【风险管理】操作风险管理培训资料

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风险评估
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风险评估：是指根据损失经验、假设分析等逐一测评所有被识别出来 的内部或外部操作风险因素的影响程度，以确定哪些风险可接受，哪 些风险不可接受，需加以控制或转移。
评估内容
– 固有风险：指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所 具有的风险。它是与业务经营或管理活动相伴存在的，是内部控制活动 的对象。
– 事前识别
– 事后识别
识别内容
– 潜在风险识别：银行通常会对所有重要产品、活动、程序和系统中内含 的潜在操作风险进行定期识别；在引进新产品、采取新程序和系统之前， 或者上述内容发生重大变化时，须对其潜在操作风险进行单独识别。
– 已暴露风险识别：银行针对已发生的风险事件所做的鉴别分析，包括事 件性质、造成影响（直接或间接损失）、以及事件产生的深层次原因。 找出风险产生的原因是风险识别的重点，将对缓释控制风险有重要的导 向作用。
识别阶段
监测阶段
专人负责 操作风险管理， 制定了相应的 制度，能实施 自我评估，收 集损失事件的 数据
能跟踪收集 相关数据，制 定了定性和定 量指标，实施 打分卡策略， 形成综合报告 体系，系统性 培训
定量阶段
具备全面综 合的数据库， 能借助数理模 型深入分析带 来的影响
整合阶段
操作风险管 理、战略规划、 质量控制和经 济资本管理有 机结合，提高 股东价值
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管理流程
检验/再评估
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反馈
风险识别 风险评估 控制/缓释 监测/计量 风险报告 操作风险管理流程（循环）
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风险识别
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风险识别：是指通过一定得标准和手段，鉴别分析业务活动中一切可 能导致操作风险的因素和产生风险的环节点，确定风险的性质和种类 以及风险产生的原因与影响的过程。
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稳健做法
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管理框架
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风险战略
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风险偏好——核心内容
分解方法：将操作风险视为流程风险，根据既定的目标， 按照事件类型、业务条线、影响程度等划分方法对涉及这 一管理流程上的所有环节和要素及因素进行相应的划分并 配置相应的操作风险管理任务和风险值，确保操作风险管 理任务得到有效落实。
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风险战略
操作风险管理差距
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发展阶段
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传统阶段
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识别阶段
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监测阶段
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定量阶段
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整合阶段
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发展阶段
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传统阶段
只有内部控 制，缺乏正规 的操作风险管 理架构
分层次、分步骤逐步深入分析
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风险识别
风险识别考虑的因素
– 潜在操作风险的整体情况 – 银行运行所处的内外部环境 – 银行的战略目标 – 银行提供的产品和服务 – 银行独特的环境 – 内外部的变化以及变化的速度
风险识别的常用工具
– 内部损失/事件数据库 – 外部损失/事件数据库 – 情景分析 – 流程图
根据发展规划和现有的业务能力和风险控制能力，银行确定下来的风 险容忍程度。一般可分为积极型、中性和保守型。
♦ 积极型风险偏好：是指银行制定积极型发展规划，在推行这一规 划时同时主动积极的承担相应的风险，进行风险套利，推进风险 主动动态配置。
♦ 中性风险偏好：是指银行制定比较稳妥的发展规划，在推行这一 规划的同时承担相应的风险，不进行风险套利，也不主动规避某 些风险，推进风险中性配置。
江苏银行操作风险管理理论培训材料 ——操作风险管理
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操作风险管理
目录
发展阶段 稳健做法 管理框架
– 风险战略 – 管理流程
风险识别 风险评估
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控制/缓释 监测/计量 风险报告 – 基础设施 – 风险环境
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风险政策
是指对操作风险管理中各个相关部门所负有的职责、所采 用的技术和方法等问题的具体规定。
政策应包括以下内容
– 操作风险管理目标 – 操作风险定义及其管理流程 – 操作风险管理架构及其相应的作用、责任 – 操作风险管理工具和报告运用的预期效果
与之配套的制度
– 银行高层对银行风险管理目标执行情况的定期审查制度 – 风险管理部门对风险管理控制措施遵守情况的检查制度 – 审查、处理和解决违规问题的相关政策、程序和步骤 – 操作风险各管理层责任明确的成文的审批和授权制度
识别依据
– 明确的操作风险定义
– 科学的操作风险事件分类体系
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风险识别
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第一条主线
风
险
识
第二条主线
别
方
法
第三条主线
风险因素识别（原因） 风险事件识别（类型） 风险影响识别（后果）
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。。。 风险 所在 和 事件 性质 。。。
– 控制风险：指对操作风险没有良好的内部控制，或内部控制无效，导致 经营活动中的操作风险不能被及时发现而造成损失。
– 剩余风险：指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动 后，仍然保留的风险。
♦ 保守型风险偏好：是指银行制定比较保守的发展规划，在推行这 一规划的同时尽量规避相应的风险，不进行风险套利，推进风险 被动保守配置。
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风险战略
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风险分解
根据业务发展战略和风险战略，结合风险控制能力，将操 作风险目标任务根据不同的划分方法分解，将操作风险目 标任务直接落实到员工和业务条线上。