计量经济问答题及答案
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1.什么是计量经济学它与经济学、统计学和数学的关系怎样
答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术,它以经济理论为指导,以客观事实为依据,运用数学、统计学的方法和计算机技术,研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提,这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的,但不充分,只有结合在一起才行。
2计量经济学三个要素是什么经济理论、经济数据和统计方法。
3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面其具体含义是什么
答:(1)经济意义检验,即根据拟定的符号、大小、关系,对参数估计结果的可靠性进行判断
(2)统计检验,由数理统计理论决定。包括:拟合优度检验、总体显着性检验。
(3)计量经济学检验,由计量经济学理论决定。包括:异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验。(4)模型预测检验,由模型应用要求决定。包括:稳定性检验:扩大样本重新估计;预测性能检验:对样本外一点进行实际预测。
4.计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别
答:计量经济学揭示经济活动中各因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述。
5.计量经济学模型研究的经济关系有那两个基本特征
一是随机关系,二是因果关系
6.计量经济学研究的对象和核心内容是什么
计量经济学的研究对象是经济现象,是研究经济现象中的具体数量规律。
计量经济学的核心内容包括两个方面:一是方法论,即计量经济学方法或者理论计量经济学。二是应用,即应用计量经济学。无论是理论计量经济学还是应用计量经济学,都包括理论、方法和数据三种要素。
7.计量经济学中应用的数据类型怎样举例解释其中三种数据类型的结构。
计量经济模型:WAGE=f(EDU,EXP,GEND,μ)
1、时间序列数据是按时间周期收集的数据,如年度或季度的国民生产总值。
2、横截面数据是在同一时间点手机的不同个体的数据。如世界各国某年国民生产总值。
3、混合数据是兼有时间序列和横截面成分的数据,如1985—2010世界各国GDP数据。
8.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些
(1)理论模型的设计(2)样本数据的收集(3)模型参数的估计(4)模型的检验
9.用OLS建立多元线性回归模型,有哪些基本假设
1、回归模型是线性的,模型设定无误且含有误差项
2、误差项总体均值为零
3、所有解释变量与误差项都不相关
4、误差项互不相关(不存在序列相关性)
5、误差项具有同方差
6、任何一个解释变量都不是其他解释变量的完全线性函数
7、误差项服从正态分布。
10.随机误差项包含哪些因素影响
在解释变量中被忽略的因素的影响(影响不显着的因素、未知的影响因素、无法获得数据的因素);变量观测值的观测误差的影响;模型关系的设定误差的影响;其它随机因素的影响。
11.为什么要计算调整后的可决系数
在应用过程中发现,如果在模型中增加一个解释变量,往往增大。这是因为残差平方和往往随着解释变量的增加而减少,至少不会增加。这就给人一个错觉:要使得模型拟合得好,只要增加解释变量即可。但是,现实情况往往是,由增加解释变量个数引起的的增大与拟合好坏无关,需调整。=表示被解释变量Y的变异性的89%能用估计的回归方程解释。
12.叙述多重共线性的概念、后果和补救措施。
概念:如果两个或多于两个解释变量之间出现了相关性,则称模型存在多重共线性。
后果:1、估计量仍然是无偏的2、参数估计量的方差和标准差增大3、置信区间变宽4、t 统计量会变小5、估计量对模型设定的变化及其敏感6、对方程的整体拟合程度几乎没有影响7、回归系数符号有误
补救措施:1、什么都不做2、去掉多余的变量3、增大样本容量
13.叙述异方差性的概念、后果和补救措施。
概念:对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性。
后果:参数估计非有效,变量的显着性检验失去意义,模型的预测失效
补救措施:1、加权最小二乘法(WLS)(对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采用OLS估计其参数)。2、异方差稳健标准误法。
14.叙述序列相关的概念、后果和补救措施。
概念:在正确设定的函数中,如果随机干扰项序列的协方差不为0,则存在序列相关性。
后果:参数估计非有效,变量的显着性检验失去意义,模型的预测失效
补救措施:1、广义最小二乘法(消除一阶纯序列相关,回复估计量为最小方差性质的方法)2、Newey-West标准差法(在不改变估计值本身的前提下,修正存在序列相关性的标准差)。
15.写出用White检验进行异方差的检验过程。
1.假设回归模型
2.对模型做普通最小二乘回归,得到残差做辅助回归
3.求辅助回归方程的R2,在原假设:不存在异方差下,nR2服从X2(df)
4.自由度df等于辅助回归方程中解释变量的个数。如果拒绝原假设,有证据表明存在异方差。
16.写出用方差膨胀因子检验多重共线性的检验过程。
对于模型:
第一步:计算下面辅助方程的决定系数
第二步:计算参数估计值的方差膨胀因子
如果VIF(βj)>5则存在严重的多重共线性。
17.写出用杜宾-沃森DW方法检验序列相关的检验过程。
(1)计算DW统计量
(2)确定临界值:d L、d U
(3)提出假设:H0:ρ=0,H1:ρ≠0,
若0 若d U 若d L 18.在所有的计量经济问题中,以方差性似乎是最难理解的,用自己的语言来解释异方差性,用图示法说明。 概念:对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性。在异方差的情况下,σI2已不是常数,它随着X的变化而变化,即σI2=f(Xi) 异方差一般可以归结为三种类型:(1)同方差性(2)单调递增型(3)单调递减型(4)复杂型 19.当多远线性回归模型的回归系数符号与预期不一致时,应该检查什么 1)检验是否有无关变量2)检验是否有相关变量的遗漏3)检验函数形式是否设定偏误 20.在所建立的回归模型中,你遇到过哪些计量经济学问题 1)即使所有的经典假设都满足,得到的估计结果也会与“实际”有偏误。 2)经济理论并未告知变量之间的具体关系应当是什么样的,比如说应该包括多少个解释变量,模型应该选线性形式还是双对数线性形式等 3)对于自回归模型,随机干扰项的自相关问题始终是存在的 21.回归模型中引入虚拟变量的作用有哪几种基本引入方式