M银行小微企业信贷风险评价指标体系研究

M银行小微企业信贷风险评价指标体系研究目前,伴随着我国多层次资本市场的蓬勃发展,小微企业逐渐成为经济发展的重要组成部分;另一方面,随着我国宏观经济形势持续下行,“金融脱媒”持续加进,金融机构利率不断市场化,商业银行的目标客户在逐渐下沉,为了迎接这些挑战,小微企业信贷成为了我国许多商业银行战略转型和业务调整的重要方向。但我国商业银行的主要评级对象一般为大中型企业,小微企业信贷评级体系发展相对滞后。建立切实可行的小微企业信贷评级体系,以适应我国小微信贷业务蓬勃发展的现状,已经成为我国金融机构迫在眉睫的问题。论文以M银行为研究对象,重点提出对M银行小微企业信贷风险评价指标体系的设计。

首先,介绍了本文的研究背景、意义与目的及国内外研究现状、本文的研究方法。其次,对小微企业的界定与其风险特征,信贷风险管理理论以及信贷风险评价理论进行分析,为全文奠定了理论基础。第三,从M银行小微企业信贷业务经营状况和风险评价现行方法入手,分析其小微企业信贷风险评价现存问题。第四,从财务因素和非财务因素出发,选取财务状况、经营状况、管理者个人素质状况和行业及区域发展状况四个维度构建小微企业信贷风险评价指标体系,运用德尔菲法与层次分析法确定指标权重,运用功效系数法和专家打分法分别对财务指标和非财务指标进行计量,并确立信贷风险评价等级表。

最后选取目标客户对信贷风险评价指标体系的可行性与有效性进行应用分析,并提出了完善信贷风险评价指标体系的配套措施。论文在研究过程中力求做到规范分析与实证分析相结合,动态研究与静态研究相结合,定性分析与定量分析相结合,理论与实践相结合,希望本文的研究可以为M银行构建小微企业信贷风险评价指标体系发挥积极作用。