测算报告
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测算报告
豆一主连日线K
报告生成时间2016/04/29 10:25:37
初始资金500000
数据合约豆一主连
交易合约豆一主连
K线周期日线
数据开始时间2011-1-4
信号计算开始时间2015-10-8
结束时间2016-4-29
单位10(吨/手,元/点)
保证金8.00%
手续费0.00元/手
滑点0
开仓手数82
初始资金比例51.01%
模型K
参数[6,6,4,0,0,0]
名称全部交易多头空头测试天数205
测试周期数140
信号个数5
指令总数6
信号消失次数0
初始资金500000.00
最终权益1245380.00
空仓周期数9
最长连续空仓周期数5
最长交易周期123
标准离差198056.74
标准离差率0.80
夏普比率 5.02
盈亏总平均/亏损平均20.20
权益最大回撤152520.00
权益最大回撤时间2016/03/04
权益最大回撤比17.80%
权益最大回撤比时间2016/03/04
权益最长未创新高周期数21
权益最长未创新高时间段2016/02/15 - 2016/03/14
损益最大回撤12300.00
损益最大回撤时间2016/04/29
损益最大回撤比0.98%
损益最大回撤比时间2016/04/29
损益最长未创新高周期数0
损益最长未创新高时间段2016/04/08 - 2016/04/08
风险率15.74%
收益率/风险率16.86
每手最大亏损150.00
每手平均盈亏3030.00
盈利率149.08%58.06%91.02%年化单利收益率265.43%
月化单利收益率21.82%
年化复利收益率407.77%
月化复利收益率14.29%
胜率66.67%
模型得分91分
平均盈利/权益最大回撤 2.48
平均盈利/平均亏损30.80∞38.00净利润745380.00290280.00455100.00
总盈利757680.00290280.00467400.00
总亏损12300.000.0012300.00总盈利/总亏损61.60∞38.00
其中持仓浮盈-12300.000.00-12300.00交易次数 3.00 1.00 2.00
盈利比率0.67 1.000.50
盈利次数 2.00 1.00 1.00
亏损次数 1.000.00 1.00
持平次数0.000.000.00平均交易周期46.67140.0070.00
平均盈利交易周期70.00140.00140.00平均亏损交易周期140.000.00140.00平均盈亏(利润)248460.00290280.00227550.00平均盈利378840.00290280.00467400.00平均亏损12300.000.0012300.00最大盈利467400.00290280.00467400.00最大亏损12300.000.0012300.00最大盈利/总盈利0.62 1.00 1.00最大亏损/总亏损 1.00∞ 1.00净利润/最大亏损60.60∞37.00最大持续盈利次数 2.00 1.00 1.00
最大持续亏损次数 1.000.00 1.00平均持仓手数82
最大持仓手数82
平均使用资金额253089.34
最大使用资金额255052.83
平均资金使用率37.53%
最大资金使用率60.54%
扣除最大盈利后收益率55.60%0.00%-2.46%扣除最大亏损后收益率151.54%58.06%93.48%期间最大权益1257680.00
期间最小权益421280.00
手续费0.00
滑点成本0
成交额17640660.00