XX银行人民币兑外汇牌价管理暂行办法

XX银行人民币兑外汇牌价管理暂行办法
第一章总则
第一条为适应人民币汇率改革的要求，加强外汇牌价管理，规范人民币兑外汇报价，根据《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理有关问题的通知》（银发[2010]325号）、《中国人民银行公告<2012>第4号》及外汇管理局有关规定，结合本行实际，特制定本办法。

第二条人民币兑外汇牌价（以下简称“外汇牌价”）系指根据中国外汇交易中心每个交易日发布的汇率中间价和国际外汇市场行情，按照确定的规则，面向客户报出的一系列人民币兑外汇的价格。

牌价种类包括现汇买入价、现钞买入价、现汇（现钞）卖出价、中间价（或本行折算价）等。

第三条本行对美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、英镑、加拿大元等主要货币兑人民币的汇价进行挂牌，挂牌汇价实行一日多价。

第四条总行金融市场部负责外汇牌价的制定和管理工作，包括定价方法、客户结售汇优惠幅度、内部平盘价、外汇牌价操作系统的管理及风险防范；负责及时将本行外汇牌价管理办法报国家外汇管理局湖南省分局备案。

第五条金融市场部设置牌价管理员和外汇交易经办员（以下简称“交易员”）。

牌价管理员职责：负责对国际结算系统“牌价管理”模块进行数据维护。

牌价管理员应根据牌价定价报告内容进行系统的设置和价格维护，并及时监测全行牌价的发布和传送情况。

交易员职责：负责监测外汇市场行情，并在市场行情发生剧烈变化时向金融市场部负责人提交外汇参数或套算规则（或点差规则）变更申请。

第六条总行金融市场部通过国际结算系统实施外汇牌价
的报价。

第七条本办法适用于获得总行授权开办外汇业务的业务
机构。

第二章外汇牌价定价及实施
第八条外汇牌价定价以有利于本行业务开展为原则，通过在国际结算系统中预先设置包含外汇参数、套算规则（或点差规则）的外汇牌价定价公式，对市场行情数据实时加工而成，市场行情数据主要来源于中国外汇交易中心。

第九条外汇牌价定价公式由总行金融市场部负责制定。

由金融市场部向分管行领导提交牌价定价报告，牌价管理员根据审批后的牌价定价报告各项要素在国际结算系统中进行日常维护。

若遇市场剧烈波动、流动性等原因，需要对外汇参数或套算规则（或点差规则）进行变更时，由金融市场部交易员提出变更申请，报金融市场部负责人并经分管行领导审批后，由牌价管理员在系统中进行维护。

第十条外汇牌价定价公式确定后，牌价管理员对国际结算系统“牌价管理”模块进行参数的输入及维护，形成本行外汇牌价，并通过国际结算系统同时向经总行同意开办结售汇业务的机构（以下简称业务处理机构）传送当日对外挂牌汇价。

业务处理机构在接收外汇牌价遇到问题时，应及时与金融市场部牌价管理员联系。

第十一条总行初始牌价发布时间为银行间外汇市场交易日北京时间9:30，交易日最后一次牌价发布时间为北京时间16:10。

非银行间外汇市场交易日，本行不发布外汇牌价。

第十二条美元现汇挂牌汇价实行非对称管理，即最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不超过当日汇率中间价的2%（［当日最高现汇卖出价－当日最低现汇买入价］／当日汇率中间价×100%≤2%)；美元最高现钞卖出价与最低现钞买入价之差不超过美元汇率中间价的4%（［当日最高现钞卖出价－当日最低现钞买入价］／当日汇率中间价×100%≤4%）。

且美元最高现汇卖出价和最低现汇买入价区间、最高现钞卖出价与最低现钞买入价区间均应包含当日人民币兑美元汇率中间价。

人民币兑非美元现汇和现钞暂不设定价差幅度限制。

第十三条总行金融市场部在国际结算系统中设置总、分行内部平盘价，每笔结售汇交易由分行与总行按照内部平盘价实时自动平盘。

平盘当日银行间市场没有该币种成交价格作为定价基
础的，则参考历史最近一笔成交价格作为定价基础确定成交价格。

第十四条本行通过营业网点电子显示屏公布挂牌汇价。

业务处理机构在办理对客户的结售汇业务时，必须以业务系统内的实际外汇牌价为准，并有义务向客户做好解释宣传工作。

第十五条业务处理机构对客户办理结售汇业务时，可根据业务往来情况给予一定优惠，具体优惠幅度由总行金融市场部根据业务发展及外汇市场情况拟定，并报经分管行领导审批；如超过优惠幅度，需报金融市场部负责人并经由分管行领导审批。

业务处理机构对客户报价优惠幅度在规定区间内的，由交易银行部负责对客户优惠价格进行管理，具体管理规定由交易银行部另行制定。

第十六条业务处理机构办理美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、英镑、加拿大元等货币以外币种的结售汇业务，须逐笔向总行金融市场部询价。

第十七条业务处理机构应关注本行业务系统外汇牌价的更新情况，如有异常情况应及时向牌价管理员报告。

第三章牌价系统管理及风险防范
第十八条信息科技部门应对外围数据采集系统和国际结算系统进行必要维护，确保工作时段的联网畅通和数据传输的正常。

第十九条外汇市场发生剧烈变化时，交易员应向总行金融市场部负责人及时汇报，并根据实际情况采取拉宽双边报价或暂停交易等措施防范风险。

第二十条如遇牌价传输故障，应启动牌价定价应急预案。

由交易员手工制定外汇牌价，报总行金融市场部负责人并经分管行领导审批后，由牌价管理员手工录入国际结算系统发布，或通过电话、邮件等方式进行报价。

第四章附则
第二十一条本办法由总行金融市场部负责解释和修订。

第二十二条本办法自发文之日起施行。