C16064-操作风险管理概述100分
操作风险管理(第三讲)
第二章操作风险管理操作风险管理第一节、操作风险的概述广义的操作风险观念：把市场风险和信用风险以外的所有风险都视为操作风险狭义的操作风险观念：只有金融机构中与运营部门有关的风险才是操作风险，即由于眼控制、系统及运营过程中的错误或疏忽而可能引致潜在损失的风险《巴塞尔新资本协议》中对操作风险的定义：操作风险是银行面对的一项重要风险，银行应为抵御操作风险造成的损失安排资本。
在巴塞尔II的框架下，操作风险的定义是，由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
本定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
操作风险按风险类型分为：内部操作流程人为因素体制因素外部因素操作风险按风险因素分为：内部欺诈外部欺诈客户、产品和业务活动的安全问题 业务中断和系统错误操作风险不仅仅存在于金融机构，核工业、石油、天然气及建筑等行业都存在操作风险，在各个行业领域，操作风险管理已经在通过法规条例以及内部控制等手段开始进行。
一般可以将操作风险细分为以下几类：控制性风险、流程风险、名誉风险、人力资源风险、法律风险、收购风险、营销风险、系统风险、技术老化风险、税收变更、监管变更、营运能力、项目风险、安全性风险、供应商风险、自然灾害风险、人为灾害风险等。
控制性风险:主要是由于以下两项原因导致的不可预见的损失：缺乏有效的控制机制；有效控制机制的运行效率低下。
相应的控制性风险可以分为非系统风险和系统风险，前者指由于个别的特殊的商业行为所导致的、于内部控制无关的风险；后者指在保证实效性的基础上，现有的内部控制框架难以事先预警、及时调整，因而不可避免地带来失误以及损失的风险。
流程风险:是指由于业务运作过程的低效率而导致的不可预见的损失的风险。
名誉风险:是指企业由于名誉受损导致股价下跌、营业收人减少等不可预测损失的风险。
如衍生工具交易的失误就可能带来这一风险。
人力资源风险:包括人力资源部门的运作导致的风险，以及存在于操作控制领域本身或者在进行绩效评估时存在于评估过程本身的风险。
操作风险管理
操作风险管理可行必守，有弊必除。
《刘禹锡·为容州窦中丞谢上表》在《1988年巴塞尔协议》中仅仅将信用风险作为银行资本监管的重点，而在《2004年巴塞尔协议》中则明确提出将操作风险和市场风险纳入资本监管的范畴。
在现实中，操作风险是多方面的，其类型和成因也是多种多样的，就金融机构而言，操作风险常常与信用风险的发生交织在一起，很难清晰地加以界定。
操作风险及其类型所谓操作风险，泛指在金融机构的运行过程中一系列可能的损失，这些损失通常与金融产品及服务的需求函数的不确定性无关。
这些损失可能来自于一个计算机系统的病毒，也可能是由决策者的一个失误所导致。
关于操作风险的准确定义，目前主要存在三种观点：第一种观点认为：市场风险和信用风险以外的所有风险都是操作风险。
第二种观点认为：只有与金融机构的运营部门相关的风险才是操作风险。
第三种观点认为：先区分可控事件与不可控事件，然后将可控事件定义为操作风险。
《2004年巴塞尔协议》规定：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统、外部事件所造成损失的风险。
操作风险的类型主要有：（1）流程风险。
这是指由规模增大而生产率下降所致的损失。
（2）控制风险。
这是指由流程故障、控制失败和欺诈所致的损失。
（3）项目风险。
这是指由较差的计划和项目管理、范围过大、预算欠妥所致的损失。
（4）技术风险。
这是指由计算机技术升级及其应用开发所致的损失。
（5）人力资源风险。
这是指由竞争对手吸引关键雇员而导致重聘雇员的费用、培训费用及现雇员离职风险。
（6）客户服务风险。
这是指由不当的初始销售策略和欠佳的客户服务所致的损失。
（7）供应商管理风险。
这是指由不利的谈判合同而导致预算咨询费用的增加。
（8）监管风险。
这是指由于未能遵循监管法规所致的损失。
操作风险成因关于操作风险的成因，《2004年巴塞尔协议》就八类损失事件进行了详尽的分析，具体内容如下：（1）内部欺诈。
这是指故意骗取、盗用资产，违反监管规章、法律或公司政策而导致的损失，包括未经授权的活动和盗窃欺诈。
操作风险管理
------富兰克林
第六章 操作风险管理
第一节 操作风险的识别 第二节 操作风险的评估 第三节 操作风险的应对与控制
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第一节 操作风险的识别
流程风险 流程设计不合理和流程执行不严格
系统风险 系统失灵和系统漏洞
外部事件风险
外部欺诈、突发事件以及银行经营环境的不利变化 等
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二、操作风险的分类 （二）按业务类型划分
解释
投资银行业务 公司金融、交易与销售
银行业务
零售银行、商业银行、支付与结算、代 理服务
其他业务 资产管理、零售经纪
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二、操作风险的分类
行业务线 从管理层级来看，主要分布在分支行层面 从具体成因来看，主要存在于人员欺诈、制度执行
不力、外部环境不利等方面
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• 近年来部分金融大案要案： • 2003年华夏银行李惠鸣非法吸储，涉案3.4亿元，最终损失2亿元。 • 2004年中行纽约分行骗贷案，涉案2500万美元。 • 2005年中行黑龙江河松街支行高山存款诈骗案，涉案9亿元。 • 2006年中行双鸭山四马路支行票据诈骗案，涉案4.325亿元。 • 2007年农行邯郸支行金库被盗案，涉案5100万元。 • 2008年国开行副行长王益受贿案，受贿1100万元。 • 2009年交行广州分行违规贷款案，涉案90多亿元。 • 2010年北京农商行贷款诈骗案，涉案7.08亿元。 • 2011年齐鲁银行诈骗案，涉案50多亿元。 • 2011年内蒙古中行“7·19”绑架案 • 2012年烟台银行支行行长盗取银行承兑汇票案 • 2012年江阴农行支行行长举家外逃案
风险管理-操作风险概述(PPT62页)
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操作风险的定义
• 由不当或者失效的内部控制过程、人员和系统以及外部事 件所造成的损失。
巴塞尔银行监管委员会2001年1月
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操作风险包括什么？
• 定义包括人员风险、技术和过程风险、自然风险、法律风 险等
• 定义并不包括声誉风险及业务策略风险
– 而操作风险可能只影响某一家银行，因为银行业竞争激烈， 银行在下一年无法增加服务费。
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不同操作风险定义观点
第1节、操作风险概述
• 操作风险是指除市场风险及信用风险之外的所有风险，
– 估计操作风险数量：在盈利收人中扣除信用损失的影响以及由 市场风险暴露带来的损益，剔除信用风险及市场风险内容后的 收人浮动应归咎于操作风险。
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• 对实有资产的破坏: 纽约银行(Bank of New York)因为 2001年9月11日恐怖分子袭击造成的设施的损失高达1. 4 亿美元。
• 业务中断以及系统故障: 所罗门兄弟( Solomon Brothers) 因为更换计算技术而损失了3. 03亿美元。
• 交易的执行、交付和过程管理: 美洲银行(Bank of America)和富国( Wells Fargo)因为系统合并和交易处理 过程中的错误分别损失2. 25亿美元及1. 5亿美元。
• 易于操作；各机构的特点和需要无法得到充分反映。 • 适于只做简单业务的小银行
– 标准法
• 将每个业务类别赋予不同的百分比，计算各产品部门的监管资 本，而总资本要求是各产品线监管资本的简单加总
– 高级测量法（AMA）
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• 总资本要求是各产品线监 管资本的简单加总。总资 本要求公式：
银行的操作风险管理
银行的操作风险管理银行作为金融机构的核心，承担着存款、贷款、资金调度等重要职责。
然而，由于金融市场的不确定性和复杂性，银行在日常操作中面临着各种风险，包括市场风险、信用风险以及操作风险。
本文将重点探讨银行的操作风险管理，并介绍一些有效的风险管理措施。
I. 操作风险的定义和特点操作风险是指由于内部流程、系统或人为错误，导致银行业务无法按照预期目标达成或者蒙受经济损失的潜在风险。
操作风险的特点包括不确定性、难以量化和潜在性。
与市场风险和信用风险不同，操作风险一般不涉及外部环境的因素，而主要源于内部管理不善，包括人为错误、技术故障和操作失误等。
II. 操作风险的分类操作风险可以分为三类：人为风险、流程风险和系统风险。
1. 人为风险人为风险是指由于员工欺诈行为、内部腐败和人力资源管理不善等原因导致的风险。
员工的错误操作、盗窃行为和内部交易不当都属于人为风险。
为了降低人为风险，银行可以通过建立完善的内部控制制度、加强员工培训以及建立有效的内部监督机制来确保员工行为的合规性。
2. 流程风险流程风险是指由于内部流程不当、审批流程过于繁琐或者信息传递不畅等原因导致的风险。
流程风险可以通过制定清晰的流程标准、合理分工以及信息技术的应用来加以控制。
3. 系统风险系统风险是指由于技术故障、网络安全和数据丢失等原因导致的风险。
随着现代金融业务的高度依赖于电子系统和信息技术，系统风险也日益突出。
银行应该加强技术设备的维护和更新，加强网络安全保护，并定期进行数据备份，以应对潜在的系统风险。
III. 操作风险管理的措施为了降低操作风险，银行可以采取以下措施：1. 建立健全的内部控制制度银行应制定并实施内部控制制度，包括风险识别、风险评估、风险管理和风险监控等环节，确保业务操作的规范性和合规性。
2. 加强员工培训银行应加强对员工的培训，提高员工的风险意识和操作技能。
培训内容应包括风险管理理念、操作流程以及应急处理等方面，使员工能够熟练掌握相关知识，并能够在实际工作中应对各种潜在风险。
C16064-操作风险管理概述(100)
C16064-操作风险管理概述一、单项选择题1. 以下说法正确的有几个?1 泊松分布可用来估算操作风险事件损失频率，泊松分布代表一年发生某个次数操作风险事件的概率2 根据监管规定，操作风险计量高级法损失分布法下置信区间为95%3 操作风险损失数据多面临肥尾现象4 在进行高级法计量时，无需考虑相关性问题A. 0个B. 1个C. 2个D. 3个描述：第24页操作风险计量的高级法您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 以下说法正确的有几项：1 操作风险损失数据收集的困难存在于数据收集分布的部门广泛2 分支机构地理位置分布广泛为操作风险损失数据收集带来挑战3 操作风险损失数据的质量不受人为因素的影响A. 1 个B. 2 个C. 3 个D. 0个描述：第10页损失事件收集面临的挑战您的答案：B题目分数：10此题得分：10.03. 以下说法正确的是:A. 情景分析是指通过定期评估自身的操作风险和控制措施，并使用标准化模板持续记录和报告操作风险水平的标准化流程B. 损失数据收集是指能代表操作风险水平变化情况并可定期监控的统计指标的收集C. 标准法下，零售经纪业务beta值是15%D. 操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险描述：第18-24页操作风险计量您的答案：D题目分数：10此题得分：10.04. 2001年5月，某证券公司伦敦分公司的一名交易员在接近收盘时忙中出错，将一笔300万英镑的交易打成了3亿英镑，金额放大了100倍，结果英国金融时报指数瞬间暴跌120点，百家蓝筹股的300亿英镑市值化为乌有。
为了回购原本不该卖出的股票，该公司损失了500万至1000万英镑。
该案例中的操作风险事件类型属于以下哪个分类?A. 客户、产品及业务活动B. 信息技术系统C. 执行、交割和流程管理D. 外部欺诈描述：第9页操作风险事件分类您的答案：C题目分数：10此题得分：10.05. 操作风险管理以三道防线为基础，以下不属于三道防线的是：A. 董事会及经营管理层B. 分支机构营业部C. 总部业务部门D. 审计部门描述：第7页操作风险管理的三道防线您的答案：A题目分数：10此题得分：10.06. 以下哪个步骤不属于损失数据汇报流程？A. 事件识别B. 盘中监控C. 账务处理D. 情景分析描述：第11页损失数据汇报流程您的答案：B题目分数：10此题得分：10.07. 某金融机构过去三年财务数据如下表所示，如果采用标准法，求操作风险资本要求。
004.操作风险管理
第三节操作风险管理第三节操作风险管理操作风险管理概述主要的操作风险考点1：操作风险管理概述一、操作风险的概念1、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险2、包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险3、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性4、只会给银行带来成本和损失，却不能给商业银行带来盈利，具有非盈利性二、操作风险的分类1、四大类：人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件2、七小类：内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等精选习题【单选题】银行从业人员违规代理销售理财产品给银行带来损失，这种行为所带来的风险主要属于（ ）。
A．声誉风险B．操作风险C．市场风险D．信用风险【答案】B【解析】【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
考点2：操作风险的特点和损失形态一、操作风险的特点1、操作风险来源广泛2、操作风险是一种管理成本3、操作风险损失大小难以确定4、操作风险的控制和缓释往往必须通过管理来实现，而不能纯粹依靠计量的手段5、操作风险损失数据不易收集二、操作风险损失形态1、法律成本：因金融机构发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其他法律成本2、监管处罚：因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚3、资产损失：由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少4、对外赔偿：由于内部操作风险事件，导致金融机构未能履行应承担的责任造成对外的赔偿5、追索失败：由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失6、账面减值：由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少考点3：操作风险控制一、董事会：承担操作风险管理的最终责任1、审批操作风险管理基本制度，确保与战略目标一致2、审批操作风险偏好及其传导机制，将操作风险控制在可承受范围之内3、审批高级管理层有关操作风险管理职责、权限、报告等机制，确保操作风险管理体系的有效性4、每年至少审议一次高级管理层提交的操作风险管理报告，充分了解、评估操作风险管现总体情况以及高管层工作5、确保高级管理层建立必要的识别、评估、计量、控制、缓释、监测、报告操作风险的机制6、确保操作风险管理体系接受内部审计部门的有效审查与监督7、审批操作风险信息披露相关制度8、确保建立与操作风险管理要求匹配的风险文化二、监事会：承担操作风险管理的监督责任监督检查董事会和高级管理层的履职尽责情况，及时督促整改，并纳入监事会工作报告三、高级管理层：承担操作风险管理的实施责任1、制定操作风险管理基本制度和管理办法2、明确界定各部门、各级机构的操作风险管理职责和报告要求，督促各部门、各级机构履行操作风险管理职责，确保操作风险管理体系正常运行3、设置操作风险偏好及其传导机制，督促各部门、各级机构执行操作风险管理制度、风险偏好并定期审查，及时处理突破风险偏好以及其他违反操作风险管理要求的情况4、全面掌握操作风险管理总体状况，特别是重大操作风险事件5、每年至少向董事会提交一次操作风险管理报告，并报送监事(会)6、为操作风险管理配备充足财务、人力和信息科技系统等资源7、完善操作风险管理体系，有效应对操作风险事件8、制定操作风险管理考核评价与奖惩机制四、操作风险管理的三道防线1、第一道防线：各级业务和管理部门，是操作风险的直接承担者和管理者，负责各自领域内的操作风险管理工作2、第二道防线：各级负责操作风险管理和计量的牵头部门，指导、监督第一道防线的操作风险管理工作3、第三道防线：各级内部审计部门，对第一、第二道防线履职情况及有效性进行监督评价内部审计部门应当至少每三年开展一次操作风险管理专项审计，覆盖第一道防线、第二道防线操作风险管理情况，审计评价操作风险管理体系运行情况，并向董事会报告一、操作风险的识别和评估1、银行机构应当根据操作风险偏好，识别内外部固有风险，评估控制、缓释措施的有效性，分析剩余风险发生的可能性和影响程度，划定操作风险等级，确定接受、降低、转移、规避等应对策略，有效分配管理资源2、银行机构通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险二、操作风险的控制和缓释1、操作风险控制银行应将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段（1）明确部门间职责分工，避免利益冲突（2）密切监测风险偏好及其传导机制的执行情况（3）加强各类业务授权和信息系统权限管理（4）建立重要财产的记录和保管、定期盘点、账实核对等日常管理和定期检查机制（5）加强不相容岗位管理，有效隔离重要业务部门和关键岗位，建立履职回避以及关键岗位轮岗、强制休假、离岗审计制度（6）加强员工行为管理，重点关注关键岗位员工行为（7）对交易和账户进行定期对账（8）建立内部员工揭发检举的奖励和保护机制（9）配置适当的员工并进行有效培训（10）建立操作风险管理的激励约束机制2、操作风险的缓释（1）购买保险公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险；公司为董事投保责任保险或者续保后，董事会应当向股东会报告责任保险的投保金额、承保范围及保险费率等内容（2）业务外包①外包并不能减少或免除董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健及遵守相关法律的责任②银行机构仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人③一些关键过程和核心业务，如战略管理、核心管理及内部审计等职能不宜外包（3）业务连续性计划当银行机构的营业场所、电力、通信、技术设备等因不可抗力事件而严重受损或无法使用时三、操作风险的监测和报告1、操作风险的监测（1）银行机构通常设置操作风险关键风险指标，用来监测损失事件可能造成潜在风险发生的可能性、风险损失影响程度及相应控制措施的有效性（2）常用的有人员从业年限、员工人均培训费用、客户投诉占比、系统故障时间、反洗钱警报占比等2、损失数据的收集（1）银行机构应当根据操作风险损失事件统计工作的重要性原则，合理确定操作风险损失事件统计（2）银行机构通常按严重程度将操作风险损失事件划分为中央银行和银行业监管机构规定的重大操作风险事件、本行自行确定的重要操作风险事件和未达到上述严重程度的纳入一般操作风险的事件（3）银行机构的操作风险损失事件统计内容应至少包含：损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等3、操作风险的报告（1）操作风险报告一般有操作风险管理报告、操作风险专项报告、操作风险监测报告、操作风险损失事件报告等（2）银行机构应当在每年4月底前按照监管职责归属向国家金融监督管理总局或其派出机构报送前一年度操作风险管理情况（3）银行机构应当在知悉或者应当知悉以下重大操作风险事件5个工作日内，按照监管职责归属向国家金融监督管理总局或其派出机构报告：①形成预计损失5000万元（含）以上或者超过上年度末资本净额5%（含）以上的事件②形成损失金额1000万元（含）以上或者超过上年度末资本净额1%（含）以上的事件③造成重要数据、重要账册、重要空白凭证、重要资料严重损毁、丢失或者泄露，已经或者可能造成重大损失和严重影响的事件④重要信息系统出现故障、受到网络攻击，导致在同一省份的营业网点、电子渠道业务中断3小时以上或者在两个及以上省份的营业网点、电子渠道业务中断30分钟以上⑤因网络欺诈及其他信息安全事件，导致本机构或客户资金损失1000万元以上，或者造成重大社会影响⑥董事、高级管理人员、监事及分支机构负责人被采取监察调查措施、刑事强制措施或者承担刑事法律责任的事件⑦严重侵犯公民个人信息安全和合法权益的事件⑧员工涉嫌发起、主导或者组织实施非法集资类违法犯罪被立案的事件（4）对于瞒报、漏报、故意迟报上述重大操作风险事件，情节严重的，银行业监督管理机构责令改正，并依法实施行政处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关【单选题】商业银行定期对交易和账户进行复核和对账是对（ ）的控制手段。
操作风险管理概述
商业银行操作风险管理指引（ 商业银行操作风险管理指引（续1）
主要内容：《指引》共有四章三十一条 主要内容： 指引》 第一章总则，阐述了《指引》制定的目的和适用范围， 第一章总则，阐述了《指引》制定的目的和适用范围，操作风险的 概念 第二章操作风险管理，强调商业银行应从组织架构建设来明确职责， 第二章操作风险管理，强调商业银行应从组织架构建设来明确职责， 通过制定完善的操作风险管理政策、方法和程序来管理风险， 通过制定完善的操作风险管理政策、方法和程序来管理风险，通过 适情计提操作风险所需资本来抵御风险， 适情计提操作风险所需资本来抵御风险，建立符合各商业银行自身 业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系。 业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系。 第三章操作风险监管， 第三章操作风险监管，主要强调商业银行应建立操作风险事件的报 告制度，银监会要加强对操作风险的监管力度。 告制度，银监会要加强对操作风险的监管力度。 第四章附则，明确政策性银行和非银行金融机构参照本《指引》 第四章附则，明确政策性银行和非银行金融机构参照本《指引》执 并对有关名词概念详细说明。 行，并对有关名词概念详细说明。
操作风险管理概述
北京分行风险管理部 2010年 2010年7月
目录
理论基础 监管要求 我行实践
理论基础目录
一、操作风险的定义与分类 二、操作风险的一般特点 三、对操作风险的通俗解释 四、我国银行业操作风险的特点
定义与分类
定义 操作风险”是指由不完善或有问题的内部程序、 “操作风险”是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息 科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。 科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操 作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 分类 七类：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全， 七类：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客 产品和业务活动，实物资产的损坏， 户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技 术系统瘫痪，执行、 术系统瘫痪，执行、交割和流程管理 国内银行的操作风险损失主要以内外部欺诈为主
C16064测验试题100分
一、单项选择题1. 某金融机构过去三年财务数据如下表所示，如果采用基本法，求操作风险资本要求。
年1年2年3年总收入（亿元）2015-5A. 2.1B. 1.75C. 1.5D. 2.632. 以下说法正确的是:A. 情景分析是指通过定期评估自身的操作风险和控制措施，并使用标准化模板持续记录和报告操作风险水平的标准化流程B. 标准法下，零售经纪业务beta值是15%C. 损失数据收集是指能代表操作风险水平变化情况并可定期监控的统计指标的收集D. 操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险3. 以下哪项含不属于关键风险指标管理的步骤:A. 风险报告、账务处理B. 设定阈值、监控C. 识别关键风险因素、行动计划D. 选取关键风险指标、重检4. 风险控制自我评估的作用不包括：A. 健全内控管理体系B. 监控预警关键操作风险C. 实现操作风险管理的前瞻性D. 为高级法积累数据5. 以下说法正确的有几个?1 泊松分布可用来估算操作风险事件损失频率，泊松分布代表一年发生某个次数操作风险事件的概率2 根据监管规定，操作风险计量高级法损失分布法下置信区间为95%3 操作风险损失数据多面临肥尾现象4 在进行高级法计量时，无需考虑相关性问题A. 2个B. 3个C. 0个D. 1个6. 2001年5月，某证券公司伦敦分公司的一名交易员在接近收盘时忙中出错，将一笔300万英镑的交易打成了3亿英镑，金额放大了100倍，结果英国金融时报指数瞬间暴跌120点，百家蓝筹股的300亿英镑市值化为乌有。
为了回购原本不该卖出的股票，该公司损失了500万至1000万英镑。
该案例中的操作风险事件类型属于以下哪个分类?A. 信息技术系统B. 客户、产品及业务活动C. 执行、交割和流程管理D. 外部欺诈7. 对操作风险管理意义的表述正确的有几个？1 实现对操作风险及时、全面、统一、有效的识别、计量、监控、报告2 形成前瞻性视角，对操作风险深入认识并确保风险在可控范围之内3 管理科学的运用，制度规范与量化管理A. 1 个B. 0个C. 3 个D. 2 个二、多项选择题8. 以下哪些是风险及控制自我评估的数据来源?A. 监管发现的问题B. 内部损失数据C. 审计中发现的问题D. 问题库9. 操作风险应对措施有哪几类？A. 风险转移B. 风险缓释C. 风险规避D. 风险接受三、判断题10. 操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部商品价格波动所造成损失的风险。
操作风险管理培训资料
等环节，确保风险管理工作有序进行。
03
推行风险报告制度
鼓励员工及时报告发现的潜在风险和问题，促进风险信息的传递与共
享。
提高员工风险管理素质
学习风险管理方法与技能
通过培训，使员工掌握一些常用的风险管理方法和技术 ，如风险评估工具、风险应对策略等。
提高风险识别与评估能力
培养员工准确识别潜在风险和合理评估风险大小的能力 ，为风险管理决策提供有力支持。
发展
自2001年巴塞尔资本协议将操作风险纳入风险资本计算以来，操作风险管理逐渐 受到全球银行业的重视和关注。各银行纷纷建立和完善操作风险管理框架和体系 ，加强内部控制和流程管理，以提高操作风险管理的有效性和效率。
02
操作风险类型与识别
内部欺诈
内部欺诈事件
内部欺诈事件通常涉及员工、 管理层或关联方的故意误报或
异常处置
一旦发现操作风险异常情况，立即进行处置，并 及时向上级管理部门报告。
风险应对与处置
制定应急预案
针对可能出现的操作风险事件 ，制定相应的应急预案。
快速响应
一旦发生操作风险事件，立即 启动应急预案，采取有效的应
对措施。
事后分析
对发生的风险事件进行深入分 析，总结经验教训，进一步完
善操作风险管理流程。
风险。
保险风险
01
02
03
保险风险事件
保险风险事件涉及保险合 同条款的误读或误解。
常见保险风险问题
包括保险范围不明确、理 赔程序不清晰、免赔条款 未明确等。
影响
保险风险可能导致财务损 失、法律纠纷以及对客户 和员工的信任被破坏。
市场风险
市场风险事件
市场风险事件涉及因市场 价格波动而产生的风险。
操作风险管理培训资料
损失数据收集与分析
总结词
损失数据收集与分析是操作风险管理的重要工具之一，通过对历史损失数据的收集和分析，可以了解银行面临的 操作风险状况。
详细描述
损失数据收集与分析包括收集和整理银行内部的历史损失数据，分析损失的原因和趋势，并采取相应的管理措施 来降低操作风险。此外，还可以结合外部数据进行更全面的分析。
指外部人员通过伪造文件、冒充客 户等手段进行的不法行为，如虚假 开户、盗取客户资金等。
员工行为不当
指员工在工作中出现违规、违法行 为，如违规操作、越权审批等。
业务流程失误
指业务流程设计不合理、执行不规范 等问题，如业务流程漏洞、操作繁琐 等。
系统故障
指银行信息系统故障、病毒攻击等 问题，导致业务无法正常进行。
提高信息技术应用水平，提升风险识别与预防能力
运用先进的信息技术手段，建立风险评估和预警模型，提高风险识别和 预防能力。
建立数据分析和监控平台，实时监测和预警潜在的操作风险。
与行业领先企业合作，引进先进的风险管理经验和技术，提高自身风险 管理水平。
建立风险容忍度与限额管理体系，实施精细化管理
根据企业实际情况，制定合理的风险容忍度和限额管理体系，明确各级别人员的风险权限。
合规风险
指银行违反法律法规、监管要求等 行为，如违反反洗钱规定、违反税 收法规等。
操作风险管理流程
风险评估
对识别出的操作风险进行评估 ，分析其可能造成的损失和影 响程度。
风险监控
对操作风险进行持续监控，及 时发现和处理潜在的风险事件 。
风险识别
通过定期检查、员工报告等方 式，及时发现和识别潜在的操 作风险。
详细描述
内部评级法通常包括对每个业务部门的资本要求和风险加权资产的计算，以及风 险级别的设定。这种方法可以帮助银行更好地了解其操作风险状况，并采取相应 的管理措施。
操作风险管理
什么是操作风险？
1995年2月 ，巴林银行驻新加坡外汇交易员尼克. 里森违规进行未经授权及隐匿的期权和期货交易而 导致损失8.6亿英镑——14亿美元； 1995年9月，日本大和银行纽约分行雇员账外交 易 ——11亿美元； 2004年1月，澳大利亚国民银行因四名交易员违规 操作致3.6亿美元巨额损失。 2008年1月，法国兴业银行因交易员违规操作致 71.6亿美元损失 ； 2006年，中国交通银行沈阳分行发生挪用客户2亿 元资金案；同年中国银行沈丘支行爆发银行承兑汇 票诈骗1.46亿元事件。
任何一条业务线都有可能会发生下文分析的七类操 作风险事件，但不同事件在不同业务线上发生频率 和损失状况会有所不同。 不同业务面对的操作风险会存在着差异，例如，相 对于公司金融业务而言，零售银行业务的操作风险 常来自于外部欺诈或操作流程等因素，发生频率更 高，但单笔业务的损失金额却往往更少。
二、从损失事件类型进行分类
（3）系统风险 是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算 机系统或设备发生故障或其他原因，金融机构不 能正常提供部分、全部服务或业务中断。 包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的 风险，具体体现为： 数据/信息质量风险、 违反系统安全规定、 系统设计/开发的战略风险、 系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在的风 险
广义概念
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
战略操作风险概念
狭义概念
Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y
营运能力
法律风险 项目风险
Y
Y Y
YБайду номын сангаас
Y Y
安全性
供应商风险
Y
操作风险管理
第一节 操作风险概述
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操作风险的成因
第二节 操作风险度量
操作风险评估步骤
操作风险度量模型
01
02
第二节 操作风险度量
得出结果，按风险发生可能性和严重性，由高至低列出操作风险概览
通过对原因和结果分析，写出特定业务部门风险评估报告 考察和核实
第二节 操作风险度量
第二节 操作风险度量
内部衡量法（IMA） 说明：EL＝EI·PE·LGE EI：风险暴露指标 PE:一定期间风险发生的概率 LGE:给定风险损失发生下的损失比率 内部衡量法的优点： 突出个性差异 更有针对性（非预期损失和期望损失间存在稳定联系）
第二节 操作风险度量
99%
VaR
第三节 操作风险管理
监管当局应直接或间接地对银行操作风险的政策、程序和做法进行日常的、独立的评估。
01
银行应进行充分而公开的信息披露，让市场参与者评估银行操作风险的管理方法。
02
操作风险管理的原则
第三节 操作风险管理
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1、操作风险管理的战略和政策
董事会
集团
风险管理委员会
审计委员会
业务1
业务2
集团支持性 职能部门
风险管理职能部门
法律、合规、 人力资源部门
内部审计
三条线管理
第三节 操作风险管理
第三节 操作风险管理
2、操作风险管理过程
第五章 操作风险管理-操作风险概述
的认识，甚至同一国家不同银行的看法也不一样。巴塞尔委员会根据英国银 行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司 的意见，将操作风险定义为"由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或 外部事件所造成损失的风险"。 5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。 A.特殊性、非营利性 B.普遍性、非营利性 C.特殊性、营利性 D.普遍性、营利性 正确答案：B 解析：与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作 风险存在于商业银行业务和管理的各个方面。此外还具有非营利性，操作风 险并不能为商业银行带来盈利 6.操作风险可以分为由（）所引发的风险。 A.技术 B.系统 C.流动性 D.外部事件 E.人员 正确答案：B,D,E 解析：操作风险可以分为由内部程序、人员及系统或外部事件所引发的四类 风险 7.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为 抵御操作风险造成的损失安排（）。 A.存款准备金 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本 正确答案：B 解析：巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行 应为抵御操作风险造成的损失安排经风险的相互作用关系，下列表述错误的是 （） A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困 难 B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 C.操作风险不会对流动性造成显著影响 D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动 正确答案：C 解析：操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 9.与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，市 场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。 A.正确 B.错误 正确答案：B 解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同 ，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。 10.2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨 重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题，据 此下列关于操作风险表述错误的是（）。 A.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 B.金融工具和信息系统的复杂性降低了健在的操作风险 C.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 D.必须严禁交易人员在未经援权的情况下建立巨大的风险敞口 正确答案：B 解析：考察操作风险的基本知识金融工具和信息系统的复杂性增加了健在的 操作风险 11.商业银行柜员在现金取款操作中，产生操作风险的有（）。 A.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务 B.未经授权办理大额取现业务 C.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 D.为审核客户有效身份证件办理大额取现业务
操作风险管理概述
《操作风险管理》
《操作风险管理》
【原创版】
目录
1.操作风险管理的定义和重要性
2.操作风险管理的主要措施
3.操作风险管理的实施步骤
4.我国操作风险管理的现状与挑战
5.操作风险管理的发展趋势
正文
1.操作风险管理的定义和重要性
操作风险管理是金融机构和企业为降低由于内部操作失误、系统故障、人为疏忽等导致的损失，采取的一系列风险控制措施。
随着金融市场的不断发展，操作风险管理在保障金融机构安全稳定运营、维护金融市场秩序方面发挥着越来越重要的作用。
2.操作风险管理的主要措施
操作风险管理的主要措施包括：制定严格的操作规程、建立健全内部控制体系、加强员工培训、实施信息技术管理、制定应急预案等。
这些措施旨在提高金融机构的抗风险能力，降低操作风险事件的发生概率和损失程度。
3.操作风险管理的实施步骤
操作风险管理的实施步骤主要包括：风险识别、风险评估、制定风险应对措施、监督与检查、风险事件应对与处置等。
在这些步骤中，风险识别和风险评估是基础，制定风险应对措施是核心，监督与检查和风险事件应对与处置是保障。
4.我国操作风险管理的现状与挑战
近年来，我国金融机构在操作风险管理方面取得了显著成效，但仍面临一些挑战，如：风险管理意识不强、内部控制体系不健全、信息技术管理水平不高、应急预案不完善等。
针对这些挑战，金融机构需要加大改革力度，提升操作风险管理水平。
5.操作风险管理的发展趋势
随着金融科技的发展和监管要求的提高，操作风险管理将呈现以下发展趋势：风险管理更加精细化、科技手段在风险管理中的应用更加广泛、跨部门协同风险管理成为趋势、风险管理与业务发展更紧密结合等。
《操作风险管理》
《操作风险管理》操作风险管理是指对组织内部操作过程中存在的各种风险进行识别、评估和控制的管理过程。
操作风险是指由于不当的操作、失误、疏忽、欺诈等原因导致的损失的可能性。
操作风险的发生可能会对企业造成财务损失、声誉受损和法律风险等不利影响。
因此，有效的操作风险管理对于企业的持续经营和发展至关重要。
其次，操作风险管理需要进行风险评估和量化。
风险评估是指对潜在风险的可能性和影响程度进行评估，并确定其等级和优先级。
通过风险评估，可以为企业制定合理的风险控制策略提供依据。
对于操作风险的量化，可以采用不同的方法，如风险评分模型、贝叶斯网络模型等。
通过量化风险，可以使企业更加清楚地认识到潜在的风险所带来的实际损失可能性，从而更好地制定风险控制策略。
随后，操作风险管理需要采取相应的风险控制措施。
操作风险的控制措施包括风险预防、风险转移、风险减轻和风险应对等。
首先，风险预防是通过合理的规章制度、培训和监督等方式来规范员工的操作行为，减少潜在风险的发生。
其次，风险转移是通过购买保险等方式将潜在风险的责任和损失转移到其他方面。
再次，风险减轻是通过改进流程和技术、加强内部控制等手段来降低潜在风险的发生概率和影响程度。
最后，风险应对是指在风险发生后及时采取相应的措施，减少损失并恢复正常运营。
最后，操作风险管理需要建立有效的监督和改进机制。
监督和改进机制是监督和评估操作风险管理措施的有效性和效果。
通过建立风险监测、报告和评估机制，可以及时发现和纠正操作过程中存在的风险问题，减少潜在风险的发生。
同时，还可以通过员工反馈和持续改进的方法来不断完善操作风险管理的措施和方法。
总之，操作风险管理是组织内部操作过程中识别、评估和控制潜在风险的重要过程。
通过有效的操作风险管理，可以降低操作风险的发生概率和影响程度，提高组织的运营效率和核心竞争力。
因此，企业应当重视操作风险管理，并根据实际情况制定相应的管理措施，确保业务的正常运营和可持续发展。
操作风险管理知识题库
操作风险管理知识题库一、什么是操作风险管理？操作风险管理是指在金融领域中，对金融机构或企业的业务操作中可能出现的风险进行识别、评估、控制和监控的一种管理活动。
操作风险管理旨在减少金融机构或企业由于运作失误、技术故障、人为错误等因素而引发的风险，以保障金融机构或企业的资金安全和经营稳定。
二、什么是操作风险？操作风险是指由内部系统、人员或过程错误、失误或故障以及外部事件导致的，可能对金融机构或企业的经济利益或声誉造成负面影响的风险。
操作风险通常包括技术风险、人为风险、管理风险和外部风险等方面。
三、操作风险管理的核心内容有哪些？1. 风险识别与评估•风险识别：即对金融机构或企业的各项业务操作进行全面审查，识别可能存在的操作风险。
•风险评估：对已识别的风险进行评估，确定其可能对金融机构或企业造成的潜在影响。
2. 风险控制与监控•风险控制：制定适当的风险控制措施，避免或减轻操作风险的发生和影响。
•风险监控：持续对操作风险进行监控，及时发现和应对潜在风险。
3. 风险应对与处置•风险应对：对风险事件的发生进行预案规划，建立应对措施，保障金融机构或企业在风险事件发生时能够迅速有效应对。
•风险处置：一旦风险事件发生，及时处置，减少损失。
四、操作风险管理知识题库1. 以下哪些属于操作风险的类型？a)技术风险b)信用风险c)市场风险d)人为风险2. 操作风险管理的核心内容包括哪些？a)风险识别与评估b)风险控制与监控c)风险预测与操作d)风险传递与规避3. 操作风险管理的目的是？a)提高企业的市场竞争力b)降低企业运营成本c)减少运作失误可能带来的风险d)扩大企业规模4. 风险监控的目的是什么？a)避免风险发生b)及时发现风险事件c)扩大风险影响范围d)降低损失规模5. 对于操作风险事件，企业应建立哪些应对措施？a)预案规划b)面对面交涉c)等待上级处理d)置之不理五、总结通过对操作风险管理知识的学习和了解，可以帮助金融机构或企业更好地识别、评估、控制和监控潜在的操作风险，提高经营的稳定性和可持续性。
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一、单项选择题
1. 某金融机构过去三年财务数据如下表所示，如果采用基本法，求
操作风险资本要求。
年1 年2 年3
年总收入（亿元）20 15 -5
A. 2.1
B. 1.5
C. 1.75
D. 2.63
描述：第20页操作风险计量的基本法
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 以下说法正确的有几项：
1 操作风险损失数据收集的困难存在于数据收集分布的部门广泛
2 分支机构地理位置分布广泛为操作风险损失数据收集带来挑战
3 操作风险损失数据的质量不受人为因素的影响
A. 1 个
B. 2 个
C. 3 个
D. 0个
描述：第10页损失事件收集面临的挑战
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 风险控制自我评估的作用不包括：
A. 健全内控管理体系
B. 为高级法积累数据
C. 监控预警关键操作风险
D. 实现操作风险管理的前瞻性
描述：第14页风险与控制自我评估的作用
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 对操作风险管理意义的表述正确的有几个？
1 实现对操作风险及时、全面、统一、有效的识别、计量、监控、报告
2 形成前瞻性视角，对操作风险深入认识并确保风险在可控范围之内
3 管理科学的运用，制度规范与量化管理
A. 0个
B. 1 个
C. 2 个
D. 3 个
描述：第5页操作风险管理的意义
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
5. 操作风险管理以三道防线为基础，以下不属于三道防线的是：
A. 董事会及经营管理层
B. 分支机构营业部
C. 总部业务部门
D. 审计部门
描述：第7页操作风险管理的三道防线
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 以下哪个步骤不属于损失数据汇报流程？
A. 事件识别
B. 盘中监控
C. 账务处理
D. 情景分析
描述：第11页损失数据汇报流程
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 某金融机构过去三年财务数据如下表所示，如果采用标准法，求操作风险资本要求。
（单位亿元）
10. 操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部商品价格波动所造成损失的风险。
描述：第3页操作风险定义
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。