金融风险管理概述

金融风险概述

●一、金融风险的定义

●二、金融风险的特征

●三、金融风险的分类

●四、金融参与者对待风险的态度

一、金融风险的定义

定义：金融风险是指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度。

金融风险定义的理解。从上面我们可以得出金融风险与一般风险的两个主要区别：

一是金融风险是针对资金借贷和经营带来的风险;

二是金融风险是一种投机风险，既可以带来经济损失，也可以获取超额收益。因此，金融风险的外延比其他风险要小，内涵比其他风险要大。

●金融风险的特征1、隐蔽性：2、扩散性；3、加速性

4、不确定性

5、可管理性

6、周期性

三、金融风险的分类

●按金融风险的主体或承担者分类

1.金融机构风险：

2.企业金融风险：

3.居民金融风险：

4.政府金融风险：

5.金融体系风险：

按照风险来源不同分类：

1、市场风险(Market risk)：指由于市场价格(如利率，汇率，股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险。

2、信用风险(Credit risk)：指由于借款人或市场交易对手的违约而导致损失的可能性。

3、流动性风险(Liquidity risk)：指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。它包括市场流动性风险和现金流动性风险。

4、操作风险(Operational risk)：指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其它一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。主要来自技术和组织两个层面。

按照金融风险能否分散分类

1、系统性风险：指由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险。它无法通过资产组合分散。这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等。

2、非系统性风险：指一种与特定公司或特定行业相关的风险。它可以通过资产组合分散。因此，它们与前面的可分散风险和不可分散风险是相对应的。

●按金融风险的层次分类

1.微观金融风险：参与者

2.宏观金融风险：国家，金融体系

按金融风险的地域分类

1.国内金融风险

2.国际金融风险

●按金融风险的形态分类

1.信用风险

2.操作风险

3.流动性风险

4.政策风险

5.利率风险

6.汇率风险

7.通货膨胀风险

8.法律风险

9.经营风险 10.道德风险(信息不对称)

商业银行风险的主要类别

1.信用风险

2. 市场风险

3. 操作风险

4. 流动性风险

5. 国家风险

6. 法律风险

7. 声誉风险

8. 战略风险

●信用风险（违约风险）主要种类

违约风险结算风险（1974年赫斯塔特银行破产）

● 2. 市场风险主要种类

利率风险汇率风险股票风险商品风险

3.操作风险

（1）含义：由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

（2）主要种类：人员系统流程外部事件

如：内部欺诈；外部欺诈；聘用员工做法和工作场所安全性；客户、产品及业务做法；实物资产损坏业务中断和系统失灵；交割及流程管理

4. 流动性风险

（1）含义：指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。

（2）主要种类

资产流动性风险负债流动性风险

5. 国家风险

（1）含义：指经济主体在与非本国居民国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。

（2）主要种类政治风险社会风险经济风险

6. 声誉风险

（1）含义：指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的无形资产造成损失的风险（广州某商业银行、无锡某银行）。

（2）几乎所有风险都有可能影响商业银行的声誉

7. 法律风险（特殊的操作风险）

（1）含义：指由于无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而可能给商业银行造成经济损失的风险。

（2）类型

外部合规风险监管风险

8. 战略风险

（1）含义：指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统性管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

融参与者的类型：1风险规避型2风险中性3风险厌恶型

四、金融参与者对待风险的态度

1.规避风险

2.忽略风险

3.分散风险

4.管理风险

目录

●一、金融风险管理的内涵

●二、金融风险管理的目的

●三、金融风险管理的理论基础

●四、金融风险管理的发展

一、金融风险管理的内涵

对金融风险进行识别、衡量和分析，

用最低成本即用最经济合理的方法来实现最大安全保障的科学管理方法

从定义可以看出，金融风险管理与一般风险管理一样包括风险识别、风险度量和风险控制。

二、金融风险管理的目的

金融风险管理通过消除和尽量减轻金融风险的不利影响，改善微观经济实体的经营管理，从而对整个宏观经济的稳定和发展起到促进作用，主要表现在以下方面：

1、减少现金流动，提供安全稳定的筹资环境。

2、制定合理目标，保障经济实体经营目标的顺利实现。

3、有利于社会资源的优化配置。

4、规范市场行为，保证经济的稳定发展。