风险管理原理名词解释与简答题

一、名词解释：

风险：人类预谋行为的结果的不确定性

风险指标：用数量指标表示的风险

风险状态：表示人类某一行为结果的概率密度

风险主体：

风险管理：以风险状态更优为目标进行的改变风险状态的行为

管理风险：风险评估、风险管理方法的开发与选择和风险处理

风险评估：包括风险识别，风险分析，风险评价

风险识别：有哪些风险，风险源是什么

风险分析：这些数量指标的原始状态如何

风险评价：风险主体能接受这种风险状态吗

风险管理架构：风险主体旨在为设计、实施、监控、检查或持续改进风险管理而做出的基础性和组织性安排

风险管理流程：为将风险管理的政策、程序、方法系统地应用于具体的风险管理活动而做出的包含一系列行动的程序性安排

风险事件：特别境况的出现或变化

风险源：具有引发风险事件的内在潜能

风险后果：特定的行为结果

保险三要素：风险因素、风险事故、风险损失

纯粹风险：风险事件发生（或不发生）时，无人能直接从风险事件中获益

投机风险：当风险事件发生时，一些风险主体从中获益，另一些风险主体则受损风险标准：评价风险重要性的依据

风险等级：用后果及其可能性表示的风险的重要性

绝对风险规避度：ARA= - U’’ (W

0) / U’ (W

)，风险价格越高，表明风险主体

风险规避态度越强烈

相对风险规避度：RRA= - W U’’ (W

0) / U’ (W

)

风险的Markowitz价格：设风险主体的效用函数为U（W），对财富随机变量X，若存在确定财富量D U（D）= E（U（X））

则P =E（X）- D 称为风险主体关于该风险的Markowitz风险价格

事故频发倾向理论：个别人所具有的容易发生事故的稳定的个人内在倾向

事故的多米诺骨牌理论：事故的发生原因是人的不安全行为和物的不安全状态；人的不安全行为和物的不安全状态是由于人的缺点造成的；人的缺点是由于不良环境诱发或者是由于先天的遗传因素造成的。

事故的能量释放理论：事故是一种不正常的或不希望的能量释放，多种形式的能量是造成伤害的直接原因

事故的系统理论：没有任何一种事物是绝对安全的；不可能根除一切危险源；由于人的认识能力有限，有时不能完全认识危险源及其危险

控制型风险管理技术：作用于原始风险状态的形成过程

财务型风险管理技术：作用于结果，即在风险市场上，将原始风险状态x交换为y的风险管理技术

风险汇集：分属不同风险主体的风险，通过建立某种结果分摊的方式，达到增加全体风险主体的福利或优化各风险主体的风险状态的目的。

风险自担：通过风险主体内部的财务安排来防止风险状态的负面影响

风险转移：指风险主体通过合同协议将可能产生风险事故的活动、资产或将原始风险状态转移给其他风险主体的风险管理技术

风险的财务型转移：通过金融市场（风险市场）将较劣的风险状态交换为较优的风险状态

控制型风险转移：通过转移可能产生风险事故的活动、资产达到转移风险（改变风险状态）的目的

损失避免：在风险事故存在或发生的可能性较大时，主动放弃或改变某项可能引起风险损失的活动，以避免可能产生风险损失的一种控制方法

损失控制：采取措施减少致损事故发生的概率，或者采取措施，在损失发生后减轻损失程度

风险的控制型分散：通过增加实现经济行为目标的途径的办法达到优化风险状态的目的

风险自担中的前台公司：投保人向保险公司名义投保，保险公司签发所有投保人所需文件（以满足法律要求），成为所谓的前台公司，不收保险费；但投保人书面承诺，保险公司将来发生的所有向投保人赔付的保险赔偿，投保人将足额转付；保险公司收取前台公司报酬

专业自保公司：企业设立专门从事自我保险的分支机构来自担风险

效用：

效用盈余：两风险主体间存在交换随机财富X和Y的效用盈余

风险市场：风险交易(或交换)的双方均可从交易中获得利益的市场

风险胃纳

风险管理决策：风险主体就风险管理事务做出决定的行为

风险型决策：如果知道I的取值（定义域），且知道I取值的概率分布P，则决策问题就变成风险型决策问题：如果知道I的取值（定义域），且知道I取值的概率分布P，则决策问题就变成风险型决策问题。R是我们关心的风险指标，因I是随机变量，所以R也是随机变量。这时的决策问题就是选择最优风险状态的问题

二、观点与理论简述

风险管理十原则

1、风险管理创造价值。

2、风险管理是整个组织流程的组成部分。

3、风险管理是组织决策的内容。

4、风险管理是系统的、有组织的、及时的。

5、风险管理基于适当的有效信息。

6、风险管理是定制的。

7、风险管理考虑人类和文化因素。

8、风险管理是透明的和包容的。

9、风险管理是动态的、迭代的和适应环境变迁的。

10、风险管理有利于组织的持续改进。

风险如何分类？

根据风险主体划分为企业风险、个人（家庭）风险、社会风险

可以根据风险事件划分：财产风险、人身风险、责任风险

可以根据风险源划分：自然风险、社会风险、经济风险、政治风险

也将风险分为人为风险与非人为风险

纯粹风险、投机风险

静态风险、动态风险

风险汇集的方法有哪些？

1、合并风险主体：通过合并风险主体使原各风险主体合并后实际分担的风险状态优于合并前的状态

2、通过协议建立风险共同体：

A、多方协议（风险共担）：多个风险主体通过协议确定利益共享、风险分担

原则

B、市场化汇集（风险转移）：由一个市场经营主体收购多个风险主体的风险状态（财务型转移）

C、社会化汇集（公共化汇集—风险分摊）：由公共部门（政府）收购各个风险主体的风险状态。

风险汇集是一个帕累托改进吗？

风险共担产生了纯粹的帕累托改进（大部分风险被抵消）

风险转移技术有哪些？

控制型风险转移技术的基本形式：

出售--通过买卖契约将财产所有权转让他人，从而将财产所有权有关的风险转移给他人。

转包、分包--通过转包、分包合同，将活动交由其他风险主体进行，从而将与活动有关的意外事故的风险转移给他方。如普通风险主体常将高空作业、特殊安装、打捞等作业包给专门机构。

出租--通过合同将物品交由他人使用，由他人承担物品安全使用意外的责任。当然由于法律方面的制约，通过出租并非总可以转移风险责任，如房屋、汽车的出租。

承租--通过租赁合同，租赁他人物品，由他人承担市场价值波动的风险。

财务型风险转移基本方法：

购买保险--通过市场化保险合同、或政府强制保险合同将原始风险状态转换为另一种风险状态。

非保险财务型转移--

通过非保险金融市场或政府非保险类安排将原始风险状态转换为另一种风险状态。

通过非保险金融市场转移风险。

风险自担的好处

1、风险自担的成本较低：长远看保险的费用一定超过平均损失（保险公司的利

润、成本、税收）。保险公司保费中用来补偿损失的部分叫“纯保费”，典型