金融风险管理培训课件ppt
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金融行业风险管理与合规培训ppt
不准确，影响精算结果的准确性。
03
风险应对措施
该保险公司采取了多种措施，包括加强数据收集和处理、建立精算模型
验证机制、提高精算人员的专业素养等，以降低精算风险。
CHAPTER 06
金融行业合规培训发展趋势与挑战
金融科技发展带来的合规培训挑战
金融科技对合规培训的影响
金融科技的发展使得金融业务更加复杂和多样化，对合规培训提 出了更高的要求。
险管理工作的有效实施。
实施风险控制措施
采取一系列措施，如建立风险限 额、实施风险分散、加强内部控 制等，降低风险发生的概率和影
响程度。
风险转移与分散
保险转移
通过购买保险将部分或全部风险转移给保险公司 ，以降低自身损失。
资产证券化
将部分高风险资产转化为证券化产品，实现风险 的分散和转移。
组合投资
通过投资组合的方式，将资金分散投资于不同领 域和资产类型，降低单一资产的风险。
风险评估
对识别出的风险进行量化和定性评 估，确定风险的大小和可能造成的 损失。
风险分类
根据风险性质和特点，将风险分为 不同类型，如市场风险、信用风险 、操作风险等。
风险防范与控制
制定风险管理策略
根据风险评估结果，制定相应的 风险管理策略，包括风险规避、
降低、承受等。
建立风险管理制度
建立完善的风险管理制度，明确 各部门职责和操作流程，确保风
数据安全与隐私保护
金融科技涉及大量数据和隐私信息，合规培训需要更加注重数据安 全和隐私保护。
监管政策与法规更新
金融科技的快速发展导致监管政策和法规不断更新，合规培训需要 及时跟进并调整。
国际合作与跨境合规培训
跨国金融机构的合规培训
金融行业风险管理与合规培训ppt
风险控制策略与措施
风险识别
通过收集内外部数据、分 析市场趋势和行业动态， 识别潜在的风险因素。
风险评估
对已识别的风险进行量化 和定性评估，确定风险的 大小、发生概率和可能造 成的损失。
风险限制
根据风险承受能力和业务 发展需求，设定风险限额 ，控制风险的敞口。
风险缓释策略与工具
多样化投资
通过分散投资降低非系统性风险 ，将资金分配到不同的资产类别
保障业务安全
有效的风险管理能够减少金融业务中 的风险损失，避免因风险事件引发的 重大危机，从而保障业务的稳健发展 。
提高竞争力
满足监管要求
金融行业受到严格的监管，合规风险 管理是金融机构必须履行的义务，也 是防范法律和声誉风险的重要保障。
良好的风险管理能力有助于金融机构 在激烈的市场竞争中获得优势，提高 客户信任度和忠诚度。
波动和潜在风险。
风险报告法
定期收集各部门的风险 信息，汇总分析并形成
风险报告。
风险评估的标准与流程
01
02
03
风险评估标准
根据风险发生的可能性和 影响程度，制定相应的评 估标准。
风险评估流程
包括风险信息的收集、风 险的初步判断、风险的详 细分析和风险的最终确定 等步骤。
风险等级划分
根据风险评估结果，将风 险划分为不同等级，以便 采取相应的应对措施。
和市场。
衍生品对冲
利用衍生品如期货、期权等对冲工 具，降低市场风险和波动性。
信用评级
对借款人或投资项目进行信用评估 ，选择信用等级较高的合作伙伴。
风险控制与缓释的监控与调整
定期回顾与更新
定期对风险控制策略和缓释措施进行回顾和更新 ，确保其与市场环境和业务变化保持一致。
金融机构风险管理课件(PPT64张)
（9）加强宣传教育，提高风险防范能力 （10）加强协作，建立健全信用卡风险防范合作机制
1.6商业银行并购贷款的风险管理
并购贷款：是指商业银行向并购方或其子公司发放 的，用于支付并购交易价款的贷款。
并购贷款的风险种类
（1）战略风险 （2）法律与合规风险 （3）整合风险 （4）经营及财务风险
并购贷款风险管理指标
管理风险
客户开户时审核证件、资料不严而导致的风险；
客户取款时审核证件、身份不严或付款差错而
导致的风险；客户委托买卖时审核凭证不慎而造成的 风险；证券公司工作人员申报差错引起的风险；无权 或越权代理而造成的风险；交割失误引起的风险。
技术风险
技术风险一般主要来自于硬件设备和软件两个方面。
资料：“第三方存管”
利率风险
市场风险 操作风险 其他风险
１、商业银行的信用风险
贷款业务的信用风险
贷款人到期不能或不愿归还贷款本息 信贷集中问题 对关系人发放贷款 国际贷款的信用风险 其他资产业务：贴现和透支、转贴现、同业拆 借、存放同业等。
其他业务的信用风险
或有负债业务：担保业务、票据承兑业务、信 用证业务等。
４、商业银行的市场风险
市场风险是指由于市场因素变动给商业银 行带来损失的可能性。 包括：
汇率风险 利率风险 资产价格风险（证券、金融衍生产品、房产等 ）
资料3：2005年汇改后人民币兑美元汇 率走势
５、商业银行的操作风险
由于不健全或失败的内部控制过程，人员和系统 或是外部事件而导致的损失风险。 主要表现： 内部欺诈与外部欺诈 雇员活动和工作场所安全 客户、产品和业务活动 实物资产损坏业务中断和系统错误 行政、交付和过程管理
1.6商业银行并购贷款的风险管理
并购贷款：是指商业银行向并购方或其子公司发放 的，用于支付并购交易价款的贷款。
并购贷款的风险种类
（1）战略风险 （2）法律与合规风险 （3）整合风险 （4）经营及财务风险
并购贷款风险管理指标
管理风险
客户开户时审核证件、资料不严而导致的风险；
客户取款时审核证件、身份不严或付款差错而
导致的风险；客户委托买卖时审核凭证不慎而造成的 风险；证券公司工作人员申报差错引起的风险；无权 或越权代理而造成的风险；交割失误引起的风险。
技术风险
技术风险一般主要来自于硬件设备和软件两个方面。
资料：“第三方存管”
利率风险
市场风险 操作风险 其他风险
１、商业银行的信用风险
贷款业务的信用风险
贷款人到期不能或不愿归还贷款本息 信贷集中问题 对关系人发放贷款 国际贷款的信用风险 其他资产业务：贴现和透支、转贴现、同业拆 借、存放同业等。
其他业务的信用风险
或有负债业务：担保业务、票据承兑业务、信 用证业务等。
４、商业银行的市场风险
市场风险是指由于市场因素变动给商业银 行带来损失的可能性。 包括：
汇率风险 利率风险 资产价格风险（证券、金融衍生产品、房产等 ）
资料3：2005年汇改后人民币兑美元汇 率走势
５、商业银行的操作风险
由于不健全或失败的内部控制过程，人员和系统 或是外部事件而导致的损失风险。 主要表现： 内部欺诈与外部欺诈 雇员活动和工作场所安全 客户、产品和业务活动 实物资产损坏业务中断和系统错误 行政、交付和过程管理
金融风险管理与投资分析培训ppt
金融风险管理与投资分析培训
汇报人：可编辑
2023-12-23
• 金融风险管理基础 • 投资分析方法与策略 • 金融衍生品与风险管理 • 投资组合优化与风险管理 • 企业财务风险管理 • 实际案例分析与实践操作
01
金融风险管理基础
金融风险的定义与分类
总结词
金融风险是指在金融活动中，由于各种不确定性因素 导致实际收益与预期收益发生偏离，从而造成损失的 可能性。金融风险主要分为市场风险、信用风险、流 动性风险和操作风险等。
评估特定行业的竞争格局、增 长前景和盈利能力。
政策风险
关注政策变化对投资的影响， 如货币政策、财政政策等。
03
金融衍生品与风险管理
金融衍生品概述
金融衍生品
是指根据标的资产价格变动的金 融合约，其价值取决于一个或多 个基础资产价格变动的金融工具
。
金融衍生品的种类 主要包括期货、期权、远期合约和 掉期合约等。
金融风险的识别与评估
总结词
金融风险的识别与评估是金融风险管理的重要环节，通过对金融机构面临的各种风险进行识别和评估，可以更好 地制定风险管理策略和措施。
详细描述
金融风险的识别是通过对金融机构面临的各种市场、信用、流动性和操作风险的识别和分类，了解风险的来源和 性质。评估是对已识别的风险进行量化和定性分析，确定其可能对金融机构造成的潜在影响和损失程度。评估方 法包括敏感性分析、压力测试、情景分析和风险价值模型等。
企业财务风险防范与控制
总结词
通过建立和完善风险防范和控制机制 ，降低企业财务风险发生的概率和影 响程度。
详细描述
风险防范措施包括制定风险管理计划 、建立风险预警系统、定期进行风险 评估等；控制措施则包括风险分散、 风险对冲、风险转移等策略。
汇报人：可编辑
2023-12-23
• 金融风险管理基础 • 投资分析方法与策略 • 金融衍生品与风险管理 • 投资组合优化与风险管理 • 企业财务风险管理 • 实际案例分析与实践操作
01
金融风险管理基础
金融风险的定义与分类
总结词
金融风险是指在金融活动中，由于各种不确定性因素 导致实际收益与预期收益发生偏离，从而造成损失的 可能性。金融风险主要分为市场风险、信用风险、流 动性风险和操作风险等。
评估特定行业的竞争格局、增 长前景和盈利能力。
政策风险
关注政策变化对投资的影响， 如货币政策、财政政策等。
03
金融衍生品与风险管理
金融衍生品概述
金融衍生品
是指根据标的资产价格变动的金 融合约，其价值取决于一个或多 个基础资产价格变动的金融工具
。
金融衍生品的种类 主要包括期货、期权、远期合约和 掉期合约等。
金融风险的识别与评估
总结词
金融风险的识别与评估是金融风险管理的重要环节，通过对金融机构面临的各种风险进行识别和评估，可以更好 地制定风险管理策略和措施。
详细描述
金融风险的识别是通过对金融机构面临的各种市场、信用、流动性和操作风险的识别和分类，了解风险的来源和 性质。评估是对已识别的风险进行量化和定性分析，确定其可能对金融机构造成的潜在影响和损失程度。评估方 法包括敏感性分析、压力测试、情景分析和风险价值模型等。
企业财务风险防范与控制
总结词
通过建立和完善风险防范和控制机制 ，降低企业财务风险发生的概率和影 响程度。
详细描述
风险防范措施包括制定风险管理计划 、建立风险预警系统、定期进行风险 评估等；控制措施则包括风险分散、 风险对冲、风险转移等策略。
金融风险管理ppt课件
➢ 风险的特征：
客观性
普遍性
损失性
可变性
➢ 风险管理是一个连续的过程，是一个对各类风险识别、测度、控制和 监控的过程。
◇风险分类
➢ 市场风险 又称价格风险，是指由于资本的市场价格（包括金融资产价格和商品
价格） 变动或波动引起的未来损失的可能性。 可分为：利率风险、汇率风险、股市风险以及商品风险。
➢ 信用风险 指交易对手不能活不远履行合同约定的条款而导致损失的可能性。 包括评级风险（由于债务人信用评级的降低，致使其债务的市场价
长期偿债能力：资产负债率、利息倍数
企业盈利能力：销售毛利率、销售净利率、资产净利率、净资产收益率
对财务指标进行剖析：
净资产收益率（ROE）=净利润/销售额×销售额/资产×资产/权益
该指标越高，说明投资带来的收益越高，体现了自由资本获得 净收益的能力。
如果是前两个带来的ROE增长是正面的，如果是后一个带来的 增长则是负面的，意味着杠杆加大，风险加大。
风险管理的基本流程，培养良好的风险管理文化，建立健全的全面风险 管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体 系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目 标提供合理保证的过程和方法。
企业全民风险管理不同于个别风险管理。它需要对企业各种风险进行统 一、集中的识别、排序和控制，需要建立科学的全面风险管理流程，保 证企业全面风险管理工作有序性和有效性。
其他风险度量方法
• 敏感性分析 考察一个变量的变化对结果的影响。 • 情景分析 与敏感性分析相似，但会同时改变多个变量，用来模拟最差的极端情景的 影响。 • 压力测试 在缺乏历史数据的情况下，对VaR的一个补充。
➢ 风险管理
风险管理策略
金融行业风险管理培训ppt (2)
分类
市场风险、信用风险、操作风险 、流动性风险等。
风险管理的意义与目标
意义
风险管理是金融行业稳定发展的基石 ，通过有效管理各类风险，降低损失 ，提高经营效率。
目标
实现风险与收益的平衡，确保业务稳 健发展。
金融行业风险管理的发展历程
01
02
03
初步探索阶段
风险管理意识逐渐形成， 主要依赖定性分析。
金融科技的发展为风险管理提供了新的工具和手段，如大数据分析、人工智能、区 块链等技术，有助于提高风险识别、监测、评估和控制的效率和准确性。
金融科技的应用将推动风险管理向更加智能化、自动化的方向发展，减少人为错误 和信息不对称的问题，降低风险损失。
金融科技的风险管理应用需要解决数据安全、隐私保护、算法公平性等问题，确保 技术的合理应用和规范发展。
操作风险识别与评估
操作风险
是指因内部流程、人为错误或系 统故障而导致金融资产损失的风
险。
识别方法
通过内部审计、监控系统、员工培 训等方式来识别操作风险。
评估标准
根据风险事件发生的频率、影响程 度、内部控制等因素评估操作风险 的大小。
流动性风险识别与评估
流动性风险
是指金融机构无法按照合理的价 格迅速出售或清算资产，以满足
量化分析阶段
引入统计学、金融工程等 定量分析工具，精确评估 风险。
全面风险管理阶段
整合企业内外部资源，实 现全过程、全员风险管理 。
CHAPTER
02
金融行业风险识别与评估
市场风险识别与评估
市场风险
是指因市场价格变动（例 如利率、汇率、股票价格 和商品价格）而导致金融 资产损失的风险。
识别方法
通过分析市场数据、研究 市场趋势、关注政策变化 等方式来识别市场风险。
市场风险、信用风险、操作风险 、流动性风险等。
风险管理的意义与目标
意义
风险管理是金融行业稳定发展的基石 ，通过有效管理各类风险，降低损失 ，提高经营效率。
目标
实现风险与收益的平衡，确保业务稳 健发展。
金融行业风险管理的发展历程
01
02
03
初步探索阶段
风险管理意识逐渐形成， 主要依赖定性分析。
金融科技的发展为风险管理提供了新的工具和手段，如大数据分析、人工智能、区 块链等技术，有助于提高风险识别、监测、评估和控制的效率和准确性。
金融科技的应用将推动风险管理向更加智能化、自动化的方向发展，减少人为错误 和信息不对称的问题，降低风险损失。
金融科技的风险管理应用需要解决数据安全、隐私保护、算法公平性等问题，确保 技术的合理应用和规范发展。
操作风险识别与评估
操作风险
是指因内部流程、人为错误或系 统故障而导致金融资产损失的风
险。
识别方法
通过内部审计、监控系统、员工培 训等方式来识别操作风险。
评估标准
根据风险事件发生的频率、影响程 度、内部控制等因素评估操作风险 的大小。
流动性风险识别与评估
流动性风险
是指金融机构无法按照合理的价 格迅速出售或清算资产，以满足
量化分析阶段
引入统计学、金融工程等 定量分析工具，精确评估 风险。
全面风险管理阶段
整合企业内外部资源，实 现全过程、全员风险管理 。
CHAPTER
02
金融行业风险识别与评估
市场风险识别与评估
市场风险
是指因市场价格变动（例 如利率、汇率、股票价格 和商品价格）而导致金融 资产损失的风险。
识别方法
通过分析市场数据、研究 市场趋势、关注政策变化 等方式来识别市场风险。
金融风险管理培训课件(PPT 94张)
§1 金融风险的界定及其分类
2.市场风险（market risk） （1）市场风险：与金融资产价值有关的市场价格变量 （即市场因子）发生变化，导致金融资产价值变化的风 险。
（2）市场风险的分类
（市场因子：利率，汇率，股价，商品价格，等等） 利率风险：股票 债券 存贷款，等等 汇率风险：持有的各类外币资产 股价风险：股票期货 个股期权 股指期权等衍生品
准则、已经适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受 法律制裁或监管处罚、遭受重大财务损失或声誉损失的风险。
金融风险的来源分析
1. 未来收益有可能受金融变量变动影响的那部 分资产组合的资金头寸称为风险暴露(Risk Exposure)。 2. 金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合 未来收益的金融变量变动的不确定性。
山东财经大学 金融风险管理
13
金融风险的来源分析
• 风险与暴露如影随形，紧密结合。没有风险暴露就没有风险， 也就无所谓金融风险了。同时，暴露与风险又具有不同的内 涵，暴露反映的是风险资产目前所处的一种状态，而风险是 一种可能性。风险暴露的程度可以用暴露和风险同时加以刻 画。如贷款的信用风险暴露等于该笔贷款目前的信用暴露于 违约损失率的乘积。不确定性是金融活动中客观存在的事实， 反映了一个特定事件在未来变化有多种可能的结果。不确定 性是金融风险产生的根源，不确定性越大，风险也就越大。
金融风险管理?课程主要内容?第一章金融风险管理概述?第二章金融风险的识别?第三章市场风险的度量?第四章市场风险的管理?第五章信用风险的度量与管理?第六章流动性风险的度量与管理?第七章操作风险的度量与管理?使用的教材?张金清
金融风险管理
山东财经大学 金融学院
课程性质
金融风险管理是金融类专业（金融学、金融工程、投资学） 的专业必修课。
金融业务风险管理与控制培训ppt
详细描述
风险监控包括设置预警指标、定期检查和实时监控等手段， 以便及时发现异常情况。同时，应定期或不定期地向上级或 相关部门提交风险报告，反映当前的风险状况、变化趋势和 应对措施的实施情况。
风险应对与处置
总结词
风险应对与处置是根据风险评估的结果，采 取相应的措施来控制、转移或化解风险的环 节。
详细描述
03
金融风险控制流程
风险识别
总结词
风险识别是金融风险控制流程的第一步，通过识别潜在的风险因素，为后续的 风险评估和应对提供基础。
详细描述
风险识别包括对各类金融业务中可能出现的风险进行分类和归纳，如市场风险 、信用风险、操作风险等。这一过程需要收集相关数据和信息，并运用定性和 定量的分析方法，识别出潜在的风险点。
和控制。
金融风险管理的发展趋势
风险管理技术进步
随着科技的发展，风险管理技术也在不断进步，如大数据分析、人工 智能等技术的应用，有助于提高风险管理的准确性和效率。
全面风险管理
金融机构越来越注重全面风险管理，将各类风险纳入统一的风险管理 体系，实现更全面的风险管理。
风险量化和管理
金融机构越来越注重风险的量化和管理，通过建立风险模型和工具， 实现对风险的准确评估和有效控制。
05
金融风险管理的挑战与 未来发展
金融风险管理面临的挑战
金融市场波动性
金融市场波动性大，导 致风险难以预测和控制
。
信用风险
借款人违约风险是金融 机构面临的主要风险之 一，难以预测和管理。
操作风险
由于内部流程、人员和 系统缺陷导致的风险，
难以完全避免。
市场风险
由于市场价格波动导致 的风险，难以准确评估
金融风险管理策略与工 具
风险监控包括设置预警指标、定期检查和实时监控等手段， 以便及时发现异常情况。同时，应定期或不定期地向上级或 相关部门提交风险报告，反映当前的风险状况、变化趋势和 应对措施的实施情况。
风险应对与处置
总结词
风险应对与处置是根据风险评估的结果，采 取相应的措施来控制、转移或化解风险的环 节。
详细描述
03
金融风险控制流程
风险识别
总结词
风险识别是金融风险控制流程的第一步，通过识别潜在的风险因素，为后续的 风险评估和应对提供基础。
详细描述
风险识别包括对各类金融业务中可能出现的风险进行分类和归纳，如市场风险 、信用风险、操作风险等。这一过程需要收集相关数据和信息，并运用定性和 定量的分析方法，识别出潜在的风险点。
和控制。
金融风险管理的发展趋势
风险管理技术进步
随着科技的发展，风险管理技术也在不断进步，如大数据分析、人工 智能等技术的应用，有助于提高风险管理的准确性和效率。
全面风险管理
金融机构越来越注重全面风险管理，将各类风险纳入统一的风险管理 体系，实现更全面的风险管理。
风险量化和管理
金融机构越来越注重风险的量化和管理，通过建立风险模型和工具， 实现对风险的准确评估和有效控制。
05
金融风险管理的挑战与 未来发展
金融风险管理面临的挑战
金融市场波动性
金融市场波动性大，导 致风险难以预测和控制
。
信用风险
借款人违约风险是金融 机构面临的主要风险之 一，难以预测和管理。
操作风险
由于内部流程、人员和 系统缺陷导致的风险，
难以完全避免。
市场风险
由于市场价格波动导致 的风险，难以准确评估
金融风险管理策略与工 具
金融风险管理与风控措施培训ppt
通过有效的金融风险管理，企业可以 降低财务风险，提高资金使用效率， 增强企业的竞争力和盈利能力。
02 金融风险识别与评估
风险识别方法
历史数据分析
通过分析历史数据，识 别出可能的风险因素和
风险事件。
专家评估
依靠专业知识和经验， 对潜在的风险进行判断
和识别。
风险调查
通过问卷、访谈等方式 ，了解业务环境和流程 ，发现潜在的风险点。
应急资源保障
确保应急处置所需的资源得到充分保障，包 括人力、物力和财力等。
06 金融风险管理案例分析
案例一：巴林银行破产事件
总结词
盲目扩张和监管不力导致巨大损失
详细描述
巴林银行在1995年因交易员尼克·里森的违规操作导致近10 亿美元的损失，最终导致银行破产。这一事件暴露了银行在 风险管理和内部控制上的严重缺陷。
特点
金融风险管理具有全面性、长期性、系统性和动态性等特点，需要对企业内外 环境进行全面分析，制定长期战略，采取系统性的管理措施，并根据市场变化 进行动态调整。
金融风险分类
01
02
03
04
市场风险
由于市场价格波动导致的风险 ，如利率风险、汇率风险等。
信用风险
由于借款人或债务人违约导致 的风险。
流动性风险
风险评估
根据风险评估指标，对识别的风险进行量化 评估。
风险识别
通过数据分析、专家评估、调查等方式，识 别出潜在的风险因素和风险事件。
风险报告
将风险评估结果形成报告，向上级汇报，并 制定相应的风险管理措施。
03 金融风险控制策略
风险分散
总结词
通过将投资分散到多个项目或资产类别，降低单一项目或资产类别对整体投资组 合的影响，从而降低风险。
金融风险管理培训讲义(PPT56张)
致命弱点
对冲能够发挥作用是建立在投资组合中两种
证券的价格高度正相关基础上的。
当一种证券价格上升时，另一种证券价格也相 应上升，这时多头证券获利，空头证券亏损。反之， 当两种证券价格都下降时，多头亏损而空头获利。 所以可以通过两者按一定数量比例关系进行组合， 对冲掉风险。 如果正相关的前提一旦发生改变，逆转为负相 关，则对冲就变成了一种高风险的交易策略，或两 头亏损，或盈利甚丰。
安然的成功，代表了美国企业界的冒险、创
新精神，但单凭深化是无法支撑的，随着该 集团在2001年发表第三季蒙受亏损的业绩之 后，安然帝国开始崩溃。 2001年10月22日，The Street网站发表文章 揭露安然通过两家有关联的企业举债34亿美 元，但这些债务从未在安然的常年报告中披 露。 2001年10月22日，美国证券交易委员会要求 它主动提交部分交易的细节，并在同月31日 展开正式调查。
世通公司破产案
被假账丑闻缠身的美国第二大长途电话公司——世 界通信公司破产案是美国历史上最大的一宗公司破 产案之一。 世通公司成立后吞并70多家公司，创造小鱼吃大鱼 （MCI）的奇迹；拥有2千万个人顾客、数千个团体 客户；资产总值曾高达1153亿美元，股价曾高达64 美元。 1993-2003年，由于光纤技术的快速进步，导致电 信业严重供过于求，电信公司被迫大幅降价，对利 润造成严重伤害，三家电信巨头和其余113家电信 公司陆续破产。
1998年8月，国际石油价格不断下跌，国 内经济恶化，再加上政局不稳，俄罗斯不得 不采取了“非常”举动：宣布卢布贬值，停 止国债交易，冻结国外投资者贷款偿还期90 天。投资者纷纷从新兴市场和较落后国家的 证券市场撤出，转持美国、德国、意大利等 政府债券。然而，随着全球金融市场一片 “山雨欲来风满楼”，对冲交易赖以存在的 正相关逆转了，德国债券价格上涨，意大利 债券价格下跌，LTCM两天亏损。（德国债券 空头和意大利债券看涨期权多头）
金融业务风险管理与控制培训ppt
3
尾部风险测量
针对极端事件发生时的潜在损失进行测量，如最 大回撤、最大波动率等。
压力测试与情景分析
压力测试
模拟极端市场环境或不利事件， 评估金融机构的抗风险能力。
情景分析
根据不同情景假设，分析潜在风险 因素及其影响，制定相应的风险管 理策略。
回溯测试
通过历史数据回溯分析，评估风险 管理模型的预测能力和控制效果。
总结词
通过购买与原始投资风险相反的金融 产品，对冲掉原始投资的风险。
详细描述
风险对冲策略主要用于管理市场风险 和特定资产风险。例如，股票投资者 可能会通过购买相应的看跌期权来对 冲其持有的股票价格下跌的风险。
风险转移策略
总结词
将风险转移给其他方，如保险公司或 专业的风险承担者。
详细描述
风险转移策略通常涉及购买保险或使 用衍生品合约。例如，企业可能会为 其财产或员工生命购买保险，以转移 潜在的损失风险。
市场风险是指因市场价格变动（ 如利率、汇率、股票价格和商品 价格等）给金融机构带来损失的 风险。
02
识别市场风险需要考虑外部经济 环境、政策调整和市场走势等因 素，以及金融机构自身的投资组 合和市场敞口。
信用风险
信用风险是指借款人或债务人违约给 金融机构带来损失的风险。
信用风险的识别需要对借款人的信用 记录、经营状况和还款能力进行全面 评估，同时关注行业和区域风险集中 度。
风险管理的历史与发展
01
02
03
传统风险管理阶段
以资产负债表为基础，关 注信用风险和流动性风险 。
现代风险管理阶段
引入量化分析工具，关注 市场风险、操作风险等多 种风险类型。
全面风险管理阶段
强调跨部门、跨业务的风 险整合与协同管理，提高 整体风险管理水平。
金融行业风险管理与控制培训ppt
一，但在2001年因财务造假和风险管理失败导致破产。
02
风险管理问题
安然公司通过复杂的财务结构和关联交易隐瞒债务和亏损，同时高估资
产价值，最终导致资不抵债。
03
教训总结
安然公司的失败提醒我们，企业必须建立透明的财务管理制度和有效的
内部控制机制，确保财务信息的真实性和准确性。
案例三：某银行的风险管理体系建设案例
内部审计与外部审计的协调
加强内部审计与外部审计的协调与沟通，确保两者的工作 相互补充和支持，提高公司的透明度和公信力。
05
金融行业风险管理挑战与解决方案
复杂金融产品的风险管理
复杂金融产品的识别与分类 对各类复杂金融产品进行深入了解，包括其结构、特点、风险因 素等。
风险评估与计量
建立有效的风险评估和计量模型，对复杂金融产品的风险进行准确 评估和量化。
设定风险容忍度
金融机构应根据自身的风险承受 能力和业务特点，设定合理的风 险容忍度，确保在风险可控的范 围内开展业务。
风险分散策略
多元化投资组合
通过将资金分散投资于不同的资产类 别、行业和地区，可以降低单一资产 或市场带来的风险。
设定投资比例限制
金融机构应根据自身的风险承受能力 和业务目标，设定合理的投资比例限 制，确保投资组合的多元化和稳定性 。
建立合规报告和整改机制，对 发现的合规问题进行及时报告 和处理，确保公司业务活动的
合规性。
内部审计与外部审计的结合
内部审计
建立内部审计机制，对公司内部控制和风险管理进行监督 和评价，及时发现和纠正存在的问题。
外部审计
定期接受外部审计机构的审计，对公司的财务报表、内部 控制和风险管理进行全面审查和评估，确保公司的合规性 和稳健性。
金融行业风险管理培训ppt
金融科技对风险管理的影响
金融科技的发展为风险管理提供了更高效、精准的工具和手段，如大数据分析、人 工智能等。
金融科技有助于提升风险识别、评估和监控的实时性和准确性，降低信息不对称带 来的风险。
金融科技的发展也带来了新的风险，如网络安全、数据隐私等，需要加强风险管理 措施。
国际风险管理合作与交流
随着全球经济一体化进程加速 ，国际风险管理合作与交流变 得日益重要。
02
金融行业主要风险类型
市场风险
01
市场风险是指由于市场价格波动 （如利率、汇率、股票价格和商 品价格）而导致的金融损失的风 险。
02
应对市场风险的策略包括使用对 冲工具、分散投资组合和定期重 新评估投资策略。
信用风险
信用风险是指借款人或债务人违约而 导致的损失的风险。
信用风险管理包括评估借款人的信用 状况、设定信用限额和定期监控债务 人的表现。
总结词
全面风险管理框架的成功应用
VS
详细描述
中国平安保险集团在风险管理方面采用了 全面风险管理框架，涵盖了风险识别、评 估、控制和监控等方面。通过实施这一框 架，平安保险有效地降低了风险敞口，确 保了业务的稳健发展。这一案例展示了全 面风险管理框架在保险行业的实践和效果 。
06
金融行业风险管理未来发 展与挑战
风险评估
总结词
风险评估是对已识别的风险因素进行量化和分析的过程，以确定其对金融机构的影响程度。
详细描述
风险评估涉及使用统计方法和定量模型来衡量风险的潜在损失。通过评估风险发生的可能性和潜在影响，金融机 构可以确定其对特定风险的容忍度和制定相应的风险管理策略。
风险控制
总结词
风险控制是采取措施降低或消除风险 的环节，旨在减少潜在损失或提高金 融机构的稳健性。
金融风险管理课件PPT66页iu
1.7749
1.7755
▪ 假设6个月后USD/GBP汇率为1.8，该外汇远期合约价值？
1 .8 1 .7 7 5 5 1 0 0 0 ,0 0 0 2 4 5 0 0 U S D
▪ 假设6个月后USD/GBP汇率为1.6，该外汇远期合约价值？
1 . 6 1 . 7 7 5 5 1 0 0 0 ,0 0 0 1 7 5 5 0 0 U S D
仅SafeandSure采用期货合约来锁定未来的黄金价格。 ▪ 在同业竞争者不对冲时，仅仅SafeandSure采取对冲的风险
黄金价格 的变化
上涨 下跌
对珠宝业价 格的影响
上涨
下跌
对TakeaChance利 润的影响
无影响
无影响
对SafeandSure利 润的影响
增加
减少
▪ 采取对冲策略对企业来说，并不一定永远能降低风险。
资产购买者
资产拥有者
ห้องสมุดไป่ตู้
谁采用这种头寸来 认为商品或资产的市 认为商品或资产的市
▪ 投机者可以利用非常低的成本获得巨大的杠杆作用。
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简单金融产品
❖ 4、期货合约
套利与期货价格的确定 ▪ 在结算日或交割日，期货合约的价格必须等于卖方有义务
交割的标的资产的市场价格。 ▪ 在到期日，若期货价格偏离资产的市场价格，则通过现金
和期货的对冲交易就有可能获得无风险利润。 ▪ 在结算日或交割日之前，套利原则仍然适用。 ▪ 期货合约的价格取决于投资者能够按照市场利率借款购买
标的资产同时出售期货合约的事实。 ▪ 期货价格与现货市场价格的变动必须步伐一致。
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❖ 4、期货合约
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§1 金融风险的界定及其分类
二、金融风险的含义
金融风险：经济主体在金融活动中遭受损失的不确 定性。
金融活动：金融产品或金融服务的买卖活动。
国家
宏观层面
经济 主体
企业与组织单位 家庭与个人
金融企业
非金融企业
行政事业单位 个体组织
微观层面
§1 金融风险的界定及其分类
三、金融风险的特征
损失性 ：后果的强调
2. 金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合 未来收益的金融变量变动的不确定性。
山东财经大学 金融风险管理
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金融风险的来源分析
• 风险与暴露如影随形，紧密结合。没有风险暴露就没有风险， 也就无所谓金融风险了。同时，暴露与风险又具有不同的内 涵，暴露反映的是风险资产目前所处的一种状态，而风险是 一种可能性。风险暴露的程度可以用暴露和风险同时加以刻 画。如贷款的信用风险暴露等于该笔贷款目前的信用暴露于 违约损失率的乘积。不确定性是金融活动中客观存在的事实， 反映了一个特定事件在未来变化有多种可能的结果。不确定
§1 金融风险的界定及其分类
（二）按照驱动因素分类
信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险
金融风险管理的重点
声誉风险 合规/监管风险 战略风险 国家风险
企业活动普遍面临的风险
§1 金融风险的界定及其分类
1.信用风险（credit risk）
（1）传统（狭义）观点
信用风险即违约风险（default risk）——不能按期 还本付息的可能性。
……
§1 金融风险的界定及其分类
（3）市场风险的特征 大多具有系统风险特征——风险主要来自经济体系， 难以分散化。
市场风险的特性(续)
市场风险除具有前文所述的金融风险共有的特 性之外，还具有以下特点：
ü主要由证券价格、利率、汇率等市场风险 因子 的变化引起；
（1）未来结果的不确定性：
损失 盈利 盈亏平衡
（2）未来损失(A)的不确定性: 0<P(A)<1）
一、风险的概念
风险(Risk)是指未来收益的不确定。 未来收益理解争议： （1）正收益不是风险：期望结果，以单
边平均差计算； （2）正收益可能是风险：超出值往往是
因为资源的过度投入造成的，这就意味着资 源浪费，因此也是风险，所以用方差度量风 险是合理的。
客观性 ：存在性的强调
不确定性 ：存在的特征
双重性：trade off between risk and return
隐蔽性：信用创造 信息不对称与信息披露 金融危
积累性
机的演
相关性
变过程 可用这
扩散性（传染性，多米诺骨牌效应）
些特征
可控性 重视
研究
来解释
先进的风险管理方法
金融风险的来源分析
1. 未来收益有可能受金融变量变动影响的那部 分资产组合的资金头寸称为风险暴露(Risk Exposure)。
金融风险管理被列入专业必修课之一。
金融风险管理
课程主要内容
第一章 金融风险管理概述 第二章 金融风险的识别 第三章 市场风险的度量 第四章 市场风险的管理 第五章 信用风险的度量与管理 第六章 流动性风险的度量与管理 第七章 操作风险的度量与管理
使用的教材
张金清. 金融风险管理（第二版）[M]. 复旦大学出版 社，2011
第一章 金融风险管理概述
§1 金融风险的界定及其分类 §2 成功的金融活动“以风险管理为本” §3 如何管理金融风险 参考书目
§1 金融风险的界定及其分类
§1 金融风险的界定及其分类
一、风险的含义 二、金融风险的含义 三、金融风险的特征 四、金融风险的类型
§1 金融风险的界定及其分类
一、风险的含义
（2）现代（广义）观点源自信用风险违约风险由于债务人信用状况（credit rating ）发生变化 导致其发行的债务工具价值下降的风险。
§1 金融风险的界定及其分类
（3）信用风险的特征 • 信息不对称和道德风险在信用风险中起重要作用 • 通常情况下具有非系统风险特征 （例外：次贷危机时扩散为系统性风险）
性是金融风险产生的根源，不确定性越大，风险也就越大。
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金融风险的来源分析
• 外在不确定性是指生成于某个经济系统自身范围之外的风险 因子。外在不确定性对整个经济体系都会带来影响，导致的 风险一般是系统性风险；
• 内在不确定性主要源于经济体系之内的如主观决策、获取信 息的不充分性等因素造成的不确定性，它具有明显的个性， 可以通过设定合理的规则或投资分散化等方式来降低其产生 的金融风险，这些风险都为非系统性风险。
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§1 金融风险的界定及其分类
四、金融风险的类型
（一）按照能否分散分类
1. 系统风险(Systematic Risk)：通常由影响整个金融市场的风 险因素引起，使所有经济主体都共同面临未来收益的不确 定性。（不可分散风险）
2. 非系统风险(Nonsystematic Risk)：仅由与特定企业或行业 相关的风险因素引起，使该企业或行业自身面临的未来收 益的不确定性。（可分散风险）
金融风险管理培训课件ppt
金融风险管理
山东财经大学 金融学院
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课程性质
金融风险管理是金融类专业（金融学、金融工程、投资学） 的专业必修课。
学时学分
3学分，51学时。
课程的重要性
近年来，我国理论界和实务界空前重视金融风险管理。 根据教育部2014“金融类专业教学质量国家标准”的要求，
优点：课程体系和内容比较前沿和实用。 缺点：强调了各类风险的度量方法，没有涉及到对各类
风险如何有效管理。
课程的考核
平时考核包括考勤、课堂回答问题和平时作业等。平时 考核成绩占总成绩的30%。
期末考核采取闭卷笔试的形式。成绩占总成绩的70%。 除了考核学生掌握知识的程度，还要重点考核学生运用 知识的能力，比如案例分析、综合计算和分析题，等等。
§1 金融风险的界定及其分类
2.市场风险（market risk） （1）市场风险：与金融资产价值有关的市场价格变量 （即市场因子）发生变化，导致金融资产价值变化的风 险。 （2）市场风险的分类 （市场因子：利率，汇率，股价，商品价格，等等） 利率风险：股票 债券 存贷款，等等 汇率风险：持有的各类外币资产 股价风险：股票期货 个股期权 股指期权等衍生品 商品价格风险：商品期货 商品期权等金融衍生品