金融市场风险管理：理论与实务 思考练习题及答案

思考练习题第1章

1.金融风险具有哪些独有的特征？

2.请简述金融风险的性质。

3.请简述风险因素的定义与类别。

4.当司机在雪中开车时，由于路面过滑，刹车失灵，最后发生车祸。其中，“雪”为风险因素还是风险事故？

5.请简述风险与收益的关系。

6.风险管理对宏观经济整体具有哪些意义？

7.下面哪一项不属于市场风险？

（A）利率风险（B）信用风险（C）商品价格风险（D）汇率风险

8.Schneider教授提出的什么概念得到了美国管理协会和美国保险管理协会的承认和支持？（A）风险分散（B）风险管理（C）风险经理（D）风险千涉

9.当面对具有相同的预期回报率的投资项目时，金融参与者对风险项目和无风险项目同样偏好，请问参与者对风险持什么态度？

（A）风险中性（B）风险偏好（C）风险厌恶（D）以上皆不是

10.“把鸡蛋放在不同篮子里面”属于哪种应对风险的措施？

（A）规避风险（B）管理风险（C）忽视风险（D）分散风险

思考练习题第2章

一、不定项选择

1.风险管理框架的设计有效性及执行有效性并不能由（）的发生与否来判断。

A.风险建模中遗漏了某项非常重要的风险因子

B.对风险因子的分布计量错误

C.外部事件或监管的变化

D.没有选取足够反映经济周期状况的历史区间的数据

2.在风险管理环境设置这一维度，主要包括董事会对银行最高层面的（）和（）。

A.风险评估风险偏好

B.风险偏好风险承受度

C.风险承受度风险评估

D.风险偏好风险评估

3.巴塞尔协议体系默认采用该体系的银行的风险偏好是（）的。

A.风险规避

B.风险趋向

C.风险中性

D.风险缓释

4.风险承担策略下的风险应对备选方案包括（）。

A.合格的抵质押品

B.建立风险准备金

C.净额结算

D.业务外包

5.（）可以通过计提损失准备金（专项准备、资产组合的一般准备）计入损益加以弥补。

A.非预期损失

B.零星损失

C.极端损失

D.预期损失

6.一般在金融企业用于绩效考核的是（）。

A.实收资本

B.监管资本

C.经济资本

D.账面资本

7.除具体的风险管理工作之外，还有三块工作对于风险管理者而言也是非常重要的，即（）。

A.构建金融机构的风险管理文化

B.促使风险信息在组织内部持续沟通

C.对风险的变化情况、风险管理框架的运作有效性进行监控

D.定期监测关健员工的邮箱、微信及通话记录，了解是否有舞弊行为

E.对关键岗位的交易员进行廉洁从业教育

8.以《巴塞尔协议Ⅲ》为例，其目标为（）。

A.采用更完备的方法来应对风险

B.明确资本充足率的计算方法，能与银行业务活动保持适当的敏感度

C.增进金融体系的安全性与稳健性

D.强调公平竞争

E.以国际性的大型银行为重点，但也适用于其他各类银行

9.风险承受度的定性分析确认方法有（）。

A.均值方差法

B.专家法

C.安全垫法

D.德尔菲法

E.基于风险资产组合和无风险资产组合的风险承受度测算法

10.风险管理步骤包括（）。

A.明确需要达成的目标

B.全面识别风险事件

C.全面评估机构面临风险

D.制定风险应对策略

E.制定改进措施

11.风险应对的四类策略主要包括（）。

A.风险承担

B.风险缓释

C.风险规避

D.风险控制

E.风险转移

12.风险缓释策略下的风险应对备选方案包括（）。

A.合格的抵质押品

B.套期交易

C.信用衍生工具

D.资产证券化

E.完备的制度体系，如内部控制

13.风险管理组织架构应该遵循的原则包括（）。

A.风险混合管理

B.风险分类管理

C.风险分层管理

D.风险分散管理

E.风险集中管理

14.下列关于风险管理报告的说法错误的是（）。

A.商业银行的风险管理报告可分为内部报告及外部报告两大类

B.内部报告须满足外部监管机构（银监会、证券交易所）的合规要求，以及对外部投资者进行信息披露的要求

C.商业银行内部报告可以根据银行自身情况及需求，对风险报告进行定制化处理

D.外部风险报告一般可按报告内容划分为综合风险报告和专项风险报告，也可以按照报告的时间和频率分为定期风险报告和不定期风险报告。

E.管理报告应该用金融工程和金融数学等专业性很强的形式呈现给高管和董事

15.在各国银行的实践中，一般在资产项下计提的呆账准备金类别分为（）。

A.专项准备金

B.法定准备金

C.超额准备金

D.普通准备全

E.特别准备金

二、判断

1.风险偏好是指为了实现目标，企业或个体投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度，一般以定性语言来描述，分为风险规避、风险趋向、风险中过三种。

2.业务稳定的大银行出于竞争压力及对于业务的饥渴，常被动或主动地承担其他银行所不愿承担的风险，追求规模的动机会显著超过追求利润和规避风险的动祝，大都体现为风险趋向。

3.当前中国的金融机构，尤其是银行都需要定期向监管机构提交非现场监管报表，而各个监管指引当中对监管指标的硬性要求应被视为红线的最高水平。

4.风险报告应报告商业银行所有风险的定性或定受评估结果，并随时关注所采取的风险应对措施的实施质量及效果。

5.我国商业银行典型的风险管理组织架构包括地区型和职能型。

6.商业银行所面临的损失分为预期损失和非预期损失两类。

7.非预期损失是银行在一定置信区间下超过预期损失以上的损失，它是对预期损失的偏差——标准差（α）。

8.经济资本是针对一定置信区间而言的，在该置信区间之下的预期损失由经济资本来吸收。