计量经济学(Econometrics)

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计量经济学（Econometrics）

课程编号：020*******
课程学时：48学时（课内实验16学时）
课程学分：3学分
课程概述：计量经济学是一门以经济理论为基础
以统计数据为依据
以数学为方法
定量研究具有随机特征的经济现象及经济变量之间数量关系的一门经济学科
是经济学研究常用的一种方法
是当前经济学研究的一个重要分支
其研究方法主要以回归分析方法为基础
主要包括单方程计量经济模型
联立方程模型
向量自回归模型
时间序列分析等

本课程是一门为本科生开设的入门性质的计量经济学课程
主要讲述：（1）单方程计量经济模型：a)经典线性回归模型b）违背经典假设的回归c)线性回归模型的扩展d）模型设定误差（2）联立方程模型：a)基本概念；b)模型识别；c）参数估计

时间：周二上午8：00-9：50
周四上午8：00-9：50
地点：周二12-B302
周四12A-116
计算机实验室：
任课教师：郝永敬
hyj980098@或 glxy980098@
msn: hyj980098@, 管理学院教学楼322办公室
电话：26563975（宿舍）
60435179（办公室）
办公答疑时间：周五下午3：00-5：00

课程概要：
序号 题目 内容 阅读内容 1. 导论I 1. 计量经济学的产生与发展
2. 计量经济学的定义
3. 计量经济学的研究对象及内容
4. 计量经济学的基本概念 第一章
第一、二节
2. 导论II 1．建立和应用计量经济学模型的步骤
2．计量经济学软件简介
3．数理统计基础 第一章
第三节
3. 一元线性回归I 1．一元线性回归模型
2．模型参数的最小二乘估计
3．样本决定系数及回归直线的拟合优度的检验 第二章
第一~三节 4. 上机实验1 Eviews的基本操作 上机实验指导书1
5. 一元线性回归II 1．的无偏估计量
2．回归系数估计量的显著性检验
3．回归方程的整体显著性检验
4．利用回归方程进行预测 第二章
第四~八节 6. 多元线性回归 1．多元线性回归模型
2．模型参数的最小二乘估计
3．样本决定系数及回归直线的拟合优度的检验
4．的无偏估计量
5．回归系数估计量的显著性检验
6．回归方程的整体显著性检验
7．利用回归方程进行预测 第三章 7. 线性回归模型的扩展I 1．线性的含义
2. 模型的线性化
3．虚拟变量 第四章
第一、二节 8. 上机实验2 一元线性回归模型的参数估计与假设检验 上机实验指导书2
9. 线性回归模型的扩展II 1．虚拟变量
2. 扩展的检验 第四章
第二、三节 10. 异方差I 1．异方差的概念及后果
2．异方差的检验 第五章
第一~

三节 11. 异方差II
自相关I 1．异方差的解决方法
2．自相关的概念及后果 第五章
第四节
第六章
第一、二节 12. 上机实验3 多元线性回归模型的参数估计与假设检验 上机实验指导书3 13. 自相关II 1．自相关的检验
2．自相关的解决方法 第六章
第三~五节
14. 多重共线性I 1．多重共线性的概念及后果
2．多重共线性的检验 第七章 15. 多重共线性II
模型设定误差 1．多重共线性的解决方法
2．模型设定误差 第七章
参考文献
16. 上机实验4 1．模型的线性化
2. 虚拟变量
3．扩展的检验 上机实验指导书4 17. 联立方程模型的基本概念及识别 1．联立方程模型的基本概念
2．联立方程模型的识别 第十章
第十一章
第一节
18. 上机实验5 1．异方差的检验
2．异方差的解决方法 上机实验指导书5 19. 联立方程模型的识别及参数估计 1． 联立方程模型的识别
2． 联立方程模型的参数估计 第十一章
第十二章
20. 上机实验6 1．自相关的检验
2．自相关的解决方法 上机实验指导书6 21. 总结复习 22. 上机实验7 1．多重共线性的检验
2．多重共线性的解决方法 上机实验指导书7 23. 上机实验8 联立方程模型的参数估计 上机实验指导书8 参考教材：
[1] Jeffrey M. Wooldridge．Introductory Econometric（英文）．高等教育出版社, 2005.
[2] Jeffrey M. Wooldridge．Introductory Econometric: An Modern Approach（英文）．South-Western College Publishing, 2000.
[3] Damodar N. Gujarati．Basic Econometric（The Forth edition）．The McGraw?Hill Companies, 2004
[4] G. S. Maddala．Introduction to Econometric（英文）．John Wiley & Son, Ltd, 2001
[5] James H. Stock, Mark W. Watson．Introductory Econometric（英文）．上海财经大学出版社
2004
[6] William H Greene．ECONOMETRIC ANALYSIS（The fifth edition）（英文）．The Prentice Hall Press
2002
[7] Jack Johnston, John DiNardo．Econometrics Methods（英文版第四版）．The McGraw?Hill Companies, 1997
[8] 张保法
经济计量学
经济科学出版社
2000
[9] 李子奈．面向21世纪课程教材--计量经济学（第二版）．北京：高等教育出版社
2005

[10] 于俊年．计量经济学．对经济贸易大学出版社
2000
[11] 袁建文．经济计量学实验．科学出版社
2002
[12] 易丹辉．数据分析与eviews应用．中国统计出版社
2002
[13] 高铁梅．计量经济分析方法与建模--Eviews应用及实例．清华大学出版社
2006
其他说明：课程中所有的例子和问题我们使用EVIEWS4.1来计算
当然大家如果有可能或更熟悉其它统计软件
也可选用STATA8、MINTAB、SPSS、SAS及SSP等

成绩评定：成绩主要分为两个部分：平时成绩（出勤、作业及上机）占30%
其中上机及作业占20%
期末考试占70%
无期中考试

平时出勤少于30%得不允许参加考试
实验报告及作业可用手写
也可打印
要求大家上课时必须关闭手机及呼机

国贸041、2
经济学041班 郝永敬
河北工业大学管理学院 2006-2007（2）

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