江苏省2017年上半年期货从业基础知识：期货保证金制度试题

江苏省2017年上半年期货从业基础知识：期货保证金制度

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、在期货市场上，无论是套期保值者还是投机者，尽管他们面临的风险程度不同，但他们都同样面临遭受损失的风险，这是期货市场风险特征的。

A：风险损失的均等性

B：风险的可防范性

C：风险因素的放大性

D：风险评估的相对性

2、在半强型有效市场中，下列说法正确的是____

A：因为价格已经反映了所有的历史信息，所以技术分析是无效的

B：因为价格已经反映了所有公开获得的信息，所以技术分析是无效的

C：因为价格已经反映了包括内幕信息在内的所有信息，所以基本分析和技术分析都是无效的

D：因为价格已经反映了所有公开获得的信息和所有历史信息，所以基本分析和技术分析都是无效的

3、标准仓单只有经过（）才有效

A．交易所签发后

B．交易所注册后

C．交割仓库签发后 

D．交割仓库注册后

4、期货公司因延误执行客户交易指令给客户造成损失的免责事由为（）。A．期货公司内部发生重大人事调整

B．期货公司发生亏损

C．由于市场原因延误

D．期货公司发生合并重组

5、2月10日，某投资者以150点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权，同时，他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是__点。

A．50

B．100

C．150

D．200

6、在期货投资基金单位的申购中，涉及的方面有__。

A．申购报价

B．申购佣金

C．最大申购量的规定

D．对于基金购买入条件的要求

7、利用利率期货进行空头套期保值，主要是担心。

A：市场利率会上升

B：市场利率会下跌

C：市场利率波动变大

D：市场利率波动变小

8、某交易者以3485元/吨的价格卖出某期货合约100手（每手10吨），次日以3430元/吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元/手计，那么该交易者（）。A．盈利54000元 

B．亏损54000元 

C．盈利53000元 

D．亏损53000元

9、史料记载的最早的期权交易是由____国家的哲学家进行的。

A：古罗马

B：腓尼基

C：古希腊

D：荷兰，

10、下列一般不是套期保值者的是。

A：生产商

B：贸易商

C：库存商

D：监管者

11、某期货公司注册资本5000万元，董事长张某在期货公司里面工作10余年，总经理李某曾经在证券公司里面任职达6年之久，副总经理孙某在期货公司里从事期货业务已满5年，张某、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2010年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格，但未被批准，其原因可能是__。

A．该期货公司董事长、总经理和副总经理中只有一人具有期货从业资格，不符合法律规定

B．该期货公司注册资本不符合法律规定

C．该期货公司董事长、总经理和副总经理期货或者证券从业时间不符合规定D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

12、6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是__美元。

A．盈利5000

B．盈利3750

C．亏损5000

D．亏损3750

13、若DIF和DEA均为正值，则下列说法正确的是__。

A．此时属于多头市场，DIF向上突破DEA预示价格将反弹

B．此时属于空头市场，DIF向下跌破DEA是卖出信号

C．此时属于多头市场，DIF向下跌破DEA预示价格回调

D．此时属于空头市场，DIF向上突破DEA是卖出信号

14、依据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》，下列不能认定合同无效的是（）。

A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的

B．不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的

C．单位或者个人不以真实身份从事期货交易的

D．违反法律、法规禁止性规定的

15、申请设立期货公司，除应当符合《期货交易管理条例》规定的条件外，还应该具备下列__条件。

A．具有期货从业人员资格的人员不少于15人

B．具备任职资格的高级管理人员不少于3人

C．具有期货从业人员资格的人员不少于5人

D．具备任职资格的高级管理人员不少于10人

16、某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行。

A：空头套期保值

B：多头套期保值

C：空头投机

D：多头投机

17、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当日平仓盈亏和持仓盈亏分别是__元。

A．500；-3000

B．500；3000

C．-3000；-500

D．3000；500

18、在美国证券市场的有关法律法规中，涉及期货投资基金监管的有__。A．《1933年证券法》

B．《1934年证券交易法》

C．《商品交易法》

D．《1940年投资顾问法》

19、香港交易所要求结算会员的最低资产净值必须等于其客户存款总款的____ A：4%

B：5%

C：6%

D：7%

20、期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

A：5

B：10

C：20

D：30

21、某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再__。