信用风险管理 课后测试
信用风险管理相关试题
信用风险管理相关试题欢迎参加信用风险管理相关试题。
本次试题旨在测试您对信用风险管理的理解和应用能力。
请根据题目要求，选择最合适的答案或提供最符合要求的解答。
请您按照要求完成试题，合理利用时间。
1. 何为信用风险？A. 在信贷业务中发生的违约风险。
B. 企业在债务偿还方面面临的困难。
C. 金融机构由于其金融活动而面临的潜在损失。
D. 交易对手未能根据合同规定履行义务的风险。
2. 下列哪项不是国际上常见的信用风险管理措施？A. 信用担保B. 风险转移C. 减少信贷流失D. 降低利率3. 以下哪个因素不是导致信用风险增加的原因？A. 借款人经济状况的恶化B. 市场环境的不稳定C. 政府监管政策的收紧D. 企业规模的扩大4. 信用评级是信用风险管理的一个重要工具，下列哪个选项不是评级机构常用的信用评级等级？A. AAAB. A1C. CD. D5. 风险管理的目标之一是减少信用风险的发生概率和损失程度，以下哪种方式可以实现这一目标？A. 提高借款利率B. 加强信用审核流程C. 增加借款额度D. 接受更多高风险客户6. 信用风险管理中的压力测试是用来评估什么？A. 机构资本充足率的稳定性B. 信用评级的准确性C. 市场流动性的风险D. 操作风险的程度7. 金融机构在进行信用风险管理时，通常会考虑以下哪个因素？A. 借款人的信用评级B. 借款人的年龄性别C. 借款用途的安全性D. 借款人的身份证明8. 以下哪个指标是用来衡量信用风险管理效果的？A. 风险资产比例B. 坏账率C. 借款余额D. 利润增长率9. 信用风险分散是一种常用的管理策略，下列哪个选项是实现信用风险分散的方式？A. 扩大债务规模B. 选择具备多样性的借款人组合C. 提高借款利率D. 减少借款期限10. 金融机构应如何应对信用风险管理中的不利情况？A. 及时调整信用政策B. 扩大风险暴露C. 放宽信用审核标准D. 延长借款期限祝您顺利完成试题，取得优异的成绩！信用风险是指债权人在与借款人建立借贷关系时面临的潜在损失。
7-整村授信风险管理课后测试答案
多选题
•1、银行获取客户时，需遵循“准入三无原则”，即（）（20 分）
A 无过度融资
B 无他行贷款
C 无不良记录
D 无负面评价
正确答案:A C D
•
•2、健全农合机构内控机制，需严把（）（20 分）
• A 调查关
B 评信关
C 公示关
D 发证关
E 贷后检查关
正确答案:A B C D E
•
•3、银行获取客户时，遵循的“测算额度三有”是指（）（20 分）
A 有固定住所
B 有确定收入
C 有确定职业
D有确定保证人
正确答案:A B C
•
•4、银行可以采取以下哪些措施来进行风险防控（）（20 分）A建立风险补偿机制
B健全农合机构内控机制
C 规范整村授信的操作机制
D 完善整村授信的发放环境
E 拓展农村信贷发展机制
正确答案:A B C D E
判断题
•1、贷审会，是银行把控风险比较好的方式。
（20分）
正确答案:正确。
信用风险管理及其防范措施考核试卷
D.总资产周转率
19.在信用风险管理中，下列哪项措施不属于风险识别（）
A.财务报表分析
B.行业风险分析
C.信用评级
D.风险防范措施制定
20.下列哪个因素可能导致信用风险防范措施失效（）
A.风险防范措施不当
B.市场环境变化
C.借款人信息不准确
D.以上都是
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
D. Credit Metrics模型
16.下列哪个措施不属于信用风险控制的范畴（）
A.贷款审批
B.贷款担保
C.风险分散
D.法律法规
17.信用风险防范中，风险规避的主要方式是（）
A.拒绝贷款
B.提高贷款利率
C.贷款期限调整
D.要求提供担保
18.下列哪个指标可以反映企业的短期偿债能力（）
A.负债比率
B.速动比率
6.信用评级越高，借款人的信用风险越低。（）
7.信用风险转移可以完全消除银行面临的风险。（）
8.信用风险控制的主要目的是提高银行的贷款收益。（）
9.企业的盈利能力与其信用风险没有直接关系。（）
10.银行在选择贷款业务时，应该对所有潜在借款人一视同仁。（）
五、主观题（本题共4小题，每题5分，共20分）
9.偿债
10.风险规避
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. ×
9. ×
10. ×
五、主观题（参考）
1.信用风险的主要表现形式包括借款人还款能力下降、违约、市场风险等，影响银行业务的贷款发放、资产质量、盈利能力等。
信用风险管理练习试卷5(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷5(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．在单一法人客户基本信息分析中,申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括( )。
A．近2年经审计的资产负债表,利润表等;成立不足2年的客户,提交自成立以来的各年度报表B．营业执照(副本及复印件)和年检证明C．年度及最近月份存贷款及对外担保情况D．法定代表人身份证明及其必要的个人信息E．税务部门年检合格的税务登记证明和近2年税务部门纳税证明资料复印件正确答案：B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理2．在单一法人客户基本信息分析中,对于中长期授信,商业银行除了要求客户提交一些基本信息,商业银行还需要预计( )。
A．损益情况B．营运计划C．资产负债情况D．现金流量情况E．资金来源及使用情况正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理3．商业银行对客户的财务分析主要有( )。
A．企业经营成果B．财务状况C．主管财务的工作人员能否胜任D．现金流量情况E．公司治理结构是否完善正确答案：A，B，D 涉及知识点：信用风险管理4．财务报表分析主要是对( )进行分析。
A．资产负债表B．人事安排表C．利润表D．资产负债表产品优质率表E．现金流量表5．根据国际最佳实践,财务报表分析应特别注重的主要内容有( )。
A．财务报表风险B．领导后备力量C．经营管理状况D．资产管理状况E．负债管理状况正确答案：A，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理6．对单一法人客户的财务状况进行分析时,企业财务比率分析主要包括( )。
A．现金流量分析B．盈利能力比率分析C．效率比率分析D．杠杆比率分析E．流动比率分析正确答案：B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理7．盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力,主要包括( )。
信用风险管理习题集
第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D）A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生范围D.按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C)A.提取准备金B.为银行投保C.增加资本金D.增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对他们之间的主要差别描述不正确的是(B)A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力,下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力(B)A.信用范围在增大B.信用风险技术发展C.人们对待信用的态度在改变D.监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型,简约模型和得分模型,下列说法中哪一项不是主要差别(B)A.模型的假设条件不同B.模型使用范围不同C.模型的实际使用效果不同D.模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则,提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是(B）A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B.提出推翻的风险评估技术C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于２00１年的《巴塞尔新资本协议》内容的是(B）A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C.提出市场风险的资本要求D.提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次(B）A.标准法,初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法,标准法，高级计量法C.流程,人员，系统D.内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（Ｂ)A.标准法,初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.违约概率,违约损失,违约头寸D.违约概率,违约损失,持有期限5、监管部门通过（)和()等监督检查手段,实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A.事前监督，事后监督B.定期监督,临时监督C.非现场监督,现场监督D.长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法(Ｃ)A.外部评级机构的信用评级B.根据国家评级确定C.根据是否OCEＤ国家确定D.根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议３的突破点（C)A.增加对股权资本的要求B.增加对系统风险监管的指标C.取消三级资本的作用D.提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级(D)A.Aａa２B.Baａ1C.Ｂaa3D.ｂａ22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标,税前的利率倍数为3.７５，公司长期债务与股本的比率为35％。
信用风险课后习题
信用风险管理试题1. 关于信用风险，下列表述正确的是（）。
A.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失2. 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率约为（）。
A. 0.02％B. 99.98％C. 17％D. 83％3. 与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（）因素可能造成的影响。
A. 个体风险B. 非系统性风险C. 管理层风险D. 系统性风险4. 客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A. 资产规模B. 经营管理能力C. 偿债能力和偿债意愿D. 所负银行债务5. 下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A. 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C. 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失6. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。
A. 15亿元B.12亿元C. 20亿元D. 30亿元7. 压力测试是为了衡量（）A. 违约概率B. 正常风险C. 极端不利情况下可能发生的损失D. 风险价值8.《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。
A.100%B.75%C.65%D.50%9. 计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限10. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。
信用风险管理练习试卷6(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷6(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题3. 判断题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．违约概率和不良率是两个概念。
关于违约概率和不良率两者关系的说法中,正确的有( )。
A．违约概率是针对客户的,不良率是针对款项的B．违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产D．一般来说,不良率高于违约概率E．不良是违约的判断标准正确答案：A，B，C，D 涉及知识点：信用风险管理2．下列属于企业信用分析5Cs系统的分析范围的有( )。
A．借款人的个人品德B．企业的资本金C．借款人未来现金流量的变动趋势D．借款人提供的抵押品价值E．借款人的利率水平正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理3．普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素,其中包括( )。
A．资本充足率B．流动性C．资产质量D．保障因素E．盈利水平正确答案：A，B，C，E 涉及知识点：信用风险管理4．从国际银行业的发展历程来看,商业银行客户信用评级在过去几十年甚至上百年的时间里,大致经历了三个阶段,分别为( )。
A．国家信用评分B．信用评分C．违约概率模型分析D．专家判断法E．历史趋势分析法正确答案：B，C，D 涉及知识点：信用风险管理5．我国商业银行信用风险监管指标包括( )。
A．不良资产率B．不良贷款拨备覆盖率C．预期损失率D．贷款损失准备率E．单一客户授信集中度正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：信用风险管理6．审慎经营类指标包括( )。
A．总资产回报率B．资本充足率C．大额风险集中度D．不良贷款拨备覆盖率E．成本收入比正确答案：B，C，D 涉及知识点：信用风险管理7．在我国银行业实践中,可以根据运作机制将风险预警方法分为三类,其中包括( )。
A．红色预警法B．黄色预警法C．蓝色预警法D．黑色预警法E．紫色预警法正确答案：A，C，D 涉及知识点：信用风险管理8．在限额管理过程中需要进行的决策包括( )。
信用风险管理及催收技巧考核试卷
B.逾期时间短的债务人
C.逾期金额大的债务人
D.逾期次数多的债务人
11.以下哪个不是信用催收的法律规定？（）
A.催收时间应在正常工作时间内
B.催收人员应具备相关资质
C.催收过程中不得侵犯债务人隐私
D.催收金额可以超过债务本金和合法利息
12.在信用风险评估中，PD（违约概率）主要反映（）
D.诉讼催收
13.以下哪些措施可以增强债务人的还款意愿？（）
A.提供还款激励
B.增加还款提醒
C.实施法律诉讼
D.建立良好的客户关系
14.信用风险管理中，以下哪些指标可用于评估市场风险？（）
A.利率变动
B.汇率变动
C.股票市场波动
D.商品价格变动
15.在信用催收过程中，以下哪些行为可能违反法律法规？（）
A.适时适度策略
B.分类催收策略
C.个性化催收策略
D.诉讼催收策略
8.在信用风险管理中，风险预警的作用是（）
A.降低风险发生概率
B.减少风险损失
C.提高风险应对能力
D.提前识别风险
9.以下哪个不是信用风险管理的常用工具？（）
A.信用评级
B.催收软件
C.贷款审批流程
D.企业财务报表
10.在催收工作中，以下哪种情况应优先处理？（）
D.催收结果记录
5.信用风险控制措施包括以下哪些？（）
A.贷款额度控制
B.贷款期限控制
C.担保要求
D.定期审查
6.以下哪些情况下，应考虑进行债务重组？（）
A.债务人短期现金流紧张
B.债务人长期还款能力不足
C.债务人信用状况良好
D.债务人愿意配合重组
信用风险管理考核试卷
B.市场竞争加剧
C.企业经营状况恶化
D.个人信用记录不良
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1.信用风险可能来源于以下哪些方面？（）
A.借款人的还款能力下降
B.市场价格波动
C.经济政策变化
D.法律法规变动
2.以下哪些是信用风险管理的基本步骤？（）
C.借款人的行业地位
D.借款人的个人背景
6.以下哪些是常用的信用风险度量方法？（）
A.信用评分模型
B.信用评级
C.信用风险价值（Credit VaR）
D.损失概率分布
7.在信用风险转移中，以下哪些是常见的方式？（）
A.信用衍生品
B.信用保险
C.贷款销售
D.贷款担保
8.以下哪些是信用风险预警的信号？（）
A.宏观经济环境
B.企业经营状况
C.个人信用记录
D.地理位置因素
6.信用风险控制的主要手段不包括以下哪项？（）
A.贷款审批制度
B.信贷政策
C.贷后管理
D.资产重组
7.以下哪个模型不是信用风险评估中常用的模型？（）
A. Logit模型
B. Probit模型
C. KMV模型
D. SWOT模型
8.信用风险转移的主要方式是什么？（）
A.可以转移信用风险
B.可以对冲市场风险
C.提供额外的风险敞口
D.可以定制风险转移策略
17.以下哪些是个人信用风险的主要来源？（）
A.个人收入不稳定
B.个人信用记录不良
C.个人过度负债
D.个人就业状况不稳定
18.以下哪些措施可以帮助降低信用风险？（）
信贷风险监管和全面风险管理课后测试
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恭喜您顺利通过考试！单选题1. 信贷监督管理，属于（）√A 事前控制B 事中控制C 事后控制D 都不对正确答案： C2. 《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，银行业金融机构应当每年对风险偏好至少进行（）评估。
√A 一次B 两次C 三次D 四次正确答案： A多选题3. 对客户的贷后跟踪管理包括（）√A 贷款用途检查B 还款能力检查C 不良贷款责任认定D 贷后管理制度的执行情况正确答案： A B4. 集中模式下信贷监督管理的特征表现为（）√A 专职机构B 集中监控C 分级监督D 责任分明E 以非现场监督检查为主，与现场检查相结合正确答案： A B C D E5. 信贷监督管理工作的基本架构包括（）√A 机构设置及职能B 风险分析例会制度C 贷后管理责任体系D 监督管理流程电子化E 贷后管理考核机制正确答案： A B C D E6. 全面风险管理框架应包括以下哪些要素（）√A 有效的董事会和高级管理层监督B 适当的政策、程序和限额C 全面、及时的识别、计量、监测、缓释和控制风险D 良好的管理信息系统E 全面的内部控制正确答案： A B C D E7. 推行全面风险管理体系，需遵循的原则为（）√A 全面管理的原则B 集中管理的原则C 垂直管理的原则D 独立管理的原则E 程序管理的原则正确答案： A B C D E8. 《银行业金融机构全面风险管理指引》，强调银行业金融机构应遵循的原则有（）√A 匹配性原则B 全覆盖原则C 独立性原则D 有效性原则正确答案： A B C D9. 客户贷后管理体系，包括（）√A 对客户的贷后检查B 对客户的贷后分析C 客户和贷款的分类管理D 建立风险预警机制正确答案： A B C D判断题10. 新型信贷监督管理机制的形成，经历了起步阶段、发展阶段和完善阶段，目前，大部分的银行仍然处于起步阶段。
002.信用风险管理(一)
第二节信用风险管理第二节信用风险管理信用风险控制信用风险计量金融资产风险分类管理和不良资产管理考点1：信用风险概述1、信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险2、对商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源3、信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中精选习题【单选题】下列选项中，不属于银行信用风险的是（ ）。
A．信用质量发生恶化B．交易对手未能履行合同C．外部欺诈D．债务人未能履行合同【答案】C【解析】【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
C项属于操作风险。
考点2：信用风险控制一、授信工作尽职要求1、商业银行不得对以下用途的业务进行授信（1）国家明令禁止的产品或项目（2）违反国家有关规定从事股本权益性投资，以授信作为注册资本金、注册验资和增资扩股（3）违反国家有关规定从事股票、期货、金融衍生产品等投资2、商业银行实施有条件授信时应遵循"先落实条件，后实施授信"的原则，授信条件未落实或条件发生变更未重新决策的，不得实施授信3、商业银行应根据授信工作尽职调查人员的调查结果，对具有以下情节的授信工作人员依法、依规追究责任（1）进行虚假记载、误导性陈述或重大疏漏的（2）未对客户资料进行认真和全面核实的（3）授信决策过程中超越权限、违反程序审批的（4）未按照规定时间和程序对授信和担保物进行授信后检查的（5）授信客户发生重大变化和突发事件时，未及时实地调查的（6）未根据预警信号及时采取必要保全措施的（7）故意隐瞒真实情况的（8）不配合授信尽职调查人员工作或提供虚假信息的二、全流程管理1、贷款业务监管框架：三个办法一个指引《固定资产贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《项目融资业务指引》【补充】2024年，国家金融监督管理总局对《项目融资业务指引》进行了修订，并以专章并入《固定资产贷款管理办法》，故形成了“三个办法”，即《固定资产贷款管理办法》、《流动资金贷款管理办法》、《个人贷款管理办法》，于2024年2月发布，7月1日起施行2、实行审贷分离：信贷审批岗位完全独立于贷款的营销和发放3、实行贷款三查：贷前调查、贷时审查、贷后检查4、严格信贷审批：通过贷审会集体评议，对情况较简单、信用额度较小、风险判断较容易的业务，可用直接审批方式5、执行受托支付管理三、限额管理1、单一客户授信限额管理2、集团客户授信限额管理3、大额风险暴露管理商业银行对客户的风险暴露包括（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露（6）其他风险暴露：按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露4、国别风险与区域风险限额管理商业银行应当建立国别风险限额监测、超限报告和审批程序，至少每月监测国别风险限额遵守情况，持有较多交易资产的机构应当提高监测频率5、组合限额管理四、贷款需求测算1、新增流动资金贷款额度＝营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金2、营运资金量＝上年度销售收入× (1－上年度销售利润率) ×(1＋预计销售收入年增长率) /营运资金周转次数3、营运资金周转次数＝360/ (存货周转天数＋应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)五、期限管理六、合同管理1、银行应在借款合同中与借款人明确约定流动资金贷款的金额、期限、利率、用途、支付和还款方式等条款2、银行应要求借款人在固定资产贷款合同中作出的承诺（1）贷款项目及其借款事项符合法律法规要求（2）及时向贷款人提供完整、真实、有效的材料（3）配合贷款人对贷款的相关检查（4）发生影响其偿债能力的重大不利事项及时通知贷款人（5）进行合并、分立、股权转让、对外投资、实质性增加债务融资等重大事项前征得贷款人同意七、风险缓释1、运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险2、采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降八、还款管理1、对即将到期的业务，商业银行会提前通知借款人及时准备资金，按期足额偿还贷款本息2、在日常管理中，贷款人应加强对资金账户的监控，关注大额及异常资金流入流出情况，动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险3、对借款人确因暂时经营困难等原因不能按期归还贷款本息的，可与借款人协商采取展期、续贷、贷款重组等九、银行业金融机构联合授信1、对在3家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在50亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制2、对在3家以上的银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在20~50 亿元的企业，银行业金融机构可自愿建立联合授信机制3、联合授信机制的运作机制包括：①协商确定联合授信额度；②监测联合授信额度使用情况；③建立预警机制精选习题【单选题】某借款人营运资金为800万元，自有资金300万元，现有流动资金贷款200万元，可通过其他渠道提供的营运资金80万元。
证券公司信用风险管理体系—以平安证券为例课后测验答案（100）5篇范文
证券公司信用风险管理体系—以平安证券为例课后测验答案（100）5篇范文第一篇：证券公司信用风险管理体系—以平安证券为例课后测验答案(100)证券公司信用风险管理体系—以平安证券为例单选题（共3 题，每题20 分）.压力测试应采用以（）为主的风险分析方法，测算压力情景下信用风险敞口暴露。
并当根据压力测试结果反映的风险情况，结合自身风险承受能力，采取必要的应对措施，必要时实施应急预案。
A.定性分析B.定量分析C.专家判断我的答案：B 2.信用风险分析常用方法有CAMELS 分析法，主要从资本充足率、资产质量、管理水平、盈利能力、流动性、（）六个维度分析。
A.对市场风险的敏感性B.还款意愿C.财务报表D.担保品我的答案：A 3.核销，是指公司将认定的呆账经过既定的审批程序准予核销，账务上将资产冲减至零，同时全额冲销已计提的资产减值准备，不足的部分直接计入当期亏损的账务处理办法，公司将（）追索权。
A.保留B.放弃我的答案：A 多选题（共 1 题，每题 20 分）.证券公司应对信用风险计量模型进行建设、验证和维护，确保相关（）的合理性和可靠性。
A.假设B.参数C.数据来源D.计量程序我的答案：ABCD 判断题（共 1 题，每题 20 分）.风险准备金，是指通过对资产风险及非预期损失情况的评估，计量公司承担风险所需预提的损失准备。
对错我的答案：错第二篇：C13024《证券公司证券营业部信息技术指引》课后测验(100分)一、单项选择题1.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司应确保A型和B型证券营业部提供至少（）种相互独立的行情揭示系统、委托方式。
A.3B.2C.1D.4 2.在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统，但依托公司总部或其他证券营业部的信息系统为客户提供现场交易服务。
采用该类型信息系统建设模式的证券营业部在《证券公司证券营业部信息技术指引》中被称为（）型营业部。
A.DB.BC.AD.C 3.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，（）应全面负责证券营业部信息技术管理，统一制定证券营业部信息技术建设、运维、安全等管理制度。
第4章 信用风险管理(答案)
第4章信用风险管理一、单项选择1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款B.借款人C.银行D.经纪人2.信用风险是一种( B)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险B.非系统性风险C.既是系统风险又是非系统风险D.不是系统风险也不是非系统风险3.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（D）。
A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况4.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是(C )。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性5.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（B）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.KMV模型6.专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（D）。
A．债务人资本实力B．贷款抵押品C．经济或行业周期形势D．信贷专家的主观性7.在信用评分法中。
用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型为（C）。
A．账户管理评分模型B．追讨评分模型C．响应评分模型D．核销评分模型8.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ C )。
A．统计模型的估计与使用相对比较筒单B．统计模型具有明显的经济意义C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化9.根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（B）。
信用风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷3(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．按照业务特点和风险特征的不同,商业银行的客户可以分为( )。
A．公共客户和私人客户B．法人客户和个人客户C．单一法人客户和集团法人客户D．企业类客户和机构类客户正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理2．商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时,必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。
申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近( )年税务部门纳税证明资料复印件。
A．1B．2C．3D．4正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理3．商业银行对客户进行财务分析的目的是( )。
A．帮助企业加快发展B．为企业改革提供依据C．搞好和客户的关系以便更好地开展业务D．识别企业信用风险正确答案：D 涉及知识点：信用风险管理4．在现金流量的分析中,首先分析的是( )。
A．融资活动的现金流B．投资活动的现金流C．经营性现金流D．消费活动的现金流正确答案：C 涉及知识点：信用风险管理5．在对企业进行现金流分析中,对于不同类型的贷款,不同发展阶段的借款人,分析起点和考虑的程度是不同的。
对于短期贷款应更多地关注( )。
A．在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B．其抵押或担保是否足额,其还本付息是否正常C．正常经营活动的现金流量是否足够及时和足额偿还贷款D．借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息正确答案：A 涉及知识点：信用风险管理6．下列担保形式中,主要用于保管合同,运输合同,加工承揽合同等主合同的是( )。
A．保证B．抵押C．质押D．留置正确答案：D 涉及知识点：信用风险管理7．在对贷款保证人进行分析时,下列各项中,属于考察范围的是( )。
信用风险管理 练习题含答案及分析
第三章信用风险管理一、单项选择题1. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为() 。
A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户2. 资产净利率的计算公式是() 。
A.资产净利率=净利润／[ (期初资产总额+期末资产总额)／2] × 100％B.资产净利率=[ (销售收入—销售成本)／销售收入]× 100％C.资产净利率= (净利润／平均总资产)× 100％D.资产净利率= (净利润／销售收入)× 100％3. 某公司2022 年销售收入为l 亿元，销售成本为8000 万元。
2022 年期初存货为450 万元，2022 年期末存货为550 万元，则该公司2022 年存货周转天数为() 天。
A. 13．0B. 15．0C. 19 ．8D.22 ．54. 假定某企业2022 年的销售成本为50 万元，销售收入为1 00 万元，年初资产总额为1 70 万元，年底资产总额为1 90 万元，则其总资产周转率约为() 。
A.47％B.56％C.63％D.79％5. 假定某企业2022 年的税后收益为50 万元，支出的利息费用为20 万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80 万元，则其资产回报率(ROA)约为() 。
A.33％B.35％C.37％D.41％6. 某公司2022 年末流动资产合计2000 万元，其中存货500 万元，应收账款400 万元，流动负债合计1 600 万元，则该公司2022 年速动比率为() 。
A.0．79B.0．94C.1．45D. 1 ．867. 在现金流量的分析中，首先分析的是() 。
A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流8. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。
A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模9. 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。
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第三章信用风险管理课后测试测试成绩：90.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。
（2.5 分）A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难✔ C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款正确答案:C2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。
（2.5 分）A 0.113B 0.15C 0.125✔ D 0.171正确答案:D3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。
三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。
（2.5 分）✔ A 0.95757B 0.96026C 0.98562D 0.92547正确答案:A4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。
A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。
如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
（2.5 分）✔ A 880000.0B 923000.0C 742000.0D 672000.0正确答案:A5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。
则下列说法最恰当的是（）。
（2.5 分）✔ A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约正确答案:A6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。
若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。
（2.5 分）A 30.0B 50.0✔ C 300.0D 250.0正确答案:C7、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。
（2.5 分）A 不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降✔ B 不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资C 合理，企业可以用利润来偿还贷款D 合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入正确答案:B8、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。
（2.5 分）A 客户的企业管理者的人品✔ B 客户企业的效率比率分析C 客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D 客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等正确答案:B9、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）（2.5 分）A 通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B 查询法院部门个人客户信用记录✔ C 从其他银行购买客户借款记录D 查询人民银行个人信用信息基础数据库正确答案:C10、是有效控制个人客户信用风险的重要工具。
（2.5 分）A 客户信用评级B 客户资信情况调查✔ C 个人信用评分系统D 客户资产与负债情况调查正确答案:C11、信用评分模型的关键在于（）。
（2.5 分）A 辨别分析技术的运用B 借款人特征变量的当前市场数据的搜集✔ C 借款人特征变量的选择和各自权重的确定D 单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定正确答案:C12、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。
（2.5 分）A 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B 风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置✔ C 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置正确答案:C13、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。
集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。
（2.5 分）A 根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度✔ B 确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C 根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信额度的参考值D 分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额正确答案:B14、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。
（2.5 分）A 单一客户风险限额B 集团客户风险限额✔ C 组合限额D 区域风险限额正确答案:C15、下列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。
（2.5 分）✔ A 原有贷款的展期无须再次经过审批程序B 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放C 在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量正确答案:A16、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。
（2.5 分）A 增加收益B 提高经济资本配置效率✔ C 降低客户违约风险D 实现资产多元化配置正确答案:C多选题1、商业银行的限额管理体系通常包括（）。
（2.5 分）A 区域限额B 国家风险限额C 集团客户限额D 行业限额E 单一客户限额正确答案:A B C E2、下列行业财务风险指标越高越好的有（）。
（2.5 分）A 劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标B 资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标C 行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标D 行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标E 行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标正确答案:A B C D3、专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。
下列各项中，与市场有关的因素包括（）。
（2.5 分）A 收益波动性B 经济周期C 宏观经济政策D 利率水平E 杠杆正确答案:B C D4、下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（）。
（2.5 分）A 融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标B 资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标C 市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标D 长期、短期偿债能力指标E 主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业正确答案:A B C D5、下列关于贷款五级分类的定义，不正确的有（）。
（2.5 分）A 关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B 正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还C 次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D 可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E 损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分正确答案:C D6、下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。
（2.5 分）A 在我国，区域限额管理包括国家限额管理B 在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的C 发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额D 在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E 在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制正确答案:B C D E判断题1、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。
（）（2.5 分）A 正确✔ B 错误正确答案:错误2、信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险，降低资产流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。
（）（2.5 分）✔ A 正确B 错误正确答案:正确3、商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。
（）（2.5 分）A 正确✔ B 错误正确答案:错误4、在商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一个重要内容。
（）（2.5 分）✔ A 正确B 错误正确答案:正确5、在商业银行信用风险内部评级法中，客户评级通过计量借款人的违约损失率来实现，债项评级通过计量借款人的违约概率来实现。
（）（2.5 分）A 正确✔ B 错误正确答案:错误6、分析纵向一体化集团的关联交易，可以根据上游企业应收账款和下游企业存货的多少来判断其是否通过转移价格操纵利润。
（）（2.5 分）A 正确✔ B 错误正确答案:错误7、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。
（）（2.5 分）✔ A 正确B 错误正确答案:正确8、从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量并不符合我国国情。
（）（2.5 分）A 正确✔ B 错误正确答案:错误9、商业银行内部评级的第一维度（债项评级）必须针对客户的违约风险。
（）（2.5 分）✔ A 正确B 错误正确答案:错误10、传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。
（）（2.5 分）A 正确✔ B 错误正确答案:错误11、行业风险预警属于高层面的预警，主要包括对行业环境风险因素、行业经营风险因素、行业财务风险因素、行业重大突发事件的预警。
（）（2.5 分）✔ A 正确B 错误正确答案:错误12、在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在组合层面上进行分类汇总。
（）（2.5 分）✔ A 正确B 错误正确答案:正确13、根据中国银监会发布的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》的规定，在地区结构分析中，各商业银行应分别列表说明并分析表外业务发展较快和发生垫款较多的前五名一级分行。