银行从业《风险管理》知识点汇总
风险管理 银从教材
风险管理银从教材
银从教材中的风险管理部分主要涵盖了银行从业人员的风险管理知识和技能，包括风险识别、风险评估、风险控制等方面的内容。
以下是一些风险管理相关的知识点：
1. 风险管理概念：风险管理是指通过识别、衡量、评估、控制和管理各种潜在风险的过程，旨在降低银行业务经营中的风险损失。
2. 风险识别：风险识别是风险管理的第一步，主要是通过各种方法找出可能对银行经营带来不利影响的潜在风险因素。
3. 风险评估：风险评估是对识别出的风险因素进行衡量和评估的过程，包括风险发生的可能性、影响程度和风险值等。
4. 风险控制：风险控制是对已经发生或可能发生的风险采取相应的措施进行管理和控制，以降低风险损失。
5. 风险管理策略：银行从业人员需要了解和掌握各种风险管理策略，如风险分散、风险对冲、风险转移等，以应对各种可能出现的风险。
6. 内部控制：内部控制是银行风险管理的重要环节，包括健全内部制度、明确职责分工、规范操作流程等方面，以保障银行资产安全。
7. 监管政策：银行从业人员需要了解和掌握相关监管政策，如资本充足率、流动性比率等，以确保符合监管要求。
以上是银从教材中风险管理部分的一些知识点，银行从业人员需要不断学习和掌握相关知识，以提升自身的风险管理能力和水平。
银行从业资格考试风险管理重点总结
名词解释一、限额管理限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴露，它与金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况、商业银行的风险偏好、经济资本配置等因素有关。
1.单一客户限额管理针对单一客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。
一般来说，具体决定一个客户(个人或企业/机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC(Maximum Borrowing Capacity)是指最高债务承受额;EQ(Equity)是指所有者权益;LM(Lever Modulus)是指杠杆系数;CCR(Customer Credit Rating)是指客户资信等级;f(CCR)是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数系数。
商业银行在考虑对客户守信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑。
在实际业务中，商业银行决定客户授信额度还受到其他相关政策的影响，例如银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益情况等。
此外，确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度，可以用客户损失限额(Customer Maximum Loss Quota，CMLQ)表示。
2.集团客户限额管理集团统一授信一般分“三步走”：对其授信时应注意以下几点：A统一识别标准，实施总量控制。
B掌握充分信息，避免过度授信。
C主办银行牵头，协调信贷业务。
D尽量少用保证，争取多用抵押。
E授信协议约定，关联交易必报。
3.国际与区域限额管理(1)国家风险限额国际风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。
国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。
国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。
中级银行从业-风险管理教材要点
第一章风险管理基础2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险；二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损；三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大；四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。
各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松；二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐；三是监管标准不一致导致监管套利。
1.1风险管理的基本概念1.1.1风险、收益与损失金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。
预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）；非预期损失指利用统计分析方法（在一定置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失；灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
应对和吸收预期损失一提取损失准备金和冲减利润；非预期损失一资本金；灾难性损失一购买商业保险、限制业务。
1.1.2商业银行风险管理的主要策略风险分散（非系统风险）、风险对冲（管理市场风险一自我对冲与市场对冲）、风险转移（保险转移、非保险转移）、风险规避（消极）、风险补偿（价格补偿）1.1.2商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。
信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征；市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征；操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利；流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平；声誉风险是多维风险；法律风险是一种特殊类型的操作风险；与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险八大类风险之外，巴又提出了交易对手信用风险、集中度风险、银行账户利率风险等1.2商业银行风险管理的发展1.2.1风险管理与商业银行经营风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：一是承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力；二是风险管理改变了商业银行的经营模式；三是风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合；四是健全的风险管理体系能为商业银行创造价值；五是风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。
银行业初级资格考试《风险管理》常考知识点范本1份
银行业初级资格考试《风险管理》常考知识点范本1份银行业初级资格考试《风险管理》常考知识点 1银行的每项业务都是全面风险管理所覆盖的范围，而信贷业务流程涉及很多重要环节，各个业务流程应当结构清晰、职能明确，才能有利于风险管理。
1.授信权限管理商业银行内部风险管理制度必须建立在设立授信权限方面做出职责安排和相关规定，并对弹性标准做出明确的定义。
授信权限管理的原则：(1)每一交易对方均须得到一定权力层次的批准;(2)集团内所有机构进行决策应遵循一致的标准(3)每一个重要改变均须得到一定权力层次的`批准(4)风险暴露的管理均应建立在风险—收益分析基础上;(5)定期对审批人进行培训2. 贷款定价(1)贷款定价的决定要素贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。
贷款定价通常由以下因素来决定：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额①资金成本包括债务成本和股权成本;②经营成本包括日常管理成本和税收成本;③风险成本一般指预期损失。
④资本成本指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本的成本3.信贷审批授信审批或信贷决策一般应遵循下列原则：①审贷分离原则。
②统一考虑原则。
③展期重审原则。
4. 贷款转让(1)贷款转让通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，又被称为贷款出售，主要目的是为了分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。
(2)组合贷款的转让难度较大，因风险与价值评估缺乏透明度;单笔代开转让交易，但费用相对较高。
5. 贷款重组(1)贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。
(2)贷款重组的流程：成本收益分析;准备重组方案;谈判达成共识。
银行业初级资格考试风险管理备考知识点
银行业初级资格考试风险管理备考知识点银行业初级资格考试风险管理备考知识点巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。
一、信用风险定义：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，又称为违约风险。
然而，随金融市场发展和对信用风险的深入认识，当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格也会降低，导致信用风险损失，例如交易对手信用评级下降等。
对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中。
信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。
对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值;而对于衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
结算风险是一种特殊的信用风险，指的是交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金而另一方发生违约的风险，例如1974年德国赫斯塔特银行破产案，该行的破产促成了国际性金融监管机构——巴塞尔委员会的诞生。
信用风险虽然是商业银行面临风险中最重要的风险种类，但其在很大程度上由个案因素决定，与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取具有明显的非系统性风险特征。
二、市场风险(1)定义：金融资产价格和商品价格波动而给商业银行表内表外头寸造成损失的风险。
(2)主要形式：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，利率风险最重要。
利率波动会直接导致其资产价值变化，影响银行的安全性、流动性和效益性。
银行从业初级风险管理知识点
银行从业初级风险管理知识点一、风险管理基础知识1.1 风险的定义和分类风险是指不确定性因素可能对业务、资产或负债产生的不利影响。
根据影响因素的不同，风险可以分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。
1.2 风险管理的目标和原则银行从业初级风险管理应该以保护银行资产和维护合规性为目标，遵循审慎经营原则，实施全面的风险管理，包括识别、测量、监控和控制各类风险。
1.3 风险管理框架银行从业初级应该了解银行内部控制框架（ICF）和企业治理框架（EGF），并在此基础上建立适合自身特点的综合风险管理框架。
综合框架应包括组织结构、政策和程序、人员和培训等方面。
二、市场风险管理2.1 市场风险的定义和类型市场风险是指由于市场价格波动而导致投资组合价值下跌或者无法实现预期收益的风险。
市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等。
2.2 市场风险测量方法银行从业初级应该了解市场价值敞口（MVaR）和历史模拟两种常见的市场风险测量方法，并了解它们的优缺点和适用范围。
同时还应该了解其他一些补充性的市场风险测量方法，如压力测试和情景分析等。
2.3 市场风险控制方法银行从业初级应该了解市场风险控制方法，包括交易限额、交易前批准、止损限制、对冲和多元化等。
同时还要注意监控市场波动情况，及时调整投资组合。
三、信用风险管理3.1 信用风险的定义和类型信用风险是指因借款人或发行人违约而导致债权人或投资者遭受损失的可能性。
信用风险可以分为违约风险、评级迁移风险和集中度风险等。
3.2 信用评级体系银行从业初级应该了解信用评级的概念和作用，以及常见的信用评级体系，如穆迪、标普和惠誉等。
同时还应该了解信用评级的限制和局限性。
3.3 信用风险管理方法银行从业初级应该了解信用风险管理方法，包括风险分散、担保、保证金和保险等。
同时还要注意定期审查借款人或发行人的财务状况，并及时调整授信额度。
四、操作风险管理4.1 操作风险的定义和类型操作风险是指由于内部失误、不当行为或系统故障而导致的损失可能性。
银行从业资格考试-风险管理知识点总结
银行从业资格考试-风险管理知识点总结1、加权平均净资产收益率是指报告期净利润除以平均净资产，也可以通过销售收入乘以销售净利率再除以平均净资产来计算。
2、销售毛利率是指销售收入减去销售成本后，再除以销售收入并乘以100%得出的比率。
3、应收账款周转率是指销售收入除以期初和期末应收账款的平均值。
4、应收账款周转天数是指360除以应收账款周转率得出的天数。
5、存货周转天数是指360除以存货周转次数或销售成本除以存货平均余额再乘以360得出的天数。
6、融资缺口可以通过贷款平均额减去核心存款平均额来计算，也可以通过流动性资产减去借入资金来计算。
借入资金可以通过融资缺口加上流动性资产来计算，即贷款平均额减去核心存款平均额再加上流动性资产。
7、资产价值变化可以通过资产加权平均久期乘以总资产乘以利率变化时间段得出。
8、关注类贷款迁徙率是指期初关注类贷款向下迁徙金额除以期初关注类贷款余额减去期初关注类贷款期间减少金额再乘以100%得出的比率。
9、信用风险的防范需要事前识别、事中控制和事后监督和纠正。
对于法人客户的财务状况分析可以采用财务报表分析、财务比率分析和现金流量分析。
同时，还需要分析管理层风险、行业风险、生产和经营风险以及宏观经济、社会和自然环境风险等非财务因素。
对于贷款组合信用风险的识别，需要更多关注系统性风险可能造成的影响，如宏观经济因素、行业风险和区域风险等。
信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个阶段，XXX鼓励商业银行使用内部评级的方法来计量信用风险。
内部评级包括客户评级和债项评级，风险暴露分类包括主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。
其中，公司风险暴露包括中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露，零售风险暴露包括个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露和其他零售风险暴露。
客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的评价，反映客户违约风险的大小。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：关键风险指标法
银行从业资格考试《风险管理》知识点：关键风险指标法1.关键风险指标的定义操作风险关键风险指标（Key Risk Indicator，KRI）是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。
关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。
关键风险指标示例：2.关键风险指标监控的原则关键风险指标监控应遵循整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原则。
（1）整体性。
监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
（2）重要性。
监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。
（3）敏感性。
监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。
（4）可靠性。
监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。
（5）有效性。
监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。
3.关键风险指标法的应用流程关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用于评估商业银行整体的操作风险水平。
这一方法的难点在于对各项关键指标设定合理的阈值，即风险指标处于何种范围之内可以被认为是处于较低风险水平、中等风险水平或较高风险水平，并针对不同评估结果采取何种适当的风险控制措施。
具体来看，关键风险指标监控由设置关键风险指标，监控分析、报告关键风险指标，更新关键风险指标等步骤组成。
4.关键风险指标与其他管理流程的结合应用KRI数据能够监测和预警关键风险、控制措施及其变化，并提示管理层对超过数据门槛的风险变化采取相关管理措施。
银行从业《风险管理》知识点汇总
知识点1风险、收益与损失（一）风险的定义（1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。
（抽象概念）（2）风险是损失的可能性。
（本书的理解）（3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。
（现代金融风险管理理念）（二）风险与损失风险绝不能等同于损失。
损失是事后概念，风险是明确的事前概念。
两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。
金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。
预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；非预期损失通过资本金来应对；灾难性损失一般通过保险手段来转移。
知识点2风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。
我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。
风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面：（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
（2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。
从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。
（3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
（4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。
健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。
高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。
（5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。
在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平知识点3商业银行风险管理的发展（1）资产风险管理模式：20世纪60年代以前特点：偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动。
银行从业资格《风险管理》考试重点考点归纳总结
银行从业资格考试《风险管理》第四章第三、四节考点4.3 市场风险监测与控制4.3.1 市场风险管理的组织框架一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括董事会、高级管理层和相关部门三个层次：①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具别足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。
4.3.2 市场风险监测1. 市场风险报告的内容和种类市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：① 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；② 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；③ 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；④ 盈亏情况；⑤ 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；⑥ 市场风险管理政策和程序的遵守情况；⑦ 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；⑧ 事后检验和压力测试情况；⑨ 内部和外部审计情况⑩ 市场风险经济资本分配情况对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；市场风险管理的其他情况。
从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。
① 投资组合报告② 风险分解“热点”报告③ 最佳投资组合组织报告④ 最佳风险规避策略报告2. 市场风险报告的路径和频度①在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次；在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递。
②后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管。
③风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成。
202X年银行从业资格考试风险管理知识点总结
千里之行，始于足下。
202X年银行从业资格考试风险管理知识点总结202X年银行从业资格考试风险管理知识点总结风险管理是现代银行业务中非常重要的一项工作，在银行从业资格考试中也是必考的内容之一。
以下是202X年银行从业资格考试风险管理知识点的总结，主要包括风险管理的基本理论、风险管理的目标和原则、风险管理的方法和工具等内容。
一、风险管理的基本理论：1. 风险定义及特征：风险是指不确定性因素导致的可能发生的伤害或损失，它具有不确定性、可能性和危害性的特征。
2. 风险管理的目标：风险管理的目标是通过合理的决策和有效的措施，降低或控制风险的发生概率和损失程度，实现风险与收益的平衡。
3. 风险管理的原则：风险管理的原则是全面性、系统性、实效性、合规性、适度性和可追溯性。
二、风险管理的方法和工具：1. 风险识别：通过风险识别技术，对银行业务中可能面临的各类风险进行全面、系统的分析和识别，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
2. 风险评估：风险评估是对识别出的风险进行定性和定量的分析，确定风险的级别和影响程度，为风险管理决策提供科学依据。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
3. 风险控制：根据风险评估结果，采取一系列措施来控制风险的发生和扩大化，包括风险防范、风险转移、风险减少和风险规避等。
4. 风险监测和检测：通过建立风险监测和检测体系，监视银行业务中的风险状况，及时发现和识别潜在的风险。
5. 风险管理工具：包括风险策略、风险控制指标、风险管理信息系统等，用于实施和支持风险管理工作的各项工具和手段。
三、常见风险管理问题和对策：1. 信用风险：银行业务中最常见的风险之一，主要包括违约风险、集中风险和对手风险等。
对策包括建立健全客户信用评估体系，强化风险管理措施，提高贷款审查和追收能力等。
2. 市场风险：主要包括利率风险、汇率风险和价格风险等。
对策包括建立风险控制限额和止损机制，进行市场风险管理和监测等。
3. 操作风险：主要包括内部操作失误、技术故障和外部事件等。
银行从业资格考试风险管理知识点(必备)
风险管理第 1 章风险管理基础1. 金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾害性。
2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。
3.商行风险管理模式的发展阶段：财产；负债；财产负债；全面风险管理模式阶段。
4.全面风险管理模式的理念和方法：全球的风险管理系统全面的风险管理范围全程的风险管理过程崭新的风险管理方法全员的风险管理文化5.商行风险种类：信用、市场、操作、流动性、国别、名誉、法律、战略。
6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。
操作风险分类：人员要素、内部流程、系统弊端、外面事件。
国别风险分类：转移、主权、传染、钱币、宏观经济、政治、间接国别。
7.商行风险管理策略分为：分别：对冲：自我对冲：利用财产负债表或业务组合市场对冲：利用衍生品市场转移：保险：非保险：担保、备用信用证闪避补偿。
8.商行资本的见解包括：账面资本、经济资本、看守资本。
看守资本：一级资本中心一级资本其他一级资本二级资本中心一级资本：实收资本、一般股、资本公积可计入部分、盈利公积、一般风险准备、未分派利润、少许股东资本可计入部分。
其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少许股东资本可计入部分。
二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少许股东资本可计入部分。
9. 巴塞尔协议3：一般商行的一般股充分率应达到7%，总资本充分率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%— 3.5%的附加资本要求。
2012 年银监会的《资本管理方法》规定了看守资本要求：最低资本：中心一级资本充分率：5%一级资本充分率：6%资本充分率： 8%储备资本： 2.5%逆周期资本： 0— 2.5%系统重要性银行附加资本要求：1%资本充分率：不低于 11.5%非系统重要性银行的资本充分率：不低于10.5%杠杆率：不低于4%。
杠杆率 =（一级资本—扣除项）/ 调整后的表内外财充裕额10. 经风险调整的资本利润率RAROC：=（税后净利润—预期损失） / 非预期损失=（税后净利润—预期损失） / 经济资本账面资本：会计准则要求经济资本：为抵抗非预期损失所需要的资本看守资本：看守当局11.利润的计量：绝对利润 =期末的财产价值总数—期初投入的资本总数百分比利润率 =期末的财产价值+财产拥有期间的现金收入- 期初的投资额期初的投资额12.常用的概率统计：预期利润率方差和标准差正态散布第二章商行风险管理基本架构13.公司治理的特点：高杠杆性；高不对称性；高关系度；对经营失败的低容忍度。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类商业银行应该制定适应本行的风险暴露分类的管理政策和程序，确定风险暴露分类的标准和流程。
在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化），具体定义如下：（l）主权风险暴露主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。
（2）金融机构风险暴露金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。
根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
（3）公司风险暴露公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。
根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。
其中，中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。
专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权：①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体；②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力；③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。
专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。
一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。
（4）零售风险暴露零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自然人；②笔数多，单笔金额小。
③按照组合方式进行管理。
零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。
银行从业-风险管理1-讲义要点-超全
操作风险：制度流程风险、信息技术风险、人力资源风险、道德风险、新业务风险 市场风险：市场风险、流动风险、信用风险 风险管理策略：分散、转移、对冲、规避、补偿 风险转移：保险转移、非保险转移 风险对冲：市场对冲、自我对冲 风险规避：退出和限制 商业银行风险主要有：信用、市场、操作、法律、流动、国别、声誉、战略 市场风险：利率、汇率、股票、商品 操作风险分为：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件 法律风险分为：监管风险、违规风险 流动性风险：无法变现资产、无法筹集负债 操作风险事件：内部欺诈、外部欺诈、客户产品和业务活动事件、就业制度和工作场所安 全事件、实物资产的损坏、科技信息系统、执行交割流程管理 信息科技风险：信息安全风险、信息系统开发和测试维护不足风险、业务连续型风险 风险评估流程：成立风险评估小组、确定各部门协调人、确定风险发生可能性评估表和风 险影响程度定量标准表、形成风险矩阵，交管理层审定、开展风险评估前的培训、向业务 部门发放“风险评估调查问卷、业务部门风险协调人汇总，报风险管理机构、审核后形成 初步风险评估结果、制作风险坐标图 风险评估方法：问卷调查、集体讨论、专家咨询、管理层访谈、行业标杆比较 风险文化：风险管理理念、价值准则、职业操守，
风险管理基本框架：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、 信息与沟通、行为监控 风三 条 风险管理流程：识别、计量、监测、控制 全面风险管理体系要素：风险治理架构、风险管理策略、风险偏好和风险限额、风险管理 政策和程序、管理信息系统和数据质量控制机制、内部控制和审计体系。
银行从业风险管理考点分类整合
风险管理复习材料一、风险类1、商业银行的整体风险控制环境包括：公司治理、内部控制、合规文化以及信息系统四项要素２、监管部门监督检查与市场约束构成商业银行有效管理控制风险的外部保障。
３、风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计。
４、银行经营的八大类风险之一为法律风险。
合规风险就是法律风险的一种重要表现形式。
５、商业银行的风险暴露分类一般可以分成以下6类：主权类、股权类、金融机构类、公司类、零售类、其他类(1)金融机构类含：银行类、非银行类(2)公司类含：中小企业、专业贷款、一般公司(3)零售类含：个人住户抵押贷款、合格循环零售、其他零售(4)其他类含：购入应收款、资产证券化６、各类风险识别（１）产品成本增加、收益下降属于行业风险，（２）提供电子银行服务属于竞争对手风险，（３）根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险，（４）产品研发失败属于项目风险，（５）技术故障造成的经济损失属于技术风险7、风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括由：（１）了解机构（２）风险评估（３）规划监管行动（４）准备风险为本的现场检查（５）实施风险为本的现场检查并确定评级（６）监管措施、效果评价和持续的非现场监测8、在风险为本的持续经营监管框架中，风险评估是风险为本的监管最为核心的步骤。
9、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括：宏观经济因素、行业风险、区域风险。
10、非财务因素主要包括：（１）宏观经济、社会及自然环境分析（２）行业风险分析（３）生产和经营风险分析（４）管理层风险分析11、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行政复议的依据、标准、程序公开12、商业银行流动性监管指标中核心监管指标包括：流动性比率、流动性缺口率、核心负债比率、人民币超额准备金率、外币超额备付金率13、商业银行流动性监管指标中辅助监管指标包括：经调整资产流动性比例、存贷款比例14、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标其计算公式为，最大一家客户贷款总额÷资本净额×100%取得贷款的客户可以是：法人、自然人、其他经济组织、个体工商户14、风险监管核心指标主要分为：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。
银行从业资格考试〈风险管理〉第5章 操作风险管理 知识点整理
第5章操作风险管理1、操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
2、操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。
3、内部欺诈、失职违规、员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。
4、内部欺诈可表现为未经授权交易、盗窃和欺诈等。
5、失职违规主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。
员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。
6、商业银行员工在工作中，由于知识/技能匮乏所造成的操作风险主要有三种（1）自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；（2）意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其胜任或不能正确处理面对的情况；（3）意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。
7、核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户经理）过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。
8、可体现在劳资关系、环境安全性和歧视及差别待遇事件中。
9、有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。
10、备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。
系统缺陷引发的风险包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题。
11、外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。
12、操作风险识别方法：自我评估法、因果分析模型。
13、操作风险评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。
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知识点1风险、收益与损失（一）风险的定义（1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。
（抽象概念）（2）风险是损失的可能性。
（本书的理解）（3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。
（现代金融风险管理理念）（二）风险与损失风险绝不能等同于损失。
损失是事后概念，风险是明确的事前概念。
两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。
金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。
预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；非预期损失通过资本金来应对；灾难性损失一般通过保险手段来转移。
知识点2风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。
我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。
风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面：（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
（2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。
从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。
（3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
（4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。
健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。
高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。
（5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。
在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平知识点3商业银行风险管理的发展（1）资产风险管理模式：20世纪60年代以前特点：偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动。
商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，以增强商业银行的安全性。
（2）负债风险管理模式：20世纪60年代特点：商业银行从被动负债方式向主动负债方式转变，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。
同期，现代金融理论的发展也为风险管理提供了有力的支持。
例如，诺贝尔经济学奖得主哈瑞。
马柯维茨（Harry Markowitz）于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石；而威廉。
夏普（Wlliam F.Sharpe）在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统风险的定量关系，为现代管理提供了重要的理论基础。
这一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。
（3）资产负债风险管理模式：20世纪70年代特点：强调对资产业务、负债风险业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。
1973年，费雪。
布莱克（Fisher Black）、麦隆。
舒尔斯（Myron Scholes）、罗伯特。
默顿（Robert Merton）提出的欧式期权定价模式，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
（4）全面风险管理模式阶段： 20世纪80年代以后（重点、标志是1988年《巴塞尔资本协议》的出台特点：现代商业银行风险管理由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
管理理念：面向全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。
知识点4信用风险（一）定义：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，又称为违约风险。
主要存在于授信业务。
（二）主要形式：违约风险，即个人或企业因经济或经营状况不佳而产生违约的风险；结算风险：一种特殊的信用风险，指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
在外汇交易中较为常见，涉及在不同时间以不同的货币进行结算。
对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
信用风险对基础金融产品和衍产品的影响不同，对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值；而对于衍产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍产品的名义价值，但由于衍产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
（三）特点：非系统性风险特征。
与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取。
知识点5市场风险（1）定义：由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表内表外头寸遭受损失的风险。
（2）主要形式：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。
（3）特点：系统性风险特征。
具有数据有时和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富，可通过多种技术手段加以控制。
国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的系统风险。
知识点6操作风险（1）定义：由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。
（2）主要形式：内部欺诈、外部欺诈、聘用员工和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。
（3）特点：存在于商业银行业务与管理的各个方面。
具有非营利性，且可能引发市场风险和信用风险。
知识点7流动性风险（1）定义：银行因无力为负债的减少/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
（2）主要形式：流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。
（3）特点：流动性风险形成的原因更加复杂和广泛，通常视为一种综合性风险。
??知识点8国家风险（1）定义：经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
国家风险通常有债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。
（2）主要形式：政治风险、社会风险和经济风险。
①政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响（例如长期以来部分南亚和非洲国家政局不稳），无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等。
②经济风险是指商业银行受特定国家经济衰退等不利因素的影响（例如20XX年11月发生的迪拜主权债务危机），无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
③社会风险是指商业银行受特定国家贫穷加剧、生存状况恶化等不利因素（例如部分非洲国家长期受困于贫穷、饥饿、卫生、医疗等社会问题），无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
（3）特点：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。
??知识点9国家风险（1）定义：经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
国家风险通常有债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。
（2）主要形式：政治风险、社会风险和经济风险。
①政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响（例如长期以来部分南亚和非洲国家政局不稳），无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等。
②经济风险是指商业银行受特定国家经济衰退等不利因素的影响（例如20XX年11月发生的迪拜主权债务危机），无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
③社会风险是指商业银行受特定国家贫穷加剧、生存状况恶化等不利因素（例如部分非洲国家长期受困于贫穷、饥饿、卫生、医疗等社会问题），无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
（3）特点：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。
知识点10? ?声誉风险? ?（1）定义：由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动产生的负面结果，可能对商业银行的无形资产造成损失的风险。
商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。
? ? 声誉风险也被视为一种多维风险。
管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预定做好应对声誉危机的准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。
??知识点11? ?法律风险? ?（1）定义：在日常经营和各类交易中，因为无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议（诉讼）或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济损失的风险。
? ?法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
? ?从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件有效性和可执行力。
从广义上讲，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。
? ?（1）违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
? ?（2）监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争力、生存能力的风险。
? ?在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。
知识点12? ?战略风险? ?（1）定义：在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
? ?（2）主要形式：? ?①商业银行战略目标缺乏整体兼容性。
? ?②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷。