计量经济学模拟考试题第5套(含答案)
计量经济学模拟试题(六套)及答案
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量 A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系10． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）A ．RSS ESSB ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -C ．221R R -D ．)/()1()1/(R 22k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS3.狭义的设定误差主要包括（ ）A ．模型中遗漏了有关解释变量B ．模型中包括含了无关解释变量C ．模型形式设定有误D ．模型中有关随机误差项的假设有误 E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的 4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（ ） A ．解释能力和合理性 B ．预测功效好 C ．参数估计量的优良性 D ．简单性 E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（ ）A ．工具变量B ．间接最小二乘法C ．二阶段最小二乘法D ．完全信息极大似然法 E.有限信息极大似然法三、名词解释 1． 拟合度优 2． 行为方程 3． 替代弹性 4． K 阶单整 5． 虚拟变量四、简答题1. 简述回归分析和相关分析的关系。
6套计量经济学试卷(附答案)!
第六套一、单项选择题1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D）A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( DA .间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法B.工具变量法D.普通最小二乘法)4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（C）A. 4B. 12C. 11D. 65、White检验可用于检验（B）A．自相关性C．解释变量随机性B.异方差性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是(A．无偏的，有效的C．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的D.有偏的，有效的C )7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是(D)A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( AA.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量)9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数RA. X 2和X 3间存在完全共线性B. X 2和X 3间存在不完全共线性C. X 2对X 3的拟合优度等于0.9985D.不能说明X 2和X 3间存在多重共线性）X2X3= 0.9985，则表明（ B11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（A. 4 - dL< d < 4C. dU< d < 4 -dU B ）B. 0 < d < dLD.dL < d < dU,4 - dU< d < 4 - dL12、库伊克模型不具有如下特点（ D ）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Y代替了大量的滞后解释变量X ,Xt -1 t -1 t -2,⋯，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Y与Xt的线性相关程度肯定小于X ,X的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题t -1 t -1D．由于Cov (Y ,u ) * tt -1 = 0,Cov (u ,u*t*t -1t -2,⋯) = 0，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是则Var(u )是下列形式中的哪一种?(B)t2 A.οXt B.οXt222C.οXtYtX= β1t1X tu t+ β2+,X tD.οlog( X )2t14、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为A)⎧Yt = Ct+ It+ G⎪ ⎨ ⎪ ⎩ C tI t= α+α Y + u= β+ β Y + β γ + u1t1t1t -1B. 42tC. 2(A. 3 2tD. 615、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）A.零均值假定不成立C.无多重共线性假定成立B.序列无自相关假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立16、已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ 近似等于( A )_A. 0B. -1C. 1D. 417、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时 期是 1946—1954;重建后时期是 1955—1963，模型如下：重建时期：Y t = λ 1 + λ 2 X t + μ 1t重建后时期： Y t = λ 3 + λ 4 Xt + μ2t关于上述模型，下列说法不正确的是（ D ）A.λ 1 = λ 3 λ 2 = λ 4 时则称为重合回归B.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 时称为平行回归C.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 ≠ λ 4 时称为相异回归D.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 两个模型没有差异18、对样本的相关系数γ ，以下结论错误的是（ AA. γ 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高B. γ 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高C. -1 ≤ γ ≤ 1D 、γ = 0 ，在正态分布下，则 X 与Y 相互独立_ __）19、、对于二元样本回归模型Y i = β 1 + β 21X + β 3X + e ，下列不成立的有 2i 3i i D ）A.∑ ie = 0C.∑ ie X = 03i （B.∑ ie X = 0D.∑e Y = 0i i2i 20、当联立方程模型中第 i 个结构方程是不可识别的，则该模型是(B )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别的D.恰好识别的二、多项选择题1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ C E ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用 OLS 进行估计 2、能够检验多重共线性的方法有（ A B ） A.简单相关系数矩阵法 C. DW 检验法 E. White 检验B. t 检验与 F 检验综合判断法 D.ARCH 检验法3、有关调整后的判定系数 R 与判定系数 R 之间的关系叙述正确的有（B C ）A. R 与 R 均非负B.模型中包含的解释个数越多， R 与 R 就相差越大.C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 R < R . 22 22 22 222E. R 有可能小于 0，但 R 却始终是非负4、检验序列自相关的方法是（ C E ） A. F 检验法 C. 图形法 E. DW 检验法B. White 检验法 D. ARCH 检验法F. Goldfeld-Quandt 检验法2D. R 有可能大于 R22 5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的 F 统计量可表示为（ B E ）A.ESS (n - k ) RSS (k - 1) R 2B.C.(1- R ) (k -1)R 2 (k -1) (n - k ) 2 D.ESS (k - 1)RSS (n -k )ESSRSS (n - k )E.2(1- R ) (n - k )三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
云南财经大学《计量经济学》 课程期末考试试卷(五)
云南财经大学《计量经济学》 课程期末考试试卷（五）一、 单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、 数学规划模型C 、 随机经济数学模型D 、 模糊数学模型 2、将不同对象同一变量在同一时间的数据列称为【 】A 、 横截面数据B 、 时间序列数据C 、面板数据D 、虚拟数据 3、计量经济模型的基本应用领域有【 】 A 、 结构分析 、经济预测、政策评价 B 、 关联性分析、乘数分析、市场均衡分析 C 、 消费需求分析、生产技术分析 D 、 季度分析、年度分析、中长期分析 4、模型的理论设计工作，不包括【 】A 、选择变量B 、 确定变量之间的数学关系C 、收集数据D 、 拟定模型待估计参数的期望值5、产量Y (单位：吨)与资本投入量X （单位：万元）之间的回归方程为Yˆln ＝2400+0.75X ln ，这说明【 】A 、 资本投入每增加1万元，产量增加0.75吨B 、资本投入每增加1万元，产量平均增加0.75吨C 、资本投入每增加1%，产量增加0.75%D 、资本投入每增加1%，产量减少0.75%6、以Y 表示实际观测值，Y ˆ表示回归估计值，则普通最小二乘法的目标是使【 】A 、 |ˆ|i iY Y -∑＝0 B 、 2)ˆ(i iY Y-∑＝0 C 、)ˆ(iiY Y-∑=Mini D 、 2)ˆ(iiY Y-∑=Mini 7、有一组包含30个观测值的样本估计模型t t t X Y μββ++=10，在=α0.05的显著性水平下检验:0H 1β0= :0H 1β0≠，则拒绝原假设的条件是t 大于【 】A 、 05.0t （30）B 、 025.0t （30）C 、 05.0t （28）D 、 025.0t （28） 8、为了估计一个三元线性回归模型（有截距），那么满足基本要求样本容量的是【 】A 、 4≥nB 、 4<nC 、 30≥n 或者12≥nD 、 n ≥ 30 9、假设回归模型为i i i X Y μββ++=10，其中Var(i μ)=i X 2σ，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、XX XX Y μββ++=10B 、XXXY μββ++=10C 、443144XX XXYμββ++=D 、21202X X X X Y μββ++= 10、以下检测方法中属于检测异方差性的方法是【 】 A 、White 检验 B 、 D-W 检验C 、 拉格朗日乘数检验D 、 游程检验11、下列哪个模型的序列相关可以用DW 统计量来检测（其中i v 满足古典假定）【 】A 、t t t X Y μββ++=10 t t v ρμ=B 、 t t t tt t X Y νρμμμβ+=+=-11C 、 t t t X Y μββ++=10 t t t v +=-1μρμD 、 t t t tt t t Y X Y νρμμμβββ+=+++=--1121012、根据观测值估计二元线性回归模型的DW ＝2.40。
【免费下载】计量经济学第五章练习题及参考解答
第五章练习题及参考解答5.1 设消费函数为ii i i u X X Y +++=33221βββ式中，为消费支出；为个人可支配收入；为个人的流动资产；为随机误差i Y i X 2i X 3i u 项，并且（其中为常数）。
试解答以下问题：222)(,0)(i i i X u Var u E σ==2σ (1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。
练习题5.1参考解答：（1）因为，所以取，用乘给定模型两端，得22()i i f X X =221i iW X =2i W312322221i i i i i i iY X u X X X X βββ=+++上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即22221(()i i i iu Var Var u X X σ==（2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为***12233ˆˆˆY X X βββ=-- ()()()()()()()***2****22232322322*2*2**2223223ˆii i i i i i i i i i i ii ii i iW y x W x W y x W x x WxWxWx xβ-=-∑∑∑∑∑∑∑()()()()()()()***2****23222222332*2*2**2223223ˆii i i i i i i i i i i ii ii i iW y x W x W y x W x x WxWxWx xβ-=-∑∑∑∑∑∑∑其中22232**23222,,i iiii iiiiW XW X W Y X X Y WWW===∑∑∑∑∑∑******222333i i i i i x X X x X X y Y Y =-=-=-5.2 下表是消费Y 与收入X 的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：（1）估计回归模型中的未知参数和，并写出样本回归模u X Y ++=21ββ1β2β型的书写格式；（2）试用Goldfeld-Quandt 法和White 法检验模型的异方差性；（3）选用合适的方法修正异方差。
《计量经济学》第五章习题及参考答案.doc
第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题一、内容提要本章主要讨论了经典单方程回归模型的几个专门题。
第一个专题是虚拟解释变量问题。
虚拟变量将经济现象中的一些定性因素引入到可以进行定量分析的回归模型，拓展了回归模型的功能。
本专题的重点是如何引入不同类型的虚拟变量来解决相关的定性因素影响的分析问题，主要介绍了引入虚拟变量的加法方式、乘法方式以及二者的组合方式。
在引入虚拟变量时有两点需要注意，一是明确虚拟变量的对比基准，二是避免出现“虚拟变量陷阱”。
第二个专题是滞后变量问题。
滞后变量包括滞后解释变量与滞后被解释变量，根据模型中所包含滞后变量的类别又可将模型划分为自回归分布滞后模型与分布滞后模型、自回归模型等三类。
本专题重点阐述了产生滞后效应的原因、分布滞后模型估计时遇到的主要困难、分布滞后模型的修正估计方法以及自回归模型的估计方法。
如对分布滞后模型可采用经验加权法、Almon多项式法、Koyck方法来减少滞项的数目以使估计变得更为可行。
而对自回归模型，则根据作为解释变量的滞后被解释变量与模型随机扰动项的相关性的不同，采用工具变量法或OLS 法进行估计。
由于滞后变量的引入，回归模型可将静态分析动态化，因此，可通过模型参数来分析解释变量对被解释变量影响的短期乘数和长期乘数。
第三个专题是模型设定偏误问题。
主要讨论当放宽“模型的设定是正确的”这一基本假定后所产生的问题及如何解决这些问题。
模型设定偏误的类型包括解释变量选取偏误与模型函数形式选取取偏误两种类型，前者又可分为漏选相关变量与多选无关变量两种情况。
在漏选相关变量的情况下，OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致；当多选了无关变量时，OLS估计量是无偏且一致的，但却是无效的；而当函数形式选取有问题时，OLS估计量的偏误是全方位的，不仅有偏、非一致、无效率，而且参数的经济含义也发生了改变。
在模型设定的检验方面，检验是否含有无关变量，可用传统的t检验与F检验进行；检验是否遗漏了相关变量或函数模型选取有错误，则通常用一般性设定偏误检验（RESET检验）进行。
计量经济学题库及答案
计量经济学题库(超完整版)及答案一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。
A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。
A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）。
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时刻顺序记录形成的数据列是（C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时刻序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有必然的概率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量必然是（）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A ．1991－2003年各年某地域20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地域20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地域20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地域20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的大体步骤是（）。
A ．设定理论模型→搜集样本资料→估量模型参数→查验模型B ．设定模型→估量参数→查验模型→应用模型C ．个体设计→整体估量→估量模型→应用模型D ．肯定模型导向→肯定变量及方程式→估量模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，如此的变量称为（）。
计量经济学题库及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学题库(超完整版)及答案【强力修正版】
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
研究生计量经济学模拟试题及答案
暨 南 大 学 考 试 试 卷一、单项选择题（将正确的选项填在括号内，共10小题，每小题2分，共20分）1．某商品需求函数为i i i u x b b y ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 B 】A 2B 4C 5D 62．假设某需求函数为i i i u x b b y ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 D 】 A 参数估计量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计3．设y 表示居民的消费支出，x 表示居民的可支配收入，二者之间的真实关系可表示为【 C 】A t t x y 10ˆˆˆββ+=B E t t x y 10)(ββ+=C ()t t t y f x u =+D t t x y 10ββ+= 4．下面属于时间序列数据的是【 A 】A 1991-2003年各年某地区20个镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个镇的各镇工业产值C 某年某地区20个镇工业产值的合计数D 某年某地区20个镇各镇工业产值5．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF 【 C 】A 大于1B 小于1C 大于10D 小于106．下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】 A 戈德菲尔特——匡特检验 B 怀特检验C 戈里瑟检验D 方差膨胀因子检验7．令1ˆθ和2ˆθ是参数θ的两个无偏的估计量，它们互相独立，其方差分别为2和4。
要使得2211ˆˆˆθθθc c +=是参数θ的无偏的方差最小的估计量，则【 C 】A 4/14/321==c cB 9/15/121==c cC 3/13/221==c cD 5/37/421==c c8．如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 C 】 A 无偏估计量 B 有效估计量 C 一致估计量 D 最佳线性无偏估计量9．在小样本情况下，对回归模型t t t u x y ++=10ββ进行统计检验时，通常假定tu服从【 C 】A N （0，2i σ）B t(n-2)C N （0，2σ）D t(n)10．要使最小二乘法的估计量满足无偏性需要满足的条件是 【 D 】 A 正态性 B 无自相关 C 同方差 D 零均值二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题2分，共20分）【 × 】2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法计算出的残差总和必定等于零。
计量经济学习题及全部答案
《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。
（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。
（ ）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。
（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。
（ ）5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。
（ ） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。
（ ）7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。
（ ） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
（ ）9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。
（ ） 10．..D W 检验只能检验一阶自相关。
（ ） 二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。
A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。
A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。
A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。
A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估计用的样本容量为24，则随机误差项i u 的方差估计量为（ ）。
计量经济学模拟考试题第5套(含答案)
计量经济学模拟考试题第5套一、单项选择题1、下列说法正确的有（ C ）A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度2、所谓异方差是指（ A ）3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项( D )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ A ）5、假如联立方程模型中，若第i 个方程包含了模型中的全部变量（即全部的内生变量和全部的前定变量），则第i 个方程是( D )A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ B ）0)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ 7、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ C ）A.解释变量t X 2 对t Y 的影响是显著的B.解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的2222)(.)(.)(.)(.σσσσ==≠≠i i i i x Var D u Var C x Var B u Var AC.解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D.解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著8、用模型描述现实经济系统的原则是( B )A 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ A ）A ．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的C ．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的10、设线性回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ A ）0000.0000.0020.0020.321321321321=+*+*+*=*+*+*=+*++*=*++*v x x x D x x x C v x x x B x x x A其中v 为随机误差项 11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B )A. 增加1个B. 减少1个C. 增加2个D. 减少2个12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D ．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计13、在检验异方差的方法中，不正确的是（ D ）A. Goldfeld-Quandt 方法B. ARCH 检验法C. White 检验法D. DW 检验法14、边际成本函数为2012C Q Q αααμ=+++（C 表示边际成本；Q 表示产量），则下列说法正确的有（ C ）A. 模型为非线性模型B. 模型为线性模型C. 模型中可能存在多重共线性D. 模型中不应包括2Q 作为解释变量15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项t u 满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ B ）A ．库伊克模型 B. 局部调整模型C. 自适应预期模型D. 自适应预期和局部调整混合模型16、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ A ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定17、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.设定偏误D.解释变量的共线性18、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( B )A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数所构成的模型C.滞后变量和随机误差项的函数所构成的模型D.外生变量和随机误差项的函数模型所构成的模型19、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法20、回归分析中定义的( B )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、多项选择题1、关于衣着消费支出模型为：i i i i i i i X D D D D Y μβαααα+++++=)(32433221，其中Y i 为衣着方面的年度支出；X i 为收入⎩⎨⎧=男性女性012iD ⎩⎨⎧=其他大学毕业及以上012i D 。
计量经济学练习题答案(第五章)
5_3(1)由OLS 估计参数，及假设检验结果如下：Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 242.4488 291.1940 0.832602 0.4119 R-squared0.895260 Mean dependent var 4443.526 Adjusted R-squared 0.891649 S.D. dependent var 1972.072 S.E. of regression 649.1426 Akaike info criterion 15.85152 Sum squared resid 12220196 Schwarz criterion 15.94404 Log likelihood -243.6986 F-statistic 247.8769 Durbin-Watson stat1.078581 Prob(F-statistic)0.000000(2)由x-y 图，初步判断无明显的异方差。
由残差图，发现残差在x 方向上一定差异，可能会有异方差。
Golddfeid-quanadt 检验：首先，以解释变量x 作为关键词，对x-y 升序排列。
取1~12作为第一样本，20~31作为20004000600080001000012000200040006000800010000XY200000040000006000000200040006000800010000X(R E S I D )^2第二样本。
接着，分别对第一样本和第二样本作为回归。
第一样本回归结果Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C -550.5492 1220.063 -0.451247 0.6614X 1.485296 0.500386 2.968297 0.0141 R-squared 0.468390 Mean dependent var 3052.950Adjusted R-squared 0.415229 S.D. dependent var 550.5148S.E. of regression 420.9803 Akaike info criterion 15.07406Sum squared resid 1772245. Schwarz criterion 15.15488Log likelihood -88.44437 F-statistic 8.810789Durbin-Watson stat 2.354167 Prob(F-statistic) 0.014087Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 1173.307 733.2520 1.600141 0.1407X 1.086940 0.148863 7.301623 0.0000R-squared 0.842056 Mean dependent var 6188.329Adjusted R-squared 0.826262 S.D. dependent var 2133.692S.E. of regression 889.3633 Akaike info criterion 16.56990Sum squared resid 7909670. Schwarz criterion 16.65072Log likelihood -97.41940 F-statistic 53.31370Durbin-Watson stat 2.339767 Prob(F-statistic) 0.000026构造最后，由于在自由度分别为10和10下的置信水平95%的临界值为2.98<4.46,所以可以认为存在异方差。
(完整版)计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。
C ．经济学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
B ．1933年《计量经济学》会刊出版3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。
D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）。
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
C ．时间序列数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ ）。
B ．外生变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ ）。
A ．微观计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ ）。
C ．内生变量9．下面属于横截面数据的是（ ）。
D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。
D ．滞后变量12．（ ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
B ．内生变量13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。
B ．时间序列数据14．计量经济模型的基本应用领域有（ ）。
A ．结构分析、经济预测、政策评价15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。
A ．函数关系与相关关系16．相关关系是指（ ）。
D ．变量间不确定性的依存关系17．进行相关分析时的两个变量（ ）。
A ．都是随机变量18．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
C ．01t t t Y X u ββ=++19．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ ）。
B ．ˆvar ()β为最小 20．对于01ˆˆi i i Y X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ ）。
B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0 21．设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+则普通最小二乘法的i ˆβ的公式中，D ．i i i i 12x n X Y -X Y ˆβσ∑∑∑＝22．对于i 01i iˆˆY =X +e ββ+，以ˆσ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有D ．ˆ0r=1r=-1σ＝时，或 23．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆY 356 1.5X -＝，这说明（ ）。
计量经济学模拟考试题附答案
第二套一、单项选择题1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 修匀数据D. 原始数据2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1)1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1)1(122----=n k n R R 3、半对数模型中，参数的含义是（ ）A. Y 关于X 的弹性B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动C. Y 关于X 的边际变动D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误差项t u 的方差估计量2ˆσ为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法A 不正确的是( )A ．0=∑i eB ．0),(≠i i e X COVC ．Y Y =ˆD ．),(Y X 在回归直线上6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )A. 0≤DW ≤1B.－1≤DW ≤1C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤48、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ）A. 单一方程估计法和系统估计法B. 间接最小二乘法和系统估计法C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法9、在模型的回归分析结果报告中，有，，则表明（ ）A 、解释变量 对的影响是显著的B 、解释变量对的影响是显著的C 、解释变量和对的联合影响是显著的.D 、解释变量和对的影响是均不显著10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是则Var(u)是下列形式中的哪一种( )13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）A ．异方差问题 B. 多重共线性问题C ．序列相关性问题 D. 设定误差问题14、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A ．它们都是由某种期望模型演变形成的B ．它们最终都是一阶自回归模型C ．它们的经济背景不同D ．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计15、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。
计量经济学模拟试题(六套)及答案
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）A ．RSS ESSB ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -C ．221R R -D ．)/()1()1/(R 22k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS3.狭义的设定误差主要包括（ ）A．模型中遗漏了有关解释变量B．模型中包括含了无关解释变量C．模型形式设定有误D．模型中有关随机误差项的假设有误E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（）A．解释能力和合理性B．预测功效好C．参数估计量的优良性D．简单性E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（）A．工具变量B．间接最小二乘法C．二阶段最小二乘法D．完全信息极大似然法E.有限信息极大似然法三、名词解释1．拟合度优2．行为方程3．替代弹性4．K阶单整5．虚拟变量四、简答题1.简述回归分析和相关分析的关系。
计量经济学题库及答案【完整版】
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
【GHY学习网】计量经济学模拟题(第5套)
二、多项选择题
1、关于衣着消费支出模型为：
Yi 1 2 D2i 3 D3i 4 ( D2i D3i ) X i i
， 其中 Yi 为衣着方面的年度支出；
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2、设某商品的需求模型为 Yt 0 1 X t1 ut ，式中， Y 是商品的需求量， 在自适应预期假设 X t1 X t r ( X t X t ) 下， X t1 是人们对未来价格水平的预期， 通过适当变换，使模型中变量 X t1 成为可观测的变量。 解：将自适应预期假设写成 X t1 (1 r ) X t rX t 原模型 Yt 0 1 X t1 ut 将①滞后一期并乘以 (1 r ) ，有 ①
ˆ 319.086 4.185 X 解：(1)利用 OLS 法估计样本回归直线为： Y i i
(2)参数的经济意义：当广告费用每增加 1 万元，公司的销售额平均增加 4.185 万元。 (3) t
ˆ 1 ˆ) Var ( 1
3.79 t 0.025 (10) ，广告费用对销售额的影响是显著的。
费支出方面多支出（或少支出）差额 C. 4 表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下 文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 D. 4 表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费 支出方面多支出（或少支出）差额 E. 4 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响 2、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ A. 参数估计值确定 值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大 确 E.DW 统计量落在了不能判定的区域 3、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有 （ A B C D E ） B.截距离项 D.数据无缺失项 A.解释变量为非随机的 不为零 C.随机误差项服从一阶自回归 E.线性回归模型中不能含有滞后内生变量
计量经济学题库（超完整版）及答案
计量经济学题库（超完整版）及答案计量经济学题库三、名词解释（每⼩题3分）1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内⽣变量 5．外⽣变量 6．滞后变量7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最⼩⼆乘法13．⾼斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平⽅和）15．回归变差（回归平⽅和） 16．剩余变差（残差平⽅和）17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数 26.调整后的决定系数27.偏相关系数 28.异⽅差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.⼽⾥瑟检验和帕克检验32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.⼴义差分法 36.⾃回归模型 37.⼴义最⼩⼆乘法38.DW 检验 39.科克伦-奥克特跌代法 40.Durbin 两步法41.相关系数 42.多重共线性 43.⽅差膨胀因⼦ 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．⼯具变量 47．⼯具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．⽆限分布滞后模型 53．⼏何分布滞后模型 54．联⽴⽅程模型 55．结构式模型56．简化式模型 57．结构式参数 58．简化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件 63．间接最⼩⼆乘法四、简答题（每⼩题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应⽤？ 3．简述建⽴与应⽤计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从⼏个⽅⾯⼊⼿？5．计量经济学应⽤的数据是怎样进⾏分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
11．简述BLUE 的含义。
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计量经济学模拟考试题第5套一、单项选择题1、下列说法正确的有（ C ）A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度2、所谓异方差是指（ A ）3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项( D )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ A ）5、假如联立方程模型中，若第i 个方程包含了模型中的全部变量（即全部的内生变量和全部的前定变量），则第i 个方程是( D )A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ B ）0)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ 7、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ C ）A.解释变量t X 2 对t Y 的影响是显著的B.解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的2222)(.)(.)(.)(.σσσσ==≠≠i i i i x Var D u Var C x Var B u Var AC.解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D.解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著8、用模型描述现实经济系统的原则是( B )A 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ A ）A ．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的C ．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的10、设线性回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ A ）0000.0000.0020.0020.321321321321=+*+*+*=*+*+*=+*++*=*++*v x x x D x x x C v x x x B x x x A其中v 为随机误差项 11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B )A. 增加1个B. 减少1个C. 增加2个D. 减少2个12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D ．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计13、在检验异方差的方法中，不正确的是（ D ）A. Goldfeld-Quandt 方法B. ARCH 检验法C. White 检验法D. DW 检验法14、边际成本函数为2012C Q Q αααμ=+++（C 表示边际成本；Q 表示产量），则下列说法正确的有（ C ）A. 模型为非线性模型B. 模型为线性模型C. 模型中可能存在多重共线性D. 模型中不应包括2Q 作为解释变量15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项t u 满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ B ）A ．库伊克模型 B. 局部调整模型C. 自适应预期模型D. 自适应预期和局部调整混合模型16、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ A ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定17、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.设定偏误D.解释变量的共线性18、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( B )A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数所构成的模型C.滞后变量和随机误差项的函数所构成的模型D.外生变量和随机误差项的函数模型所构成的模型19、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法20、回归分析中定义的( B )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、多项选择题1、关于衣着消费支出模型为：i i i i i i i X D D D D Y μβαααα+++++=)(32433221，其中Y i 为衣着方面的年度支出；X i 为收入⎩⎨⎧=男性女性012iD ⎩⎨⎧=其他大学毕业及以上012i D 。
则关于模型中的参数下列说法正确的是（ A B C E ）A.2α表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额B.3α表示在保持其他条件不变时，大学文凭及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额C.4α表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额D.4α表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额E.4α表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响2、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ B C D ）A.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确E.DW 统计量落在了不能判定的区域3、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（ A B C D E ）A.解释变量为非随机的B.截距离项不为零C.随机误差项服从一阶自回归D.数据无缺失项E.线性回归模型中不能含有滞后内生变量4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i i X Y 21ˆˆˆββ+=具有如下性质（ A C D ）A.样本回归线必然通过点),(Y XB.可能通过点),(Y XC.残差i e 的均值为常数D.i Y ˆ的平均值与i Y 的平均值相等E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ C D E ）A ．最小二乘法B ．广义差分法 C.间接最小二乘法D ．二阶段最小二乘法E ．有限信息最大似然估计法 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的；正确最好能够写出一元线性回归模型；F 统计量与T 统计量的关系，即2t F =的 来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T 检验等价于对方程的整体性检验。
2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。
错误应该是解释变量之间高度相关引起的。
3、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明解释变量t X 2 对t Y 的影响是显著的。
错误解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的4、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量只可以是前定变量。
错误结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。
5、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。
错误模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m 个相互排斥属性，则模型中引入m －1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；模型无截距项时，若被考察的定性因素有m 个相互排斥属性，可以引入m 个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。
四、计算题1、已知某公司的广告费用(X)与销售额(Y)的统计数据如下表所示：(1)估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型(2)说明参数的经济意义(3)在的显著水平下对参数的显著性进行t 检验。
解：(1)利用OLS 法估计样本回归直线为：ii X Y 185.4086.319ˆ+= (2)参数的经济意义：当广告费用每增加1万元，公司的销售额平均增加4.185万元。
(3) )10(79.3)ˆ(ˆ025.011t Var t >==ββ，广告费用对销售额的影响是显著的。
2、设某商品的需求模型为t t t u X Y ++=*+110ββ，式中，Y 是商品的需求量，*+1t X 是人们对未来价格水平的预期，在自适应预期假设)(1***+-=-t t t t X X r X X 下，通过适当变换，使模型中变量*+1t X 成为可观测的变量。
解：将自适应预期假设写成t t t rX X r X =--**+)1(1原模型t t t u X Y ++=*+110ββ ①将①滞后一期并乘以)1(r -，有1101)1()1()1()1(-*--+-+-=-t t t u r X r r Y r ββ ②①式减去②式，整理后得到t t t t v Y r X r r Y +-++=-110)1(ββ式中：1)1(---=t t t u r u v3、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型：x y6843.1521.2187ˆ+-= se=（340.0103）（0.0622）6066.733,2934.0,425.1065..,9748.02====F DW E S R试求解以下问题：（1） 取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。
模型1：x y3971.04415.145ˆ+-= t=（-8.7302）（25.4269）∑==202.1372,9908.0212e R模型2：x y9525.1365.4602ˆ+-= t=（-5.0660）（18.4094）∑==5811189,9826.0222e R计算F 统计量，即∑∑===9370.4334202.137258111892122e e F ，给定05.0=α，查F 分布表，得临界值28.4)6,6(05.0=F 。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（2） 利用y 对x 回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：2322212ˆ0188.1ˆ4090.1ˆ2299.12.242407ˆ---+-+=t t t t σσσσ,5659.02=R 计算1862.105659.0*18)(2==-R p n给定显著性水平05.0=α，查2χ分布表，得临界值81.7)3(05.0=χ，其中p=3，自由度。