南京财经大学计量经济学RESET检验和异方差(考试)
(完整版)计量经济学模拟试题(六套)及答案
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量 A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系10． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）A ．RSS ESSB ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -C ．221R R -D ．)/()1()1/(R 22k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS3.狭义的设定误差主要包括（ ）A ．模型中遗漏了有关解释变量B ．模型中包括含了无关解释变量C ．模型形式设定有误D ．模型中有关随机误差项的假设有误 E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的 4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（ ） A ．解释能力和合理性 B ．预测功效好 C ．参数估计量的优良性 D ．简单性 E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（ ）A ．工具变量B ．间接最小二乘法C ．二阶段最小二乘法D ．完全信息极大似然法 E.有限信息极大似然法三、名词解释 1． 拟合度优 2． 行为方程 3． 替代弹性 4． K 阶单整 5． 虚拟变量四、简答题1. 简述回归分析和相关分析的关系。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、名词解释（每题 3 分，共 15 分）1. 随机效应模型2. 固定效应模型3. 误差项4. 异方差性5. 序列相关二、选择题（每题 2 分，共 20 分）1. 以下哪个不是计量经济学模型的基本假设？A. 随机误差项具有零均值B. 随机误差项具有同方差性C. 解释变量与随机误差项不相关D. 观测值是随机的2. 在回归分析中，哪个指标用于衡量模型的拟合优度？A. 可决系数（R²）B. 调整可决系数C. 标准误差D. t 值3. 以下哪个方法可以用于解决异方差性问题？A. 加权最小二乘法B. 广义最小二乘法C. 面板数据分析D. 随机效应模型4. 在线性回归模型中，如果解释变量的个数大于被解释变量的个数，可能会出现什么问题？A. 过拟合B. 欠拟合C. multicollinearityD. 序列相关5. 哪个统计量用于检验回归系数的显著性？A. t 值B. F 值C. 卡方值D. 概率值三、简答题（每题 10 分，共 30 分）1. 请简述一元线性回归模型的基本形式及假设。
2. 请简述如何检验回归模型的异方差性。
3. 请简述如何解决回归模型中的序列相关问题。
四、计算题（每题 15 分，共 30 分）1. 某研究者收集了 50 个企业关于生产成本（Y）和资本投入（X1）、劳动力投入（X2）的数据，拟构建一个线性回归模型。
已知：Y 的均值为 500，标准差为100；X1 的均值为 100，标准差为 20；X2 的均值为200，标准差为 30。
（1）计算资本投入（X1）和劳动力投入（X2）的变异系数。
（2）计算生产成本（Y）的变异系数。
（3）计算资本投入（X1）和劳动力投入（X2）的解释能力（R²）。
2. 某研究者收集了 100 个国家的数据，拟构建一个影响经济增长（GDP）的计量经济学模型。
已知：GDP 的均值为 10000，标准差为 2000；解释变量包括人均资本（K），均值为 500，标准差为 100；劳动生产率（L），均值为 10，标准差为 2；技术进步（T），均值为 1，标准差为 0.2。
南财计量经济学重点
计量经济学练习册重点第一章 简答题2、模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
7、包括四个步骤：理论模型的设定、模型参数的估计、模型的检验、模型的应用。
理论模型的设定是对经济问题的数学描述或模拟，涉及变量的设定、模型函数形式的设定、参数取值范围的设定三个方面。
模型参数的估计是利用一定的参数估计方法结合样本数据，得到参数估计量或参数估计值。
模型的检验是利用一定的方法检验模型的估计结果能否较好地反映经济变量之间的真实关系，包括经济意义检验、统计推断检验、计量经济检验、预测检验。
模型的应用是指对客观经济活动有较好模拟的模型是比较可靠的，可以用于实践，包括结构分析、经济预测、政策评价、检验和发展经济理论。
计算分析题2、一是居民收入总额RI t 前参数符号有误，应是正号；二是全社会固定资产投资总额IV t 这一解释变量的选择有误，它对社会消费品零售总额应该没有直接的影响。
4、（1）1β表示需求的收入弹性，当收入增加1%时，消费变动的百分比，2β表示需求的价格弹性，当商品价格增加1%时，消费变动的百分比。
（2）收入弹性为正，价格弹性为负，符合正常商品的需求法则。
但21,ββ的和应该接近于1，意味着收入和价格同时增加的时候，消费支出同比例增加，名义变量的改变不影响真实变量。
计量经济学题库第5章异方差
第5章异 方 差习 题一、单项选择题1． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ）A. 参数估计值是无偏非有效的B. 参数估计量仍具有最小方差性C. 常用F 检验失效D. 参数估计量是有偏的 2．更容易产生异方差的数据为 ( )A. 时序数据B. 修匀数据C. 横截面数据D. 年度数据 3．在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是则Var(u)是下列形式中的哪一种?( )A. B. C. D.4. 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）A ．一阶差分法 B. 广义差分法 C ．工具变量法 D. 加权最小二乘法 5. 在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）A. B.C. D. 6. 设，则对原模型变换的正确形式为( )7. 下列说法不正确的是（ ）A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F 检验法D.修正异方差的方法有加权最小二乘法8. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）A ．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的011yx ux x x x ββ=++2x σ22xσσ2log x σ22()i E u σ≠()0()i j E u u i j ≠≠()0i i E x u ≠()0i E u ≠)()(,2221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=01212222212...()()()().()()()()i i i i i i i i i i i i i i i i i A y x u B y x u C f x f x f x f x D y f x f x x f x u f x βββββββ=++=+=++=++C ．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 9. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）A. Goldfeld-Quandt 方法B. ARCH 检验法C. White 检验法D. DW 检验法10. 在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）A.零均值假定成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立11. 在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法 12. 下列说法正确的是（ ）A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差二、多项选择题1． 如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（ ）A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的2． Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是（ ）A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列B. 样本容量尽可能大C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 E ．除了异方差外，其它假定条件均满足三、计算题1．根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型x y6843.1521.2187ˆ+-=se=（340.0103）（0.0622）下面取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型（括号内为t 值）， 模型1：模型2：计算F 统计量，即，对给定的，查F 分布表，得临界值。
计量经济学_南京财经大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
计量经济学_南京财经大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和参考答案:一致性2.满足基本假设情况下，下列说法正确的是参考答案:被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量3.关于OLS样本回归直线的说法正确的是参考答案:解释变量与残差的乘积之和为0_残差之和为0_被解释变量估计的均值等于实际值得均值_样本回归线过样本均值点4.根据可决系数与F统计量的关系可知，当可决系数等于1时，有参考答案:F→+∞5.下列数据类型属于面板数据的有参考答案:全国31个省直辖市过去30年GDP、价格的数据_全球一百个国家过去十年的基尼系数_一百户家庭过去十年的收入、消费、储蓄、就业、医疗等方面的数据6.总体回归模型中的参数是确定性的，不是随机变量参考答案:正确7.一元回归几乎没实际用途，因为因变量的行为不可能仅有一个解释变量来决定参考答案:错误8.回归系数的显著性检验用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力参考答案:正确9.工具变量法估计量是参考答案:有偏估计量_一致估计量10.随机游走序列用于回归分析时，可能导致虚假回归参考答案:正确11.Goldfeld-Quandt检验法可用于检验参考答案:异方差性12.在异方差的情况下，参数估计量仍是无偏的，其原因是参考答案:零均值假定成立13.异方差性的后果包括参考答案:模型的预测失效_变量的显著性检验失去意义14.关于自回归模型，下列表述正确的有参考答案:局部调整模型中随机解释变量与随机干扰项没有同期相关，因此可以应用OLS估计_无限期分布滞后模型通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型_Koyck模型和自适应预期模型都存在随机解释变量与随机干扰项同期相关问题_估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机干扰项相关，以及随机干扰项出现序列相关15.受样本容量限制，无法直接估计无限分布滞后模型参考答案:正确16.Goldfeld-Quandt检验法的应用条件有参考答案:样本容量尽可能大_针对单调递增或单调递减型异方差做检验17.有限分布滞后模型可以采用经验加权法对滞后变量的系数赋值，这种方法简单易行参考答案:错误18.格兰杰因果关系检验可检验参考答案:X与Y有双向影响_X与Y不存在影响_Y对X有单向影响_X对Y有单向影响19.异方差稳健推断得到的统计量在大样本情况下比小样本下更有效参考答案:正确20.误差修正模型的优点包括参考答案:一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题_由于误差修正项本身的平稳性，使得该模型可以用经典的回归方法进行估计，尤其是模型中差分项可以使用通常的t检验与F检验来进行选取_误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视_一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题21.满足基本假设条件下，随机误差项服从正态分布，但被解释变量Y不一定服从正态分布参考答案:错误22.下列时间序列中，平稳的有参考答案:白噪音_移动平均过程23.如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验无效参考答案:正确24.被解释变量Y的个别值的预测区间具有的特点有参考答案:预测区间随解释变量的取值的变化而变化_预测区间的上、下限与样本容量有关_比总体均值的预测区间宽25.异方差的G-Q检验的结论，会随检验中去掉的样本数量的不同而有所变化参考答案:正确26.假设线性回归模型满足全部基本假设，最小二乘回归得到的参数估计量具备参考答案:一致性_线性_无偏性27.许多滞后变量模型都可以转化为自回归模型，自回归模型是经济生活中较常见的模型参考答案:正确28.给定显著性水平下，若某一解释变量对被解释变量的影响显著，则这一解释变量的参数的置信区间包括0参考答案:错误29.在总体回归函数和样本回归函数中，回归系数参考答案:总体回归函数的回归系数是常数30.下列关于回归分析中被解释变量和解释变量的说法正确的是参考答案:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量31.一元线性回归模型中的残差平方和RSS的自由度是参考答案:n-232.Almon多项式法主要针对无限分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减少解释变量个数，从而估计出参数。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
2017年南京财经大学计量经济学复试仿真模拟三套题
目录2017年南京财经大学计量经济学复试仿真模拟三套题（一） (2)2017年南京财经大学计量经济学复试仿真模拟三套题（二） (7)2017年南京财经大学计量经济学复试仿真模拟三套题（三） (12)2017年南京财经大学计量经济学复试仿真模拟三套题（一）说明：本资料为2017复试学员内部使用，严格按照2017复试常考题型及难度全真模拟预测。
————————————————————————————————————————一、简答题1．在多元线性回归分析中，t检验与F检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?【答案】在多元线性回归模型分析中，t检验常被用于检验回归方程各个参数的显著性，是单一检验;而F检验则被用作检验整个回归关系的显著性，是对回归参数的联合检验。
在多元线性回归中，若F检验拒绝原假设，意味着解释变量与被解释变量之间线性关系是显著的，但具体是哪个解释变量与被解释变量之间关系显著则需要通过，检验来进一步验证，但若F检验接受原假设，则意味着所有的，检验均不显著。
在一元线性回归模型中，由于解释变量只有一个，因此F检验的联合假设等同于，检验的单一假设，两检验作用是等价的。
2．为什么要建立联立方程计量经济学模型?联立方程计量经济学模型适用于什么样的经济现象? 【答案】经济现象是极为复杂的，其中诸因素之间的关系，在很多情况下，不是单一方程所能描述的那种简单的单向因果关系，而是相互依存，互为因果的，这时，就必须用联立的计量经济学方程才能描述清楚。
所以与单方程适用于单一经济现象的研究相比，联立方程模型适用于描述复杂的经济现象，即经济系统。
3．线性回归模型的零均值假设是否可以表示为？为什么?【答案】线性回归模型的零均值假设。
不可以表示为，因为表示的随机千扰项的期望，实际上表示的是，即在x取特定值的条件下，随机干扰项代表的因素对Y的平均影响为0。
而只是随机干扰项一个样本的平均值，而样本平均值只是总体平均值（期望）的一个估计量，不能简单将两者等同起来。
计量经济学练习题
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βar V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（YY /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11iX + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立C.021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数)C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY ii r X YC ．78.01.25ˆ=-=XY i i r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C.t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Y ˆ表示回归值，ie 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑ii Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i 2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D ．被解释变量的总变差与解释变量之差E ．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS 估计量具备------------------------（ ） A ．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（ ） A ．残差的图形检验 B.游程检验 C.White 检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型D.利用先验信息E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
南京财经大学计量经济学考试参考
[简答]1、下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？（1）301i i i GDP GDP ββμ==+⋅+∑其中，i GDP （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，μ为随机干扰项。
（2）财政收入=f （财政支出）+ μ，μ为随机干扰项。
答：（1）不合理，因为作为解释变量的第一产业、第二产业和第三产业的增加值是GDP 的构成部分，三部分之和正为GDP 的值，因此三变量与GDP 之间的关系并非随机关系，也非因果关系。
（2）不合理，一般来说财政支出影响财政收入，而非相反，因此若建立两者之间的模型，解释变量应该为财政收入，被解释变量应为财政支出；另外，模型没有给出具体的数学形式，是不完整的。
2、 在回归模型01i i i Y X ββμ=++中，若用不为零的常数δ去乘每一个X 值，会不会改变Y 的拟合值及残差？为什么？答：不会。
因为：记*i i X X δ=，有*X X δ=，*i i x x δ=*11*222*ˆˆi i i i i i x y x y x x δββδδ===∑∑∑∑ 10*1**10ˆˆˆˆˆY X Y X Y X βββδββδ=-=-=-= 1*0*1**001ˆˆˆˆˆˆˆˆi i i i i Y X X X Y ββββδββδ=+=+=+= **ˆˆi i i i i ie Y Y Y Y e =-=-= 3、 试从原假设辅助回归模型、LM 统计量、卡方分布自由度几个方面简述异方差的LM 检验。
答：对于多个解释变量引起的异方差，可以采用拉格朗日乘子LM 统计量来进行检验辅助回归模型：① 用OLS 估计原模型： i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= (22110)得到OLS 回归残差平方2i e 序列② 对i ki k i i i X X X e νδδδδ+++++=...221102进行回归，记下回归得到的拟合优度22e R ③ 构造的LM 统计量，22~2k e nR LM χ=LM 统计量服从自由度为解释变量个数的渐进2χ分布④ 计算LM 统计量对应的P 值，如果P 值足够小，即小于给定的显著性水平，就拒绝同方差的原假设。
南京财经大学2019年计量经济学试题
南京财经大学2019年计量经济学试题一、单项选择题（每题2分）：1、“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由（）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。
A、恩格尔（R.Engle）B、弗瑞希（R.Frisch）C、萨缪尔森（P.Smuelson）D、丁伯根（J.Tinbergen）2、计量经济学是一门（）学科。
A、数学B、经济C、统计D、测量3、计量经济模型分为单方程模型和（）。
A、随机方程模型B、行为方程模型C、联立方程模型D、非随机方程模型4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。
A、时间序列数据B、横截面数据C、修匀数据D、平行数据5、下面属于截面数据的是（）。
A、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇工业产值6、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）。
A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、随机数据7、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）。
A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、随机数据8、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。
A、时间序列数据B、横截面数据C、计算机随机生成的数据D、虚拟变量数据9、用模型描述现实经济系统的原则是( )A、以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂10、国内生产总值=第一产业增加值+第二产业增加值+第三产业增加值，这一关系属于（）。
A、制度关系B、行为关系C、定义关系D、相关关系二、多项选择题（每题3分）：1、经济计量分析工作的四个步骤是（）。
A、经济理论研究B、设定模型C、估计参数D、检验模型E、应用模型2、经济计量模型的应用方向是（）。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
(完整版)名校计量经济学试题与参考答案
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11iX + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立C. 021==ββ成立D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Y ˆ表示回归值，ie 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D ．被解释变量的总变差与解释变量之差E ．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS 估计量具备------------------------（ ） A ．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（ ） A ．残差的图形检验 B.游程检验 C.White 检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（ ）A ．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五 简答计算题（4题，共50分）1. 简述F 检验的意图及其与t 检验的关系。
经济与管理学院《计量经济学》试卷及参考答案
经济与管理学院考试试卷及参考答案考试科目: 计量经济学本期末试卷满分为80分，占课程总成绩的80%；平时成绩占课程总成绩的 20%。
一、判断题（1-6每小题1分，7-8每小题2分，共10分）1. 当异方差出现时，常用的t和F检验失效。
（）2. 当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。
（）3. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。
（）4. 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。
（）t5. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。
（）6. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。
（）7. 如果一个方程不可识别，则可以用2SLS对这个方程进行估计。
（）8. 对于变量之间是线性的模型而言，斜率系数是一个常数，弹性系数是一个变量；对于双对数模型，弹性系数是一个常数，斜率系数是一个变量。
（）二、简答题（每小题6分，共36分）1.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？2.说明显著性检验的意义和过程。
3.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？4.联立方程模型有几种估计方法？并简述它们的特点。
5.为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小?在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同?t F6.在多元线性回归分析中，检验与检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?三、论述题（每小题14分，共28分）1. 假设已经得到关系式的最小二乘估计，试回答：(1)假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样?（7分）(2)假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果给Y的每个观测值都增加2，又会怎样? （7分）2. 多元线性单方程计量经济学模型i=1,2,….n（1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型。
计量经济学-计量经济学考试卷B及答案【大学考试试题】
《计量经济学》考试卷(B)适用专业：考试日期： 考试方式：闭卷 考试时间：120分钟 总分：100分一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ）A 、异方差性B 、序列相关C 、多重共线性D 、拟合优度2、在经典线性回归模型中（K 为自变量个数，n 为样本个数），修正拟合优度2R 与拟合优2R 的关系正确的是（ ） A 、2211(1)1n R R n k -=---- B 、221R R =- C 、221(1)1n R R n k -=--- D 、221(1)1n R R n k =---- 3、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A 、加权最小二乘法B 、对原模型变换的方法C 、对模型的对数变换法D 、两阶段最小二乘法4、在一元经典线性回归模型中，ˆT =服从的分布是（ ）A 、(2)t n -B 、(1)t n -C 、2(0,)N σD 、以上都不正确5、下列对拟合优度2R 在含常数项模型中描述不正确的是（ ）A 、 201R ≤≤B 、2R 值越大，模型拟合得越好C 、2R 值越小，模型拟合得越好6、经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（ ）A 、 线性性B 、 无偏性C 、 最小方差性D 、 以上特性都具有7、已知模型的形式为12y x ββμ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )A 、10.6453t t y y --，10.6453t t x x --B 、10.6774t t y y --，10.6774t t x x --C 、1t t y y --，1t t x x --D 、10.05t t y y --，10.05t t x x --8、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A 、它们都是由某种期望模型演变形成的B 、它们最终都是一阶自回归模型C 、它们的经济背景不同D 、都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计9、在简单线性回归分析模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（ ）A 、内生变量B 、外生变量C 、虚拟变量D 、先决变量D 、2R 是指回归平方和占总离差平方和的比重10、在线性回归模型中，斜率系数表示（ ）A 、y 对x 的弹性B 、当x 增加一个单位，y 的改变量C 、当y 增加一个单位，x 的改变量D 、比值y/x11、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A 、80%B 、64%C 、20%D 、89%12、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆ0.20.75i i InyInx =+，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（ ） A 、0.2% B 、0.75% C 、 2% D 、7.5%13、一元经典线性回归模型中，随机扰动项方差的无偏估计量是（ ）A 、 211n i i en =-∑ B 、21n i i e n =∑ C 、212n i i e n =-∑ D 、213n ii e n =-∑14、在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（ ）A 、异方差性B 、自相关C 、多重共线性D 、 以上说法都不正确15、假设用OLS 法得到的样本回归直线为12ˆˆi i iy x ββε=++，以下说法不正确的是（ ） A 、0i ε=∑ B 、(,)x y 一定在回归直线上C 、ˆyy = D 、(,)0i i COV x ε≠ 二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1、虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。
计量经济学_南京财经大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
计量经济学_南京财经大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.计量经济模型的被解释变量一定是答案:内生变量2.广义计量经济学不包括答案:相关分析3.反映模型中由解释变量解释的那部分离差大小的是答案:回归平方和4.下面哪一表述是正确的？答案:当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系5.耐用品存量调整模型的随机解释变量与随机误差项答案:同期不相关，异期相关6.当解释变量中包含滞后被解释变量时，下面哪一种情况不可能出现？答案:参数估计量无偏7.对于合理预期的消费函数模型，参数估计应采用答案:工具变量法8.下列方法中，可克服多重共线性的是答案:差分法9.下列说法正确的是答案:异方差的变化与解释变量的变化有关10.已知DW统计值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于答案:111.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是答案:无偏的、非有效的12.广义差分法与下列哪个方法等价？答案:广义最小二乘法13.假设有某需求函数，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬）的影响，引入4个虚拟变量形成斜率变动模型，则模型的答案:参数估计能得到唯一解14.虚拟变量答案:可以用来反映战争、自然灾害等定性因素对被解释变量的影响15.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变化模式，则在分段线性回归模型中，应引入虚拟变量的个数为答案:16.若要反映定性因素的不同情形对斜率的影响，则应以什么方式引入虚拟变量？答案:乘法方式17.格兰杰因果关系检验使用的数据是答案:时间序列数据18.对有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就答案:减少1个19.只有少数经济指标的时间序列表现为平稳的，大多数指标的时间序列是非平稳的，下列哪个时间序列常常表现为1阶单整？答案:不变价格表示的消费或收入20.如果两个变量都是一阶单整的，则答案:是否存在协整关系还需进行检验21.回归平方和是指答案:被解释变量的回归值与其均值的离差平方和解释变量变动所引起的被解释变量的变动的大小被解释变量的总离差平方和与残差平方和之差22.为缓解作为解释变量的滞后一期的被解释变量与随机扰动项相关带来的估计偏倚，可采用工具变量法，工具变量应满足的条件包括：答案:与其它解释变量不相关与随机扰动项不相关与滞后一期的被解释变量高度相关23.多重共线性产生的主要原因有答案:在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性经济变量之间往往存在密切的关联度经济变量之间往往存在同方向的变化趋势24.“虚拟变量陷阱”是指模型出现了答案:完全多重共线性虚拟变量个数与定性因素类别个数相同25.有限期分布滞后模型的修正估计方法有答案:经验加权法Almon多项式法26.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的取值的因变量的值。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 .................................................... 错误!未定义书签。
计量经济学试题一答案 . (2)计量经济学试题二 (7)计量经济学试题二答案 (8)计量经济学试题三 .................................................... 错误!未定义书签。
计量经济学试题三答案 .. (11)计量经济学试题四 .................................................... 错误!未定义书签。
计量经济学试题四答案 .. (16)计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
南京财经大学计量经济学RESET检验和异方差(考试)
住房价格方程研究问题：住房价格和住房自身特征间的关系 (根据Wooldrige 计量经济学导论P219，259,288改编) 数据集：hprice1变量：price ：住房价格lotsize ：住房占地面积 (加上院子)sqrft ：住房面积bdrms ：卧室数量1.RESET 检验用变量的水平值建立模型εββββ++++=bdrms sqrft lotsize price 3210 _cons -21.77031 29.47504 -0.74 0.462 -80.38466 36.84405bdrms 13.85252 9.010145 1.54 0.128 -4.065141 31.77018sqrft .1227782 .0132374 9.28 0.000 .0964541 .1491022lotsize .0020677 .0006421 3.22 0.002 .0007908 .0033446price Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]Total 917854.506 87 10550.0518 Root MSE = 59.833Adj R-squared = 0.6607Residual 300723.805 84 3580.0453 R-squared = 0.6724Model 617130.701 3 205710.234 Prob > F = 0.0000F( 3, 84) = 57.46Source SS df MS Number of obs = 88Prob > F = 0.0076F(3, 81) = 4.26Ho: model has no omitted variablesRamsey RESET test using powers of the fitted values of price. estat ovtestProb > F = 0.0000 F(9, 75) = 6.10Ho: model has no omitted variablesRamsey RESET test using powers of the independent variables. estat ovtest, rhs结果说明函数设定错误，可能漏掉了自变量高次方项，也有可能需要对变量做变换。
《计量经济学》习题及答案
《计量经济学》习题及答案（解答仅供参考）第一套一、名词解释：1. 计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支，它使用数学和统计学的方法，对经济现象进行量化分析，建立经济模型，预测和解释经济行为和现象。
2. 异方差性：在回归分析中，如果误差项的方差随自变量的变化而变化，这种现象称为异方差性。
3. 自相关性：在时间序列分析中，如果一个变量的当前值与它的过去值存在相关性，这种现象称为自相关性。
4. 多重共线性：在多元回归分析中，如果两个或多个自变量之间高度相关，这种现象称为多重共线性。
5. 随机抽样：随机抽样是一种统计抽样方法，每个样本单位都有一定的概率被选入样本，且各个样本单位之间的选择是独立的。
二、填空题：1. 在线性回归模型中，参数估计的常用方法是______最小二乘法______。
2. 如果一个变量的分布是对称的，那么它的偏态系数应该接近于______0______。
3. 在时间序列分析中，______平稳性______是进行预测的前提条件之一。
4. ______工具变量法______是处理内生性问题的一种常用方法。
5. 如果一个经济变量的变化完全由其他经济变量的变化所决定，那么这个变量被称为______外生变量______。
三、单项选择题：1. 下列哪种情况可能导致异方差性？（B）A. 自变量和因变量之间存在非线性关系B. 自变量的某些组合导致误差项的方差增大C. 因变量和误差项之间存在相关性D. 样本容量过小2. 在进行回归分析时，如果发现数据存在多重共线性，以下哪种方法可以解决这个问题？（C）A. 增加样本容量B. 使用非线性模型C. 删除相关性较强的自变量D. 对自变量进行标准化3. 下列哪种情况可能会导致自相关性？（A）A. 时间序列数据中存在滞后效应B. 因变量和某个自变量之间存在非线性关系C. 样本容量过小D. 自变量之间存在多重共线性四、多项选择题：1. 下列哪些是计量经济学的基本假设？（ABCD）A. 线性关系假设B. 零均值假设C. 同方差性假设D. 无自相关性假设E. 正态性假设2. 下列哪些是处理内生性问题的方法？（ACD）A. 工具变量法B. 加权最小二乘法C. 两阶段最小二乘法D. 广义矩估计法E.岭回归法五、判断题：1. 在进行回归分析时，如果自变量和因变量之间不存在线性关系，那么回归结果将没有任何意义。
《计量经济学》第五章精选题及答案
第五章 异方差二、简答题1．异方差的存在对下面各项有何影响？ （1）OLS 估计量及其方差； （2）置信区间；（3）显著性t 检验和F 检验的使用。
2．产生异方差的经济背景是什么？检验异方差的方法思路是什么？3．从直观上解释，当存在异方差时，加权最小二乘法（WLS ）优于OLS 法。
4．下列异方差检查方法的逻辑关系是什么？ （1）图示法 （2）Park 检验 （3）White 检验5．在一元线性回归函数中，假设误差方差有如下结构：()i i i x E 22σε=如何变换模型以达到同方差的目的？我们将如何估计变换后的模型？请列出估计步骤。
三、计算题1．考虑如下两个回归方程（根据1946—1975年美国数据）（括号中给出的是标准差）：t t t D GNP C 4398.0624.019.26-+= e s ：（2.73）（0.0060） （0.0736）R ²=0.999t t t GNP D GNP GNP C ⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+=⎥⎦⎤⎢⎣⎡4315.06246.0192.25 e s ： （2.22） （0.0068）（0.0597）R ²=0.875式中，C 为总私人消费支出；GNP 为国民生产总值；D 为国防支出；t 为时间。
研究的目的是确定国防支出对经济中其他支出的影响。
（1）将第一个方程变换为第二个方程的原因是什么？（2）如果变换的目的是为了消除或者减弱异方差，那么我们对误差项要做哪些假设？ （3）如果存在异方差，是否已成功地消除异方差？请说明原因。
（4）变换后的回归方程是否一定要通过原点？为什么？ （5）能否将两个回归方程中的R ²加以比较？为什么？2．1964年，对9966名经济学家的调查数据如下：资料来源：“The Structure of Economists’ Employment and Salaries”, Committee on the National Science Foundation Report on the Economics Profession, American Economics Review, vol.55, No.4, December 1965.（1）建立适当的模型解释平均工资与年龄间的关系。
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住房价格方程
研究问题：住房价格和住房自身特征间的关系 (根据Wooldrige 计量经济学导论P219，259,288改编) 数据集：hprice1
变量：
price ：住房价格
lotsize ：住房占地面积 (加上院子)
sqrft ：住房面积
bdrms ：卧室数量
1.RESET 检验
用变量的水平值建立模型εββββ++++=bdrms sqrft lotsize price 3210
结果说明函数设定错误，可能漏掉了自变量高次方项，也有可能需要对变量做变换。
这个检验不能得到可能存在异方差的结论。
2.异方差检验
两种检验都说明存在异方差，注意这种异方差可能是变量间函数关系设定错误造成的，也可能是真正的异方差。
3. 对变量做对数变换，除bdrms 外，因它是离散变量。
拟合模型εββββ++++=bdrms sqrft lotsize price 3210)ln()ln()ln(
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of lprice
Ho: model has no omitted variables
F(3, 81) = 2.45
Prob > F = 0.0692
Ramsey RESET test using powers of the independent variables
Ho: model has no omitted variables
F(9, 75) = 2.01
Prob > F = 0.0494
变换后的模型存在设定错误的证据较弱。
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of lprice
chi2(1) = 1.39
Prob > chi2 = 0.2379
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: llotsize lsqrft bdrms
chi2(3) = 4.22
Prob > chi2 = 0.2383
这些异方差检验说明，对数变换后的模型不存在异方差。
至此，说明: (1)最初的模型存在设定错误；(2) 最初模型的异方差也是由于函数关系错误设定造成的。
对因变量和自变量作对数变换后，两个问题都得到了解决。
当检验出模型存在异方差时，则给我们一个提醒，可能模型的设定有问题，也可能模型设定没问题而是真正的存在异方差(研究对象差别太大导致)。
理智而有经验的研究者首先会把它当作模型设定错误的信号，而不是一股脑地去做FGLS了事。
首先去仔细检查模型设定是否存在问题；在确保设定没有问题后，如果还存在异方差，才考虑用OLS+异方差稳健标准误差，或者FGLS来解决。