建设项目不确定性分析方法.
建设项目不确定性分析的概念、任务及产生的原因
1 不确定性的概念
工程经济分析是建立在对工程经济要素进行预 测的基础上的。由于各工程经济要素的未来变化带 有不确定行，加之预测方法的局限性，经济效果评 价时所采用的预测值与未来的实际值可能出现偏差， 使得实际经济效果偏离预测值，从而给投资着带来 投资风险。这种现象就称为投资风险或不确定性。
4 不确定性分析的类型
盈亏分 析
敏感性分 析
概率分 析
盈亏平衡分析较适用 于工程项目的财务评 价
敏感性分析和概率分 析则适用于财务评价
和国民经济评价
不确定性分析的任务
不确定性分析是针对建设项目不确定性问题所采取的处 理方法，它通过运用一定的方法，计算出各种不确定性因素 对项目经济效果的影响程度，来推断项目的抗风险能力从而 为项目决策提供更加准确的依据，同时也有利于对未来可能 出现的各种情况有所估计，事先提出改进措施和实施中的控 制手段。
2 产生不确定性的原因
原因1
• 数据统计 偏差
• 通货膨胀 • 技术进步
原因2
• 供求关系 • 政策法规 • 政治经济
环境
成本 价格
投资额
不确定 性
建设年 限
利率
产量
3 不确定性分析的概念
考察建设项目的人力、物力、资金、固定资产投资、 生产成本、产品售价等方面的不确定性因素发生变化时， 对项目积极效果评价带来的影响，预测项目承担风险的 能力，确定项目在技术和经济上的可靠性。
建设项目不确定性分析
12101030 建设项目不确定性分析IZl01031 掌握不确定性的分析内容不确定性和风险的区别：风险是指不利事件发生的可能性，其中不利事件发生的概率是可以计量的不确定性是指人们在事先只知道所采取行动的所有可能后果，而不知道它们出现的可能性，或者两者均不知道，只能对两者做些粗略的估计，因此不确定性是难以计量的。
一、不确定性因素产生的原因1. 所依据的基本数据的不足或者统汁偏差2. 预测方法的局限，预测的假设不准确3. 未来经济形势的变化4. 技术进步5. 无法以定量来表示的定性因素的影响6. 其他外部影响因素，如政府政策的变化，新的法律、法规的颁布，国际政治经济形势的变化。
二、不确定性分析内容不确定性分析就是根据拟建项目的具体情况，分析各种外部条件发生变化或者测算数据误差对方案经济效果的影响程度，以估计项目可能承担不确定性的风险及其承受能力，确定项目在经济上的可靠性，并采取相应的对策力争把风险减低到最小限度。
三、不确定性分析的方法常用的不确定性分析方法有：盈亏平衡分析敏感性分析。
（一）盈亏平衡分析盈亏平衡分析也称量本利分析，就是将项目投产后的产销量作为不确定因素，通过计算企业或项目的盈亏平衡点的产销量，据此分析判断不确定性因素对方案经济效果的影响程度，说明方案实施的风险大小及项目承担风险的能力。
根据生产成本及销售收入与产销量之间是否呈线性关系，盈亏平衡分析又可分为：线性盈亏平衡分析非线性盈亏平衡分析。
线性盈亏平衡分析的前提条件如下：1．生产量等于销售量2. 产销量变化，单位可变成本不变，总生产成本是产销量的线性函数3. 产销量变化，销售单价不变，销售收入是产销量的线性函数4．只生产单一产品；或者生产多种产品，但可以换算为单一产品计算，不同产品的生产负荷率的变化应保持一致。
( 二 ) 敏感性分析敏感性分析法则是分析各种不确定性因素发生增减变化时，对财务或经济评价指标的影响，并计算敏感度系数和临界点，找出敏感因素。
项目管理不确定性和风险分析
• 风险识别的结果是建立建设工程风险清单,在建设工程风 险识别过程中,核心工作是“建设工程风险分解”和“识 别建设工程风险因素、风险事件及后果”。风险识别的 方法有:专家调查法、财务报表法、流程图法、初始清单 法、经验数据法、风险调查法。对于建设工程的风险识 别来说,仅仅采用一种风险识别是远远不够的。一般都应 综合采用两种或多种风险识别方法,才能取得较为满意的 结果。而且,不论采用何种风险识别方法组合,都必须包含 风险调查法。从某种意义上讲,前五种风险识别方法的主 要作用在于建立初始风险清单,而风险调查法的作用则在 于建立最终的风险清单。
17
• 根据这种分类可知：正是因为存在信息缺口才造成了人们不能确 定项目某种事件是否确定发生，而这种不确定性才是引发项目风 险后果的根本原因。因此，任何项目的风险性来自于项目的不确 定性，而任何项目的不确定性根本来源在于人们在项目信息方面 的缺乏（信息缺口）。面向不确定性的项目风险管理方法要通过 对于项目不确定性因素的深入认识和分析，不断搜集项目信息， 弥补信息缺口，降低项目的不确定性，有效地进行项目风险管理。 这种面向不确定性的项目风险管理方法对于人们通过学习和积累 去拓展自己的认识能力给予应有的重视，更注重通过提高组织对 于项目不确定的认识去开展项目的风险管理，所以这种项目风险 管理方法是一种主动的管理方法。第四，统一管理项目的威胁和 机会。面向不确定性的项目风险管理方法从分析并消减项目的不 确定性入手开展项目风险管理，强调对项目风险机会的管理，因 为项目风险机会是对项目价值提升的直接贡献。因此，这一方法 将威胁管理和机会管理统一于同一个项目风险管理过程进行度量。 项目风险管理过程与“风险”的定义是平行的。既然将风险定义 为机会和威胁，那么机会管理和威胁管理就需要通过一个过程来 实现。要通过机会的度量和分析，抓住“机遇”变“坏事为好 18 事”。
工程项目风险与不确定性分析
4、某工业项目年设计生产能力为生产某种产品30万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本400万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，求以产量、生产能力利用率、单位产品可变成本表示的盈亏平衡点。
三、非线性盈亏平衡分析 当产量达到一定数额时，市场趋于饱和，产品可能会滞销或降价，这时呈非线性变化； 而当产量增加到超出已有的正常生产能力时，可能会增加设备，要加班时还需要加班费和照明费,此时可变费用呈上弯趋势，产生两个平衡点 BEP1和BEP2。
互斥方案盈亏平衡分析：
设定多个（比如两个）的经济效果都受到某个不确定性因素 x 的影响；选定一个经济效果指标E（比如总成本、NPV），其是以 x 为自变量的函数即 ；通过方程 求得临界值；决定方案的取舍。
某产品有两种生产方案，方案A初始投资为70万元，预期年净收益15万元；方案B初始投资170万元，预期年收益35万元。该项目产品的市场寿命具有较大的不确定性，如果给定基准折现率为15%，不考虑期末资产残值，试就项目寿命期分析两方案的临界点。解：设项目寿命期为nNPVA＝－70＋15（P/A，15%，n）NPVB＝－170＋35（P/A，15%，n）当NPVA＝NPVB时，有－70＋15（P/A，15%，n）＝－170＋35（P/A，15%，n）（P/A，15%，n）＝5查复利系数表得n≈10年。
另外，根据利润的表达式： 利润＝收益—成本＝TR—TC 通过求上式对产量的一阶导数并令其等于零，即： d[（TR—TC）]／dQ ＝0 还可以求出使得利润为最大的产量水平 QEmax， QEmax 又称为最大盈利点。
【例】某企业年固定成本6.6万元，每件产品变动成本28元，原材料批量购买时单位材料费用可降低，降低率为生产量的0.1%；每件售价为55元，随销售量的增加市场单位产品价格下降0.35%，试计算产量的盈亏平衡点、利润最大时产量。 解：（1） 企业盈亏平衡点产量成本函数 TC(Q)=66000+(28－0.001Q)Q=66000+28Q－0.001Q2销售收入函数 TR(Q)=(55－0.0035Q)Q=55Q－0.0035Q2 令 TC(Q)=TR(Q)
第四章工程项目的不确定性分析
变动率
参数
-20% -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 20%
投资额 经营成本 销售收入
14394 13644
28374 24129
10725
-5195
12894 19844
335
1214 4
1563 9
5864
11394 11394 11394
1064 4
7149
1692 4
9894 9144 2904 -1341 22453 27983
第四章工程项目的不确定性分析
练习题-非线性盈亏平衡分析
某企业投产以后，正常年份的 年固定成本为66000元， 单位 变动成本为28元， 单位销售价 为55元， 由于原材料整批购买， 每多生产一件产品， 单位变动 成本可降低0.001元，；销售每 增加一件产品， 售价下降 0.0035元， 试求盈亏平衡点及 最大利润时的销售量。
第四章工程项目的不确定性分析
二、工程项目不确定性与风险产生 的原因
第四章工程项目的不确定性分析
三、不确定性分析的主要方法
盈亏平衡分析法-确定盈亏平衡点 敏感性分析法-确定敏感因素和临界值 概率分析法决策树分析法 蒙特卡洛模拟分析法
不确定性分析的任务是选择适当的方法 来使不确定性和风险显性化，从而选择 更好的方案或采取措施化解和规避风险。
1
确定敏感性分析指标，如NPV,IRR
选取不确定因素，改变不确定因素的数值,分析
2 因素变化对项目经济效果指标产生的影响
改变一个或同时两个或同时多个因素
单因素敏感性分析/双因素敏感性分析/ 多因素敏感性分析
3
绘制敏感性分析图、敏感性分析表、测度敏
感性大小；找出敏感因素
建设项目不确定性分析
技术不确定性
新技术的风险
建设项目所采用的新技术可能存 在技术成熟度、可靠性和适用性 问题，导致项目进度延误或成本
增加。
技术更新换代
技术的快速发展可能导致项目所采 用的技术在建设期间即被淘汰，影 响项目的长期竞争力。
技术实施难度
某些技术可能在实际操作中存在实 施难度，导致项目的技术风险增加。
政策不确定性
风险转移
总结词
将风险转移到其他实体或个人。
详细描述
通过合同、协议等方式将潜在的风险转移给其他实体或个人，以降低自身风险 承担。例如，与承包商签订合同，将施工风险转移给承包商，或者为项目购买 保险，将风险转移给保险公司。
风险缓解
总结词
采取措施降低风险影响程度。
详细描述
在识别出潜在风险因素后，采取相应的措施来降低风险发生时对项目的影响程度。例如，制定应急预 案，在项目实施过程中对可能出现的风险进行实时监控，一旦发生风险能迅速采取应对措施，以降低 风险对项目的损失。
资金链断裂风险
建设项目在实施过程中可能面临 资金链断裂的风险，影响项目的 正常推进。
投资回报的不确定
性
投资项目的预期回报可能因各种 不确定性因素而存在不确定性， 影响投资决策的准确性。
人力不确定性
人力资源的流失
01
建设项目关键岗位的人才流失可能导致项目进度受阻和技术泄
密。
人力成本的波动
02
劳动力市场供求关系的变化可能导致人力成本的不确定性。
决策树分析
详细描述
通过构建决策树，可以分析不同决策方案 在不同情况下的可能结果，从而为决策者
提供更加清晰和全面的决策依据。
A 总结词
决策树分析是一种基于树形结构的 决策分析方法。
建筑工程项目的不确定性分析—概率分析
标准差更小，即方案A的风险较小，其经济效益实现的可靠度优于方
案B。因此，方案A和方案B之间比较，保留方案A。
方案C和方案A比选。方案C的净现值期望值大于方案A，但方案A
的净现值标准差小于方案C。此时，需计算离散系数比选方案。
建筑工程经济—风险状态下的决策方法
（3）计算离散系数，决策投资方案：
V
一、决策树法概述
➢ 画决策树的顺序是从左至右，决策树画完后，应对每一节点进行编
号，以便分析。根据各种状态发生的概率与相应的损益值分别计算
每一方案的损益期望值，计算的顺序是从右至左，并将计算的结果
标在在相应的节点上，就可以直观地判断出应选择哪个方案，将余
下的方案剪掉。
➢ 决策树法常用于多级风险决策问题。所谓多级风险决策即需要进行
➢ 决策树的模型如下图所示。
淘汰
方案枝
决策点
概率枝
状态点
结果点
2
概率枝
结果点
1
概率枝
方案枝
结果点
3
概率枝
状态点
画图
计算
图 决策树
结果点
建筑工程经济—风险状态下的决策方法
一、决策树法
➢ 图中各符号的含义：
✓ 1．符号“□”表示的节点称为决策点，由决策点引出的每一分枝表示一个
可供选择的方案（方案枝），枝数即为方案数，在决策树上只有一个决策
决策点节点④的期望值为11600元。
节点③：11600 × 0.4 + 3000 × 0.6 = 6440 元
节点②：8000元
比较计算结果，节点②的期望值大于节点③的期望值。故应选择不搬
迁，“剪掉”搬迁方案。
因此，最终的决策方案为不搬。若天气差，则采取特殊保养措施，该
工程项目的不确定性分析
第三节 敏感性分析
假设其它所有因素均不发生变化，CI减少10%， NPV=[90(1-10%) – 36](P/A,10%,10)-300= -23.52(万元) 逐一取值计算列表如下： 画敏感性分析图： 从表、图可以看出：CI、K是最敏感的因素。 现在求临界值 如果以NPV=0作为方案可接受的临界条件 令NPV= [90(1+x)-36](P/A,10%,10)-300=0 X = -5.75% 也就是说，CI的减少幅度一旦超过-5.75%时，项目就会亏损。同理可求出其他因素的临界值。
*
第二节 盈亏平衡分析
利润：E=S-C
第二节 盈亏平衡分析
第四节 概率分析
2、方案净现值的期望值和方差 设寿命内各年的净现金流量是相互独立的，不存在相关关系。 现假设有2种自然状态u, v，有3个不确定性因素A,B,C，那么可能的概率组合（也是方案组合）为23=8。 Cu Bu Cv Au Bv Cu Cv Av Cu Bu Cv Bv Cu Cv
1.14
-0.46
*
第四节 概率分析
一、基本原理 概率分析就是通过研究各种不确定性因素发生不同幅度变动的概率分布及其对方案经济效益的影响，并作出概率描述，从而对方案的风险情况作出比较准确的判断。 二、分析方法 经验认为，各不确定性因素和经济效益指标近似服从正态分布。 1、方案净现金流量的期望值和方差 设yt为某评价指标的第t个值，（t=0,1.2…n) Pt为某评价指标的第t个值出现的概率 E（ y )为某经济指标的期望值 投资经济效果指标的标准差 与离散系数
第二节 盈亏平衡分析
S=P(Q).Q , C=Fc+ Vc(Q). Q 令S=C， 即可求出盈亏平衡点。 利润E= S-C=P(Q).Q –Fc-Vc(Q). Q。 利润曲线如下图： 对利润E求Q的导数，并令其等于零，即可求出利润最大时的产量。 求总成本最低时的产量： 对总成本C求Q的导数，并令其等于零，即可求总成本最低时的产量。
工程项目的不确定性分析
施工进度延误
施工过程中可能出现各种意外情况， 导致工期延误，影响项目整体进度。
材料价格波动
由于建设周期长，材料价格可能出现 大幅波动，增加了成本的不确定性。
设计变更
设计阶段可能存在未预见的情况，需 要进行设计变更，影响工程量和投资 估算。
案例二：某住宅小区建设项目不确定性分析
市场需求变化
详细描述
风险矩阵分析将工程项目中的风险因素按照 影响程度和发生概率进行分类和排序，从而 确定哪些因素对项目目标具有重大影响。这 种方法可以帮助决策者优先处理对项目目标
影响最大的风险因素。
模糊分析法
总结词
模糊分析法是一种处理不确定性和模糊性的数学方法， 通过建立模糊逻辑和模糊集合来描述工程项目中的不确 定性和模糊性。
详细描述
蒙特卡洛模拟通过模拟工程项目中各种可能 出现的随机事件，如市场需求变化、工程进 度延迟等，评估这些事件对项目目标的影响。 这种方法可以为决策者提供更准确的概率分 布和风险评估，有助于制定更加合理的决策。
决策树分析
要点一
总结词
决策树分析是一种基于树形结构的决策分析方法，通过构 建决策树来评估不同决策方案的风险和不确定性。
政策法规不确定性
政策法规的变化可能会对工程项目产生重大影响，如产业政策、环保政策、税收政策等。
应对措施
密切关注政策法规的变化趋势，及时调整项目策略和方向，加强与政府部门的沟通和协 调。
不确定性分析方法
03
敏感性分析
总结词
敏感性分析用于评估工程项目中各个因 素对项目目标的影响程度，通过找出敏 感因素并确定其临界值，为决策者提供 关键信息。
THANKS.
资源价格不确定性
工程项目需要大量的资源投入，包括人力、物力和财力等，而这些资源的价格可能会受到市场供求关 系、政策法规等因素的影响，产生价格波动。
第8章+建设项目不确定性与风险分析 (建设工程经济)
（1）基本概念 决策树法是指将各种可能的方案按阶段绘成图形，每一方案的有关收益或 代价和其发生的概率都标注在相应的位置上，然后运用概率方法求出各方案 损益的数学期望值，再进行比较，从而得出决策结论的方法。
（2）决策树的构成
8.4 风险分析 3.决策树法
（3）单级决策（只涉及一个决策内容）
Hale Waihona Puke 控制风险因素的措施8.4 风险分析 2.概率分析
建设工程经济
（3）项目净现值的期望值法 项目净现值的期望值法计算项目净现值的期望值及净现值
大于或等于零时的累积概率，以判断项目承担风险的能力。
n
E(NPV ) NPVi Pi i 1
D(NPV ) [NPVi E(NPV )]2 Pi
建设工程经济
不确定性分析和风险分析是有差异的：
不确定性分析是不知道未来可能发生的结果，或不知道各种结果发生 的可能性，由此产生的问题称为不确定性问题
风险分析是知道未来可能发生的各种结果的概率，由此产生的问题称 为风险问题。
建设工程经济
8.1不确定性分析
2.不确定性产生的原因 不确定性是所有拟建项目固有的内在特性。只是对不同建 设项目而言，这种不确定性的程度有大有小。一般情况下， 产生不确定性的主要原因包括： （1）项目数据的统计偏差 （2）通货膨胀 （3）技术进步 （4）市场供求结构的变化 （5）其他外部影响因素
建设工程经济
8.2盈亏平衡分析 2.线性盈亏平衡分析 （3）表达形式
③用销售额表示的盈亏平衡点BEP（S）
单一产品企业在现代经济中只占少数，大部分企业产销多种产品。多
品种企业可以使用销售额来表示盈亏平衡点。
BEP(S )
建设项目的不确定性分析方法
建设项目的不确定性分析方法建设项目的不确定性分析是指对项目可能面临的各种不确定因素进行系统性分析的过程，以识别和评估其对项目目标的潜在影响。
不确定性是指在项目执行过程中，由于各种内外部因素的不可预测性，使项目的实际结果与计划的预期结果之间存在一定的差异。
针对不确定性，项目管理者可以采取一系列的分析方法来降低不确定性带来的风险并提高项目的成功率。
一、可行性研究可行性研究是对项目的可行性进行全面系统分析和评价，旨在确定项目的可行性和可行性方案。
通过对项目的市场、技术、经济、法律等方面的调查和分析，可以初步评估项目的风险和不确定性，并为项目的决策提供依据。
二、风险识别风险识别是通过对项目所面临的内外部环境进行分析和评估，识别出可能对项目目标造成潜在影响的各种风险因素。
风险识别可以通过专家访谈、经验积累、会议讨论、市场调研等方式进行。
在识别过程中，需要将潜在风险因素进行分类，如市场风险、技术风险、政策风险等。
三、风险评估风险评估是通过对已识别的风险因素进行定性和定量分析，分析风险可能的发生概率和影响程度。
定性分析主要是对风险的性质、级别、造成的后果等进行评估，通过专家赋值、模糊综合评判等方法进行。
定量分析则是采用统计学方法对风险的概率分布和风险值进行量化评估，如风险成本、风险贡献等。
四、风险应对策略制定风险应对策略制定是在风险评估的基础上，对各种风险因素制定相应的应对方法和策略。
主要包括风险规避、风险转移、风险缓解和风险接受等策略。
在制定策略时，需要根据风险的发生概率和影响程度进行优先排序，并考虑策略的可行性和成本效益性。
五、项目监控与控制项目监控与控制是在项目实施过程中对项目的进展和风险进行跟踪和管理的过程。
通过建立监控指标和阈值，可以及时发现项目中的不确定性和风险，并采取相应的控制措施。
监控和控制过程中需要注意信息的收集和分析，及时调整项目策略和计划，以应对各种不确定因素。
六、经验积累和教训总结项目结束后，需要对项目的执行过程进行总结和分析，将项目中的成功经验和教训进行积累和总结。
建设工程项目风险评估中的不确定性分析
建设工程项目风险评估中的不确定性分析一、引言建设工程项目的风险评估是项目管理中至关重要的一环。
通过对项目的风险进行评估和分析，能够帮助项目团队提前识别潜在风险，并采取相应的措施进行应对。
然而，在风险评估过程中，不确定性因素的存在会给评估结果带来一定的影响。
因此，本文将探讨建设工程项目风险评估中的不确定性分析。
二、不确定性的概念和类型不确定性是指在决策或预测过程中，由于信息不完全或无法准确获取，导致无法确定某个事件或结果的发生概率或数值。
在建设工程项目中，不确定性主要体现在以下几个方面：1. 技术不确定性：包括工程设计、施工工艺等方面的不确定性。
由于技术手段的限制或者设计方案的多样性，导致项目的技术风险无法完全确定。
2. 经济不确定性：包括项目成本、市场需求、投资回报等方面的不确定性。
受到市场波动、经济政策等因素的影响，项目的经济风险也存在一定的不确定性。
3. 管理不确定性：包括项目管理能力、团队协作等方面的不确定性。
由于人力资源的变动、管理能力的不足等原因，项目的管理风险也具有一定的不确定性。
三、不确定性分析方法为了降低不确定性对风险评估结果的影响，需要采用适当的不确定性分析方法。
下面介绍几种常用的不确定性分析方法：1. 敏感性分析：敏感性分析是通过改变模型中的某些关键参数，观察结果的变化情况，来评估不确定性对结果的影响程度。
通过敏感性分析，可以确定哪些参数对结果具有较大的影响，从而有针对性地进行风险管理。
2. 蒙特卡洛模拟：蒙特卡洛模拟是一种基于随机数的模拟方法，通过随机抽样和统计分析，模拟出不同参数下的可能结果。
通过大量的模拟实验，可以得到结果的概率分布，进而评估不确定性对结果的影响。
3. 历史数据分析：历史数据分析是通过对过去类似项目的数据进行统计和分析，来评估当前项目的不确定性。
通过对历史数据的比较和分析，可以找到相似项目中的风险因素，并将其应用到当前项目的风险评估中。
四、不确定性分析的应用案例下面通过一个建设工程项目的案例，来说明不确定性分析在风险评估中的应用。
可行性分析中的不确定性分析
可行性分析中的不确定性分析在项目管理中，可行性分析是决策过程中的一个重要环节。
它通过对项目的需求、资源、技术等方面进行综合评估，判断项目的可行性和潜在风险，为决策者提供可靠的依据。
然而，在进行可行性分析时，不确定性因素不可避免地存在，可能对结果产生影响。
因此，不确定性分析成为可行性分析中必不可少的一部分，帮助决策者更准确地评估项目的可行性。
1. 不确定性分析的定义和目的不确定性分析是通过对项目的关键因素进行量化分析，确定这些因素的不确定范围和概率，从而评估项目的风险和可行性。
其主要目的包括：- 确定项目关键因素的潜在变化范围：不确定性分析通过识别可能导致项目结果变化的关键因素，分析这些因素的不确定性范围，以便决策者能够更全面地评估项目的可能性。
- 量化项目风险和可行性：通过对关键因素进行概率分布分析，不确定性分析可以帮助决策者更准确地评估项目的风险和可行性，以便制定相应的决策方案。
2. 不确定性分析的方法在可行性分析中进行不确定性分析通常采用三种方法：敏感性分析、蒙特卡洛模拟和场景分析。
2.1 敏感性分析敏感性分析通过改变一个或多个关键因素的值，观察其对项目结果的影响程度，识别对项目结果敏感的关键因素。
其中，单变量敏感性分析改变一个因素，多变量敏感性分析改变多个因素。
这种方法通过一定程度上的定量分析，可以帮助决策者了解关键因素对项目结果的影响程度，从而进行相应的决策。
2.2 蒙特卡洛模拟蒙特卡洛模拟是一种随机模拟方法，通过随机生成关键因素的概率分布，运行多次模拟试验，得出不同概率下的项目结果。
通过统计模拟结果的分布情况，包括均值、方差等，可以评估项目的风险和可行性，并提供决策者制定风险管理和控制策略的依据。
2.3 场景分析场景分析是通过构建不同的情景，模拟不同的项目结果，以评估项目的可行性和潜在风险。
通过确定不同情景下的关键因素变化，并进行定性和定量分析，可以帮助决策者了解不同情景下的项目结果，并制定相应的应对措施。
项目可行性不确定分析方法
项目可行性不确定分析方法项目可行性不确定性分析是指在项目策划和决策过程中，对项目的可行性进行综合评估和分析，判断项目的风险和不确定性因素，从而对项目的实施进行合理的安排和决策。
下面将介绍三种常用的项目可行性不确定性分析方法。
第一种方法是基于统计学的概率分析。
这种方法通过对历史数据和相关统计信息进行概率分析，以评估项目不确定性因素的可能性和程度。
例如，通过收集项目类似的历史数据，构建灰色预测模型，预测项目产生的市场需求和销售额；通过对竞争对手的历史数据进行统计分析，评估项目的竞争力和市场份额。
这种方法可以通过对概率分布和风险指标的分析，提供项目的成功概率和风险水平，帮助决策者进行风险管理和项目调整。
第二种方法是基于专家判断的意见调查和分析。
这种方法通过询问专家和相关利益相关者的意见和判断，收集他们的经验和知识，对项目的不确定性进行评估和分析。
例如，可以通过面对面的专家访谈或专家问卷调查的形式，收集项目团队成员和相关专家对项目技术、市场、竞争等方面的意见和判断；可以邀请行业专家参加研讨会或专题讨论会，进行专家集思广益，对项目的关键不确定性进行分析和评估。
这种方法可以综合利用专家经验和知识，提高项目决策的科学性和可靠性。
第三种方法是基于模拟和试验的风险分析。
这种方法通过对项目进行模拟和试验，对项目不确定性因素的影响进行分析和评估。
例如，可以建立项目仿真模型，通过输入参数变化和随机因素的引入，模拟和预测项目的不确定性结果；可以进行市场试点或小范围试验，测试项目的市场接受度和商业模式的可行性。
这种方法可以通过实际的模拟和试验，揭示项目的潜在风险，提供决策者更直观和准确的项目情况。
综上所述，项目可行性不确定性分析是项目决策过程中的重要环节，可以帮助决策者更全面和准确地评估项目的可行性和风险，从而制定合理的项目管理措施和决策。
在分析方法上，可以结合统计学的概率分析、专家判断的意见调查和分析，以及模拟和试验的风险分析，综合运用多种手段和技术，提供项目可行性不确定性的全面评估和分析。
工程项目的不确定性问题的分析
THANKS
感谢观看
随着科技和经济的快速发展，工程项目规模越来越大，复杂度越来越高，不确定 性问题也愈发突பைடு நூலகம்，对项目管理提出了更高的要求。
目的和意义
通过对工程项目不确定性问题的分析， 探究其产生原因、影响和应对策略， 为项目管理提供理论支持和实践指导。
有助于提高项目成功率，降低风险， 节约成本，提升项目经济效益和社会 效益。
工期延误原因分析、工期调整方案、工期延误的后果及应对措施
详细描述
该地铁项目施工过程中，由于多种原因导致工期延误。通过对延误原因进行分析，制定相应的工期调 整方案，如增加人力、材料等资源投入，优化施工组织等。同时，考虑工期延误可能带来的后果，如 索赔、信誉损失等，制定相应的应对措施，确保项目的按期完成。
详细描述
资金风险可能包括资金筹措困难、资金链断裂等。这些情况 可能导致项目无法按计划进行，甚至被迫中止。此外，资金 风险还可能引发项目质量下降，如使用低质量的材料或减少 维护等。
技术难题
总结词
技术难题是工程项目中常见的不确定性来源之一，它可能影响项目的进度和质量。
详细描述
技术难题可能包括技术难题的出现、技术更新等。这些情况可能导致项目实际施工难度增加、工期延误和成本增 加。
工程项目的不确定性问题 的分析
• 引言 • 工程项目不确定性问题的来源 • 工程项目不确定性问题的后果 • 工程项目不确定性问题的应对策略 • 案例分析 • 结论与建议
01
引言
背景介绍
工程项目是社会经济发展的重要支柱，但常常面临各种不确定性问题，如需求变 更、资源短缺、技术难题等，这些问题可能导致项目进度延误、成本超支和质量 不达标。
VS
详细描述
建设项目不确定性分析
市场需求不确定性
市场需求变化
建设项目所面临的市场需求可能随着 时间、经济环境、政策法规等因素的 变化而发生变化，导致项目实际收益 与预期收益存在偏差。
竞争环境
建设项目所面临的竞争环境可能导致 市场需求的不确定性，如竞争对手的 策略、产品质量、价格等因素的变化。
建设条件不确定性
不确定性因素
土地价格、建筑材料成本、政策调整、 市场需求。
分析方法
敏感性分析、回归分析、模拟法。
分析结果
土地价格和建筑材料成本是主要不确 定性因素，政策调整和市场需求对项 目效益影响较小。
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项目背景
某高速公路建设项目连接两个重要城市，旨 在提高交通效率。
不确定性因素
市场需求、建设成本、工期延误。
分析方法
盈亏平衡分析、敏感性分析、决策树。
分析结果
市场需求和建设成本是主要不确定性因素， 工期延误对项目效益影响较小。
案例三：某房地产建设项目不确定性分析
项目背景
某房地产建设项目位于城市中心，目 标是开发高端住宅区。
不确定性的定义和分类
不确定性是指事物发展变化中存在的不稳定、不确知的状态 。在建设项目中，不确定性表现为投资、工期、质量等方面 的波动。
不确定性可以根据来源分为外部不确定性和内部不确定性。 外部不确定性主要来自市场、政策、环境等因素，而内部不 确定性则与项目管理水平、技术实现难度等因素有关。
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建设项目不确定性分析方法
敏感性分析
总结词
敏感性分析用于评估项目参数变化对项目目标的影响程度。
详细描述
通过敏感性分析，可以确定哪些参数对项目效益影响最大，从而在项目实施过程中重点关注这些参数，并制定相 应的风险控制措施。
建设项目的不确定性分析方法
即E=0, Q*= F /(P- V) （8-2）
盈亏平衡点取决于三个因素：固定成本、可变成本、 单位产品的价格。
二、盈亏分析基本原理
4.线性盈亏平衡分析还可用图形表示：
第八章
O
亏损区
盈利区 固定成本F
χ=50（万立方米）
三、盈亏平衡分析的应用
第八章
2.两个方案的盈亏平衡分析：
C(x)
选择最优方案
（1）当χ＜50万立方米时，
选择方案一；
2500
（2）当χ＞50万立方米时，
1000
选择方案二；
50
方案一
方案二 产量
三、盈亏平衡分析的应用
第八章
2.两个方案的盈亏平衡分析
例 现有一个挖土工程，有两个施工方案：一个是人工 挖土，单价为5元/m3；一个是机械挖土，单价为4元/m3， 但需要机械的购置费15000元，问这两个施工方案适用情 况如何？已知条件如表所示
第八章
不确定性分析就是分析可能的不确定因素对经济评 价指标的影响，从而估计项目可能承担的风险，确定项 目在经济上的可靠性。不确定性分析主要包括敏感性分 析、盈亏平衡分析和概率分析。其中，盈亏平衡分析只 用于财务评价，敏感性分析和概率分析可同时用于财务 评价和国民经济评价。
第八章
第二节 盈亏分析法 第三节 预测的作用和方法 第四节 决策方法 第五节 价值分析原理
一、基本概念
一、基本概念 二、盈亏分析基本原理 三、盈亏平衡分析的应用
第八章
一、基本概念
第八章
1.盈亏分析含义
是对建设项目（方案）正常年份的产品产量、生产 成本、产品价格、销售收入和盈利之间的关系进行分析。
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第一节 概述（续4）
常见不确定性因素：投资、经营成本、销售量、
产品价格、项目建设工期和寿命期等。
不确定性分析的主要方法：
盈亏平衡分析：确定盈利与亏损的临界点 敏感性分析：找出敏感因素，分析其影响程度 概率分析：对项目风险作直观的定量判断
第七章建设项目不确定性分析方法
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第二节 盈亏平衡分析
盈 亏 平 衡 时 单 位 产 品动 变成 本 为 : F 6800000 * CV P 5000 4056 元/件 QC 7200
Q* 3 4 0 0 (件 / 年 ) q * 4 7.2 2% P * 3944 元/件 CV
*
接上例
4056 元/件
由盈亏平衡分析可作出以下判断，在未来项目不发生亏 损的条件是： 年销售量不低于3400件。 安全率指标s=1-47.22%=52.78%>30% 认为企业经营较 安全。 如果按设计生产能力进行生产和销售，则当产品售价 不低于3944元/件；若产品售价与预期值相等，则单位产 品变动成本不高于4056元/件。
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盈亏平衡分析（续2）
一、线性盈亏平衡分析(独立方案)
——销售收入、成本费用与产量的关系为线性 1、量-本-利关系图
概念：（单位）固定成本、（变动成本）变动成本 TC TR TR＝PQ TC＝F＋CvQ
CvQ
F 0
收入与产量的关系
Q
0
成本与产量的关系
Q
TR：销售收入； TC：总成本；
P：产品价格； Q：产品产量 F：固定成本； CV：单位变动成本
TR=TC 即：a1Q+a2q2=b0+b1Q+b2Q2 可以转换成：（a2-a2）Q2+(a1-b1)Q-b0=0
风险来自各个方面
信用风险
金融风险
参与项目各方的信用、能力
建设和开发风险
自然资源和人力资源 项目生产能力和效率 投资成本 竣工延期 不可抗力
市场竞争 市场准入 市场变化 技术变化 经营决策失误
汇率、利率变动 通货膨胀 贸易保护 体制变化 政策变化 法律法规变化 有关法律法规不完善 对有关法律法规不熟悉 法律纠纷及争议难以解决源自政治风险
市场和运营风险
法律风险
自然环境风险
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第七章建设项目不确定性分析方法
第一节 概述
不确定性分析的目的——减少盲目性
辩明不确定因素对项目经济效果影响的规律； 预测项目可能遭遇的风险，判断项目在财务上、 经济上的可靠性； 为选择减少和避免项目风险的措施提供参考。
建设项目不确定性分析方法
概述 盈亏平衡分析 敏感性分析 概率分析
1
第一节 概
述
确定性分析——建立在已知的、确定的现金流 和投资收益率基础上
为什么要进行不确定性分析？
收益 投资 目标 风险
确定性分析使用的经济数据具有不确定性； 确定性分析方法不是十全十美；
投资项目的风险不可避免！
2
第一节 概述（续2）
*
第七章建设项目不确定性分析方法 12
盈亏平衡分析（续6）
其它盈亏平衡点指标
1、价格确定情况下
盈 亏 平 衡 点 销 售 收 入 TR ： PQ
QC：设计生产能力（产量 ）
FP P CV
Q F 盈亏平衡点生产能力用 利率： q 100% 100% QC QC P CV
3、解析法求盈亏平衡点
TR＝TC
PQ ＝F CvQ
金额
销售收入TR
总成本TC
BEP
盈亏平衡点产量： F Q＝ P CV
0
Q*
产量
盈亏平衡分析图
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盈亏平衡分析（续5）
若产品的含税价格为p，销售税率为r:
pQ ＝F CvQ rpQ
F Q＝ 1 r p Cv
盈亏平衡分析（续3）
2.图解法求盈亏平衡点
盈亏平衡点： 收入线与总成本线的交 点BEP。
金额 销售收入 总成本
BEP
盈亏平衡点产量： BEP对应的产量Q*。 I1
净收益(I)=销售收入－总成本 产量Q1和Q2的净收益:
0
I2
I1<0，亏； I2>0，盈。
Q1
Q*
Q2
产量
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盈亏平衡分析图
盈亏平衡分析（续4）
2、按设计生产能力进行生产和销售
盈 亏 平 衡 点 销 售 价 格P ： ＝
F CV QC F QC
* 盈 亏 平 衡 点 单 位 产 品动 变成 本 ： CV P
盈亏平衡分析举例
例题
某建材厂设计能力年生产T型梁7200件，每件售 价5000元，该厂固定成本为680万元，单位产品 变动成本为3000元，试考察产量、售价、单位产 品变动成本对工厂盈利的影响。
综上可知，该建材厂潜力较大，有较好的抗市场 变动风险的能力
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非线性盈亏平衡分析
现实生活中，销售收入和生产成本与销售量之间不一定 是线性关系，往往是非线性变化的。
设：TR=a1Q+a2q2 TC=b0+b1Q+b2Q2
b0---固定成本，a1,a2,b1,b2---与产量有关的收益或成本系数
盈亏平衡的产量满足下列方程:
Q* 3400 (件 / 年)
盈亏平衡时的产量 : 5000 Q * 6800000 3000 Q*
Q * 3400 盈亏平衡时 ,生 产 能 力 利 用 率 :q 47.22% Qc 7200
*
盈 亏 平 衡 时 产 品 销 售格 价 为: F 6800000 P * CV 3000 3944 元/件 QC 7200
利与亏损的转折点，在BEP上销售收入等于总成本，
此时项目刚好盈亏平衡。
盈亏平衡分析（续1）
盈亏平衡分析就是要找出BEP，判断投 资方案对不确定因素变化的承受能力， 为决策提供依据。
当项目中有一个因素为不确定状态时， 则当其等于某个数值时，会使项目决策 的结果达到临界点，此值就是该因素的 盈亏平衡点。
Break-Even Analysis
概述
线性盈亏平衡分析
优劣盈亏平衡分析
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盈亏平衡分析
通过分析独立方案的产品产量、成本利润之间 的关系，找出投资方案盈利与亏损在产量、产品价 格、单位产品成本等方面的临界值，以判明在各种
不确定因素作用下方案的风险大小。
——量－本－利分析法。
盈亏平衡点 BEP（break-even point）：项目的盈