流动性风险管理的维度 100分
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法一、风险管理框架商业银行流动性风险管理是通过建立完善的风险管理框架来识别、衡量、监测和控制流动性风险。
该框架包括以下要素：1. 整体流动性风险策略：商业银行应设定明确的流动性风险管理目标和策略，以确保银行能够按时偿付债务和履行其他流动性承诺。
2. 流动性风险测量和监测：商业银行需要建立有效的流动性风险测量和监测工具，以定期评估银行的流动性状况、风险敞口和潜在影响。
3. 流动性风险限额和限制：商业银行应设定适当的流动性风险限额和限制，以确保银行在不同市场环境下能够有效地管理流动性风险，并且遵守监管要求和内部政策。
4. 流动性风险管理策略和工具：商业银行应制定具体的流动性风险管理策略和应对措施，包括建立合适的流动性缓冲储备、发行可转让证券、建立紧急融资计划等。
5. 流动性应急预案：商业银行应建立完善的流动性应急预案，以应对突发流动性压力和市场动荡，确保银行能够稳定运营并满足客户需求。
二、流动性风险管理措施商业银行在管理流动性风险方面可以采取以下措施：1. 资产负债管理：商业银行可以通过优化资产和负债的结构和匹配关系，调整资金来源和运用比例，以增加流动性的稳定性和可持续性。
2. 资金融通渠道：商业银行可以积极发展多元化的资金来源渠道，包括吸收存款、发行债券、参与国内外市场交易和参与市场化融资等，以增加资金的稳定性和灵活性。
3. 流动性压力测试：商业银行可以定期进行流动性压力测试，评估银行在不同市场环境下面临的流动性风险，并制定相应的应对措施。
4. 紧急融资计划：商业银行可以建立紧急融资计划，制定紧急融资措施和应急流动性支持方案，以应对非常时期的流动性挑战。
5. 监控和报告机制：商业银行应建立健全的流动性风险监控和报告机制，及时发现和报告潜在的流动性风险和问题，并采取相应的措施加以解决。
三、内外部合规要求商业银行在进行流动性风险管理时，应遵守相关的内外部合规要求，包括监管机构的规定、国际会计准则和内部政策规定等。
巴塞尔协议的发展历程(李尧尧)
巴塞尔协议的发展历程(李尧尧)《巴塞尔协议》的发展历程摘要：巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施，逐渐被其他国家接受，但是该协议也存在漏洞和不足，在商业银行和金融不断发展中，该协议也在不断优化以适应经济和金融全球化的发展。
关键词：《巴塞尔协议》，经济全球化，国际金融，商业银行一、《巴塞尔协议》产生背景巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。
他们认为，在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中，“捕获论”将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。
这种理论显然忽视了社会公众能从管制中受益的事实。
“管制新论”则将管制视为管制集团与被管制集团间锱铢必较的政治程序，是被管制集团提出要求、管制集团满足这种要求并从中获利的一种商品。
由于管制这一商品供求双方的数量函数难以确定，因而降低了这一理论的实践价值。
只有“社会利益论”最具理论和实践意义。
该理论将管制视为消除或减少市场破产成本进而保护公众利益的手段，市场破产成本根源于自然垄断、外部效应及信息的不对称。
与前两种理论明显不同的是，这种理论既找到了管制的依据，也明确了管制的意义和努力方向。
由于最终贷款人的存在（最终贷款人通常以低于市场的利率放贷）以及存款保险制度的建立，商业银行一方面有通过增加高风险投资转嫁保险成本、获取高额利润的欲望。
另一方面也有扩大债务依存度的冲动和便利，破产风险因此不断累积。
正是在这样的背景下，发达国家以及由发达国家组成的巴塞尔委员会才逐步将银行的监管从外围修补转到内部调控，并对影响银行风险的主要因素进行详细的剖析。
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案考卷
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]按照用于支付的方便程度不同，社会流动性可以分为 M0、M1、M2 等，其中 M2主要是()A.现金B.M1 和企业的活期存款C.票据D.M1 和企业定期存款及个人存款【答案】D【解析】M2 主要是 M1 和企业定期存款及个人存款。
2、[题干]商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
( )【答案】正确【解析】组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。
组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
3、[题干]以下不属于基本面指标的是()A.品质类指标B.实力类指标C.盈利能力指标D.环境类指标【答案】C【解析】c属于财务指标。
4、[题干]对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有( )。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避。
E,风险补偿【答案】CDE【解析】对比分析各种风险管理及其特征。
5、[题干]预期损失率的计算公式是( )。
A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D.预期损失率=预期损失/资产总额【答案】A【解析】略6、[题干]设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。
A.自身业务性质，规模和复杂程度B.业务经营部门的过往业绩C.工作人员的专业水平和经验D.能够承担的市场风险水平。
E,定价、估值和市场风险计量系统【答案】A,B,C,D,E【解析】做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。
7、[题干]常用的风险识别方法有()。
A.专家调查列举法B.高级计量法C.情景分析法D.分解分析法。
E,制作风险清单【答案】A,C,D,E【解析】常用的风险识别方法还有：失误树分析法、资产财务状况分析法。
流动性风险管理
流动性风险管理有不尽者，亦宜防微杜渐而禁于未然。
《元史·张桢传》就金融机构而言，所谓流动性是指在一定时间内拥有足够的流动资产，或者能以合理的成本筹集到所需的资金，来满足客户当前或未来的资金需求。
这里的流动性概念涉及三个要素：即资金数量、成本和时间。
金融机构保持适当的流动性，意义重大：可以保证其债权人得到偿付；可以兑现对客户的贷款承诺；可以及时把握任何有利可图的投资机会。
推而及之，流动性风险是指金融机构的流动资产不足以应付客户兑现的要求，或者不能以合理的成本筹集到所需的资金而造成损失的可能性，它在资产与负债之间形成了期限敞口。
流动性风险成因一般认为，金融机构产生流动性风险的原因是信用风险、利率变动以及资产与负债期限不匹配。
1.信用风险信用风险往往是商业银行发生流动性危机的诱因。
由于借款人经营不善，导致信用风险，形成贷款坏账，使银行盈利下滑。
为了应付客户提现，银行不得不通过低价变卖资产，以解燃眉之急，最终甚至可能导致银行破产倒闭。
2.利率变动商业银行的流动性头寸对利率变动的敏感性很高，当利率上升时，客户就会提出现金，转向收益更高的金融产品，或者推迟新贷款的申请，加速使用成本较低的信用额度。
所以，利率变动对客户的存款需求和贷款需求都会产生影响。
3.资产与负债期限不匹配商业银行的核心技能是期限的转换，即将短期负债转换成长期的盈利资产。
这种存短贷长的行为，在商业银行的资产负债表中表现为资产与负债期限不匹配，换句话说，就是由资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不吻合，从而导致银行用于应急的资金来源不够充足。
流动性风险度量度量流动性风险的方法有两种：一种是简单比例法；另一种是动态衡量法。
一简单比例法简单比例法侧重于银行资产负债表内的项目及各项目之间联系所产生的财务比率，具有静态特征。
相关的财务比率有：1.资产流动性比率资产流动性是指一项资产变现的难易程度。
资产流动性比率通常表示为流动资产与总资产的比值。
流动性风险管理概述
流动性风险管理概述流动性风险管理是指企业或机构在面临现金不足或资产无法变现的情况下，无法及时履行付款义务或满足资本市场对流动资金的需求所引发的风险。
流动性风险管理是企业或机构的关键任务之一，尤其对于金融机构而言，具有特别重要的意义。
流动性风险管理涉及到一个机构的资金筹集能力、现金流预测与监控、债务与还款能力以及应急计划的制定等方面。
这些方面的管理需要机构在平时就做好充分的准备工作，以应对可能的危机情况。
为了有效管理流动性风险，机构可以采取以下策略：1. 预测与监控现金流：机构应通过合理的财务规划，对未来的现金流进行预测和监控。
这可以帮助机构及时发现现金流不足的可能性，并采取相应的措施。
2. 多元化资金筹集渠道：机构应努力开拓各种不同的资金筹集渠道，以减少对单一来源的依赖。
这样，即使某个渠道出现问题，机构仍能够通过其他渠道筹集资金。
3. 灵活的资产配置：机构可以通过灵活地配置资产，将一部分资产转换为现金，以提高流动性。
这包括对市场上的资产进行适时变现或交易。
4. 建立应急计划：机构应制定并实施应急计划，以应对可能的流动性危机。
这包括预先确定应对策略、设立应急基金等。
5. 合理管理债务：机构应合理管理债务，确保及时偿还借款。
这可以减少金融机构因为无法履行债务而造成的流动性风险。
总之，流动性风险管理对于企业或机构的健康发展至关重要。
通过预测和监控现金流、多元化资金筹集渠道、灵活的资产配置、建立应急计划和合理管理债务等策略，机构可以有效应对流动性风险，确保资金的稳定和流动性的充裕。
这些策略需要机构在平时就做好准备工作，并不断完善和调整，以适应不断变化的市场环境。
为了更好地管理流动性风险，企业或机构可以采取一系列具体措施和策略。
首先，机构应该建立一个完善的流动性风险管理框架，明确责任和流程，确保风险管理的有效性和高效性。
这意味着将流动性风险管理纳入到组织的整体风险管理活动当中，确保流动性风险管理是一个持续性的过程，并与其他风险管理活动相结合。
中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号——公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号——公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2017.08.02•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号•【施行日期】2017.10.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号现公布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，自2017年10月1日起施行。
中国证监会2017年8月31日公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定第一章总则第一条为加强对公开募集开放式证券投资基金（以下简称开放式基金）流动性风险的管控，进一步规范开放式基金的投资运作活动，完善基金管理人的内部控制，保护投资者的合法权益，根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规，制定本规定。
第二条本规定所称开放式基金是指基金份额总额在基金合同期限内不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的基金。
采取定期开放方式运作的基金在开放期内适用本规定。
第三条本规定所称流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
第四条基金管理人应当专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，促使基金稳健投资运作以及基金净值公允计价，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
第二章管理人内部控制第五条基金管理人应当建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，包括但不限于：严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流程、清晰明确的组织架构与职责分工、独立严格的监督制衡与评估机制、灵活有效的应急处置计划等。
第六条基金管理人在实施开放式基金的流动性风险管理时，应当详细分析基金的投资策略、估值方法、历史申购与赎回数据、销售渠道、投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好与潜在的流动性要求、基础市场环境等多种因素，按照变现能力对基金所持有的组合资产进行适当分类，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施。
流动性风险管理制度范文
流动性风险管理制度范文流动性风险是指金融机构面临的短期资金供需不匹配可能带来的风险。
金融机构在业务运营中需要面对资产负债的匹配问题，以保证资金的流动性。
然而，由于外部环境的不确定性，金融机构可能面临偿付能力不足的风险，即流动性风险。
为了管理流动性风险，金融机构需要制定一套完善的流动性风险管理制度。
一、流动性风险管理制度的概念和目标流动性风险管理制度是金融机构为了保证资金充足、防范流动性风险而制定的一套制度和规范。
其目标是提高金融机构的偿付能力，保护投资者利益，维护金融市场的稳定运行。
流动性风险管理制度的核心内容包括风险评估、监测与控制、应急措施和内部控制等方面。
二、流动性风险管理制度的原则和方法1. 风险评估：金融机构需要对自身业务和负债进行风险评估，包括预测资金流动性需求、识别业务特征和风险、评估市场风险等。
评估结果将指导金融机构制定相应的应对措施。
2. 监测与控制：金融机构需要建立流动性风险监测和控制体系，包括设置流动性风险指标、建立监测机制、制定预警措施等，以实时监测和控制流动性风险的发生和变化。
3. 应急措施：金融机构需要制定应急流动性管理措施，包括建立应急流动性支持体系、制定流动性危机应对方案等，以应对突发流动性危机。
4. 内部控制：金融机构需要建立健全的内部控制机制，包括制定合理的流动性风险管理政策、建立内部流动性风险管理委员会、设立专门的流动性风险管理部门等，以保证流动性风险管理制度的有效执行。
三、流动性风险管理制度的要求和建议1. 资产负债匹配：金融机构应确保资产与负债的期限、利率和货币种类等具有合理的匹配性，以降低流动性风险。
2. 多元化融资渠道：金融机构应尽量多元化融资渠道，减少对单一融资来源的依赖，以确保流动性的稳定性。
3. 流动性应急计划：金融机构应建立健全的流动性应急计划，包括流动性调动计划、应急资金安排等，以应对可能的流动性危机。
4. 风险管理与监测：金融机构应加强对流动性风险的管理和监测，包括建立风险分析模型、监测市场情况、定期进行流动性压力测试等，以及时发现和应对潜在的流动性风险。
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)单选题（共30题）1、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。
请回答下列问题：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】 C2、商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。
A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.购买商业保险【答案】 C3、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。
这对声誉风险管理的意义有（）。
A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】 D4、甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元。
信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。
假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。
A.440万元B.560万元C.620万元D.540万元【答案】 C5、（2018年真题）从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（）A.自有资本B.经济资本C.借入资本D.核心一级资本【答案】 C6、（2018年真题）下列不属于风险管理类指标的是（）。
A.资本金收益率B.信用风险指标C.市场风险指标D.操作风险指标【答案】 A7、（2021年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】 A8、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。
A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 A9、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。
流动性风险管理的维度课后测验100分
2. 核心负债比例最适用于以下（）进行流动性风险评估。
A. 银行业B. 钢铁制造业C. 贸易企业D. 汽车制造企业描述：第24页核心负债比例您的答案：A题目分数：10此题得分：10.03. 本课程中提到的核心负债比例=（）/（总负债-代客负债）A. 剩余7天以上负债B. 剩余90天以上负债C. 剩余30天以上负债D. 剩余180天以上负债描述：第24页核心负债比例您的答案：B题目分数：10此题得分：10.04. 本课程中提到的流动性比例是用于衡量（）的指标。
A. 长期资产与长期负债匹配B. 短期资产与短期负债匹配C. 负债结构D. 长期资产弥补短期到期负债描述：第21页流动性比例您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 常用的FTP定价方法有（）。
A. 期限定价法B. 指定利率法C. 现金流法D. 基准利率法描述：第29页内部资金转移定价您的答案：B,A,C题目分数：10此题得分：10.06. 下列属于券商资本中介业务的是（）。
A. 融资融券业务B. 股票质押业务C. 约定购回业务D. 报价回购业务描述：第6页券商资本中介业务您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.07. 本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括（）。
A. 流动性比例B. 流动性覆盖率C. 净稳定资金率D. 现金比率描述：第12页流动性风险计量指标您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.08. 流动性管理的目标：以（）匹配为管理目标。
A. 资产负债到期期限B. 利率C. 现金流D. 缺口描述：第13页流动性管理目标您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.09. 下列属于券商负债融资工具的是（）。
A. 两融收益权转让B. 短期融资券C. 收益凭证D. 股票质押业务描述：第6页券商负债融资工具您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题10. 内部资金转移定价是指：金融机构内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
流动性风险管理
流动性风险对金融机构的影响：
• 资产负债损失，导致金融机构盈利能力下降或资本充足 率下降 • 信誉受损，导致融资成本上升或融资渠道受限 • 可能导致金融机构破产或重组，影响金融市场的稳定
02
流动性风险度量方法
流动性风险度量的基本原理与方法
流动性风险度量的基本原理：
• 通过衡量金融机构在特定时间段内，以合理的价格迅速出售资产或获得资金的能力，评估 其流动性风险水平。
流动性风险管理策略与工具的评估：
• 评估流动性风险管理策略的有效性，如降低流动性风险水平、提高流动性风险抵御能力等 • 评估流动性风险管理工具的效果，如提高资产变现能力、降低融资成本等 • 评估流动性风险管理策略与工具的成本效益，如实施成本、潜在收益等
金04融市场中的流动性风险
管理实践
股票市场与债券市场的流动性风险管理
流动性风险的表现形式包括：
• 资金周转困难，导致债务违约或资金链断裂 • 资产变现困难，导致资产损失或资金紧张 • 融资成本上升，导致财务负担加重或盈利能力下降
流动性风险对金融市场与机构的影响
流动性风险对金融市场的影响：
• 市场波动加剧，导致资产价格波动加大 • 信用收缩，导致金融市场整体资金供应减少 • 金融市场稳定性下降，可能导致系统性风险
CREATE TOGETHER
DOCS
DOCS SMART CREATE
流动性风险管理
流01动性风险的基本概念与
重要性
什么是流动性风险及成因
流动性风险是指金融市场参与者由于无法及时获得 充足的资金或无法以合理的价格迅速出售资产，导 致资金链断裂或无法履行到期支付义务的风险。
• 市场流动性不足，导致资产难以迅速 变现 • 融资渠道受限，无法及时获得充足的 资金 • 资产负债期限错配，导致流动性风险 暴露
中级银行从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理
中级银⾏从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理中级银⾏从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理知识点6.1流动性风险概述6.1.1流动性风险的基本概念流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性;资产流动性是指商业银⾏能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进⾏回购交易的能⼒;负债流动性是指商业银⾏能够以合理成本通过各种负债⼯具及时获得零售或批发资⾦的能⼒;表外流动性是指商业银⾏通过资产证券化、期权、掉期等衍⽣⾦融⼯具获得资⾦的能⼒。
根据主体不同，将流动性区别为社会流动性、银⾏体系流动性、单个银⾏流动性：社会流动性指整个社会中的企业和个⼈拥有的，可⽤于⽀付的货币总额(按⽅便程度分为M0、M1、M2，M0主要是现⾦，M1主要是M0和企业活期存款，M2是M1和企业定期存款及个⼈存款);银⾏体系流动性指各家商业银⾏拥有的，可⽤于⽀付的资⾦总量，主要体现为各家商业银⾏在中央银⾏的超额备付之和(还可细分为银⾏参与的各个⾦融市场的流动性);单个银⾏流动性指单个银⾏完成⽀付义务的能⼒。
流动性风险是指商业银⾏⽆法以合理成本及时获得充⾜资⾦，⽤于偿付到期债务、履⾏其他⽀付义务和满⾜正常业务开展的其他资⾦需求的风险。
可分为融资流动性风险和市场流动性风险。
流动性风险主要源于：银⾏⾃⾝资产负债结构的错配，突发性事件及信⽤、市场、操作和声誉风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资⾦。
6.1.2市场流动性风险与融资流动性风险市场流动性风险指由于市场深度不⾜或市场动荡，银⾏⽆法以合理市场价格出售资产获得资⾦的风险，反映了商业银⾏在⽆损失或微⼩损失的情况下迅速变现的能⼒。
巴塞尔委员会将银⾏资产按流动性⾼低分为四类：最具流动性的资产(现⾦、政府债券);其他可在市场上交易的证券(股票、同业借款);商业银⾏可出售的贷款组合;流动性最差的资产包括实质上⽆法进⾏市场交易的资产。
金融市场流动性风险管理
金融市场流动性风险管理随着金融市场的日益发展，市场之间的联系也越来越紧密。
在这个复杂的市场环境中，流动性风险已经成为金融市场的一大难题。
流动性风险是指资产转换为现金的成本和时间可能会发生改变的风险。
大规模的资产流动会对市场产生影响，通常表现为价格波动和成交量增加。
为了更好地管理流动性风险，投资者和金融机构需要采取各种方法和工具来减少流动性风险带来的影响。
以下是一些金融市场流动性风险管理的方法：一、市场深度市场深度指市场能够吸收大量交易而不影响价格的能力。
当市场深度较大时，投资者可以更容易地买入或卖出资产，从而减少了流动性风险。
市场深度的提高需要市场参与者的积极参与。
在市场深度较大的情况下，投资者可以保持交易活跃，从而达到更好的交易效果。
二、市场流动性可预测性市场流动性可预测性指市场中买入和卖出的资产数量。
市场流动性可预测性越高，卖方和买方就会更容易地找到对手交易方，从而减少交易成本，增加市场流动性。
预测市场流动性的方法包括技术分析，基本面分析，市场参与率和市场流动性缺口等。
三、交易策略交易策略是通过控制投资组合的杠杆比例，优化投资组合和交易执行，以减少流动性风险。
投资者和交易员往往使用不同的交易策略，以适应市场环境的变化。
在交易策略的选择上，投资者需要权衡利润和风险，并设置适当的止损点和目标价格。
四、流动性资产流动性资产是指能够在市场上快速买入或卖出的资产。
这些资产通常包括货币、债券和股票等。
当资产的流动性较高时，投资者可以便捷地进行资产配置和交易，并减少流动性风险。
五、监管政策金融监管机构可以为金融机构和投资者提供相关政策，以提升金融市场的流动性。
为了更好地管理流动性风险，监管机构可以设置流动性要求，防止金融机构因流动性短缺而出现财务困境。
总结金融市场中的流动性风险是一种重要的金融风险，投资者和金融机构需要采取有效的方法和工具管理流动性风险。
在实践中，市场深度、市场流动性可预测性、交易策略、流动性资产和监管政策等都可以用来控制流动性风险。
中国商业银行流动性风险管理的问题分析及对策
中国商业银行流动性风险管理的问题分析及对策作者：韩东泽来源：《财经界·学术版》2016年第18期摘要：2010年9月，巴塞尔委员会公布的《巴塞尔协议Ⅲ》及中国证监会2014年2月公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，讨论了目前中国商业银行流动性风险管理存在的问题，分析了这些问题出现的原因，并就这些问题提出对策。
因此，研究中国商业银行流动性风险管理问题及对策具有十分重要的理论意义和现实意义。
本文采用理论联系实际，定性与定量相结合的方法，对中国商业银行的流动性风险管理现状进行分析，旨在为加强中国商业银行流动性风险管理提供建议。
关键词：商业银行流动风险管理一、国内外研究现状Paola（2002）指出商业银行流动性紧张的主要原因是流动性管理差。
Thomas和Wang （2004）指出，银行为满足监管当局的监管要求和自身审慎的管理原则，而加强对流动性和资本充足率的管理，增加准备金或资本能够有效地缓解流动性危机。
陈建馨（2009）指出加强流动性风险管理，还要加强国际合作。
王宇飞（2013）认为客户消费和投资习惯的变化也中国潜在流动性风险的原因。
马棪（2014）结合中国当前社会货币的流向，指出了中国商业银行对流动性风险管理存在的问题：货币空转、资金期限错配、地方政府融资平台的资金紧张。
二、流动性风险管理的衡量指标《巴塞尔协议Ⅲ》首次确定流动性风险监管指标主要有流动性覆盖率和净稳定资金比率。
中国银监公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》引入了流动性覆盖率这一指标，还将现行的流动性风险指标区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。
合规性监管指标包括流动性覆盖率、存贷比、流动性比例，监测工具包括资产负债期限错配、融资来源多元化和稳定程度、无变现障碍资产、重要币种流动性风险以及市场流动性等不同维度的相关指标。
流动性覆盖率（LCR）建立在传统的流动性“覆盖率”方法基础之上，该方法在银行内部被用来评估偶发流动性事件可能导致的风险暴露。
商业银行流动性风险管理办法范本
商业银行流动性风险管理办法范本一、流动性风险管理目标为了保障商业银行的流动性充足，确保资金的及时性和稳定性，维护正常的业务运营，降低流动性风险的发生和影响，制定以下管理办法：二、流动性风险管理原则1. 风险识别：商业银行应建立完善的流动性风险管理制度，归纳并评估各类流动性风险，包括市场流动性风险、资金流动性风险和机构流动性风险等。
2. 流动性风险限额管理：商业银行应设定合理的流动性风险限额，确保流动性的充足性与可持续性。
3. 资产负债管理：商业银行应采取积极的资产负债管理措施，包括维持健康的的流动负债结构，确保短期内资产流动性优于负债流动性。
4. 流动性应急预案：商业银行应制定流动性应急预案，以应对预计和非预计的流动性风险事件，保证及时、有效地应对危机。
5. 监测和报告：商业银行应建立健全的流动性风险监测和报告机制，及时掌握流动性指标和风险水平，并定期向风险管理部门和监管机构报告。
三、流动性风险管理措施1. 业务规划：商业银行应制定合理的业务规划，确保业务流动性需求的预估和计划，适时调整相关业务，控制流动性风险。
2. 资金来源多元化：商业银行应采取多元化的资金筹集渠道，包括存款、债券发行、国际市场融资等方式，降低对单一资金来源的依赖，保证资金的流动性。
3. 流动性应急工具：商业银行可以设立流动性应急工具，如备用贷款设施、直接融资工具等，以应对突发的流动性需求。
4. 流动性压力测试：商业银行应定期进行流动性压力测试，评估面对不同市场环境和风险冲击时的流动性状况，及时调整风险管理策略。
5. 流动性风险监测和报告：商业银行应建立流动性风险监测指标体系和报告机制，监测和分析流动性指标，及时发现和报告流动性风险情况。
四、流动性风险管理责任1. 董事会和高级管理层应制定流动性风险管理策略，并确保流动性风险管理制度的有效实施。
2. 风险管理部门应负责流动性风险的监测、控制和报告工作，及时向高级管理层提供流动性风险的分析和建议。
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。
A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】B【解析】三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。
2、[题干]在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。
A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券B.银行存单C.本外币现金D.黄金【答案】A【解析】在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。
认可的质押品大体分为现金类资产、高质量的金融工具。
B、C、D项属于现金类资产;A项评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券属于高质量的金融工具。
3、[题干]我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。
()【答案】错误【解析】我国银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。
同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。
4、[题干]在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括()。
A.经营管理机制B.日常监督机制C.监管当局责任D.惩罚机制【答案】A【解析】本题考查市场约束。
在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括：(1)日常监督机制。
(2)惩罚机制。
(3)监管当局责任。
5、[题干]与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注( )可能造成的影响。
流动性风险管理
流动性风险管理流动性风险管理是金融机构在运营过程中面临的重要挑战之一。
流动性风险是指金融机构在支付能力方面面临的风险，即无法按时履行债务或应付客户的要求。
流动性风险管理的目标是确保金融机构能够在任何时刻满足支付和资金需求，并且能够避免相关的金融损失。
流动性风险管理的核心是有效管理资金流动性，并确保金融机构有足够的流动资金来应对各种风险情况。
流动性风险管理的方法主要可以分为两个方面，一是资金流动性的预测和规划，二是应对各种风险情况的应急措施。
在预测和规划资金流动性方面，金融机构需要根据自身的业务和市场情况，制定合理的预测模型和规划方案。
预测模型可以通过历史数据和市场趋势进行建模，以预测未来的流动性需求。
规划方案则可以通过设定适当的资本和流动性缓冲区间，以及灵活的融资和资金投放机制，来应对不同的流动性需求。
应对各种风险情况的应急措施是流动性风险管理的另一个重要方面。
金融机构需要建立风险管理体系，包括流动性应急预案、风险监测和控制机制、应急资金来源等。
在面临流动性压力时，金融机构可以通过灵活运用各种工具和手段来应对，比如向中央银行借款、卖出可流动性的资产、调整资本结构等。
此外，金融机构还应加强对外部市场和内部业务风险的监测和控制，及时发现和应对可能导致流动性风险的因素。
流动性风险管理需要金融机构充分认识流动性风险的本质，并加强内部流动性风险管理的能力。
首先，金融机构需要建立合理的流动性风险评估模型，对各项业务进行流动性风险评估，并根据评估结果进行相应的流动性风险管理。
其次，金融机构需要加强内部流动性风险监测和控制的能力，建立完善的流动性风险管理体系，确保及时发现和应对潜在的流动性风险。
最后，金融机构需要加强流动性风险管理的人员培训和沟通，提高员工对流动性风险管理的认识和能力，使其能够有效地应对各种流动性风险情况。
在流动性风险管理中，应注重综合运用不同的风险控制工具和手段。
金融机构可以通过合理的资产负债管理来平衡不同期限的资金流入和流出，以降低流动性风险。
流动性风险管理课件(PPT86页).ppt
存款是要经常提取的。如果存款人在需要资金时无法从银 行提出自己的存款，那么银行只能倒闭。因此，为了应付 存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不 能发放长期贷款或进行长期投资。因此，在这种贷款中， 一般采取票据贴现的方式。因为票据本身是购买商品和流 通商品的证据，它具有自偿性。
银行负债的主要理论，认为存款是银行最重要的资金 来源，是存款者放弃货币流动性的一种选择，银行应当 为此支付利息并关注存款的稳定和安全。该理论最主要 的特征是其保守性倾向，对商业银行稳健经营起了保障 促进作用。
第二节 流动性风险管理理论
二、负债管理理论(The Liability Management) （三）负债管理理论的主要内容 3、购买理论
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management)
（四）资产管理理论的评价
以上三种资产管理理论反映了商业银行在不同 发展阶段上经营管理的特点，在保证银行资产 流动性方面而各有侧重。商业贷款理论，主要 通过短期放款来保证银行资产有流动性；转换 理论，是在金融市场得到一定发展，金融资产 交易成为普遍的条件下，通过金融资产的转换
流动性风险管理
本章内容安排：
第一节 流动性风险概述 第二节 流动性风险管理理论 第三节 流动性风险的衡量 第四节 流动性风险的管理方法
第一节 流动性风险概述
第一节内容安排：
一、流动性概念 二、流动性风险的概念 三、银行保持适当流动性的职能 四、流动性风险产生的主要原因
第一节 流动性风险概述
一、流动性概念
第一节 流动性风险概述
三、银行保持适当流动性的职能
流动性风险管理
流动性风险管理流动性风险管理是金融领域中非常重要的一项工作，它涉及到对金融机构或投资者所持有的资产能够迅速转换为现金的能力进行评估和监控。
流动性风险是指当金融机构或投资者需要大量现金时，却无法及时以合理的价格转化资产为现金的风险。
对于金融机构而言，流动性风险管理至关重要。
一方面，金融机构通常会借款或发行债券来筹集资金，如果市场出现剧烈波动或信用紧缩，金融机构可能无法及时融资，导致流动性风险的出现；另一方面，金融机构所拥有的资产也可能在市场上变得不流动，或者被低估，这也是一种流动性风险。
为了有效管理流动性风险，金融机构需要采取一系列措施。
首先，金融机构需要建立充分的现金流量预测模型，以评估自己的现金流量，并制定相应的应对策略。
其次，金融机构需要确保自己拥有足够的现金储备来应对潜在的流动性需求，这样可以防止在紧急情况下出现资金断裂的情况。
另外，金融机构还可以通过多元化投资组合来降低流动性风险，以便在某些资产流动性降低时，其他资产仍然可以变现。
此外，与其他金融机构建立良好的合作关系，以便在需要时能够更容易地获得额外的流动性支持也是非常重要的。
对于投资者而言，流动性风险管理同样是关键。
投资者应该评估自身的流动性需求，并根据自身的风险承受能力来选择适合自己的投资产品。
此外，投资者还需要定期评估自己所持有的资产的流动性，并及时调整投资组合以降低流动性风险。
在选择投资产品时，投资者还应该仔细研究产品的流动性特征，以免在需要变现时遇到困难。
总之，流动性风险管理是金融领域中非常重要的一项工作。
金融机构和投资者都需要有效地管理流动性风险，以保证自身能够在需要时迅速获得足够的现金。
通过建立充分的现金流量预测模型，储备足够的现金储备，多元化投资组合以及与其他金融机构建立良好的合作关系，可以有效地减轻流动性风险带来的影响。
同时，投资者也应该定期评估自己所持有的资产的流动性，并选择符合自己需求和风险承受能力的投资产品。
这样，才能更好地管理流动性风险，保持金融安全。
流动性风险管理
流动性风险管理1. 简介流动性风险是指金融机构在面临未预期的现金流出时无法及时获得足够的资金来满足其支付义务的风险。
流动性风险管理是金融机构在日常运营中的一项重要任务，旨在确保机构能够持续满足其现金流入和流出的需求，避免因资金不足而导致的支付违约或倒闭。
2. 流动性风险的来源流动性风险的来源主要包括以下几个方面：2.1 市场流动性风险市场流动性风险是指金融市场流动性的改变可能导致金融机构无法以合理的价格和时间将资产转化为现金。
例如，在市场出现恐慌性抛售时，金融机构可能面临大量赎回申请，但无法及时出售其持有的资产以满足赎回要求。
2.2 信用流动性风险信用流动性风险是指金融机构无法获得其需要的信贷或融资，导致无法满足支出或债务需求。
信用流动性风险可能来自于对借款人信用风险的错误评估，或者是市场信用条件的突然变化。
2.3 结构流动性风险结构流动性风险是指金融机构由于其资产和负债结构不匹配而无法满足资金需求的风险。
例如，如果金融机构依赖于短期融资来购买长期资产，当短期融资无法再续借时，就会面临流动性风险。
3. 流动性风险管理的重要性流动性风险管理对金融机构来说至关重要。
一个有效的流动性风险管理框架可以帮助机构在面临流动性挑战时采取适当的措施，减少损失和负面影响。
以下是流动性风险管理的重要原因：3.1 避免支付违约通过管理流动性风险，金融机构可以确保能够按时履行其支付义务，避免支付违约，维护声誉并获得客户信任。
3.2 降低财务损失流动性风险管理可以帮助金融机构减少因资金不足而导致的财务损失。
及时预测和识别流动性风险，以及采取适当的对策，能够最大限度地降低机构的损失。
3.3 符合监管要求许多监管机构要求金融机构建立完善的流动性风险管理框架，并定期报告其流动性风险状况。
一个有效的流动性风险管理框架可以帮助机构符合监管要求，并确保其业务的合规性。
4. 流动性风险管理的措施以下是金融机构可以采取的一些常见措施来管理流动性风险：4.1 制定流动性风险管理策略金融机构应该针对其特定情况制定流动性风险管理策略，包括设定流动性指标、建立有效的监测和报告机制，并制定相应的风险管理政策和程序。
2022年-2023年中级银行从业资格之中级银行管理通关提分题库(考点梳理)
2022年-2023年中级银行从业资格之中级银行管理通关提分题库(考点梳理)单选题（共50题）1、关于中国企业境外间接上市的四个步骤：①资产跨境转移；②造壳或买壳；③壳公司将境内资产证券化，在境外上市募集资金；④上市公司以外商投资或外债形式将大部分募集资金调回境内使用，下列排序正确的是( )。
A.①→②→③→④B.②→①→③→④C.①→②→④→③D.②→①→④→③【答案】 B2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，银行采用基本指标法，应当以（）为基础计量操作风险资本要求。
A.总收入B.总资产C.净利润D.总资本【答案】 A3、当银行业金融机构存在着严重违规的关联交易行为，有可能低价转让资产时，可采取（）的强制措施。
A.责令暂停部分业务B.限制资产转让C.限制分配红利和其他收入D.撤换董事、高级管理人员或者限制其权利【答案】 B4、在《商业银行公司治理指引》，商业银行出现以下情形，应当严格限定高级管理人员考核结果及其薪酬的是（）。
A.公司治理整体评价下降B.资本充足率未达到监管要求C.盈利水平低于同业D.资产质量出现波动【答案】 B5、商业银行应合理审慎设定在压力情景下满足流动性需求并持续经营的最短期限，在影响整个市场的系统性冲击情景下该期限应不少于（）天。
A.14B.7C.30D.90【答案】 C6、关于我国经济发展的大逻辑，下列说法中错误的是()。
A.认识新常态B.引领新常态C.适应新常态D.提升新常态【答案】 D7、下列选项中，关于国际公认的流动性风险监管的定性标准说法错误的是( )。
A.原则14～17从全面检查评估、及时纠正整改、监管合作和信息沟通等方面对监管者在流动性风险监管方面的职责提出了具体要求B.原则2～4提出了银行流动性风险信息披露要求，通过使市场参与者获得必要信息，以便对银行流动性风险管理和流动性风险水平进行恰当评价，发挥市场约束的作用C.原则5～12对流动性风险计量和管理的主要内容、方法、技术和工具提出了要求，涵盖现金流预测、融资管理、抵押品管理、流动性资产储备管理、压力测试、应急计划和日间流动性管理等D.原则1统领性地提出了流动性风险管理和监管的基本要求【答案】 B8、货运合同中托运人的义务有( )。
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流动性风险管理的维度100分
一、单项选择题
1. 根据提供的数据，计算30天内到期净现金流。
附：资产负
债表
资产金额
(亿)
收
益
率
剩余
期限
(年)
负债
和所
有者
权益
金额
(亿)
负
债
利
率
剩余
期限
(年)
1、理
财产品10 2% 0.05
1、债
券回
购
6 2% 0.01
2、股
票质押10 8% 1.2
2、报
价回
购
5 3% 0.06
3、融
资融券70 8% 0.32
3、两
融收
益权
转让
60 5% 0.4
4、约
定购回1 8% 0.5
4、收
益凭
证
20 5% 0.5
5、债
券投资50 5% 3
5、公
司债
30 4% 2.5
6、结
构性投融资10 9% 2
6、次
级债
30 6% 3
7、固
定资产30
7、实
收资
本
30
8、无
形资产20
8、未
分配
利润
20
合计201 合计201
A. -6亿
B. -5亿
C. -1亿
D. ＋4亿
描述：第21页30天内净现金流计算
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 根据提供的数据，计算有息负债加权平均成本率。
附件：资产负债表
资产金额
(亿)
收
益
率
剩余
期限
(年)
负债
和所
有者
权益
金额
(亿)
负
债
利
率
剩余
期限
(年)
1、理
财产品10 2% 0.05
1、债
券回
购
6 2% 0.01
2、股
票质押10 8% 1.2
2、报
价回
购
5 3% 0.06
3、融
资融券70 8% 0.32
3、两
融收
益权
转让
60 5% 0.4
4、约
定购回1 8% 0.5
4、收
益凭
证
20 5% 0.5
5、债
券投资50 5% 3
5、公
司债
30 4% 2.5
6、结
构性投融资10 9% 2
6、次
级债
30 6% 3
7、固
定资产30
7、实
收资
本
30
8、无
形资产20
8、未
分配
利润
20
合计201 合计201
A. 7.27%
B. 4.81%
C. 6.00%
D. 4.52%
描述：第33页有息负债加权平均成本率
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 在流动性风险管理中，流动性资产和流动性负债一般分别指（）
内到期的资产和负债。
A. 10天
B. 30天
C. 90天
D. 180天
描述：第21页流动性资产、流动性负债
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 本课程中提到的核心负债比例=（）/（总负债-代客负债）
A. 剩余7天以上负债
B. 剩余90天以上负债
C. 剩余30天以上负债
D. 剩余180天以上负债
描述：第24页核心负债比例
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 常用的FTP定价方法有（）。
A. 期限定价法
B. 指定利率法
C. 现金流法
D. 基准利率法
描述：第29页内部资金转移定价
您的答案：B,A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 以下资产适合作为优质流动性储备资产的有（）。
A. 自营持有国债
B. 报价回购
C. 自营持有沪深交易所上市交易股票
D. 股票质押项目
描述：优质流动性资产
您的答案：C,A
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括（）。
A. 流动性比例
B. 流动性覆盖率
C. 净稳定资金率
D. 现金比率
描述：第12页流动性风险计量指标
您的答案：A,B,C
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 流动性管理的目标：以（）匹配为管理目标。
A. 资产负债到期期限
B. 利率
C. 现金流
D. 缺口
描述：第13页流动性管理目标
您的答案：B,A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 流动性风险分类包括（）。
A. 融资流动性风险
B. 市场流动性风险
C. 再融资流动性风险
D. 平仓流动性风险
描述：第5页流动性风险分类
您的答案：A,B
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
10. 内部资金转移定价是指：金融机构内部资金中心与业务经营单
位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
描述：第29页内部资金转移定价
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。