最新计量复习提纲

1、请列举计量经济分析要素

1、数据；

2、计量模型。

3、解释变量；

4、被解释变量；

5、相关影响

2、经济计量分析中的数据类型

2、计量经济分析过程基本围绕着四类值。

3、估计量评选标准,及含义

4、矩估计，极大似然估计方法

5、假设检验中的 t 检验 （样本方差未知情况下）

2

21(1)1()1N i n x t t n s x x n ==-=

--∑

6、多元OLS 模型

模型的研究过程：1、建立模型，模型应用条件，动因。2、参数估计，估计量意义。3、相关概念，如拟合优度，残差，拟合等。4、估计量统计特征，期望，方差。5、相关假设检验。模型检验，参数真值检验。

1）、简单OLS 模型建立，估计量公式121()()

1()

n

i i i n i i x x y y x x β==---∑=∑，01y x ββ=-

2）、无偏估计量条件（零条件均值假定含义）

3）、多元OLS 模型动因

4）、矩阵描述方式

5）、OLS 估计量计算方法

1(')'X X X y β-=

6）、残差，拟合值

7）、高斯马科夫定理, 高斯 – 马科夫假设

111111{}{(')'}{(')'()}

{(')(')(')')}

{(')')}{(')'}{}

E E X X X y E X X X X E X X X X X X X E X X X E X X X E ββεβεβεβεβ

------==+=+=+=+= （U ）

1111112121

(')'(')'()(')'{}{()()'}{(')''(')}(')'()(')(')X X X y X X X X X X X Var E E X X X X X X X X X I X X X X X ββεβεβββββεεσσ--------==+=+=--=== (B)

估计量线性 （L ）

8） 理解系数含义

9） 假设检验，t 检验，F 检验

10） 拟合优度

221

211()

N i

i N

i

i R y y ε===--∑∑，221211/()_11/(1)()N i i N i i N K adjusted R N y y ε==-=---∑∑

7、虚拟变量

8、外生变量，内生变量

11） 虚拟变量模型

12）工具变量模型， 工具变量条件，2SLS

13) 内生性检验（Hausman test），和过度识别检验(Sagan test)

9、时间序列模型，冲击倾向，长期乘数，估计条件

10、时间序列弱平稳性条件，判定方法。MA, AR 过程