高级计量经济大作业一

“高级计量经济学”

大作业一

一、考虑下面的客车总需求模型(数据见1.wf1)：

ln Y=B0+B1ln X1+B2ln X2+B3ln X3+B4ln X4+B5ln X5+u

Y——售出新客车的数量/千辆；

X1——新车的消费者价格指数；

X2——所有物品所有居民的消费者价格指数；

X3——个人可支配收入/10亿美元；

X4——利率；

X5——城市就业劳动力/千人。

回答下列问题：

(1)为什么在需求函数中引入“城市就业劳动力”？

(2)你如何解释各部分斜率系数的经济意义？

(3)求上述模型的普通最小二乘估计值。

(4)进行三大计量经济学检验。

(5)建立经检验后的最终客车需求模型。

二、为研究货币需求，选择实际的狭义货币的对数(记为mp)作为被解释变量，实际GDP的对数(记为y)与一年定期存款的实际利率(记为r)作为解释变量，研究其变量关系。数据收集于文件2.wf1中。试在单位根检验的基础上利用Johansen 检验法检验其协整关系并作协整分析。