指数编制的基本原则

第二讲指数编制的基本原则

在了解了指数的特性和基本分类之后，对指数应该有一个初步的了解了。确定需求方编制指数的需求之后，我们就可以开始尝试指数的编制。一般来说，指数编制是应考虑四个基本要素，即代表规格品、权重、基期和计算公式。

一、代表规格品的选择

以物价指数为例，市场上的商品成千上万，等级、规格、品牌、式样等都不同，如果要将全部的商品价格都包含在内，显然是不可能的。统计学中讲究的是用样本来推断总体，只需选取其中具有代表性的商品（即物价指数的代表规格品），就可以知道总体价格的分布及变动情况。

（1）要针对统计指数的编制目的

实践中，每种指数编制都有其不同的目的，这就为代表规格品的选择限定了范围。以商品零售价格指数和上证180指数为例：

商品零售

价格指数

上证180指数

反映零售市

场物价的综

合动态演变

反映股票市

场价格的综

合动态演变

即包括消费品，也包括农业生产资

料；

既包括居民购买的商品，也包括社

会集体购买的商品

····

包括上海证券交易所

挂牌交易的所有股票

（2）要有科学的选择方法

代表规格品的选择应在科学分类的基础上进行，1、要兼顾到研究对象的各个部分，做到统筹兼顾，全面安排（划类选典） 2、分类有又粗有细，体现出层次感。

居民消费者价格指数：

商品零售价格指数：

食品 干豆类及豆制品

淀粉及薯类

粮食

小米 面粉 粮食制品

其他

食品

水产品

肉禽蛋

油脂 粮食

细粮

粗粮

大米 面粉 糯米 挂面

（3）要遵循统一的选择标准

考虑到指数的整体性，在编制指数时，必须要遵循选择代表规格品的统一标准。以居民消费价格指数为例：

当然针对不同的指数，其代表规格品的选取会有较大的差异，应视具体的指数制定不同的选择标准。

（4）要有适当而足够的数量

代表品选择原则

4、选中的工业品必须是合格产品，产品包装上要有产地、规格等级等标识

3、选中的规格品之间，性质相隔愈远愈好，即价格变动趋势的相关性愈低愈好

代表规格品少

2、价格变动趋势和变动程度有较强的代表性，即选中的规格品与未选中的规格品的价格变动趋势相关性要高

1、消费量较大

代表规格品多

代表规格品过多

即使其质量很高，也难以全面地反映总体的情况

会影响指数的时效性，也会造成较大的人力、财力浪费

计算的指数越接近于实际值

因此在代表规格品的选取上，要有适当而足够的数量，以保证指数的质量。

（5）要定期审查，及时调整更新

在审查调整中，要进行更换与补充的主要原因：

一方面，代表规格品要注意相对稳定，以保证资料的可比性

另一方面，随着研究对象总体的发展，为保证代表规格品质量，必须及时审查及调整

Yes or No

一、入选的代表规格品已不符合入选标准 二、研究总体中出现了更加符合条件的新规格品

如居民消费价格指数的某一代表性商品因长期有档无货或陈旧等原因而失去代表性

如新上市的股票比股价指数中现有的代表性股票更具代表性

指数的权数是权衡各项代表规格品指数化因素的变动对总指数变动影响作用的统计指标，关系到指数的代表性和准确性。在加权综合指数法中，权数和同度量因素是统一的，一方面起着权衡各项指数化因素变动变动重要性的作用；另一方面起到将不能直接相加的代表规格品的指数化因素过渡到可相加的媒介作用。在加权平均指数法中，权数仅起着权衡轻重的作用。

实践中，选择权数应注意以下问题：

一、权数内容的选择要服从于研究目的

三、权数时期的选择要考虑到计算结果的实际经济意义

二、权数形式的选择要取决于客观具备的资料条件

例如，居民消费价格指数可以

以居民家庭生活消费支出为权数；股票指数可以以股票的发行量或流通量为权数

例如我国早期编制农村零售价格指数时，限于当时的条件，根据农村住户调查，以相对数消费支出结构为权数；而在编制股票指数时，由于资料易于获得，可以用绝对数发行量或流通量作为权数

权数时期的选择是采取变动权数（一般为报告期权数）、固定权数（一般指固定基期权数）和修正权数（如交叉权数等）。变动（固定）权数的结果更具实际意义，其中变动权数加权的结果现实意义强，固定权数加权的结果利于动态比较

指数是反映研究对象某一属性变动的相对数，计算时也就存在着作为比较基期的选择问题。但指数的基期与权数的基期是不同的概念，两者可以保持一致，也可以不同。若两者一致将有利于指数的计算和改算，以及经济指数之间的相互换算。

一、要服从指数编制的具体目的和要求为观测研究对象的连续变化，可以以计算期的前一期为基数，计算环比指数

为表明研究对象变动的长期趋势，可选择固定基期，计算定基指数

为了消除对比中的季节变动影响，还常以往年同期作为比较基础

二、要考虑到研究对象的波动程度

三、在观测研究对象的长期变动趋势和规律时，要以研究对象比较稳定的时期基础研究对象波动性大，基期选择的时距要相对短些

研究对象的波动相对稳定，基期选择的时距可以相对长些

还可以将某一时段的平均值作为基期取值

为保持对比结果的现实意义，应力求按适当的时间间隔，定期更换基期

四、计算公式的选择

统计指数的编制主要有简单指数法、加权综合指数法和加权平均

指数法三种形式，每种编制方法又包括若干计算公式，为使编制的统

计指数保持最理想的质量，选择哪种形式，选择哪个计算公式就成了

非常关键的问题。

指数编制中，如果不同代表规格

品的指数化因素变化对研究对象

整体变化有不同的影响力，就应

该尽量使用加权指数法

一、应以加权指数公式为基本形式

二、应以有关统计资料占有情况为基础

在具有不同资料的条件下，要正

确和合理使用所选择的公式，以

保证计算结果的最佳效果

三、应力求使计算的结果具有充分的经济

意义

四、应力求计算简明和结果的敏感性

例如，简单算术平均指数法就比简单

调和平均指数法和简单几何平均指数

法寓意明确，计算方便