计量经济学

23987.1 2006 216314.4 126035.1
28514.8 2007 265810.3 152560.1
34826.3 2008 314045.4 166217.1
38953.7 2009 340506.9 220001.5
45837.2 2010 397983.0 267000.0
GDP 国内生产总值（按当年价）（亿元） ZGDP 国内生产总值增长率（%）
（按不变价计算，上年=100） M1 狭义货币供应量M1（亿元） ZM1 狭义货币供应量M1同比增长率（%）
（按可比口径计算）
年份 ZGDP ZM1 年份 ZGDP ZM1
1985 13.5
5.8 1998 7.8
M1 年份 GDP
M1
6950.7 2001 109655.2 59871.6
8633.3 2002 120332.7 70881.8
11731.5 2003 135822.8 84118.6
16280.4 2004 159878.3 95969.7
20540.7 2005 184937.4 107278.8
绪论
§1. 计量经济学
一、什么是计量经济学
什 • 经济学、统计学、数学三者结合
么 是
• 量化了的经济理论与统计观测之相互融合的结晶
计 量 经
• 狭义上，根据现实的统计数据，估计经济变量之间 的关系式，进而应用于预测和政策评价等。
济 学
• 广义上，定量研究经济现象的计量经济方法。
研究对象
经济现象。属于应用经济学领域。
正态分布，T分布，自由度， 2 分布，F分布）
二、数学期望、方差、协方差、相关系数 三、统计估计 （点估计，区间估计，估计量的统计特性） 四、假设检验 （原假设与备择假设，显著性水平，假设检验的方法， 检验统计量，拒绝域与接受域，假设检验的步骤）
240000
200000
160000
M1
120000
80000
图
4
40000
散 点
0 0 50000
150000
250000 350000
450000
图
GDP
参考书
1、《经济计量学精要》 [美]古亚拉提 著， 张涛 译， 机械工业出版社。
2、《计量经济学》 李子奈 著， 高等教育出版社。 3、《计量经济学方法与应用》 李子奈 著，
40
35
30
ZM1(%)
图
25
2 20
散
点
15
图
10
5 2 4 6 8 10 12 14 16
ZGDP(%)
统 计 数 据 （2）
年份 GDP 1990 18667.8 1991 21781.5 1992 26923.5 1993 35333.9 1994 48197.9 1995 60793.7 1996 71176.6 1997 78973.0 1998 84402.3 1999 89677.1 2000 99214.6
53147.2
GDP（亿元） M1（亿元）
505000 405000 305000 亿元 205000 105000
5000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 年
图3
1985-2010年GDP与M1变动折线图
280000
（最小二乘法、加权最小二乘法、 广义最小二乘法、…）
四、计量经济模型的检验 1. 经济意义检验（参数的符号、大小、…） 2. 统计检验（估计量的统计特性，统计推断） 3. 计量经济检验（异方差、序列相关、多重共线性） 4. 预测检验
五、计量经济学的应用 结构分析、经济预测、政策评价
例1 中国货币供应量与经济增长的关系
联立方程模型
▪ 静态计量经济分析
动态计量经济分析
理论 方法
数据
三、计量经济学与其它 学科的关系
三个要素
经济理论，计量经济学研究的基础。
数理经济学、统计学、数理统计学，为计量 经济模型的建立、统计估计与推断及预测等 提供工具和手段。
统计学，提供经济数据；经济数据具有非 试验性、偶然性、相互关联性的特点； 经济变量与统计指标的关系、统计数据的 可比性、、、
二、计量经济学的产生和发展
➢ 以实际观测数据分析为基础的经济分析的兴起
产 生
➢ 为验证经济理论的正确性、实用性寻找一种科
的 学的有效方法。
原 因
➢ 概率误差为经济学中理论与现实的误差提供了方
法上的度量。
发 ▪ 理论驱动
数据驱动
展 ▪ 线性计量经济模型 过
非线性计量经济模型
程 ▪ 单方程计量经济模型
清华大学出版社。 4、《计量经济学基础》 [美]古扎拉蒂 著，
费剑平 等译，中国人民大学出版社。 5、《经济计量学的应用》 [英]戴维.梅斯 著，
黄明 译， 商务印书馆 6、《计量经济学软件Eviews使用指南》（第二版），
张晓峒 主编，南开大学出版社。
复习：数理统计学
一、随机变量及其概率分布 （随机变量，样本，统计量，估计量，
§2 计量经济学的研究方法和步骤
计量经济模型
yi 0 1xi ui
一、计量经济模型的制定
1. 模型的设定条件 2. 确定模型所包含的变量 3. 确定模型中变量关系的数学形式 4. 拟定模型中参数的符号、大小等。
二、样本数据的收集 （时间序列数据、横截面数据、面板数据）
三、计量经济模型参数的估计
16.5 2010 10.3
21.1
40 35 30 25 % 20 15 10 5 0
图1
GDP增长率（ZGDP) M1同比增长率(ZM1)
年 1985-2010年GDP增长率与M1同比增长率折线图
11111111111111122222222222999999999999999000000000008888899999999990000000000156789012345678901234567890
13.6
据
1992 14.2
35.9 2005 11.3
11.8
（1）
1993 1994
14.0 13.1
21.6 2006 12.7 26.2 2007 14.2
17.5 21.1
1995 10.9
16.8 2008 9.6
9.1
1996 10.0
18.9 2009 9.1
32.4
1997 9.3
11.9
1986 8.8
20.1 1999 7.6
17.7
1987 11.6
16.2 2000 8.4
16.0
1988 11.3
22.5 2001 8.3
12.7
统
1989 4.1
6.3 2002 9wk.baidu.com1
16.8
计
1990 3.8
20.2 2003 10.0
18.7
数
1991 9.2
24.2 2004 10.1