巴塞尔协议的演进过程
巴塞尔协议的历史演进(两篇)
巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议是全球金融体系中一项重要的法规框架，旨在确保银行业的稳定和可持续发展。
该协议由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定，旨在规范银行的资本充足要求和风险管理实践。
在本文中，我们将继续探讨巴塞尔协议的历史演进，重点关注第二次和第三次巴塞尔协议的重要变化。
第二次巴塞尔协议（Basel II）于2004年发布，旨在加强资本充足要求和风险管理的标准。
该协议引入了“三支柱”框架，包括资本充足要求、监管机构的监测和市场纪律。
这一框架要求银行根据其风险水平设定适当的资本储备，以应对潜在的金融风险。
第二次巴塞尔协议的一项重要变化是引入了内部评级方法（IRB）作为评估银行信贷风险的工具。
这一方法允许银行根据其自身的内部数据和评估模型，对不同资产类别的风险进行量化和评估。
相比之前的标准方法，IRB方法更加精细化，能够更准确地反映银行的资本需求。
此外，第二次巴塞尔协议还引入了资本保障工具的概念，如次级债和优先股。
这些工具可以提供额外的资本储备，以应对金融危机和风险事件的冲击。
然而，这些工具也带来了一定的挑战，如确定其合适的定价和流动性问题。
第二次巴塞尔协议还强调了市场风险和操作风险的重要性，并为这些风险提供了更具体的管理要求。
银行被要求建立适当的风险管理框架，包括风险评估、风险监测和风险应对措施。
此外，该协议还鼓励银行采取高效的内部控制和审计机制，以确保风险管理的有效性和合规性。
随着2008年的全球金融危机的爆发，第二次巴塞尔协议的不足也暴露了出来。
尽管该协议在资本充足要求和风险管理上做出了重要的改进，但仍无法有效应对金融体系中的系统性风险。
因此，国际社会开始推动第三次巴塞尔协议的制定。
第三次巴塞尔协议（Basel III）于2010年发布，旨在进一步增强银行的资本充足要求和风险管理实践。
该协议对银行资本的定义进行了更严格的规定，并要求银行维持足够的资本缓冲区以应对潜在的风险。
巴塞尔协议的历史演进
巴塞尔协议的历史演进近年来，全球范围内的金融体系日益发展，金融风险也日益增多。
为了维护金融体系的稳定，巴塞尔银行监督委员会制定了一系列的监管准则，即巴塞尔协议。
本文将对巴塞尔协议的历史演进进行详细介绍。
起初，巴塞尔协议是在1988年制定的，被称为“巴塞尔Ⅰ协议”。
该协议旨在对全球银行业的监管进行统一，以确保金融机构的资本充足性，从而降低金融风险。
巴塞尔Ⅰ协议规定了风险权重资本框架，将银行业的资本要求与其风险资产相对应。
这一框架确保了银行能够承受严重的金融冲击，并保护了金融体系的稳定。
然而，随着时间的推移，金融市场的复杂程度和金融产品的创新程度也不断增加，巴塞尔Ⅰ协议逐渐暴露出一些缺陷。
因此，巴塞尔银行监督委员会在2004年发布了巴塞尔Ⅱ协议，以填补这些漏洞。
巴塞尔Ⅱ协议引入了一个名为“风险综合评估方法”的新框架，以更准确地衡量银行面临的风险。
该方法将银行资本要求与资产的风险水平相匹配，更加精确地反映了银行的风险暴露程度。
此外，巴塞尔Ⅱ协议还引入了更全面的市场风险监管框架，并提出了对流动性风险的要求。
然而，随着全球金融危机的爆发，巴塞尔Ⅱ协议再次显露出其不足之处。
金融危机揭示了对风险资产的误判以及对银行业潜在风险的忽视。
作为应对金融危机的一部分，巴塞尔银行监督委员会在2010年发布了巴塞尔Ⅲ协议。
巴塞尔Ⅲ协议旨在增强银行资本充足性、促进金融体系的稳定性，并改进对流动性和风险的监管。
协议要求银行必须维持更高的核心Tier 1 资本比率，并引入了逆周期资本缓冲区，以应对金融周期中的波动。
此外，巴塞尔Ⅲ协议还完善了对流动性风险的监管要求，并引入了所谓的“杠杆比率”来控制银行的杠杆水平。
总的来说，巴塞尔协议的历史演进展示了全球金融监管的不断完善和提高。
从巴塞尔Ⅰ协议到巴塞尔Ⅲ协议，我们可以看到巴塞尔银行监督委员会不断努力跟进金融市场的变化，并在改进和强化监管框架方面取得重要进展。
这些协议的实施对全球金融体系的稳定至关重要，有助于预防金融危机的发生，并提高金融体系对冲风险的能力。
巴塞尔协议演变
（对巴I风险监管的补充）
适用风险：
第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险（如贷款集中度）；第一支柱中未加考虑的风险（如银行账户中利率风险、业务和战略风险）
监管原则：
银行具备一套评估程序测度自身总体资本水平，并制定保持资本水平的战略；
监管当局评价该评估状况与相应战略；
监管当局应鼓励银行资本水平高于最低监管资本比率
加强宏观审慎监管（降低顺周期性，降低系统重要性银行的道德风险等）；
改革薪酬和激励机制；
防堵监管漏洞
第三支柱——市场纪律
强调信息披露：财务会计报告、各类风险等
强调信息披露责任（核心信息：资本结构、流动性、资本市场相关业务、薪酬）
流动性监管（流动性覆盖率、净稳定资金比例）
影响
对我国：
对银行：
对核心资本管理：目前结构逐渐符合巴I；
一级资本：普通股（核心），严格其他标准
二级资本：一套
三级资本：取消
第一支柱——风险加权
强调统一的资本管理体系
表内业务风险加权
表外业务风险加权
固定权重：各国均同意（包括歧视性待遇）
非固顶权重：各国根据自身情况调整
所考虑风险：
信用风险（标准法、基础内部评级法、高级内部评级法）
操作风险
市场风险
流动性风险监管标准和框架
巴I
巴II
巴III
产生背景
银行业务全球化，Байду номын сангаас争→标准不统一→需统一标准
巴I巴II
金融危机：
新型风险、交叉风险
资本工具创新，吸收损失能力降低
创新→杠杆率不断积累
资本充足率亲经济周期
银行监管资本要求低
主要内容
巴塞尔新资本协议发展脉络论文
巴塞尔新资本协议发展脉络2010年9月15日，巴塞尔委员会主席卡如纳先生在西班牙首都马德里召开第三次桑坦德国际银行会议上正式提出了basel iii，它是对目前银行资本与流动性标准的一次全面且综合的修正。
各国央行和监管部门希望这些改革能促使银行减少高风险业务，同时确保银行持有足够准备金，能够不依靠政府救助独自应对今后可能发生的金融危机。
2011年 11月在韩国首尔举行的二十国集团领导人（g20）峰会上批准basel iii并发布最终定稿。
按照二十国集团的要求，这些标准将随着金融环境改善和经济复苏后逐步引入。
对于银行业监管进行如此大规模的变革是源于2007 年至2009 年的金融危机，它暴露出新资本协议的诸多不足，例如旧有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率的要求过低，使得银行体系难以抵御突如其来的全球性金融系统风险，在危机爆发时全球银行的整体资本质量不佳；目前的监管体系尚未对杠杆率进行一致的监管；金融监管体系中存在亲周期效应未引起足够重视；以及强化对单个金融机构的风险管理，对系统性风险考虑不足等。
这些都促使巴塞尔委员会对新资本协议进行进一步的补充和完善。
巴塞尔协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
1988年版的巴塞尔协议包括如下要点：1.资本的分类；2.风险权重的计算标准；3.资本与资产的标准比例；1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而当时的basel 机制却没有发挥出应有的作用，在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。
而basel iii受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，并于此后的11月在韩国首尔举行的g20峰会上获得正式批准实施。
该协议核心内容在于提高了全球银行业的最低资本监管标准，主要的变化包括：（1）一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到4.5%。
巴塞尔协议3
巴塞尔协议三大支柱
最低资本充足 率=资本/风险 加强资产 三大基础 支柱
最低资本 监督检查 市场纪律 要求 过程
风险加权 资产
资本定义
信用风险
操作风险
市场风险 核心资本 附属资本
标准法
内部高级 内部评级 评级法 基本指标 标准法 高级计量 标准法 内部模型 初级法 法 法 法
操作风险资本计量方法
高级计量法 银行用定量和定性标准，通过内部操作风
计量系统计算监管资本要求
标准法
• • • • 银行的业务分为8个产品线：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支 付和清算、代理服务、资产管理(和零售经纪(retail brokerage) KTSA = (GI1-8 x 1-8) KTSA = 用标准法计算的资本要求 GI1-8 = 按基本指标法的定义，8个产品线中各产品线过去三年的年均总收入 1-8 = 由委员会设定的固定百分数， 建立8个产品线中各产品线的总收入与资本要求 之间的联系。
2009年12月监 管文件的 主要内容
建立针对国际活跃银行的流动性最低标准
《巴塞尔协议III》改革的核心要点
资本定义的关键变化包括:
• 大幅度提高一级资本中普通股的质量和一致性，监管调整主要针对普通股。
巴塞尔协议的历史演进(2024)
巴塞尔协议的历史演进巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架，旨在加强银行资本和流动性的监管。
它由巴塞尔委员会于1988年首次引入，并经过几次修订和完善。
这个协议对全球金融体系的稳定起着重要的作用，并对各国银行业有着深远的影响。
巴塞尔委员会是一个由各国央行和监管机构组成的国际监管机构，成立于1974年。
作为其主要任务之一，委员会长期以来一直致力于改善银行资本充足性监管，以确保金融系统的稳定。
巴塞尔协议的最初版本，被称为巴塞尔协议(BCBS1988)，也被称为巴塞尔Ⅰ协议。
该协议针对的是银行的信用风险，旨在确保银行在面临违约风险时有足够的资本来覆盖损失。
根据该协议，银行的资本应该至少占其经修正后风险加权资产的8%。
随着时间的推移，金融市场的变化和金融危机的发生，巴塞尔协议的第一版本被认为过于简单和缺乏灵活性。
于是，在2004年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅱ协议，即巴塞尔资本协议(BCBS2004)。
巴塞尔Ⅱ协议修订了资本计量方法，并增加了其他重要的监管措施，如市场风险和操作风险的监管。
巴塞尔Ⅱ协议规定了三个支柱，以确保银行业有足够的资本来应对不同类型的风险。
第一支柱要求银行根据其风险水平来确定所需的资本水平。
第二支柱要求银行建立并维护一个有效的风险管理框架。
第三支柱要求银行提供关于其资本充足性和风险管理的透明度。
尽管巴塞尔Ⅱ协议对监管框架进行了重要的改进，但它仍然存在一些不足。
因此，在2009年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅲ协议(BCBS2009)，也被称为巴塞尔资本协议(BCBS2010)。
巴塞尔Ⅲ协议进一步完善了巴塞尔Ⅱ协议，并强调了监管的一致性和有效性。
巴塞尔Ⅲ协议引入了一个更为复杂的风险权重计算方法，以更准确地反映不同类型的风险。
该协议还对流动性风险监管提出了更严格的要求，以确保银行在面临流动性压力时能够应对。
巴塞尔Ⅲ协议的实施将在2022年开始，各个国家的银行业和监管机构都需要做好准备。
预计该协议的实施将对银行业产生重大影响，并迫使银行采取措施来提高其资本和流动性水平。
巴赛尔协议
1996年1月 推出《资本协议 关于市场风险的 补充规定》，提 出两种新的计量 风险的办法：标 准计量法和内部 模型计量法
重新规定对 OECD成员国资 产的风险权重， 并调低了墨西哥、 土耳其、韩国等 国家的信用等级。
为金融快速国际化 的反映，开始提升 对市场风险的认识
1997年7月 亚洲金融危机 《有效银行监管 的核心原则》
第一个巴塞尔协议由来
核心内容是对国际性银 行监管主体缺位的现实 1975年9月 巴塞尔协议初稿 股权原则为主 市场原则为辅 母国综合监督为主 东道国个别监督为辅 1988年7月
正式的巴塞尔协议
1983年5月 巴塞尔协议修改稿
抽象的监管原则和职责分配 未能提出具体可行的监管标准
第一个巴塞尔协议内容
第一个巴塞尔的发展
1991年11月 认识到准备金对 银行经营的重 要性及其在不同 条件下的性质差 异后，重新详细 定义了可计入银 行资本用以计算 资本充足率的普 通准备金与坏帐 准备金， 用于弥补未来不 确定损失的准备 金计入附属资本 ，而将那些用于 弥补已确认损失 的准备金排除在 外。 1994年6月 初步认识到除 OECD成员国与 非成员国之间存 在国别风险之外， OECD成员国之 间同样也存在国 别风险。 20世纪90年代 金融自由化的发 展将信用风险转 化为市场风险或 操作风险，银行 与金融市场的交 互影响也越发显 著。巴林银行倒 闭为例。 1995年 对银行某些表外 业务的风险权重 进行了调整。
巴塞尔委员会的来历
20世纪70年代以来，伴随着金融自由化的 飞速发展，跨国金融机构层出不穷，金融国际 化突显，促使金融风险进一步加大。在这种背 景下，以“十国集团”为首的央行代表在国际 清算银行的发起下，在瑞士的巴塞尔开会，并 建立了常设监管机构—巴塞尔委员会。
《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响
《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响所属课程名称商业银行经营学班级金融1002班学号201041070234姓名刘昊《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最主要形式，并且具有很强的约束力。
《巴塞尔协议》是迄今为止对国际银行业发展产生影响最大的国际协议之一，对于中国来说也不例外。
《巴塞尔协议》的每一次的发展演变，都对中国银行业产生了深远的影响，并在当时具有十分重要的指导意义。
研究《巴塞尔协议》的演变历程不但可以了解国际金融市场的发展历史，同时也可以就此对我国适应国际银行风险管理和监管潮流变化，加强商业银行监管的影响做出分析。
一、《巴塞尔协议I》1、历史背景1974年，西德的赫斯塔特银行和美国的富兰克林国民银行倒闭，震动国际金融业，这两家著名国际性银行的倒闭使监管机构开始全面审视银行监管问题。
1975年，针对国际性银行监管主体缺位的情况，第一部《巴塞尔协议》出台，强调任何银行的国外机构都不能逃避监管，但这个协议极为简单。
1983年修改的协议其总体思路也是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。
直到1988年，巴塞尔委员会推出了第一份资本充足性国际文件《统一国际银行资本衡量与资本标准的协议》（《巴塞尔协议I》）才使得《巴塞尔协议》有了实质性进步。
2、主要内容《巴塞尔协议I》的主要内容包括三个方面：第一，资本的组成。
对各类资本按照其不同的特点进行明确界定，将银行资本划分为核心资本和附属资本两个层次。
且附属不得超过核心的 100% 。
第二，风险加权的计算。
根据资产的类别、性质以及债务主体的不同，将银行的风险划分为五个等级，从“无风险”到“十足风险”，及0%、10%、20%、50%、100%的风险权数；对资产负债表外项目采用“无风险”到“十足风险”的0%、20%、50%、100%的信贷风险折算率。
巴塞尔协议的发展演变
《新巴塞尔协议》
与1988年资本协议相比，新资本协议的内容 更广、更复杂。这是因为新协议力求把资本充 足率与银行面临的主要 风险紧密地结合在一 起，力求反映银行风险管理、监管实践的最新 变化，并为尽量为发展水平不同的银行业和银 行监管体系提供多项选择办法。
《新巴塞尔协议》
新资本协议提出了两种处理信用风险办法：标准法和内 部评级法。标 准法以1988年资本协议为基础，采用外部评级机构确定风险权重，使 用对象是复杂程度不高的银行。采用外部评级机构，应该说比原来以 经合组织 国家为界限的分类办法更客观、更能反映实际风险水平。但 对包括中国在内广大发展中国家来说，在相当大的程度上，使用该法 的客观条件并不存在。发展中国家国 内的评级公司数量很少，也难以 达到国际认可的标准；已获得评级的银行和企业数量有限；评级的成 本较高，评出的结果也不一定客观可靠。若硬套标准法的规定，绝大 多数企业的评级将低于BBB，风险权重为100%，甚至是150%（BB以下的企业）。企业不会有参加评级的积极性，因为未评级企业的风 险权重也不过是100%。此外，由于风险权重的提高和引入了操作风 险的资本要求，采用这种方法自然会普遍提高银行的资本水平。
早期的巴塞尔协议（5）
体现协议核心思想的是前两项。首先是资本的分类，也 就是将银行的资本划分为核心资本和附属资本两类，对各 类资本按照各自不同的特点进行明确地界定。其次是风险 权重的计算标准，报告根据资产类别、性质以及债 务主 体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为 0%、20%、50%和100%四个风险档次。
Operational control and compliance with Pillar 1 requirements. Only varies on Pillar 1 approach, otherwise must comply with all.
从巴塞尔协议演变看银行资本监管发展精选文档
从巴塞尔协议演变看银行资本监管发展一、引言自1988年巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision，BCBS）颁布第一部《巴塞尔协议》正式版本以来，经过若干年的不断地补充修改完善，这部协议也俨然成为国际银行业普遍遵守的准则。
距2010年巴塞尔协议Ⅲ的颁布已经过了2年的时间，但是对于今天全球银行业资本监管的部门来说，这部协议依然有着举足轻重的作用。
巴塞尔协议三个版本的制定和颁布，也恰恰反映了从1988年至今，国际银行业对于银行资本监管理念的变化过程。
回顾这一发展历程，将对现在的银行资本监管因此，本文将跟随三个不同时期巴塞尔协议的修订历程，并且比较三个版本的不同，来探讨资本监管的发展过程。
二、巴塞尔协议的发展过程（一）1988年巴塞尔协议Ⅰ在经济全球化和金融创新发展的初期，对于银行的资本没有一个明确的规定，各国监管当局完全凭借主观意识判断各银行的资本水平。
1974年美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）和德国赫斯塔特银行（Herstatt Bank）的倒闭促使了巴塞尔委员会的成立和巴塞尔协议的产生。
1988年7月，巴塞尔委员会签订并公布了《统一国际银行资本计量和资本标准的协议》，即巴塞尔协议Ⅰ。
巴塞尔协议Ⅰ由四部分组成：资本的构成、风险加权资产的计算、标准化比例的目标、过渡期和实施的安排。
并把银行的资本分为核心资本（也称一级资本）和附属资本（也称二级资本）。
这一协议确立了国际统一的银行风险管理标准，明确了银行资本的构成，根据资产负债表上的不同种类资产和表外业务项目确立不同的风险权数，规定了资本与风险资产的目标比率。
把资本对风险资产的标准比率规定为8%，其中，核心资本对风险资产的比重不低于4%。
（二）2004年巴塞尔协议Ⅱ20世纪90年代以来，国际银行业的发展和创新与日俱进，国际银行监管环境发生了很大的变化，只考虑信用风险而忽视其他风险的巴塞尔协议Ⅰ无法有效约束资本套利等问题，而且在银行资本和风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生产品交易为主的金融市场风险频频发生，仅仅依靠资本充足率已经不足以充分防范金融风险。
巴塞尔协议的简介
巴塞尔协议的简介一、啥是巴塞尔协议呢？巴塞尔协议啊，就像是银行业的一个超级大规则手册。
它是由巴塞尔委员会搞出来的。
这个委员会里都是些很厉害的银行监管大佬们，来自好多不同的国家呢。
这个协议的出现，就是为了让全球的银行都能在一个比较统一的框架下安全又稳定地运行。
就好比咱们玩游戏得有个游戏规则一样，银行业也得有个规则，这样大家才不会乱套。
二、巴塞尔协议的发展历程最开始啊，巴塞尔协议有第一版。
那时候呢，主要就是关注银行的资本充足率。
啥是资本充足率呢？简单说就是银行自己的钱和它借出去或者做其他业务的钱的一个比例。
这个比例要是太低了，银行就很危险，可能一不小心就破产了。
后来啊，随着金融市场变得越来越复杂，原来的协议有点不够用了，于是就有了巴塞尔协议二。
这一版就更加全面了，不仅考虑资本充足率，还考虑了银行面临的各种风险，像信用风险、市场风险之类的。
再后来呢，经历了2008年的全球金融危机，大家发现银行体系还是有很多漏洞，于是巴塞尔协议三就出现了。
这一版对银行的资本要求更严格了，还加入了很多新的监管指标，就是为了让银行在遇到危机的时候能够更有抵抗力，不会一下子就垮掉。
三、巴塞尔协议的主要内容1. 资本要求这可是巴塞尔协议的核心部分。
银行得有足够的资本，这些资本就像是银行的护盾一样。
资本分为不同的层级，有核心一级资本、一级资本和二级资本等。
核心一级资本是最最扎实的，就像银行的根基一样，像银行自己的股本就是核心一级资本的重要组成部分。
银行得保证自己的资本充足率达到一定的标准，这样才能在面临风险的时候有足够的缓冲。
2. 风险评估银行面临的风险可不少呢。
信用风险就是很重要的一个。
比如说银行把钱借给了一个企业，结果这个企业还不上钱了，这就是信用风险。
巴塞尔协议就规定了银行要怎么去评估这种信用风险，要根据企业的各种情况，像财务状况、经营状况之类的，来确定给这个企业贷款的风险有多大，然后再决定自己要准备多少资本来应对这个风险。
巴塞尔协议的发展演变
巴塞尔协议的发展演变巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，Basel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Accord）。
这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。
经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。
1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。
核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。
至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。
从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》（或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到2006年新协议的正式实施，时间跨度长达30年。
几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。
1 早期的巴塞尔协议巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
从外部效应和信息的不对称来看，银行业务的特性决定了银行是一个高风险行业。
其外部负效应不仅体现为债权债务链条的断裂，从而给工商企业和社会公众带来巨大损失。
巴塞尔协议历史演变
巴塞尔协议历史演变一、巴塞尔协议Ⅰ1987年，美联储和英格兰银行联合提出建立共同的资本体系，限制在资本不足的情况下过度扩张。
1988年，西方十国的央行经过多轮谈判，达成了巴塞尔协议。
主要内容：1、界定资本充足率。
资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。
2、界定了风险资产。
3、界定了资本。
二、巴塞尔协议Ⅱ2003年通过的《巴塞尔协议Ⅱ》，首次提出三大支柱：最低资本要求、监督检查、市场纪律。
主要修改部分：银行各类风险的计量方法、信用风险的处理方法，将操作风险纳入资本监管的范畴。
三、巴塞尔协议III2010年11月最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》提高了资本质量要求，并增加监管指标。
主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性四大方面。
核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。
总资本充足率要求仍维持8%不变。
新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动覆盖率和净稳定融资比率要求。
为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响，协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡期。
全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。
同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。
截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。
四、中国银监会要求总体资本充足率达到10%左右，杠杆率总体不低于4%，流动性覆盖率和净稳定融资比率总体高于100%，拨备覆盖率总体高于150%，拨贷比总体达到2.5%。
流动性覆盖率= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。
巴塞尔协议的历史演进
巴塞尔协议的历史演进巴塞尔协议是一个国际金融监管协议，旨在规范银行业的资本充足要求和风险管理。
本文将回顾巴塞尔协议的历史演进，以及该协议对全球金融体系的影响。
第一阶段：巴塞尔协议（Basel I）巴塞尔协议的第一阶段，即巴塞尔I，始于1988年。
此协议的重点在于确保银行具备足够的资本，以抵御金融风险。
具体来说，巴塞尔I规定了银行的净资本充足率不得低于8%，其中至少需要有4%作为核心资本。
这标志着国际监管机构首次尝试在全球范围内统一资本要求。
然而，巴塞尔I协议仅仅关注了信用风险，忽视了市场风险和操作风险等其他重要风险。
此外，巴塞尔I的资本充足要求过于简单，没有考虑银行的风险配置和资产质量的差异，导致一些银行可能过多投资于高风险资产，而不受到相应的监管限制。
第二阶段：巴塞尔协议（Basel II）为了解决巴塞尔I的缺陷，国际监管机构于2004年推出了巴塞尔协议的第二阶段，即巴塞尔II。
巴塞尔II的核心目标是建立更为准确和细致的风险评估框架，以便更好地反映银行实际面临的风险情况。
巴塞尔II引入了三个支柱以实现风险敞口的全面监管。
首先，支柱一要求银行根据资产的特定风险权重计算所需的资本充足率。
其次，支柱二强调了银行内部审计和风险管理制度的重要性。
最后，支柱三促使银行加强市场纪律，提高透明度，并要求及时披露关键信息。
然而，巴塞尔II也存在一些问题。
一些批评者认为该协议过分复杂，难以理解和执行。
此外，巴塞尔II仍然未能覆盖所有可能的风险类型，如操作风险和流动性风险。
第三阶段：巴塞尔协议（Basel III）为了进一步加强金融稳定性，国际监管机构于2010年推出了巴塞尔协议的第三阶段，即巴塞尔III。
巴塞尔III对巴塞尔II进行了修订和增强，并引入了新的资本和流动性要求。
巴塞尔III要求银行提高核心一级资本充足率至7%，增加逆周期缓冲资本，以应对金融周期的波动。
此外，该协议还引入了流动性覆盖率要求，以确保银行在面临流动性压力时能够及时偿还债务。
巴塞尔协议的发展历程(李尧尧)
巴塞尔协议的发展历程(李尧尧)《巴塞尔协议》的发展历程摘要：巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施，逐渐被其他国家接受，但是该协议也存在漏洞和不足，在商业银行和金融不断发展中，该协议也在不断优化以适应经济和金融全球化的发展。
关键词：《巴塞尔协议》，经济全球化，国际金融，商业银行一、《巴塞尔协议》产生背景巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。
他们认为，在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中，“捕获论”将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。
这种理论显然忽视了社会公众能从管制中受益的事实。
“管制新论”则将管制视为管制集团与被管制集团间锱铢必较的政治程序，是被管制集团提出要求、管制集团满足这种要求并从中获利的一种商品。
由于管制这一商品供求双方的数量函数难以确定，因而降低了这一理论的实践价值。
只有“社会利益论”最具理论和实践意义。
该理论将管制视为消除或减少市场破产成本进而保护公众利益的手段，市场破产成本根源于自然垄断、外部效应及信息的不对称。
与前两种理论明显不同的是，这种理论既找到了管制的依据，也明确了管制的意义和努力方向。
由于最终贷款人的存在（最终贷款人通常以低于市场的利率放贷）以及存款保险制度的建立，商业银行一方面有通过增加高风险投资转嫁保险成本、获取高额利润的欲望。
另一方面也有扩大债务依存度的冲动和便利，破产风险因此不断累积。
正是在这样的背景下，发达国家以及由发达国家组成的巴塞尔委员会才逐步将银行的监管从外围修补转到内部调控，并对影响银行风险的主要因素进行详细的剖析。
巴赛尔协议及其发展
巴赛尔协议及其发展一、巴赛尔协议产生的背景•20世纪70年代以来，全球经济一体化的趋势不断加强，金融领域的创新活动日渐活跃，促使各国金融当局纷纷调整了对银行业的监督管理政策，各国商业银行的风险如何测量和防范，需要有一个国际统一标准。
在国际上，跨国银行开始扮演越来越重要的角色，为了避免银行危机的连锁反应，统一国际银行监管的建议被提上了议事日程。
1974年德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行的倒闭最终使得银行监管的国际合作从理论认识上升到了实践层面。
次年2月，来自比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国的代表聚会瑞士巴塞尔，商讨成立了“巴塞尔银行监管委员会”（The basle Committee On Banking Supervision），当时称为银行业条例和监管业务委员会，简称巴塞尔委员会。
••巴塞尔委员会的宗旨是为国际银行业的监管问题提供一个正式的讨论场所，以加强各国金融监管当局间的合作，堵塞国际监管中的漏洞。
委员会并不具备任何凌驾于国家之上的正式监管特权：其文件从不具备、亦从未试图具备任何法律效力，它通过制定广泛的监管标准和指导原则，提倡最佳监管做法，来期望各国采取措施，根据其自身情况运用具体的立法或其他安排予以实施。
委员会在开展工作中始终遵循着两项基本原则：没有任何境外银行机构可以逃避监管；以及监管必须是充分有效的。
二、巴赛尔协议的内容•共有1975年、1978年和1988年三个巴塞尔协议，以及后来的《补充协议》、《有效银行监管的核心原则》和最近于2004年6月26日公布的《新资本协议》等。
年的巴塞尔协议•（一）19751975年的巴塞尔协议•1975年9月，巴塞尔委员会发表了一项文件，全称是《对国外银行机构监督的原则》（Principles for the Supervision of Bank’s ForeignEstablishments），国际上称为“巴塞尔协议”，又称其为第一个“巴塞尔协议”。
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三大支柱
1、最低资本 2、监管部门的监督检查 3、市场约束
三大支柱
监管当局监督检查
资本充足率
市场约束
监 督
操 作
பைடு நூலகம்
资本定义
风险加权资产 监督检查
检
风
查
险
信用风险
操作风险 市场风险
内部评级法 标准法
内部测量法 标准法 基本指标法
1995年2月27日，英国中央银行宣布，英国商业 投资银行——巴林银行因经营失误而倒闭。消息传出， 立即在亚洲、欧洲和美洲地区的金融界引起一连串强烈 的波动。东京股市英镑对马克的汇率跌至近两年最低点， 伦敦股市也出现暴跌，纽约道·琼斯指数下降了29个百分 点。
尼克·李森
国际金融界“天才交 易员”，曾任巴林银行驻新加 坡巴林期货公司总经理、首席 交易员。以稳健、大胆著称。 在日经225期货合约市场上，他 被誉为“不可战胜的李森”。 由于他富有耐心和毅力，善于 逻辑推理，能很快地解决以前 未能解决的许多问题，他被视 为期货与期权结算方面的专家， l992 年 ， 巴 林 总 部 决 定 派 他 到 新加坡分行成立期货与期权交 易部门，并出任总经理。
3.目标标准比率
相对于加权风险资产的资本比率应为8%，其 中核心资本比率至少应为4%。
《巴塞尔协议》内容
1、强调资本充足率的标准和意义 2、确立全球统一的银行风险管理标准
3、强调(的国二主家）要风19险特8对点8年银行《信巴用塞风尔险协的议影》响
1、容易导致银行过分强调资本充足的倾向，从而忽略银行业的 盈利性和其他风险。
①交流金融监管信息 ②建立各个领域能够认同的最低监管标
准 主要职责
③加强各国监管当局的国际合作和协调 ④维护国际银行体系稳健运行
20世纪80年代初，在于债务危机有关的国际风险不断
增势长。的一（同时B、，a1s主9e8要l 8国A年际c的银co行巴r的d塞)资尔本充协足议率缺呈下降趋
为了阻止其银行体系资本充足率的进一步滑坡，并 形成较一致的资本充足衡量标准以保证各国商业银行 的公平竞争，1988年巴塞尔委员会制定并通过《统一 资本计量与巴塞尔标准的国际协议》即通常所说的 《巴塞尔资本协议》或《巴塞尔协议》
两大支柱： 银行资本
资产风（内险一容）《巴塞尔协议》的主要
内容： 资本的组成 风险权重 目标标准比率
1.资本的组成
核心资本：实收资本、资本公积、盈余公积、未
分配利《润巴。 塞尔协议》的内容
附属资本：呆坏账准备、优先股、资本性金融债 券。
2.风险权重
根据资产的相对风险程度，对资产负债表上 的各类《资巴产塞以尔及协表议外》项的目内制容定用来计算资本 金的风险加权比率。 权数有5个：0、10%、20%、50%、100%
案例分析 英国—巴林银行倒闭事件
1763年，弗朗西斯·巴林爵士在伦敦创建了巴林银 行，它是世界首家“商业银行”，既为客户提供资 金和有关建议，自己也做买卖。由于经营灵活变通、 富于创新，巴林银行很快就在国际金融领域获得了 巨大的成功。 但是，巴林银行有别于普通的商业银行，它不开发 普通客户存款业务，故其资金来源比较有限，只能 靠自身的力量来谋求生存和发展。
（一）新协议产生的背景
20世纪90年代后，在金融创新的不断推 动下，金融衍生工具及交易迅猛增长，银行业也 越来越深入地介入到这些衍生交易中，金融市场 的波动对银行业的影响也越来越大。
从国际环境来看，巴林银行、大和银行 等几起震惊全球金融界的大案基本上都是由于市 场风险管理失控而引发和导致的。为应对新的国 际金融形势，委员会适时推出了更加具有风险敏 感性的《巴塞尔新资本协议》。
事情表面看起来很简单，里森的判断失误是整 个事件的导火线。然而，正是这次事件引起了全世界密 切关注，金融衍生工具的高风险被广泛认识。从里森个 人的判断失误到整个巴林银行的倒闭，伴随着金融衍生 工具成倍放大的投资回报率的是同样成倍放大的投资风 险。这是金融衍生工具本身的“杠杆”特性决定的。
二、《巴塞尔新资本协议》
一、1988年的巴塞尔协议
二、《巴塞尔新资本协议》 CONTENTS (目录）
三、《巴塞尔协议Ⅲ》
20世纪70年代初期，原联邦德国的赫斯塔特银行、 伦敦的不列颠以色列银行和纽约的富兰克林国民银 行相继发生倒闭。
1975年巴，塞在尔国银际行清算监银管行委的员发会起和支持下，“十
国集团”和瑞士、卢森堡的银行行长在瑞士柏塞尔 举行会议，讨论跨国银行的国际监督和管理问题， 成立了常设监督机构“巴塞尔银行监管委员会”。
但是还不至于能撼动巴林银行。为了反败为胜， 尼克李森再次大量补仓日经225期货合约和利率期货合约， 头寸总量已达十多万手。
2月24日，当日经指数再次加速暴跌后，李森所在 的巴林期货公司的头寸损失，已接近其整个巴林银行集 团资本和储备之和。融资已无渠道，亏损已无法挽回， 李森畏罪潜逃。
巴林银行面临覆灭之灾，银行董事长不得不求助 于英格兰银行，希望挽救局面。然而这时的损失已达14 亿美元，并且随着日经225指数的继续下挫，损失还将进 一步扩大。因此，各方金融机构竟无人敢伸手救助巴林， 巴林银行从此倒闭。
1994年下半年，李森认为，日本经济已开始走出衰 退，股市将会有大涨趋势。他以银行的名义认购了价值70亿 美元的日本股票指数期货，并以买空的做法在日本期货市场 买进了价值200亿美元的短期利率债券。如果这几笔交易成 功，理森将会从中获得巨大的收益，然而“人算不如天算”, 事与愿违， 1995年1月16日，日本关西大地震，股市暴 跌，李森所持多头头寸遭受重创，损失高达2.1亿英镑。
2类 所、资绵从产连具不的体（的同真的信实不三风用风险足）等险资级情之1产的 况9的差 。处8计异8算年，看从，《而《不巴巴能塞塞十尔分尔协准议确协》的也议反没映》有银考行虑资同产
3、仅注意到信用风险，而没有考虑到在银行中影响越越大的市 场风险和操作风险。 4、许多已有的监管约束推动了国际银行业的风险套利现象，但 1988年的《巴塞尔协议》却难以有效约束这种现象。主要包括： 通过推进资产的证券化将信用风险转化为市场风险等其他风险来 降低对资本金的要求，广泛采用控股公司的形式逃避资本金的约 束。