计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计量经济学李子奈计算题整理集合
第一题 下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果：方差来源 平方和（SS ） 自由度（d.f.）来自回归65965 —来自残差— —总离差(TSS) 66056 43（1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度（2）求可决系数2R 和调整的可决系数2R（3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性（已知0.05(3,40) 2.84F =）（4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？ 答案：（1）样本容量n=43+1=44 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分）ESS 的自由度为: 3 （1分）RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分）（2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分）2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.001443/40=0.9985 （2分）（3）H 0：1230βββ=== （1分）F=/65965/39665.2/(1)91/40ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分）所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分）（4）不能。
（1分）因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。
但由于无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法判断它们各自对Y 的影响有多大。
（1分）第二题以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln回归方程如下：ii i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3ˆ+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)20.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的总支出。
李子奈---计量经济学--第三版--考点整理汇编
题型1名词解释（5题10分）2、选择题（10题20分）3、判断题（8题8分）4、问答题（2题20分）5、计算题（3题42分）一.名词解释1 •计量经济学：计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。
2数据质量：数据满足明确或隐含需求程度的指标。
3.相关分析：主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。
包括简单相关和多重相关（复相关）。
4•回归分析：研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的数量依存关系。
其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。
5•面板数据：时间序列数据和截面数据的混合。
时间序列数据：一批按先后顺序排列的统计数据。
截面数据：是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
6.拟合优度（修正的拟合优度）：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R2表示，该值越接近1拟合程度越好。
7异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
8•自相关：自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关。
9.多重共线性：解释变量之间存在完全的或近似的线性关系。
解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线；解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全（近似）多重共线。
10•工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。
11虚拟变量：根据这些因素的属性类型，构造只取“ 0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。
12滞后变量：滞后变量是指在回归模型中，因变量与解释变量的时间滞后量。
13分布滞后模型：若滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X 的当期值，称为分布滞后模型。
（自回归模型：如果滞后变量模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，则称为自回归模型。
李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解
李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题详解第1章绪论一、计量经济学1计量经济学计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。
2计量经济学模型（1）模型分类模型是对现实生活现象的描述和模拟。
根据描述和模拟办法的不同，对模型进行分类，如表1-1所示。
表1-1 模型分类（2）数理经济模型和计量经济学模型的区别①研究内容不同数理经济模型的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系，计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系。
②描述和模拟办法不同数理经济模型的描述和模拟办法主要是确定性的数学形式，计量经济学模型的描述和模拟办法主要是随机性的数学形式。
③位置和作用不同数理经济模型可用于对研究对象的初步研究，计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究。
3计量经济学的内容体系（1）根据所应用的数理统计方法划分广义计量经济学根据所应用的数理统计方法包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等；狭义计量经济学所应用的数理统计方法主要是回归分析方法。
需要注意的是，通常所述的计量经济学指的是狭义计量经济学。
（2）根据内容深度划分初级计量经济学的主要研究内容是计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法；中级计量经济学的主要研究内容是用矩阵描述的经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型；高级计量经济学的主要研究内容是非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用。
（3）根据研究目标和研究重点划分理论计量经济学的主要研究目标是计量经济学的理论与方法的介绍与研究；应用计量经济学的主要研究目标是计量经济学模型的建立与应用。
理论计量经济学的研究重点是理论与方法的数学证明与推导；应用计量经济学的研究重点是建立和应用计量模型处理实际问题。
计量经济学---第三版-李子奈---课后习题--答案
ÿÿÿÿÿ******************************************************************************************************************************* ***********************ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴ S t其中S t为第t年农村居民储蓄增加额（亿元）、R t为第t年城镇居民可支配收入总额（亿元）。
⑵ S t1其中S t1为第（t1）年底农村居民储蓄余额（亿元）、R t为第t年农村居民纯收入总额（亿元）。
1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）RS t RI t其中，RS t为第t年社会消费品零售总额（亿元），RI t为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t为第t年全社会固定资产投资总额1（亿元）。
（2）C t180其中，C、Y分别是城镇居民消费支出和可支配收入。
（3）ln Y t ln K t L t其中，Y、K、L分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。
李子奈-计量经济学分章习题与答案
李子奈-计量经济学分章习题与答案第一章导论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。
（） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？（）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？（）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，1?β和2β分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有（） A 、1β应为正值，2β应为负值 B 、1?β应为正值，2β应为正值 C 、1?β应为负值，2?β应为负值 D 、1?β应为负值，2?β应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中，因果关系、相互影响关系最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为时间序列数据、截面数据、面板数据。
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为时间序列模型、单方程模型、联立方程模型。
四、简答题1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？2、模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？五、计算分析题1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？（1）t S =112.0+0.12t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），t R 为第t 年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。
计量经济学李子奈第三版STATA答案
［856.20328+2.356*17.39*sqrt(1+4.5389992), 856.20328-2.356*17.39*sqrt(1+4.5389992) ］ =［ 759.77809, 952.51758］ 均值E(Y0)的置信区间： 856.20328+2.356*17.39*sqrt(4.5389992), 856.20328-2.356*17.39*sqrt(4.5389992) ］ =［ 768.58,943.82］
2
yt xt
• 作为数理经济学模型是正确的，作为计量经济学模型则 不是正确的。计量经济学模型中必须包含随机误差项。 (2) y xt
t
t
正确。作为计量经济学模型它是正确的。该模型是经济计量模型的 理论模型，理论模型由被解释变量、解释变量、随机误差项、待估 计的参数和运算符构成。
• 7．下列假设模型是否属于揭示因果关系的计量经济模型？为什 么？ • （1）St=112.0+0.12Rt • 其中St为第t年农村居民储蓄增加额（亿元）， Rt为第t年城镇居 民可支配收入总额（亿元）。 • （2）St-1=4432.0+0.30Rt • 其中St-1为第t-1年农村居民储蓄增加额（亿元），Rt为第t年农村 居民可支配收入总额（亿元）。 • 解： （1）式不是揭示因果关系的计量经济模型。根据经济学理 论，储蓄额是由收入决定的，农村居民的储蓄额应由农村居民的 纯收入总额决定，而不是由城镇居民可支配收入总额决定。 （2）式中还存在时间动态上的逻辑错误，当年的收入不可能确 定上一年的储蓄，即今日事件确定昨日（已经发生）的事件。 1
. adjust x1=35 x2=20000,ci stdf Dependent variable: y Command: regress Covariates set to value: x1 = 35, x2 = 20000
计量经济学 李子奈 第七版 复习题汇总
计量经济学 复习题一、单选题1、怀特检验法可用于检验（ ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.模型设定误差2、计量经济学分析问题的工作程序是（ ）。
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型是没有实际意义的（ ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0i L （劳动）4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的（ ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差5、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）。
A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（ ）。
A.2%B.0.75C.0.75%D.7.5%7、设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。
A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=C. RSS ESS F =D. ESSRSS F = 8.下列属于有限分布滞后模型的是( )。
A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=-- 22110B.u y b y b y b x b y t k t k t t t t a ++++++=--- 22110C.u x b x b y t t t ta ++++=- 110 D.u xb x b x b y tk t k t t t a +++++=-- 110 9、已知DW 统计量的值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）。
计量经济学李子奈（第3版）例题+习题数据
计量经济学李⼦奈（第3版）例题+习题数据计量经济学（第3版）例题和习题数据表表2.1.1 某社区家庭每⽉收⼊与消费⽀出统计表表2.3.1 参数估计的计算表表2.6.1 中国各地区城镇居民家庭⼈均全年可⽀配收⼊与⼈均全年消费性⽀出（元）资料来源：《中国统计年鉴》（2007）。
表2.6.3 中国居民总量消费⽀出与收⼊资料单位：亿元年份GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 19783605.6 1759.1 46.21519.28 7802.5 6678.83806.7 19794092.6 2011.5 47.07537.828694.2 7551.64273.2 19804592.9 2331.2 50.62571.70 9073.7 7944.24605.5 19815008.8 2627.951.90629.899651.8 8438.05063.9 19825590.0 2902.9 52.95700.02 10557.3 9235.25482.4 19836216.2 3231.154.00775.5911510.8 10074.65983.2 19847362.7 3742.0 55.47947.35 13272.8 11565.06745.7 19859076.7 4687.460.652040.79 14966.8 11601.77729.2 198610508.5 5302.1 64.572090.37 16273.7 13036.58210.9 198712277.4 6126.1 69.302140.36 17716.3 14627.78840.0 198815388.6 7868.1 82.302390.47 18698.7 15794.09560.5 198917311.3 8812.6 97.002727.40 17847.4 15035.59085.5 199019347.8 9450.9 100.002821.86 19347.8 16525.99450.9 199122577.4 10730.6 103.422990.17 21830.9 18939.610375.8 199227565.2 13000.1 110.033296.91 25053.0 22056.511815.3 199336938.1 16412.1 126.204255.30 29269.1 25897.313004.7 199450217.4 21844.2 156.655126.88 32056.2 28783.413944.2 199563216.9 28369.7 183.416038.04 34467.5 31175.415467.9 199674163.6 33955.9 198.666909.82 37331.933853.717092.5 199781658.5 36921.5 204.218234.04 39988.5 35956.218080.6 199886531.6 39229.3 202.599262.80 42713.1 38140.919364.1 199991125.0 41920.4 199.7210682.58 45625.8 40277.020989.3 200098749.0 45854.6200.5512581.51 49238.0 42964.622863.9 2001108972.4 49213.2 201.9415301.38 53962.5 46385.424370.1 2002120350.3 52571.3 200.3217636.45 60078.0 51274.026243.2 2003136398.8 56834.4 202.7320017.31 67282.2 57408.128035.0 2004160280.4 63833.5 210.6324165.68 76096.3 64623.130306.2 2005188692.1 71217.5 214.4228778.54 88002.1 74580.433214.4 2006221170.5 80120.5 217.6534809.72 101616.3 85623.136811.2资料来源：根据《中国统计年鉴》（2001，2007）整理。
李子奈《计量经济学》(第4版)配套题库-判断、简答与计算分析题考研真题精选(圣才出品)
上述几个概念的关系是：TSS＝RSS＋ESS，R2＝ESS/TSS＝1－RSS/TSS。
2．阐述多元线性回归模型中随机解释变量问题的类型、不同类型问题的后果及其处理 方法；并以一元回归为特例，证明你所推荐的处理方法的可行性。[北航 2016 研]
答：（1）多元线性回归模型中随机解释变量问题有解释变量之间存在严重的多重共线 性和解释变量具有内生性。
四、简答题 1．简述总平方和、回归平方和、残差平方和、可决系数的含义。[湖南大学 2011 研] 答：总平方和是被解释变量的实际值围绕其均值的总变异，一般用 TSS 表示。总平方 和衡量了被解释变量波动的程度和不确定性程度。 回归平方和是来自解释变量的平方和，或由回归解释的平方和，一般用 ESS 表示。回 归平方和解释的是被解释变量不确定性程度中能被解释变量解释的部分。
（2）当模型出现异方差性时，产生的后果有： ①当模型出现异方差性时，OLS 估计量仍然具有线性性、无偏性，但不具有有效性。 在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不具有渐进有效性。
5．经典线性回归模型（OLS）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量将有偏的。 （ ）[北航 2013 研]
【答案】× 【解析】对参数估计量的无偏性证明可得：
E ˆ0 E 0 wiui
∧
要使 E（β0）＝β0，只要干扰项的期望值为零并且不存在序列相关，OLS 参数估计量则 是无偏的。是否服从正态分布只涉及统计推断问题，对参数估计性质没有影响。
计量经济学李子奈第五版课后习题
计量经济学试题精选一、单项选择题1.回归分析中定义的（）A、解释变量为非随机变量被解释变量为随机变量B、解释变量和被解释变量都是随机变量C、解释变量为随机变量被解释变量为非随机变量D、解释变量和被解释变量都为非随机变量2.经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的A、确定性因素B、内生因素C、外生因素D、随机因素3.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）A、单方程估计法和系统估计法B、间接最小二乘法和系统估计法C、工具变量法和间接最小二乘法D、单方程估计法和二阶段最小二乘法4.线性估计量是指与下述哪个变量的关系是线性的？A、被解释变量YB、解释变量XC、残差项eD、误差项u5.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量（）A、无偏但不一致B、无偏且一致C、有偏且不一致D、有偏但一致6.A、时间序列数据B、横截面数据C、平行数据D、修匀数据7.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）A、不可识别的B、可识别的C、恰好识别D、过度识别8.选择模型的数学形式的主要依据是A、数理统计理论B、经济统计理论C、经济行为理论D、宏观经济理论9.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）A、1B、0C、4D、210.A、行为方程模型B、随机方程模型C、非随机方程模型D、联立方程模型11.经济计量模型是指（）A、数学规划模型B、投入产出模型C、模糊数学模型D、包含随机方程的经济数学模型12.8A、经济理论准则B、经济计量准则C、统计准则和经济理论准则D、统计准则13.样本数据的质量问题A、一致性B、时效性C、系统性D、广泛性14.7A、准确性B、一致性C、完整性D、可比性15.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是A、时点数据B、时期数据C、截面数据D、时序数据16.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（）A、滞后变量B、外生变量C、外生变量和内生变量D、内生变量。
李子奈---计量经济学--第三版--考点整理汇编
题型1、名词解释（5题10分）2、选择题（10题20分）3、判断题（8题8分）4、问答题（2题20分）5、计算题（3题42分）一．名词解释1.计量经济学：计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。
2.数据质量：数据满足明确或隐含需求程度的指标。
3.相关分析：主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。
包括简单相关和多重相关（复相关）。
4.回归分析：研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的数量依存关系。
其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。
5.面板数据：时间序列数据和截面数据的混合。
时间序列数据：一批按先后顺序排列的统计数据。
截面数据:是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
6.拟合优度（修正的拟合优度）:指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R²表示，该值越接近1拟合程度越好。
7.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
8.自相关：自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关。
9.多重共线性：解释变量之间存在完全的或近似的线性关系。
解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线；解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全（近似）多重共线。
10.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。
11.虚拟变量：根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。
12.滞后变量：滞后变量是指在回归模型中，因变量与解释变量的时间滞后量。
13.分布滞后模型：若滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值，称为分布滞后模型。
（自回归模型：如果滞后变量模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，则称为自回归模型。
李子奈(第二版)_计量经济学考试与答案
李子奈(第二版)_计量经济学考试与答案计量经济学习题及答案一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即:( )A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.4其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( ) 5.假设回归模型为A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致 6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )A.无偏且一致的B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( )A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型10.虚拟变量( )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素11.单方程经济计量模型必然是( )A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程 12.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )A.0?DW?1B.,1?DW?1C. ,2?DW?2D.0?DW?4 13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( )A.F=1B.F=,1C.F=?D.F=014.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定15.经济计量分析的工作程序( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型16.前定变量是( )的合称。
《计量经济学》第三版课后题答案李子奈
封面作者：Pan Hongliang仅供个人学习第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.5）1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？3.为什么需要进行拟合优度检验？4．如何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量。
计量经济学-李子奈-计算题整理集合(同名10076)
计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分）1（1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 （2）求可决系数2R 和调整的可决系数2R（3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性（已知0.05(3,40) 2.84F =）（4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？1、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln回归方程如下：ii i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3ˆ+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)20.996R = 147.3=DW式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的总支出。
已知101.2)18(025.0=t ，且已知22=n ，3=k ，05.0=α时，05.1=L d ，66.1=U d 。
在5%的显著性水平下（1）检验变量i X 2ln 对Y 的影响的显著性 （2）求1β的置信区间（3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型（4）将模型中不显著的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分）2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014⨯43/40=0.9985 （2分）（3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40ESS k RSS n k ==-- （2分）F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分） （4）不能。
李子奈《计量经济学》第三版例题及习题的stata解答
第二章例2.1．1(p24)（1）表2.1.2中E(Y|X=800)即条件均值的求法，将数据直接复制到stata 中。
程序： sum y if x==800程序：程序：（2）图2.1.1的做法：程序：twoway(scatter y x )(lfit y x ),title("不同可支配收入水平组家庭消费支出的条件分布图")xtitle("每月可支配收入（元）")ytitle("每月消费支出（元）")xtick(500(500)4000)ytick(0(500)3500)例2.3．1（p37）将数据直接复制到stata 中程序：（1）total xiyireturn listscalars:r(skip) = 0r(first) = 1r(k_term) = 0r(k_operator) = 0r(k) = 0r(k_level) = 0r(output) = 1r(b) = 4974750r(se) = 1507820.761894463g a=r(b) in 1 total xi2 xiyi 4974750 1507821 1563822 8385678Total Std. Err. [95% Conf. Interval]Scatter 表示散点图选项，lfit 表示回归线，title 表示题目，xtick 表示刻度，（500（500）4000）分别表示起始刻度，中间数表示以单位刻度，4000表示最后的刻度。
要注意的是命令中的符号都要用英文字符，否则命令无效。
这个图可以直接复制的，但是由于我的软件出问题，只能直接剪切，所以影响清晰度。
return listg b=r(b) in 1di a/b.67(2)mean Yigen m=r(b) in 1mean Xig n=r(b) in 1di m-n*0.67142.4由此得到回归方程：Y=142.4+0.67Xi例2.6．2(p53)程序：（1）回归reg y x（2）求X的样本均值和样本方差:mean xMean estimation Number of obs = 31 Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] x 11363.69 591.7041 10155.27 12572.11sum x ,d（d表示detail的省略，这个命令会产生更多的信息）xPercentiles Smallest1% 8871.27 8871.275% 8920.59 8920.5910% 9000.35 8941.08 Obs 3125% 9267.7 9000.35 Sum of Wgt. 3150% 9898.75 Mean 11363.69Largest Std. Dev. 3294.46975% 12192.24 16015.5890% 16015.58 18265.1 Variance 1.09e+0795% 19977.52 19977.52 Skewness 1.69197399% 20667.91 20667.91 Kurtosis 4.739267di r(Var)（特别注意Var的大小写）10853528例2.6.2（P56）（1）reg Y XSource SS df MS Number of obs = 29F( 1, 27) = 2214.60Model 2.4819e+09 1 2.4819e+09 Prob > F = 0.0000Residual 30259023.9 27 1120704.59 R-squared = 0.9880Adj R-squared = 0.9875 Total2.5122e*************.8RootMSE=1058.6Y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]X .4375268 .0092973 47.06 0.000 .4184503 .4566033_cons 2091.295 334.987 6.24 0.000 1403.959 2778.632（2）图2.6.1的绘制：twoway (line Y X year),title("中国居民可支配总收入X与消费总支出Y 的变动图")第三章例3.2.2（p72）reg Y X1 X2Source SS df MS Number of obs = 31F( 2, 28) = 560.57Model 166971988 2 83485994.2 Prob > F = 0.0000Residual 4170092.27 28 148931.867 R-squared = 0.9756Adj R-squared = 0.9739Total 171142081 30 5704736.02 Root MSE = 385.92Y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]X1 .5556438 .0753076 7.38 0.000 .4013831 .7099046X2 .2500854 .1136343 2.20 0.036 .0173161 .4828547_cons 143.3266 260.4032 0.55 0.586 -390.0851 676.7383例3.5．1（p85）g lnP1=ln(P1)g lnP0=ln(P0)g lnQ=ln(Q)g lnX=ln(X)Source SS df MS Number of obs = 22 F( 3, 18) = 258.84 Model .765670868 3 .255223623 Prob > F = 0.0000 Residual .017748183 18 .00098601 R-squared = 0.9773 Adj R-squared = 0.9736 Total .783419051 21 .037305669 Root MSE = .0314 lnQ Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]lnX .5399167 .0365299 14.78 0.000 .4631703 .6166631 lnP1 -.2580119 .1781856 -1.45 0.165 -.632366 .1163422 lnP0 -.2885609 .2051844 -1.41 0.177 -.7196373 .1425155 _cons 5.53195 .0931071 59.41 0.000 5.336339 5.727561 drop lnX lnP1 lnP0g lnXP0=ln(X/P0)g lnP1P0=ln(P1/P0)reg lnQ lnXP0 lnP1P0Source SS df MS Number of obs = 22F( 2, 19) = 408.93Model .765632331 2 .382816165 Prob > F = 0.0000Residual .01778672 19 .000936143 R-squared = 0.9773Adj R-squared = 0.9749Total .783419051 21 .037305669 Root MSE = .0306lnQ Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]lnXP0 .5344394 .0231984 23.04 0.000 .4858846 .5829942lnP1P0 -.2753473 .1511432 -1.82 0.084 -.5916936 .040999_cons 5.524569 .0831077 66.47 0.000 5.350622 5.698515练习题13（p105）g lnY=ln(Y)g lnK=ln(K)g lnL=ln(L)reg lnY lnK lnLSource SS df MS Number of obs = 31 F( 2, 28) = 59.66 Model 21.6049266 2 10.8024633 Prob > F = 0.0000 Residual 5.07030244 28 .18108223 R-squared = 0.8099 Adj R-squared = 0.7963 Total 26.6752291 30 .889174303 Root MSE = .42554 lnY Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]lnK .6092356 .1763779 3.45 0.002 .2479419 .9705293 lnL .3607965 .2015915 1.79 0.084 -.0521449 .7737378 _cons 1.153994 .7276114 1.59 0.124 -.33645 2.644439第二问：test b_[lnk]+b_[lnl]==1第四章例4.1．4 (P116)（1）回归g lnY=ln(Y)g lnX1=ln(X1)g lnX2=ln(X2)reg lnY lnX1 lnX2Source SS df MS Number of obs = 31 F( 2, 28) = 49.60 Model 2.9609923 2 1.48049615 Prob > F = 0.0000 Residual .835744123 28 .029848004 R-squared = 0.7799 Adj R-squared = 0.7642 Total 3.79673642 30 .126557881 Root MSE = .17277 lnY Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]lnX1 .1502137 .1085379 1.38 0.177 -.072116 .3725435 lnX2 .4774534 .0515951 9.25 0.000 .3717657 .5831412 _cons 3.266068 1.041591 3.14 0.004 1.132465 5.39967于是得到方程：lnY=3.266+0.1502lnX1+0.4775lnX2（2）绘制参差图：predict e, residg ei2=e^2scatter ei2 lnX2,title("图4.1.3 异方差性检验图")xtick(6(0.4)9.2)ytick(0(0.04)0.24)predict在回归结束后，需要对拟合值以及残差进行分析，需要使用此命令。
李子奈-计量经济学分章习题与答案
第一章 导 论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。
（ ） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，1ˆβ和2ˆβ分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为负值 B 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为正值 C 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值 D 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系 最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 时间序列数据 、 截面数据 、 面板数据 。
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 时间序列模型 、 单方程模型 、 联立方程模型 。
计量经济学练习(李子奈版)
第一章 习题二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）A 、行为方程B 、技术方程C 、制度方程D 、定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ D ）A 、原始数据B 、时点数据C 、时间序列数据D 、截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（C ）A 、控制变量B 、政策变量C 、内生变量D 、外生变量 *4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ ）A 、政策变量B 、控制变量C 、内生变量D 、外生变量E 、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（ ）A 、u X Y ++=ln 10ββB 、u Z X Y +++=210βββC 、u X Y ++=10ββ D 、Y=uX++10ββ6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。
A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据 7、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )A 、外生变量B 、内生变量C 、前定变量D 、滞后变量 8、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性9、半对数模型μαα++=X Y 10ln 中，参数1α的含义是（ ）A ． X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率B ．Y 关于X 的弹性C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的边际变化10、双对数模型μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ ）A ． X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D 、Y 关于X 的弹性11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）A ． 被解释变量和解释变量均为随机变量B ． 被解释变量和解释变量均为非随机变量C ． 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D ． 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量第二三章 习 题一、 单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( A ) A 、内生变量 B 、外生变量 C 、虚拟变量 D 、前定变量4、回归分析中定义的( B )A 、解释变量和被解释变量都是随机变量B 、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 、解释变量和被解释变量都为非随机变量D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5、双对数模型μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ C ）A 、Y 关于X 的增长率B 、Y 关于X 的发展速度C 、Y 关于X 的弹性D 、Y 关于X 的边际变化6、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ D ）A 、Y 关于X 的弹性B 、X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动C 、Y 关于X 的边际变动D 、X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ C ） A 、t t t u X Y ++=10ββ B 、i t t X YE Y μ+=)/(C 、t t X Y 10ˆˆˆββ+= D 、()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是( D )A ．0=∑ieB ．),(Y X 在回归直线上C ．Y Y=ˆ D ．0),(≠i i e X COV9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A 、原始数据 B 、横截面数据 C 、时间序列数据 D 、修匀数据10、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ C ）A 、解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是 （ ） A 、n B 、n-1 C 、n-k-1 D 、112、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）A 、)1()(--k RSS k n ESSB 、)()1(k n RSS k ESS --C 、)1()1()(22---k R k n R D 、)(k n RSS ESS - 13、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X ( B )A 、一定不在回归直线上B 、一定在回归直线上C 、不一定在回归直线上D 、在回归直线上方 14、用模型描述现实经济系统的原则是( B ) A 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A 、0.2%B 、0.75%C 、2%D 、7.5%16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
计量经济学第四版李子奈第二章第十二题
（1）解：散点图如下得到估计方程为：ŷ=0.071047x-10.62963这个估计结果表明，GDP每增长1亿元，各地区税收将增加0.071047亿元。
(2) 对所建立的回归方程进行检验；解：从回归的估计的结果来看，模型拟合得较好。
可决系数R²=0.7603，表明各地区税收变化的76.03%可由GDP的变化来解释。
从斜率项的t检验值看，大于5%显著性水平下自由度为n-2=29的临界值t(29)=2.05，且该斜率满足0<0.071047<1，表明2007年，GDP每增长1亿元，各地区税收将增加0.071047亿元。
(3)若2008年某地区国内生产总值为8500亿元，求该地区税收收入的预测值及预测区间。
解：由上述回归方程可得地区税收收入的预测值：Ŷo=0.071047×8500-10.62963=593.3下面给出税收收入95%置信度的预测区间：由于国内生产总值X的样本均值与样本房差为(EX)=8891.126 Var(X)=57823134于是，在95%的置信度下，E(Yo)的预测区间为593.3±2.045×57923134)*÷--+-⨯÷2760310⨯÷2((311)(318891.126)(8500(12)31=593.3±113.4761或(479.8239,706.7761)当GDP为8500亿元时地区的税收收入的个值预测值仍为593.3。
同样的，在95%的置信度下，该地区的税收收入的预测区间为593.3±2.045×)-*÷-+2760310⨯÷-⨯+÷8891.126)2((311)57823134(31(85002)311(1=593.3±641.0421或（-47.7,1234.3）。
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计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分）1（1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度（2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2R（3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性（已知0.05(3,40) 2.84F =）（4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分）（2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014⨯43/40=0.9985 （2分） （3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分）（4）不能。
（1分）因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。
但由于无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法判断它们各自对Y 的影响有多大。
2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln回归方程如下：ii i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3ˆ+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)20.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的总支出。
已知101.2)18(025.0=t ，且已知22=n ，3=k ，05.0=α时，05.1=L d ，66.1=U d 。
在5%的显著性水平下（1）检验变量i X 2ln 对Y 的影响的显著性（2）求1β的置信区间（3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型（4）将模型中不显著的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？ （1分）2、 （1）0H ：02=β （1分）7.12-=t （1分）<=7.12t 101.2)18(025.0=t 所以，接受原假设 （2分）所以，i X 2ln 对Y 的影响不显著 （1分）（2）2217.03.2/51.0/ˆ11ˆ1===t S ββ （2分） ))18(ˆ(1ˆ025.011βββS t ⨯±∈ （2分） 即 )2217.0101.251.0(1⨯±∈β)0.9758 ,0442.0(1∈β （1分）（3）4-95.205.14=-=L d （1分） 147.3=DW>DW 4-L d 所以，存在一阶自相关 （2分） 为一阶负自相关 （1分）（4）会 （1分）五、计算分析题（共2小题，每题15分，共计30分）1．在对某国 “实际通货膨胀率（Y ）”与 “失业率（1X ）” 、“预期通货膨胀率（2X ）”的关系的研究中，建立模型01122i i i i Y X X βββμ=+++，利用软件进行参数估计，得到了如下估计结果：要求回答下列问题:（1） ① 、 ② 处所缺数据各是多少？8.586 0.8283（2） “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响是否显著？为什么？（显著性水平取1%）（3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关系是否显著成立？为什么？（显著性水平取1%）（4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值是多少？（5）可否判断模型是否存在一阶自相关？为什么？（显著性水平α取5%，已知α=5%、n =16、k =2时，L d =0.98，U d =1.54）1.（1） ① 处所缺数据为222ˆˆ 1.3787108.5862950.160571t S ββ=== (1分) ② 处所缺数据为2211(1)1n R R n k -=--⨯-- =1-（1-0.851170）1611621-⨯-- =1-0.1488301513⨯=0.828273(2分) (2) “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响显著。
(2分)因为对应的t 统计量的P 值分别为0.0003、0.0000，都小于1%。
(1分)（3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关系显著成立。
(2分)因为F 统计量的P 值为0.000004，小于1%。
(1分)（4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值为217.33513 1.33347113ie n k =≈--∑ (3分) （5）不能判断模型是否存在一阶自相关。
(1分)因为 DW=1.353544L d <DW<U d2．根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据，得咖啡需求函数回归方程：1ˆln 1.27890.1647ln 0.5115ln 0.1483ln 0.00890.0961t t t t tQ P I P T D '=-++-- )14.2(- )23.1( )55.0( )36.3(- )74.3(-t t D D 320097.01570.0-- 80.02=R)03.6(- )37.0(-其中：Q ——人均咖啡消费量（单位：磅）P ——咖啡的价格I ——人均收入P '——茶的价格T ——时间趋势变量（1961年一季度为1，……1977年二季度为66）1D =10⎧⎨⎩第一季度其它； 2D =10⎧⎨⎩第二季度其它； 3D =10⎧⎨⎩第三季度其它要求回答下列问题：（1）模型中P 、I 和P '的系数的经济含义是什么？（2）咖啡的价格需求是否很有弹性？（3）咖啡和茶是互补品还是替代品？（4）如何解释时间变量T 的系数？（5）如何解释模型中虚拟变量的作用？（6）哪些虚拟变量在统计上是显著的？（7）咖啡的需求是否存在季节效应？酌情给分。
2．（1）从咖啡需求函数的回归方程看，P 的系数-0.1647表示咖啡需求的自价格弹性；I 的系数0.5115示咖啡需求的收入弹性;P ’的系数0.1483表示咖啡需求的交叉价格弹性。
(3分)（2）咖啡需求的自价格弹性的绝对值较小，表明咖啡是缺乏弹性。
(2分)（3）P ’的系数大于0，表明咖啡与茶属于替代品。
(2分)（4）从时间变量T 的系数为-0.01看, 咖啡的需求量应是逐年减少,但减少的速度很慢。
(2分)（5）虚拟变量在本模型中表示咖啡需求可能受季节因素的影响。
(2分)（6）从各参数的t 检验看，第一季度和第二季度的虚拟变量在统计上是显著的。
(2分)（7）咖啡的需求存在季节效应，回归方程显示第一季度和第二季度的需求比其他季节少。
(2分) 计量经济学计算分析题答案2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
2、答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。
（2分）（2）i Y 代表的是样本值，而iˆY 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即ˆ(/)i i iY E Y X =。
此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是iˆY 而不是i Y 。
（3分） （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。
（2分）（4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。
（3分）3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
3、答：（1）提出原假设H 0：0β=，H1：0β≠。
由于t 统计量＝18.7，临界值0.025(17) 2.1098t =，由于18.7>2.1098，故拒绝原假设H 0：0β=，即认为参数β是显著的。
（3分）（2）由于ˆˆ()t sb ββ=，故ˆ0.81ˆ()0.043318.7sb t ββ===。
（3分） （3）回归模型R 2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%，即收入对消费的解释能力为81％，回归直线拟合观测点较为理想。
（4分）9．有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表：10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下：Dependent Variable: Y var 2Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898Durbin-Watson 2.077648 0.00002（1（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。
（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =）（3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。
（其中29.3x =，2()992.1x x -=∑）9、答：（1）回归模型的R 2＝0.9042，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。