险事件（事故）（1）定义：风险事件是指造成损失的偶然事故。
（2）风险事件是导致损失的直接原因，是风险与损失的媒介物。
（3）风险事件发生的根源主要有自然力作用、社会经济变动、人的行为。
3、损失（1）定义：损失是指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少。
（2)分类：直接损失是指风险事件导致导致的财产损毁和人身伤害，这类损失又称为实质损失。
间接损失则是指由直接损失引起的其他损失，即派生损失，包括额外费用损失、收入损失的责任损失等。
间接损失有时大于直接损失。
4、风险因素、风险事件、损失三者之间的关系风险因素、风险事件和损失相互依存、相互作用，风险因素引起风险事件发生或增加其发生的概率，风险事件的发生造成损失，损失的发生使风险因素和风险事件得以呈现或暴露，使风险最终形成。
三、风险管理的概念、目标和演进1、风险管理（1)定义：是企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
风险管理知识点_精简版
风险管理知识点_精简版第⼀章风险管理导论第⼀节风险的定义及构成要素⼀、风险的定义基本含义：某种事件发⽣的不确定性。
但是，在经济学、统计学、决策理论和保险学中尚⽆⼀个适⽤于他们各个领域的⼀致公认的定义。
（⼀）经济学：损失机会和损失可能性。
把风险定义为损失机会，表明风险是⾯临损失的可能性，是⼀定状况下的概率。
（⼆）统计学：实际结果与预期结果的偏差。
（三）决策理论：损失的不确定性。
⼆、风险的度量1、损失频率：⽤于度量事件是否经常发⽣2、损失程度：⽤于度量每⼀事故造成的损害图1-1风险发⽣的⼀般规律三、风险的特征(⼀)客观性。
风险是客观存在的，可以⽤概率度量风险发⽣的可能性。
(⼆)损害性。
损害是风险发⽣的后果，⽆风险则⽆保险。
(三)不确定性。
1、空间上的不确定性：损失发⽣的地点不确定2、时间上的不确定性：损失发⽣的时间不确定3、损失程度的不确定性：损失的后果不确定（四）可预测性。
⼤量风险的发⽣呈现出⼀定的规律性，奠定了保险费率确定的基础。
（五）发展性——可变性当代⾼新技术的开发与应⽤，使风险的发展性更为突出。
如使⽤⽹络和⼿机的风险，电信诈骗。
四、风险构成的要素（⼀）风险因素风险因素：引起或增加风险事件发⽣的各种原因或条件，或者风险事件发⽣时，导致损失扩⼤的原因或条件。
通常分为三种：①物质风险因素：与物质的物理功能有关，与⼈⽆关——有形的；②道德风险因素：与⼈的修养有关，偏重于⼈的恶意⾏为——⽆形的；③⼼理风险因素：与⼈的⼼理状态有关，偏重于⼈的善意⾏为——⽆形的；实质风险因素风险因素道德风险因素⼈为风险因素⼼理风险因素（⼆）风险事故：风险事件的具体表现形式——风险的载体风险事故，也称风险事件，是造成⽣命财产损害的偶发事件，是造成损害的直接的、外在的原因，是损害的媒介物。
（三）损失——风险事件的结果，包括直接损失和间接损失⾮故意的、⾮计划的、⾮预期的经济价值的减少。
（1)直接损失（Physical Loss)风险事故直接造成的有形损失，所保风险的第⼀结果（2)间接损失（Consequential Loss)由直接损失引发的⽆形损失，所保风险的第⼆结果包括：额外费⽤损失（Extra Expense Loss)收⼊损失(Income Loss)责任损失(Liability Loss)★风险因素、风险事故与损失之间的关系：三者共同构成了风险。
企业风险管理基础知识
企业风险管理基础知识企业风险管理基础知识是指企业通过对内外环境进行全面分析，识别、评估和应对各种潜在的风险，以最小化损失、最大化机会的一系列管理活动。
下面是企业风险管理的几个基础知识点：1. 风险识别：企业需要对内外环境进行全面分析，识别出潜在的风险因素。
内部风险可能来自于组织结构、人员操作、信息系统等方面；外部风险包括政策法规、竞争对手、市场波动等。
通过风险识别，企业可以提前预知可能发生的风险，有针对性地进行管理和控制。
2. 风险评估：企业需要对识别出的风险进行评估。
评估的目的是确定风险的严重程度和影响范围，从而为制定相应的风险管理策略提供依据。
评估可以通过定性和定量的方法进行，常用的工具包括风险矩阵、概率分析、影响分析等。
3. 风险管理策略：企业需要制定风险管理策略，以应对潜在的风险。
常用的策略包括风险规避、风险减轻、风险转移和风险接受。
具体的策略选择需要根据风险产生的原因、风险的严重程度和影响范围等因素进行判断。
同时，风险管理策略也需要考虑到企业的资源和能力，以确保策略的可行性和有效性。
4. 风险监控与控制：企业需要建立相应的风险监控与控制机制，及时发现和识别风险的变化，并采取相应的措施进行控制和调整。
风险监控可以通过建立风险指标、定期进行风险检查等方法进行。
同时，企业还需要建立风险管理团队，负责风险管理工作的协调和执行。
5. 风险应急预案：企业需要制定应急预案，以应对突发风险事件。
应急预案可以明确责任分工、应对措施和沟通机制，以确保在风险事件发生时能够快速有效地采取应对措施，保障企业的正常运营和利益。
企业风险管理是一项系统的工作，需要企业全员参与，不断进行风险管理的识别、评估和控制。
通过有效的风险管理，企业可以提前预知可能发生的风险，避免或减少损失，并灵活应对风险带来的机遇，提升企业的竞争力和可持续发展能力。
企业风险管理是所有企业都需要关注的重要方面，尤其对于面临多变市场和竞争激烈的商业环境的企业来说，更是至关重要。
会计风险管理知识点汇总
会计风险管理知识点汇总在当今的商业环境中，企业面临着众多的风险，其中之一就是会计风险。
会计风险管理是为了保护企业的财务稳定和信用而采取的一系列措施和方法。
本文将对会计风险管理的相关知识进行汇总。
1. 会计风险概述会计风险是指会计活动过程中可能导致财务数据不准确、不完整或不可靠的因素。
它包括内部风险和外部风险。
内部风险是由公司内部的管理不善、操作不当等因素引起的；外部风险是来自经济、政治、法律和市场等外部环境的因素。
2. 内部控制内部控制是企业管理者为达到预定目标而制定的一系列政策、规定、程序和措施。
它的目的是确保财务报告的准确性和可靠性。
内部控制的主要内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督。
3. 风险评估风险评估是会计风险管理的重要步骤。
通过对企业内部和外部环境的评估，识别和量化会计领域的各种潜在风险。
风险评估可以帮助企业管理者及时发现潜在的风险，并采取相应的措施进行防范和应对。
4. 风险应对措施在风险评估的基础上，企业需要采取相应的风险应对措施。
常见的风险应对措施包括风险转移、风险分散、风险避免和风险降低。
其中，风险转移是指将风险转移给外部机构，如购买保险；风险分散是指将风险分散到多个不同的业务或地区；风险避免是指避免从事高风险的业务活动；风险降低是指通过完善内部控制、加强监督等方式降低风险的概率和影响。
5. 风险监督风险监督是会计风险管理的重要环节。
通过建立风险监督体系，及时发现和跟踪风险状况，确保企业能够及时做出调整和应对。
风险监督的主要手段包括内部审计、风险报告和风险管理委员会。
6. 诚信文化建设诚信文化建设是防范会计风险的基础。
企业应该加强对员工的职业道德教育和诚信意识培养，树立和弘扬诚信、公平、透明的企业文化。
只有在诚信的基础上，企业才能建立起完善的内部控制体系和风险管理机制。
7. 现代科技应用现代科技的发展为会计风险管理提供了新的手段和方法。
企业可以借助信息技术来提高会计信息系统的准确性和可靠性。
中级会计实务考试风险管理必考知识点概述
中级会计实务考试风险管理必考知识点概述风险管理是企业管理中非常关键的一门学科，而在中级会计实务考试中，风险管理也是一个必考的知识点。
本文将概述中级会计实务考试中与风险管理相关的必考知识点，帮助考生更好地复习和备考。
一、风险管理概述风险管理是指企业为了达成其业务目标，从风险管理的角度出发，采取合适的措施、方法和工具，对风险进行评估、识别、分析、控制和监控的过程。
风险管理的目的在于降低风险对企业造成的潜在损失，提高企业的绩效和竞争力。
二、风险管理的基本原则1. 综合性原则：风险管理应该是企业整体管理的重要组成部分，与企业的战略和业务运营密切相关，不应被孤立看待。
2. 风险识别原则：企业应该通过对内部和外部环境进行全面的分析，及时识别和评估潜在的风险因素。
3. 风险评估原则：企业应根据风险的概率和影响程度，对风险进行评估和分类，确定其优先级和管理策略。
4. 风险控制原则：企业应采取适当的措施和方法，通过建立有效的控制系统，降低风险对企业的负面影响。
5. 风险监控原则：企业应定期对已经实施的风险控制措施进行监控和评估，及时发现和解决潜在的风险问题。
三、风险管理的过程1. 风险管理的策划：确定风险管理的目标、范围、方法和时间表，制定风险管理计划。
2. 风险识别与评估：通过调研和分析，确定内外部环境中的风险因素，并对其进行潜在影响程度和可能性的评估。
3. 风险控制与应对：制定适当的风险应对策略和控制方法，包括风险规避、风险转移、风险减轻等手段。
4. 风险监控与反馈：建立风险监控体系，及时发现风险的变化和演变趋势，并采取相应的纠正措施。
5. 风险沟通与报告：与相关利益相关方进行风险沟通和报告，增加对风险管理的透明度和共识。
四、风险管理的方法和工具1. SWOT分析：通过对企业的优势、劣势、机会和威胁进行分析，帮助企业确定内外部风险因素。
2. 风险矩阵：通过将风险的可能性与影响程度进行矩阵化，帮助企业确定风险的优先级和管理策略。
PMP风险管理知识点
PMP风险管理知识点风险管理效用函数：风险的跟随者、中立者和规避者信息收集技术：头脑风暴，德尔菲技术，访谈，根本原因分析SWOT分析：优势、劣势、机会、威胁数据收集和表现技术：访谈，概率分布概率影响矩阵：深灰色DD高风险中灰色DD低风险浅灰色DD中等风险定量风险分析和建模技术：敏感性分析：用于确定哪些风险对项目的潜在影响最大。
龙卷风图预期货币价值分析（EMV）：EMV=P*V+P*V+。
P（概率），V（结果）决策树建模和模拟：蒙特卡洛技术风险应对策略：消极：回避，转移，减轻，接受（主动，被动）积极：开拓，分享，提高，接受建议的纠正措施：应急计划、应急措施风险的触发因素，征兆，预警信号剩余风险风险管理计划描述如何安排和实施项目风险管理，包括：方法角色与职责预算时间安排风险类别风险概率和影响概率影响矩阵的定义修订的干系人承受力报告格式轨道风险登记册风险识别的输出：1、已识别风险清单2、潜在应对措施清单实施定性风险分析输出：1.项目风险相对排名或上级清单2。
按类别分类的风险3、风险成因或需特别关注的项目领域4、近期就需应对的风险观察清单5、需进一步分析与应对的清单6、低优先级风险观察清单7、定性风险分析结果的趋势实施定量风险分析输出：1.项目的概率分析2、实现成本和时间目标的概率3、量化风险优先级清单4、定量风险分析结果的趋势规划风险应对输出：1.确定的风险和描述、受影响的项目区域、风险原因以及对项目目标的潜在影响响2.风险责任人及其职责3。
风险优先级清单4。
商定的应对战略5、实施应对策略所需的行动6、触发因素，征兆和预警信号7.执行应对战略所需的预算和计划活动8。
应急预案和启动应急预案的触发因素9。
反弹计划10、残余风险，有意接受的风险11、次生风险（即发风险）12.根据项目的定量风险分析和组织的风险临界值，计算出的应急储备监测风险输出： 1、风险再评估，风险审计和定期风险审查结果，还可能需要删去不复存在的风险并释放相应的储备2、项目风险和风险应对的实际结果。
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风险管理知识框架商业银行风险管理策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避（不做业务，不承担风险）、风险补偿（造成实际损失之前）。
会计资本，即资产减去负债的所有者权益，包括：实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备、未分配利润。
监管资本，分为核心资本和附属资本。
核心资本又称一级资本，包括：权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。
附属资本又称二级资本，包括：未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。
经济资本，应对非预期损失而应该持有的资本金。
衡量商业银行盈利能力的两项指标：股本收益率（ROE）、资产收益率（ROA）。
信用风险信用风险计量：客户信用评级、债项评级客户信用评级，评价结果是信用等级和违约概率。
评级方法包括：专家判断法、信用评分模型、违约概率模型）。
违约概率模型包括：RiskCale模型、Credit Monitor模型、KPMG 风险中性定价模型、死亡率模型。
债项评级，反应客户违约后的债项损失大小。
违约风险暴露，违约损失率。
信用风险组合的计量：违约相关性、信用风险组合计量模型、信用风险组合的压力测试。
信用风险组合计量模型包括：CreditMetrics模型、Credit Porfolio View模型、Credit Risk+模型。
信用风险控制：限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。
信用风险资本计量：标准法、内部评级法（分为初级和高级）。
市场风险市场风险分为：利率风险（包括：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险）、汇率风险（包括黄金价格波动）、股票价格风险、商品价格风险。
商业银行的表内外资产分为：银行账户资产（归入银行账户最典型的是存贷款业务，按历史成本计价）、交易账户资产（记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。
）名义价值（历史成本所反映的账面价值）、市场价值、公允价值（可用市场价值代表）、市值重估（盯市、盯模）敞口，广义即发现暴露，狭义即外汇敞口头寸。
久期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。
久期缺口，对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。
市场风险计量方法：缺口分析，衡量利率变动对银行当期收益的影响；久期分析，银行资产负债利率敏感度的分析；外汇敞口分析，衡量汇率变动对银行当期收益的影响；风险价值VaR，在一定持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。
敏感性分析，单个市场风险要素的微小变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
压力测试，评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。
情景分析，包括基准情景，最好的情景，最坏的情景。
事后检验市场风险控制方法：限额管理（交易限额、风险限额、止损限额）、风险对冲、经济资本配置。
监管资本计量：市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）*VaR最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值0-1之间；VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。
操作风险操作风险分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。
人员因素包括：内部欺诈、失职违规、知识技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法；内部流程包括：财务会计错误、文件合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控报告、支付结算错误、交易定价错误；系统缺陷包括：数据信息质量，违反系统安全规定，系统设计开发的战略风险，系统的稳定性、兼容性、适宜性；外部事件包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。
识别方法：自我评估法、因果分析模型。
评估方法：自我评估法(最广泛、最成熟)、关键风险指标法(KRIs，相关性、可计量性、风险敏感性、实用性)。
风险缓释：连续经营方案、商业保险、业务外包。
风险控制：柜台业务、法人信贷业务、个人信贷业务、资金交易业务、代理业务。
操作风险资本计量：标准法、替代标准法、高级计量法（置信度99.9%，观测期1年）。
流动性风险流动性风险分为资产流动性和负债流动性。
流动性风险评估：流动性比率/指标法现金流分析法缺口分析法（广泛运用），针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。
久期分析法，利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化。
流动性风险监测与控制方法：流动性风险预警、压力测试、情景分析。
风险管理预测试卷一1、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策的执行情况。
2、商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。
3、巴塞尔管理委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸计量方法是短边法。
4、个人客户的历史数据特点是数量多，历史信息规律性强，因此主要采用基于历史数据统计的评分模型计量个人客户的信用风险。
5、应采用情景分析法，并结合专家意见对操作风险模型进行压力测试。
6、内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级债项的违约概率。
7、按照国际惯例，对企业信用评定采用的办法是信用评级办法。
信用评级又称资信评级，是一种社会中介服务，将为社会提供资信信息，或为单位提供决策参考。
而信用评分是只根据客户的信用历史资料，利用一定的信用评分模型，得到不同等级的信用分数。
信用评级多用于对企业的信用评定，信用评分多用于对个人的信用评定。
8、集团客户是指以资本为主要连接纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司以及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身不具有企业法人资格。
9、人民币超额准备金=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额*100%10 拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）11、预期收入理论指现代银行承作多种放款，且借款人以分期付款方式偿还贷款也相当普遍，故银行以借款人未来收入为基础而估算还债计划，并据以安排其放款的期限结构，便能维持银行的流动性。
它属于负债风险管理模式。
真实票据论、转换能力论、存款理论都属于资产管理理论。
12、久期分析的缺陷：只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险；不能准确反映利率较大波动幅度的头寸价值的变动；只描述了头寸价值与利率变动的线性变动。
13、外币超额备付金率=（在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金）/外币各项存款期末余额*100% 注：人民币、外币超额备付金率均不得低于2% 14、按照新资本协议第三支柱市场纪律的要求，银行应及时公开披露包括适用范围、资本结构、风险状态、资本充足率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等内在的信息，市场参与者信息披露应每半年进行一次，但下列情况除外：①有关银行风险管理目标及政策、报告系统口径的一般性概述的定性披露每年一次；②大的国际活跃银行和其他大银行必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分；③如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季度披露这些信息。
15、注：对银行业稳定经营最大的威胁是存款人挤提存款。
(流动性风险)16、5Cs系统、5Ps系统和CAME1s系统都是属于客户评级的专家判断法。
其中5Cs系统和5Ps系统的针对企业信用分析的专家判断法，而CAME1s系统是针对商业银行等金融机构的专家判断法。
17、针对个人的循环零售贷款应满足的标准和做法：①贷款是循环的、无抵押的、未承诺的，循环贷款被界定为在商业银行的一定限额内，贷款余额根据客户贷款的偿还情况上下浮动；②子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元（或等值货币）；③商业银行必须保证对循环零售贷款采用的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的零售贷款组合，特别是那些违约概率低的贷款组合；④必须保留子组合的损失概率数据，以便分析损失率波动情况；⑤循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致。
18、压力测试的方法有两种：情景分析、历史模拟(包括场景再现)。
19、缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。
20、市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）*VaR21、融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额（流动性风险的缺口分析法）22、远期汇率的决定性因素包括即期汇率、两种货币之间的利差率、期限。
23、方差、协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险，不能预测突发事件的风险，成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性。
24、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
25、利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。
26、外部欺诈、盗窃是给商业银行造成损失最大的操作风险。
27、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
28、华尔街的第一次数学革命是指夏普的资本资产定价模型和马克维茨资产组合理论等负债管理模式、阶段的金融理论。
29、标准法的原理是将商业银行的所有业务划分为八大类产品线，然后加总八大类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
30、中国的商业银行主要是采取基本指标法和标准法计算风险经济资本。
不过商业银行采取这两种方法只是过渡阶段的选择，一方面，这两种方法是针对操作风险较低的商业银行设计的；另一方面，高级计量法的风险敏感度更高，更能反映商业银行操作风险的真实状况。
31、次级类贷款迁徙率=起初次级类贷款向下迁徙金额/（起初次级类贷款余额-起初次级类贷款期间减少金额）*100%32、核心资本又称一级资本，包括：权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。
附属资本又称二级资本，包括：未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。
33、《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级、评分的验证提出了许多要求，包括①商业银行必须定期进行模型的验证；②商业银行必须建立一个健全的体系，用来验证评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性；③商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率；④商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较等。
34、在银行活动中，存在汇率风险的业务包括：为客户提供的外汇即期交易、远期、期货、互换、期权；进行自营外汇交易的吸收外币存款，外币贷款、债卷投资、跨境投资。
35、按照马柯维茨的假设和结论，市场上的投资者都是理性的；存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数；无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合；理性投资者可以获得自己所期望的最有资产组合。