Quant(金融工程师),年薪百万者的竞争公式

想成为一名Quant（金融工程师），基本的必要条件是：名校PhD + Cpp Expert + Good Math Basic + Smart + Perfect English。但要命的是，连他们这些天才们，也觉得生活过得很有压力。

欢迎来到高智商和高收入的投行精英世界。

如果你也想拿百万美元年薪或者想成为第二个巴菲特的话，在走近这些年薪百万美元的投资天才们之前，让我们先来上一堂简单的培训课，记住这个等式：Quant = PhD + Cpp Expert + Good Math Basic + Smart + Perfect English。

“Quant”，金融工程师，那些熟练运用数学的、物理的方法进行经济、金融、投资研究的专业人士们，把所有的智力全部用在证券定价模型、投资模型、套利模型等各种投资策略模型的开发和定量分析上，采用计算机编程设计并实现衍生物定价、风险估价或预测市场行为的金融数学模型。只有认识了他们，你才会明白为什么总是斗不过华尔街那些大投行的原因——无论哪一种投资行为，都是具有严谨的数学推演模型的，你的一切可能的投资心理和行为，早就在对方的预料和掌控之中，而且编进了数学模型。

“PhD”——博士，“Doctor of Philosophy”的缩写，最好你还是个名牌大学毕业的博士，如果是来自麻省理工学院或加利福尼亚理工学院的高才生，那会更受欢迎。

“Cpp Expert”——“C++”编程高手，“Cpp”其实就是“C Plus Plus”的缩写，也就是“C++”。

“Good Math Basic”——非常好的数学基础，一般干这行的都是数学或物理天才。

“Smart”——你必须要有很高的智商，是个聪明而敏锐的人。

“Perfect English”——你需要具有非常完美的英文水平，否则你无法跟上别人思维，何谈超越别人的思维。

如果你同时达到了以上这些苛刻的要求，并且大学里每门功课都能拿到“A”的话，那么恭喜你，你总算有了可以成为“Quant”的机会，祝你在那个与平常世界截然不同的环境里工作愉快。

你将成为华尔街数万名聪明的天才中的一个，你为高盛、摩根士丹利、雷曼兄弟、美林、瑞士信贷、第一波士顿等这些足以影响世界经济的超级大投行工作。或者，你也可以选择进入那些神秘的对冲基金，帮助索罗斯的量子基金，神奇地把1969年的1万美元本金在1996年增值至3亿美元。

只属于天才的竞争

Victor、Stephen和Guitar Man是分别来自中国科大、清华和复旦大学的中国留学生，分别在英国、德国和荷兰攻读了金融工程的学位。毫无疑问，他们都是最聪明的，经过层层选拔进入了华尔街的那些著名银行和投行，却羞涩地不肯答应《新世纪周刊》在媒体上公布他们的名字。

Guitar Man从荷兰提尔堡大学（Tilburg University）的MFE（金融工程）专业毕业，那是欧洲经济学实力最强的优秀大学之一，在计量金融方面几乎和著名的伦敦政治经济学院一样有名，然而他还是依靠中国同行的推荐才进了大投行成为一名Quant。在那里，来自世界各地如法国、中东、印度的天才们往往喜欢和自己的同胞聚在一起，和别的民族的天才们互相较劲。

由于金融业的高度发达以及教育的领先水平，金融工程专业水平较高的大学，大部分也都是在美国。比如加州伯克利大学、纽约大学、佐治亚理工学院等一批知名学府也都开设了金融工程专业，但每年的招生人数都是出奇的稀少，大多只在三五十人左右，在这其中，有些学校喜欢招收欧洲人，有些学校喜欢招收亚洲人；但不约而同的都是对学生的素质有非常严格的要求，并且重视学生的数学或物理的专业教育背景。

竞争往往是在很早的时候就开始了。来自中国大陆的学生，甚至都很难进入到第一流的大学里去攻读金融工程课程，比如著名的美国普林斯顿大学Bendheim金融中心，就很少会从中国招收学生。

最先突破的留学生或许就是熊伟，1989年，这位14岁的天才考入中国科技大学近代物理系，1993年毕业后考入美国哥伦比亚大学物理系，2001年在美国杜克大学获得经济学博士学位，之后成为了普林斯顿大学经济学系Bendheim金融中心的一名助理教授。

但他毕竟不是普林斯顿大学从中国大陆直接录取的本科生。

物理比金融吃香

即便你是个金融学的博士，而且毫无疑问是个非常出色的佼佼者，你是一个涉及广泛专业的博识者，你经常阅读《经济学人》（Economist）杂志、《金融时报》（FT）以及《华尔街日报》（WSJ），但除了这些之外，你还需要懂得微积分、概率论和很棒的计算机编程天赋。否则，能否成为一个优秀的Quant，还将是个大问题。

在Quant的世界，来自物理和数学专业的牛人们，已经越来越“霸道”地侵占了传统金融领地，也许在将来的某一天，你会发觉在华尔街的摩天大楼里面，进进出出的都是物理和数学专业博士生。

伊曼纽尔·德曼就是物理学侵占金融领域的一个最成功的代表人物，这位拥有哥伦比亚大学博士学位的物理学家，在高端物理领域奋斗了若干年之后，终于发现纯物理学只是为那些像史蒂芬·霍金那样的超级天才留下了足够的空间。1985年，他进入了高盛的金融策略部门，采用数学模型的方式为复杂多变的投资策略和衍生产品控制风险。在成功开发了布莱克·舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型和布莱克·德曼·托伊（Black-Derman-Toy）模型，让高盛集团在债券市场挣了大笔的钱之后，他也位居高位，成为高盛公司数量策略部门的董事总经理，并且出版了自传《My Life As A Quant》。

在中国留学生Victor看来，以后传统金融岗位还将会受到来自越来越多的物理研究专业的竞争者的威胁。在他经历过的一次Quant的入职面试中，就遭遇了两名来自英国剑桥大学的博士生，一个是学习工程，另一个居然是学习的理论化学专业。此外，还有来自另一所大学的数学硕士和牛津大学毕业的物理专业博士生，甚至还有来自法国数学研究所和伦敦大学学院的竞争对手。

Quant似乎是个理工科的工程师职位，所以Victor经历的面试过程是，先分组进行扑克牌游戏，按照牌的状况和概率估计全部拍的点数并随时调整自己的出价和询价，低买高卖，看最终能赢多少。

然后，考官们会出一些关于概率和微积分、布朗运动模型、蒙特卡洛仿真模型等看似和宏观微观、GDP、CPI等金融术语毫不相关的题目。