文华财经2016年商品期货最新基本交易模型

文华财经2016年商品期货最新基本交易模型

•一、内盘案例

•棕榈油周线基本面模型

•棉花日线基本面模型

•沪铜指数日线案例

•白糖指数日线案例

•郑棉主连日线案例

•二、外盘案例

•COMEX铜指日线案例

•马盘棕榈油周线基本面模型

•三、经济数据、突发事件案例

•沪金指数日线案例

•COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型

一、内盘案例

模型一：

棕榈油周线基本面模型

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);

RZC1:=STD(RZC,5);

AA..GETBASEINFO(32);//马来西亚棕榈油产量

BB..GETBASEINFO(84);//马来西亚棕榈油库存

DD..GETBASEINFO(253);//马来西亚棕榈油现货

EE..GETBASEINFO(220);//马来西亚棕榈油出口ITS

FF..GETBASEINFO(221);//马来西亚棕榈油出口SGS

DD1:=MA(DD,2);

NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(32))),1)+1;//马来西亚棕榈油产量

A1:=GETBASEINFO(32)>REF(GETBASEINFO(32),NUM1);

A2:=GETBASEINFO(32)

NUM2:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(84))),1)+1;//马来西亚棕榈油库存

B1:=GETBASEINFO(84)>REF(GETBASEINFO(84),NUM2);

B2:=GETBASEINFO(84)

NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(220))),1)+1;//马来西亚棕榈油出口ITS

C1:=GETBASEINFO(220)>REF(GETBASEINFO(220),NUM3);

C2:=GETBASEINFO(220)

NUM4:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(221))),1)+1;//马来西亚棕榈

油出口SGS

D1:=GETBASEINFO(221)>REF(GETBASEINFO(221),NUM4);

D2:=GETBASEINFO(221)

NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(253))),1)+1;//马来西亚棕榈现货

E1:=GETBASEINFO(253)>REF(GETBASEINFO(253),NUM5);

E2:=GETBASEINFO(253)

DD>DD1&&GETBASEINFO(32)RZC1,BK;

DDREF(GETBASEINFO(32),NUM1)||GETBASEINFO(84)>RE F(GETBASEINFO(84),NUM2)&&RZC

DDREF(GETBASEINFO(220),NUM3)||GETBASEINFO(221) >REF(GETBASEINFO(221),NUM4)||GETBASEINFO(84)>REF(GETBASEINFO(84),NUM2 ),SP;

DD>DD1&&GETBASEINFO(220)

AUTOFILTER;

交易思路：

基本面函数当中马来西亚棕榈油产量减少，库存量下降，现货价格指数上涨，大于前两日均价，日内增仓数量大于之前交易日，同时满足以上条件，建立多头头寸。

当现货指数出现下降，小于前两日均价；ITS和SGS出口量持续增加时，选择平掉多头头寸。

基本面函数当中马来西亚棕榈油产量增加，库存量增加，现货价格指数出现下跌，小于前两日均价，日增仓数少于之前交易日，同时满足以上条件，建立空头头寸。

当现货指数出现上涨，大于前两日均价；ITS和SGS出口量持续减少时，选择平掉空头头寸。

说明：

优点：周线级别成交次数较少，基本面信息趋同性和市场高概率事件发生，回撤相对较小，胜率以及盈亏比相对稳定,趋势行情下效果比较理想，开仓数量比较适中。

缺点：持仓周期较长，交易反馈相对较慢，应对突发事件处理可能不足，震荡行情可能会造成一定的成本损耗。用马棕的信息对应国内，可能会在个别时候出现信息不对称等因素影响价格走势。

测算报告

棕榈油指周线棕榈油基础模型周线

名称全部交易多头空头

报告生成时间2016/03/07 15:16:34