中证分年期债券指数

中证分年期债券指数

指数简介

中证分年期债券指数系列包括中证1债指数、中证3债指数、中证7债指数、中证10债指数和中证10+债指数，分别反映我国债券市场不同年期债券的整体价格变动趋势。

指数名称指数简称指数代码发布日期基日基值中证1债指数中证1债H110102008年11月12日2002年12月31日100

中证3债指数中证3债H110022007年12月17日2002年12月31日100

中证7债指数中证7债H110032007年12月17日2002年12月31日100

中证10债指数中证10债H110042007年12月17日2002年12月31日100

中证10+债指数中证10+债H110052007年12月17日2002年12月31日100

编制方案

样本空间

¾债券种类：在沪深证券交易所及银行间市场上市的国债、金融债、企业债。债券的信用级别为投资级以上。债券币种为人民币。

¾发行量：暂不考虑发行量限制。

¾债券剩余期限：一月以上。

¾付息方式：固定利率付息和一次还本付息。

选样方法

指数名称市场信用类型剩余期限

中证1债指数 银行间、上交所、深交所 国债、金融债、

企业债

1月以上，1

年以下

中证3债指数 银行间、上交所、深交所 国债、金融债、

企业债

1年以上，3

年以下

中证7债指数 银行间、上交所、深交所 国债、金融债、

企业债

3年以上，7

年以下

中证10债指数 银行间、上交所、深交所 国债、金融债、

企业债

7年以上，10

年以下

中证10+债指数 银行间、上交所、深交所 国债、金融债、

企业债

10年以上

指数计算

中证分年期债券指数采用指数样本发行量派许加权综合价格指数方法计算，公式如下：报告期指数=[（报告期指数样本总市值 + 报告期债券利息及再投资收益）/基期]×基值其中，总市值 = ∑（全价×发行量）

全价=净价+应计利息

报告期债券利息及再投资收益表示将当月付息指数样本利息收入再投资于债券指数本身所得收益。

指数修正

¾指数样本调整：在调整实施前一个交易日修正指数；

¾指数样本发行量变动：在变动日前修正指数；

¾月末最后一个交易日：将当月指数样本利息及再投资收益从指数中去除。

样本调整

符合基本条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数。每月最后一个交易日，将不合格债券剔除。