日内程序化交易模型思路分析整理(二)

日内程序化交易模型思路分析整理（二）

6.横盘突破

较难于实现量化的形态突破，有圆弧顶底、旗形、趋势线、三角形、菱形等各种经典技术分析形态；较易于实现量化的形态突破，有窄幅横盘突破、分形、缠论三买三卖、各种K线组合、双底双顶，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。波动性循环的价格波动规律在横盘突破的交易策略中得到了充分体现。合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度，就是我们需要做的事情。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；

横盘突破，在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；

上轨＝过去30根K线的最高价；下轨＝过去30根K线的最低价；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

7.ORB突破

1988年美国基金经理托比提出了ORB突破交易，他失败突破幅度是通过衡量开盘价与最低价、最高价距离的较小者，一旦后市超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，可作为有效过滤条件的是早盘的突破、窄幅波动后的突破。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；

ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；

上轨＝今日开盘价+N天ORB*M；下轨＝今日开盘价－N天ORB*M；

当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

注意：过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。

8.转向交易

相对固定百分比幅度的突破而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而变迁，而固定百分比幅度的突破，除非该品种的波动性水平发生巨变，否则较少受到类似的困扰。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；

转向交易基于今日开盘价；

上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01；下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01；

当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

9.HANS123

HANS123交易信号触发的评判标准，是在其简洁的开盘后N根K线高低点的突破，是外汇市场上流行最广的一种突破交易策略。此交易模式也是入场较早的一种，要提高胜算，可配合时间确认、波动幅度以及价格包络带等过滤技术。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；

HANS123在开盘30分钟后准备入场；

上轨＝开盘后30分钟高点；下轨＝开盘后30分钟低点；

当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

10.日均ATR突破

当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们有理由相信且愿意去赌，日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR 幅度的方向继续发展，开盘价、新低记录位置或日内已经创下的新高都可以是比较的基准。

可以算过去10天内的ATR,

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；

日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系；

上轨＝今日开盘价+N个交易日平均ATR*M；下轨＝今日开盘价－N个交易日平均ATR*M；

当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

日内交易策略：

1 交易品种:活跃品种

2 时间框架:1min,5min,15min,30min,1h,1day

3 入市策略

3.1 当日k线开盘价加上下轨

3.1.1 区间突破

3.1.2 转向交易

3.1.3 日均ATR突破

3.1.4 日均ORB突破

3.2 当根K线开盘价加上下轨

3.2.1 日内ATR突破

3.2.2 日内ORB突破

3.2.3 区间突破

3.2.4 转向交易

3.3 过去N周期高低点作为上下轨3.3.1 非阿里四价

3.3.2 HANS123

3.3.3 唐奇安通道

3.4 当根K线均线加上下轨

3.4.1 布林通道

3.4.2 肯特纳通道

3.5 其他策略

3.5.1 空中花园

3.5.2 横盘突破

3.5.3 分时均价突破

3.5.4 MACD策略

3.5.5 形态突破

4 风险控制

4.1 初始止损

4.2 保本止损

4.3 跟踪止损

4.4 通道止损

4.5 波动止损

4.6 反手止损

4.7 时间止损

5 资金管理

5.1 固定手数

5.2 固定仓位百分比

5.3 固定金额

5.4 波动百分比

5.5 风险百分比

5.6 等价值交易