arima模型sas代码
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
proc arima;
identify var=price(1);
run;/*check for white noise and decide the lag mumber*/
proc arima;
identify var=price(1) nlag=24 minic p=(0:5) q=(0:5);
run;/*choose model by minizing bic*/;
proc arima;
identify var=price(1) nlag=24 minic p=(0:5) q=(0:5);
estimate p=1;/*Parameter estimation*/
forecast lead=5 id=time out=results;/*forecast*/;
run;
proc print data=results;
run;
proc gplot data=results;
plot price*time=1 forecast*time=2 l95*time=3 u95*time=3/overlay;
symbol1 c=black i=none v=star;
symbol2 c=red i=join v=none;
symbol3 c=green i=join v=none l=32;
run;/*draw the garph of true value and forecasted value*/