eviews讲解单位根检验
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10
四 序列间协整检验 （方程的残差平稳检验）
◎同阶单整序列（同阶非平稳序列）构 建 回归方程，获得残差
◎检验残差项的平稳性，若平稳，则称非 平稳序列间存在协整关系（长期稳定 关系）
11
第二节 面板数据的平稳性（单位根检验） 请点 说明 请点 软件操作 结果 点检验结果1 结果2
12
分析数据的平稳性（单位根检验）说明 注：所有序列者要检验
原：不稳定（Hadri 除外， Hadri 中 原：稳定）
目的：防止虚假回归或伪回归
方法：
相同根下：LLC、Breintung 、 Hadri
不同根下：IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher5
模式：
三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时
序图做出模式选择）。
秩序：水平（level）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。
不平稳
单序列 多序列（同阶） 无规律分析终止
ARIMA
协整检验 原：不协整
协整 不协整
长期关系模型 分析终止
进一步考虑ECM（误差修正模型）
9
序列差分检验（单整平稳检验）
◎Test for unit root in中确定序列在水平值、一阶差
分、二阶差分下进行单位根检验。
◎若一次差分平稳则为一阶单整I(1)； 若两次差分平稳则为二阶单整I(2)。
若是平稳序列 单序列 多序列
非平稳序列 考虑差分平稳
ARMA 多元回归分析 差分平稳I（d）
不平稳
单序列 多序列（同阶） 无规律分析终止
ARIMA
协整检验 原：不协整
协整 不协整
长期关系模型 分析终止
进一步考虑ECM（误差修正模型）
3
二 序列单位根检验软件相关操作
说明 操作 结果
4
序列平稳性检验（单位根检验）说明
源自文库15
例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:
所有P值均小于0.05， 说明平稳
各种方法的结果都拒绝原假设，所以可以得出结论： I? 是I(1)的。
16
◎检验的目的：
（1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性 （2）用序列做回归分析可防止伪回归
◎检验方法： 方法有①ADF② DFGLS ③ PP与 ④ KPSS ⑤ ERS⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用 后三种是软件 是去除原序列趋势后进行检验，应用方便
单位根检验窗口
序列平稳性检验（单位根检验）结果
◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根）
◎判定规则 P规则：大于临界值则接受原假设 临界值法 具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域 统计值大于临界值 右则单边： ④ KPSS ⑤ ERS 接受（原假设）域 统计值小于临界值
◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根）
◎判定规则 P规则：小于临界值则接受H1 临界值法 具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域 统计值大于临界值 右则单边： ④ KPSS ⑤ ERS 接受（原假设）域 统计值小于临界值
备注：只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定；除非没有提供的情况 下 才动用临界值法
单位根检验
第一节 单序列单位根检验 第二节 面板数据单位根检验
1
第一节 单序列单位根检验
一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 二 序列单位根检验软件相关操作
三 不同检验结果后续分析思路
四 协整检验
2
一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位
时间序列总体分析思路
时间序列
平稳性检验 原：不平稳
5
序列平稳性检验（单位根检验）操作
6种方法可供选 择，点方法说明
见请点：序列 单整检验（差 分平稳检验）
说明
原：不平稳（ KPSS 除外
◎双击序列※View/unit Ro
Test
滞后项无须 更改，系统 自动选择。
此处选择一般做序 列图进行决定
View※ Graphs ※确
定：是否有截距与趋
6
势项
备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，
再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模
型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其
中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。 13
分析数据的平稳性软 件 操 作
备注：只要软件提供了P值就直接按P规则
做判定；除非没有提供的情况下 才动用 临界值法
7
三 不同检验结果后续分析思路
分析思路 差分平稳
8
不同检验结果后续分析思路
时间序列总体分析思路
时间序列
平稳性检验 原：不平稳
若是平稳序列 单序列 多序列
非平稳序列 考虑差分平稳
ARMA 多元回归分析 差分平稳I（d）
在Pool对象，View/Unit Root Test，输入相应的Pool序列名 填写序列名
选择检验方法
填写秩序
填写模式，先做 序列图再选择
右边 所有 栏目 软件 自动 填写 无需 更改
14
例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:
只有此处小于0.05,说 明除此法外都认为非 平稳
各种方法的结果(除Breitung检验 外)都接受原假设， I?存在单位根，是非 平稳的。
四 序列间协整检验 （方程的残差平稳检验）
◎同阶单整序列（同阶非平稳序列）构 建 回归方程，获得残差
◎检验残差项的平稳性，若平稳，则称非 平稳序列间存在协整关系（长期稳定 关系）
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第二节 面板数据的平稳性（单位根检验） 请点 说明 请点 软件操作 结果 点检验结果1 结果2
12
分析数据的平稳性（单位根检验）说明 注：所有序列者要检验
原：不稳定（Hadri 除外， Hadri 中 原：稳定）
目的：防止虚假回归或伪回归
方法：
相同根下：LLC、Breintung 、 Hadri
不同根下：IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher5
模式：
三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时
序图做出模式选择）。
秩序：水平（level）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。
不平稳
单序列 多序列（同阶） 无规律分析终止
ARIMA
协整检验 原：不协整
协整 不协整
长期关系模型 分析终止
进一步考虑ECM（误差修正模型）
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序列差分检验（单整平稳检验）
◎Test for unit root in中确定序列在水平值、一阶差
分、二阶差分下进行单位根检验。
◎若一次差分平稳则为一阶单整I(1)； 若两次差分平稳则为二阶单整I(2)。
若是平稳序列 单序列 多序列
非平稳序列 考虑差分平稳
ARMA 多元回归分析 差分平稳I（d）
不平稳
单序列 多序列（同阶） 无规律分析终止
ARIMA
协整检验 原：不协整
协整 不协整
长期关系模型 分析终止
进一步考虑ECM（误差修正模型）
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二 序列单位根检验软件相关操作
说明 操作 结果
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序列平稳性检验（单位根检验）说明
源自文库15
例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:
所有P值均小于0.05， 说明平稳
各种方法的结果都拒绝原假设，所以可以得出结论： I? 是I(1)的。
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◎检验的目的：
（1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性 （2）用序列做回归分析可防止伪回归
◎检验方法： 方法有①ADF② DFGLS ③ PP与 ④ KPSS ⑤ ERS⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用 后三种是软件 是去除原序列趋势后进行检验，应用方便
单位根检验窗口
序列平稳性检验（单位根检验）结果
◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根）
◎判定规则 P规则：大于临界值则接受原假设 临界值法 具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域 统计值大于临界值 右则单边： ④ KPSS ⑤ ERS 接受（原假设）域 统计值小于临界值
◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根）
◎判定规则 P规则：小于临界值则接受H1 临界值法 具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域 统计值大于临界值 右则单边： ④ KPSS ⑤ ERS 接受（原假设）域 统计值小于临界值
备注：只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定；除非没有提供的情况 下 才动用临界值法
单位根检验
第一节 单序列单位根检验 第二节 面板数据单位根检验
1
第一节 单序列单位根检验
一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 二 序列单位根检验软件相关操作
三 不同检验结果后续分析思路
四 协整检验
2
一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位
时间序列总体分析思路
时间序列
平稳性检验 原：不平稳
5
序列平稳性检验（单位根检验）操作
6种方法可供选 择，点方法说明
见请点：序列 单整检验（差 分平稳检验）
说明
原：不平稳（ KPSS 除外
◎双击序列※View/unit Ro
Test
滞后项无须 更改，系统 自动选择。
此处选择一般做序 列图进行决定
View※ Graphs ※确
定：是否有截距与趋
6
势项
备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，
再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模
型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其
中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。 13
分析数据的平稳性软 件 操 作
备注：只要软件提供了P值就直接按P规则
做判定；除非没有提供的情况下 才动用 临界值法
7
三 不同检验结果后续分析思路
分析思路 差分平稳
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不同检验结果后续分析思路
时间序列总体分析思路
时间序列
平稳性检验 原：不平稳
若是平稳序列 单序列 多序列
非平稳序列 考虑差分平稳
ARMA 多元回归分析 差分平稳I（d）
在Pool对象，View/Unit Root Test，输入相应的Pool序列名 填写序列名
选择检验方法
填写秩序
填写模式，先做 序列图再选择
右边 所有 栏目 软件 自动 填写 无需 更改
14
例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:
只有此处小于0.05,说 明除此法外都认为非 平稳
各种方法的结果(除Breitung检验 外)都接受原假设， I?存在单位根，是非 平稳的。