计量经济学试卷B教学提纲
计量经济学复习提纲
计量经济学复习提纲一、填空题1、设随机变量X 的概率密度为221()x x f x-+-=（x -∞<<+∞）则X 的数学期望()E X = ，方差()D X = 。
2、在经济计量模型中引入反映 因素影响的随机扰动项t ξ，目的在于使模型更符合 活动。
3、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的 。
某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化 个单位。
4、违背多元线性回归分析假设条件的三种常见现象包括异方差 、 、 。
5、联立方程组模型中方程的类型有制度方程式、恒等式 和 。
6、设离散型随机变量X 的概率分布{}{}{}00.2,10.3,20.5P X P X P X ======，可简记为012~,0.20.30.5X ⎛⎫ ⎪⎝⎭则{}1.5P X ≤=7、 是因变量离差平方和，它度量因变量的总变动。
就因变量总变动的变异来源看，它由两部分因素所组成。
一个是自变量，另一个是除自变量以外的其他因素。
是拟合值的离散程度的度量。
它是由自变量的变化引起的因变量的变化，或称自变量对因变量变化的贡献。
是度量实际值与拟合值之间的差异，它是由自变量以外的其他因素所致，它又叫残差或剩余。
8、模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的 ；就参数而言，指的是回归模型中的参数的 ；通常线性回归模型的线性含义是就 而言的。
9、常见的自回归模型包括 、 、 。
ξ，目的在10、在经济计量模型中引入反映因素影响的随机扰动项t于使模型更符合活动。
11、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的。
某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化个单位。
12、模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的；就参数而言，指的是回归模型中的参数的；通常线性回归模型的线性含义是就而言的。
13、样本观察值与回归方程理论值之间的偏差，称为，我们用残差估计线性模型中的。
二、名词解释：1、戈德费尔德—匡特检验2、横截面数据3、相关分析4、正态分布5、异方差6、判定系数7、多元线性回归模型8、面板数据9、虚拟变量10、总体回归函数11．帕克检验12．Glejser检验14、分布滞后模型；15、无限滞后模型；16、自回归模型；三、简答题：1、请简述回归模型产生异方差现象的原因。
《计量经济学》期末考试试卷B答案
08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷（B 卷） 答案适用班级： 经管学院07级所有学生二、分析简答题（40分）0:0H ρ=；备择假设1:0H ρ≠②OLS 法求出线性回归模型，算出残差(1,2,)i i n ε=⋅⋅⋅③求21221()nii i nii d εεε-==-=∑∑=④根据样本容量和显著水平，查表得l d u 和d ，⑤将d 与临界值比较：若l d d ，则否定0H ，即u 存在一阶正相关 若4l d d - ，则否定0H ，存在一阶负相关 若4u u d d d - ，则不否定，不存在自相关 若l u d d d ≤≤或44u l d d d -≤≤-，则不能做结论 应用D-W 检验的前提条件：该检验法不适用自回归模型；只适用一阶线性自相关，对于高阶自相关或非线性自相关不适用；样本容量至少为15；若d 值落入不确定区域，则不能作出结论。
对原模型做广义差分变化，然后利用OLS 法，估计出参数01αβρ∧∧=-。
2. 答：一、理论模型的建立⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。
个人消费和个人收入二、样本数据的收集时间序列数据截面数据虚变量离散数据三、模型参数的估计模型参数估计方法OLS四、模型的检验⑴经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系⑵统计检验由数理统计理论决定包括：拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定包括：异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验⑷模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测3. 试述不完全多重共线性的后果。
（8分）多重共线性使得参数估计值不稳定且其方差增大，且对样本敏感；参数显著性检验失效，预测失效。
三、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）2分）（2）求出b a,（2分） a=78.4723; b=36.8061（3）假定1984年1m 为552亿美元，预测该年平均GNP ？（3分） GNP=3676.165（4）货币学家认为：货币供给对GNP 有显著的正面影响，你如何检验这个假设？（3分）回归系数的显著性检验2. 我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。
计量经济学考试B卷及答案
广西科技大学 2012— 2013 学年第 2 学期考试题考核课程 计量经济学（B 卷）考核班级 数应101,102 学生数 66 印数 71 考核方式 开卷 考核时间 120 分钟一、单项选择题（共10小题，每题2分，共20分）1．在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ A ） A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动 B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动 C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动 D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动2．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小3．DW 检验法适用于检验（ B ） A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性D ．设定误差4.White 检验可用于检验（ B ）A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性5．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，Koyck 假定βk =β0λk ，0<λ<l ，则长期影响乘数为（ ）A ．λ-β10B ．λ-11C ．1－λD ．λ-β∑1i6．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（ C ） A ．广义差分法B ．加权最小二乘法C ．间接最小二乘法D ．普通最小二乘法7.前定变量是( A )的合称。
A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量 8. 计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B ）A ．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B ．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C ．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D ．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用9. 简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D ）A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 10.在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是(C ）A . 间接最小二乘法 B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法二、多项选择题（共6小题，每题2分，共12分）1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用OLS 进行估计2、一元线性回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋的经典假设包括（ ）A ()0t E u =B 2var()t u σ=C cov(,)0t s u u =D (,)0t t Cov x u =E 2~(0,)t u N σ3、以Y 表示实际观测值，ˆY 表示OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线满足（）ii2i i 2i i i i A X Y ˆB Y YˆC Y Y 0ˆD Y Y 0E cov(X ,e )=0∑∑∑∑ 通过样本均值点（，） ＝ （－）＝ （－）＝ 4、回归分析中估计回归参数的方法主要有（）A 相关系数法B 方差分析法C 最小二乘估计法D 极大似然法E 矩估计法5.异方差性将导致（）A 、普通最小二乘法估计量有偏和非一致B 、普通最小二乘法估计量非有效C 、普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D 、建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效E 、建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽6、以dl 表示统计量DW 的下限分布，du 表示统计量DW 的上限分布，则DW 检验的不确定区域是（） A 、du ≤DW ≤4-du B 、4-du ≤DW ≤4-dl C 、dl ≤DW ≤du D 、4-dl ≤DW ≤4 E 、0≤DW ≤dl三、填空题（共5小题，每题3分，共15分）1．在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和U d ,则当L d <DW<U d 时，可认为随机误差项______________________。
2012-2013(2)计量经济学B
广 东 商 学 院 试 题 纸（B ）2012-2013 学年第 二学期课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码 10经济3、4班，共 3 页----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、单选题（10小题，每题2分，共20分）1.在线性回归模型ln(Y i ) =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 中，β1的含义为：（ ）A ．X 1i ＝0时，Y i 的平均水平；B ．X 1i 变动一单位对Y i 的影响；C ．X 2i 不变的条件下，X 1i 变动一单位对Y i 的相对变化影响；D ．X 1i 对的Y i 弹性。
2.回归系数2β通过了t 检验，表示（ ）A. 02≠βB. 0ˆ2≠βC. 02≠β，0ˆ2=βD. 02=β ，0ˆ2≠β 3. 如果模型中存在异方差现象，则下列说法不正确的是（ A ）A. 参数估计值的方差偏高；B. 参数估计值是无偏的；C. 变量的显著性检验失效；D. 预测精度降低；4. 在线性回归模型中,若解释变量X 1i 和X 2i 的观测值成比例,即有X 1i = kX 2i ,其中k 为非零常数,则表明模型中存在( )A. 异方差；B. 多重共线性；C. 序列自相关；D. 设定误差5. 对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数i β可近似用一个关于i 的阿尔蒙多项式表示（i = 0,1,2,…,m ），其中多项式的阶数m 必须满足（ ）A ．m < k ；B ．m = k ；C ．m > k ；D ．m ≥ k6.根据样本资料建立某消费函数如下：t Cˆ =100.50+0.45X t +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=⎩⎨⎧农村城市01，所有参数均检查显著，则农村的消费函数为：( ) A.t Cˆ=155.85+0.45X t B.t C ˆ=100.50+0.45X t C.t Cˆ=100.50+55.35D D.t C ˆ=100.95+55.35D 7. 下列说法正确的是（ ）A.异方差是样本现象；B.异方差的变化与解释变量的变化有关；C.异方差是总体现象；D.时间序列更易产生异方差8. 利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ ）A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型；B.德宾h 统计量渐进服从t 分布；C. 德宾h 检验可以用于小样本问题；D.德宾h 检验适用任意阶自回归模型9.对于自适应预期模型，采用什么方法估计参数比较合适：（ ）A.OLSB.加权最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法10. 已知模型的形式为t t t u X Y ++=21ββ ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,tk t k t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββα (22110)测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )A.116453.0,6453.0----t t t t X X Y Y ；B.116774.0,6774.0----t t t t X X Y Y ；C.11,----t t t t X X Y Y ；D.1105.0,05.0----t t t t X X Y Y 。
计量经济学B 教学大纲
计量经济学B一、课程说明课程编号：160619Z10课程名称：计量经济学/ Econometrics课程类别：专业选修课学时/学分：32/2先修课程：微观经济学、宏观经济学、统计学适用专业：工商管理、信息管理与信息系统、会计学、财务管理、电子商务。
教材、教学参考书：1、教材（1）计量经济学（第3版），李子奈，北京：高等教育出版社，2005；2、教学参考书（2）计量经济学（第5版），【美】古扎拉蒂，北京：中国人民大学出版社，2006；（3）计量经济学基础（第3版），张晓桐，天津：南开大学出版社，2001。
二、课程设置的目的意义计量经济学是在经济理论的指导下，依据实际观测的统计数据，运用数学和统计学的方法，借助于计算机科学技术从事经济关系与经济活动数量规律研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。
它是经济管理类各专业的核心课程之一。
课程设置的目的是学生通过对本课程的学习掌握理论计量经济学的基本理论、方法和原理，着力培养学生对计量经济学基础理论的认知能力及其对基本模型的应用能力。
三、课程的基本要求通过本课程的学习，学生能达到以下培养要求：1.专业知识系统掌握计量经济学的基本原理、基本概念、基本方法和基本技能专业知识；了解当代计量经济学发展动态，扩大学生视野，拓宽学生的专业知识。
2.专业能力熟练掌握计量经济学定性、定量分析方法，结合实践进一步深刻理解抽象的计量经济学理论，培养其应用计量理论解决实际经济问题的能力和兴趣；3.专业素质使学生产生应用计量经济学方法分析社会经济问题的自觉性；开拓其学术视野，提高学术研究能力；提高学生具有职业判断和专业水准的分析、解决实际问题的能力。
四、教学内容、重点难点及教学设计五、实践教学内容和基本要求案例研讨可以在课程学习的过程中寓教于学、寓学于用，不断地巩固所学的理论知识。
在具体组织形式上，主要采用教师引导分析案例与学生研讨相结合的方式进行。
六、考核方式及成绩评定。
计量经济学复习提纲(下)(10级)
计量经济学复习提纲（下）第7章多重共线性1．什么是多重共线性？2．多重共线性在多元线性回归模型中普遍存在的原因有哪些？3．多重共线性可能造成哪些不利后果。
4．修正的Frisch判定方法第8章模型中的特殊解释变量1．外生变量分布滞后模型、内生变量分布滞后模型。
2．用阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型。
3．虚拟变量的概念；在建立线性回归模型时为什么要引入虚拟变量，引入几个，有哪些引入方式，它在模型中的作用。
第9章联立方程模型1．联立方程模型中变量分类，其含义；2．联立方程模型中的方程分类，其含义；3．区分结构模型、简化模型；能将结构模型化为简化模型；4．联立方程模型的识别状况分类，其含义；5．识别的阶条件和秩条件；6．间接最小二乘法及步骤，适用方程。
7．两阶段最小二乘法的步骤，适用方程。
第10章几种典型的计量经济模型1.需求函数：主要特性、常用需求函数类型；2.消费函数：常用消费函数的假设和相应消费函数模型；3.生产函数：要素的产出弹性、边际技术替代率及含义、要素的替代弹性及含义；规模报酬；常用生产函数类型及各产出弹性、替代弹性等的计算。
第11章模型的诊断与检验检验若干约束条件是否成立的F检验、Wald检验和拉格朗日乘子（LM）检验的适用条件和检验步骤。
第12章时间序列模型1、白噪声过程；2、时间序列模型的四种类型的识别；3、平稳性和可逆性判断；4、差分运算。
第1章绪论1．计量经济学定义；2．计量经济学的目的（应用）;3．计量经济学研究问题的四个阶段。
习题单选1.设个人消费函数Y i=C0+C1Xi+u i中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( )A.1个B.2个C.3个D.4个2.在简化式模型中，其解释变量( )A.都是外生变量B.都是预定变量C.都是内生变量D.既有内生变量又有外生变量3.表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
计量经济学-计量经济学考试卷B及答案【大学考试试题】
《计量经济学》考试卷(B)适用专业：考试日期： 考试方式：闭卷 考试时间：120分钟 总分：100分一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ）A 、异方差性B 、序列相关C 、多重共线性D 、拟合优度2、在经典线性回归模型中（K 为自变量个数，n 为样本个数），修正拟合优度2R 与拟合优2R 的关系正确的是（ ） A 、2211(1)1n R R n k -=---- B 、221R R =- C 、221(1)1n R R n k -=--- D 、221(1)1n R R n k =---- 3、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A 、加权最小二乘法B 、对原模型变换的方法C 、对模型的对数变换法D 、两阶段最小二乘法4、在一元经典线性回归模型中，ˆT =服从的分布是（ ）A 、(2)t n -B 、(1)t n -C 、2(0,)N σD 、以上都不正确5、下列对拟合优度2R 在含常数项模型中描述不正确的是（ ）A 、 201R ≤≤B 、2R 值越大，模型拟合得越好C 、2R 值越小，模型拟合得越好6、经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（ ）A 、 线性性B 、 无偏性C 、 最小方差性D 、 以上特性都具有7、已知模型的形式为12y x ββμ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )A 、10.6453t t y y --，10.6453t t x x --B 、10.6774t t y y --，10.6774t t x x --C 、1t t y y --，1t t x x --D 、10.05t t y y --，10.05t t x x --8、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A 、它们都是由某种期望模型演变形成的B 、它们最终都是一阶自回归模型C 、它们的经济背景不同D 、都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计9、在简单线性回归分析模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（ ）A 、内生变量B 、外生变量C 、虚拟变量D 、先决变量D 、2R 是指回归平方和占总离差平方和的比重10、在线性回归模型中，斜率系数表示（ ）A 、y 对x 的弹性B 、当x 增加一个单位，y 的改变量C 、当y 增加一个单位，x 的改变量D 、比值y/x11、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A 、80%B 、64%C 、20%D 、89%12、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆ0.20.75i i InyInx =+，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（ ） A 、0.2% B 、0.75% C 、 2% D 、7.5%13、一元经典线性回归模型中，随机扰动项方差的无偏估计量是（ ）A 、 211n i i en =-∑ B 、21n i i e n =∑ C 、212n i i e n =-∑ D 、213n ii e n =-∑14、在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（ ）A 、异方差性B 、自相关C 、多重共线性D 、 以上说法都不正确15、假设用OLS 法得到的样本回归直线为12ˆˆi i iy x ββε=++，以下说法不正确的是（ ） A 、0i ε=∑ B 、(,)x y 一定在回归直线上C 、ˆyy = D 、(,)0i i COV x ε≠ 二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1、虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。
计量经济学B卷(第2学期)
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安徽农业大学经济技术学院第2学期 《 计量经济学 》试卷（B 卷）考试形式: 闭卷笔试，2小时适用专业： 10国贸、10金融 (注：分大类或全校等)一：单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分。
请将正确答案填写在表格里。
）1、经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ ）。
A.费歇 B.弗里希 C.德宾 D.戈里瑟2、总离差平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ ）。
A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS3、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验（ ）。
A ．经济意义检验B ．统计检验C ．计量经济学检验D ．模型的预测检验 4、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
A ． 01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ． 01()t t E Y X ββ=+ C ． 01t t t Y X u ββ=++ D ． 01t t Y X ββ=+5、用于检验自相关的DW 统计量的取值范围是( )。
A.0≤DW ≤1B.－1≤DW ≤1C. －2≤DW ≤2D.0≤DW ≤46、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ）。
A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）估计量。
A.无偏、有效 B.无偏、非有效 C.有偏、有效 D.有偏、非有效学院： 专业班级： 姓名： 学号：装 订 线8、在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( )。
A. j i ,0)u ,u (Cov j i ≠≠ B.ji ,0)u ,u (Cov j i ≠=C.ji ,0)x ,x (Cov j i ≠≠ D.0)u ,x (Cov i i ≠9、下列说法不正确的是（ ）。
《计量经济学》教学大纲
《计量经济学》教学大纲课程简介本门课程是经济学专业中的一个重要的基础课程，它是经济学家在进行经济分析和政策制定中所必备的工具之一，在国内外学术界和实际应用中都有着广泛的应用。
本课程讲授了计量经济学的基础知识和方法，强调理论和实证相结合，力求使学生掌握计量经济学研究的基本方法和技能，为今后的经济学研究和实践工作打下坚实基础。
课程目标•了解计量经济学的基本概念、方法和应用；•掌握计量经济学的基础理论和实证技能；•能够熟练运用计量经济学的理论和技能解决经济问题；•培养学生进行经济研究和从事经济工作的能力。
课程内容第一章绪论本章主要介绍计量经济学的定义、研究对象、研究方法、应用领域等方面，为后续章节的学习打下基础。
第二章单一回归分析本章介绍了单一回归分析的基本原理，包括线性回归模型的构建、OLS估计、检验和评价等，以及模型拓展和应用。
学生需要通过实际案例和数据处理，掌握单一回归分析的基本理论和应用技能。
第三章多元回归分析本章介绍了多元回归分析的基本原理，包括多元线性回归模型的构建、OLS估计、检验和评价等，以及模型拓展和应用。
学生需要通过实际案例和数据处理，掌握多元回归分析的基本理论和应用技能。
第四章时间序列分析本章介绍了时间序列分析的基本原理，包括时间序列的基本特征、平稳性检验、时间序列模型的构建、参数估计、模型诊断和预测等方面。
学生需要通过实际案例和数据处理，掌握时间序列分析的基本理论和应用技能。
第五章非线性模型本章介绍了非线性模型的基本原理，包括非线性回归模型的构建、参数估计、模型选择和预测等方面。
学生需要通过实际案例和数据处理，掌握非线性模型的基本理论和应用技能。
课程考核1.平时成绩：包括课堂参与、作业、小组讨论等。
2.期中考试：主要考查对前三章内容的掌握程度。
3.期末考试：主要考查对全书知识的掌握程度。
4.实验报告：本课程设置实验环节，学生需完成一次计量经济学实验，并撰写实验报告。
参考教材1.《计量经济学导论》（第五版），吕宏明，高等教育出版社。
2020-2021第1学期计量经济学期末试卷B
8.多元线性回归模型的基本假定中，假定解释变量之间无完全的多重共线性，等价于以下哪个条件成立？【】。
A.()1Rank k <+X B.()1Rank k =+X C.ov(,)0j C X μ= D.ov(,)0j C X μ≠9.在回归模型1122+i i i i Y X X αββμ=++中，1β表示【】。
A.当2X 不变时，1X 每变动一个单位Y 的平均变动B.当1X 不变时，2X 每变动一个单位Y 的平均变动C.当1X 和2X 都不变时，Y 的平均变动D.当1X 和2X 都变动一个单位时，Y 的平均变动10.在下列产生异方差的原因中，不正确的是【】。
A.模型设定有误B.截面数据C.样本数据中有异常值D.解释变量的共线性11.加权最小二乘估计的思想是，对于较小的残差平方2i e 给予【】的权重。
A.小B.大C.wD.112.以下检验异方差的方法中，不适合用于截面数据模型异方差检验的方法是【】。
A.BP 检验B.White 检验C.ARCH 检验D.Glejser 检验13.设t μ为随机误差项，则一阶自相关是指【】。
A.1t t t μρμε-=+B.(,)0()t s Cov t s μμ=≠C.1122+t t t t μρμρμε--=+ D.221t t tμρμε-=+14.关于DW 检验的使用有前提条件，下列条件中不正确的是【】。
A.解释变量为非随机的B.随机误差项为一阶自回归形式C.线性回归模型中不应含有滞后被解释变量为解释变量D.线性回归模型为一元回归形式15.若回归模型存在自相关，则估计参数应采用【】。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.逐步回归法16.对于模型1122+i i i i Y X X αββμ=++，与12X X 、的相关系数120r =相比，当12015r =.是，()1ˆVar β将是原来的【】倍。
A.1 B.1.023 C.1.96D.217.完全多重共线性下OLS 参数估计量【】。
计量经济学考试大纲及知识点
一、 概念与题型<林清泉版王璐山寨整理,仅作复习参考>1. 中心极限定理2. 大数定理3. 正态分布4. 契比雪夫不等式5. 方差,期望6. 协方差与其相关系数7. 计算中经常使用到的排列组合公式<样题中用到组合C 错误!〕8. 其它几个计算题型参见后面的样题二、 简答文字版<07.06考题>1. 经典回归的主要假设答：y x u αβ=++,存在一个干扰项u 。
对总体回归函数〔PRF 〕,需要估计参数αβ和。
为了进行估计,需要对干扰项做出严格的假设：1、误差分布的均值为0,即对于所有i,()0i E u =；2、误差项的方差相同,2()i Var u σ=；3、误差项相互独立,即(,)0i j Cov u u =；4、所有的i X 都是可观察的并且独立于i u ,(,)0i Cov X u =；5、误差服从于正态分布,均值是0,方差是2σ；6、X 是非随机的。
7、还有几个潜在的假设：线性回归模型；观测次数必须大于待沽参数个数；X 值要有变异性；正确设定了回归模型〔没有设定偏误〕。
第二种答案：〔应该也是正确的,可能因授课老师不同,答案不同〕答：经典回归的主要假设有：1、回归模型对参数而言是线性的；2、各自变量 X 的值在重复抽样中是固定的；3、对给定的 X,随机干扰项 ui 的均值为零；4、对给定的 X,随机干扰项 ui 的方差不变；5、对给定的 X,随机干扰项 ui 无自相关；6、如果 X 是随机的,则干扰项与各 X 是独立的或不相关；7、观测次数必定大于自变量的个数；8、自变量的取值必须有足够的变异性；9、回归模型是正确设定的；10 、自变量之间无准确的线性关系,即无多重共线性；11 、随机干扰项 ui 是正态分布的。
只有符合了这些假定,通过普通最小二乘法进行估计所获得的结果才是最佳的,即最小方差无偏估计BLUE 〔Best linear unbiased estimator 〕。
《计量经济学》教学大纲
《计量经济学》教学大纲一、课程基本信息课程名称：计量经济学课程类别：专业核心课课程学分：＿____学分课程总学时：＿____学时授课对象：＿____专业学生二、课程性质与教学目的（一）课程性质计量经济学是一门融合了经济学、统计学和数学的交叉学科，是现代经济学的重要组成部分。
它运用数学和统计学方法，通过建立经济计量模型来定量分析经济变量之间的关系，为经济决策提供实证依据。
（二）教学目的1、使学生掌握计量经济学的基本理论和方法，包括经典线性回归模型、多元回归模型、异方差、自相关、多重共线性等问题的处理方法。
2、培养学生运用计量经济学方法分析和解决实际经济问题的能力，能够独立建立经济计量模型，并进行模型的估计、检验和应用。
3、提高学生的逻辑思维能力和数据分析能力，为进一步学习和研究经济学及相关领域打下坚实的基础。
三、课程教学要求1、学生应具备扎实的经济学、数学和统计学基础知识，如微观经济学、宏观经济学、概率论、数理统计等。
2、学生应按时完成课程作业，积极参与课堂讨论和案例分析，主动思考和解决问题。
3、学生应掌握至少一种计量经济学软件，如 EViews、Stata 等，能够运用软件进行数据处理和模型估计。
四、课程教学内容（一）绪论1、计量经济学的定义、研究内容和发展历程2、计量经济学的研究步骤和方法3、计量经济学模型的分类和应用领域（二）经典线性回归模型1、线性回归模型的基本假设2、最小二乘法估计参数3、模型的统计检验，包括拟合优度检验、t 检验和 F 检验4、预测和区间估计（三）多元线性回归模型1、多元线性回归模型的形式和假设2、模型参数的估计和检验3、多重共线性问题及其处理方法4、变量的选择和逐步回归法（四）异方差1、异方差的概念和产生原因2、异方差的检验方法，如 White 检验、GoldfeldQuandt 检验等3、异方差的修正方法，如加权最小二乘法（五）自相关1、自相关的概念和产生原因2、自相关的检验方法，如 DW 检验、BG 检验等3、自相关的修正方法，如广义差分法（六）虚拟变量1、虚拟变量的概念和设置原则2、包含虚拟变量的回归模型3、虚拟变量的交互作用（七）滞后变量模型1、滞后变量模型的类型和特点2、分布滞后模型的估计方法3、自回归模型的估计和应用（八）联立方程模型1、联立方程模型的概念和类型2、联立方程模型的识别问题3、联立方程模型的估计方法，如间接最小二乘法、两阶段最小二乘法等（九）时间序列分析1、时间序列的平稳性和单位根检验2、协整分析和误差修正模型3、时间序列模型，如 ARMA 模型、ARIMA 模型等（十）计量经济学应用案例分析1、经济增长、通货膨胀、就业等宏观经济问题的计量分析2、消费、投资、进出口等微观经济问题的计量分析五、课程教学方法1、课堂讲授：讲解计量经济学的基本理论和方法，通过实例分析加深学生对知识点的理解。
(完整word版)计量经济学试卷样卷 -B卷(1)
湖南财政经济学院期末考试试卷年（班）级 2010级各班 科目 计量经济学一.单选题（每小题2分，共20分）1．回归分析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2．White 检验方法主要用于检验( )A ．异方差性B ．自相关性C ．随机解释变量D ．多重共线性 3．下列模型中没有通过经济意义检验的是（）。
A. t t X Y 12.00.112ˆ+=，其中t Y 为第t 年城镇居民储蓄增加额，t X为第t 年城镇居民可支配收入总额。
B. t t X Y 30.00.4432ˆ+=，其中t Y 为第t 年农村居民储蓄余额，t X为第t 年农村居民可支配收入总额。
C. t t t X X Y 2112.124.00.8300ˆ+-=，其中t Y 为第t 年社会消费品零售总额，t X 1为第t 年居民收入总额，tX 2为第t 年全社会固定资产投资总额。
D. t t t tX X X Y 32121.005.024.078.0ˆ-++=，其中t Y 为第t 年农业总产值，t X 1为第t 年粮食产量，tX 2为第t 年农机动力，tX 3为第t 年受灾面积。
4、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X ( )A ．一定不在回归直线上B ．一定在回归直线上C ．不一定在回归直线上D ．在回归直线上方5、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）A ．2%B ．0.75%C ．2D ．0.756、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ ）A ．使()∑=-nt tt Y Y 1ˆ达到最小值 B ．使∑=-nt ttY Y1ˆ达到最小值C ．使tt Y Y ˆmax -达到最小值 D ．使()21ˆ∑=-nt ttY Y达到最小值7.设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( )。
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计量经济学试卷B一、 单项选择题（每题2分，共40分）1、双对数模型μββ++=X Y ln ln 10中，参数1β的含义是（ C ）A 、Y 关于X 的增长率B 、Y 关于X 的发展速度C 、Y 关于X 的弹性D 、Y 关于X 的边际变化2、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ C ）A 、t t t X Y μββ++=10B 、()t t t X Y E Y μ+= C 、tt X Y 10ˆˆˆββ+= D 、 ()t t X X Y E 10ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=） 3、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是 （ D ）A 、nB 、n-1C 、n-kD 、k4、在多元回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数2R 的关系为（ A ）A 、22R R <B 、 22R R > C 、22R R = D 、 2R 与2R 的关系不能确定 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）A 、一阶差分法B 、广义差分法C 、工具变量法D 、加权最小二乘法6、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（ A ）A 、j i Cov j i ≠≠0),(μμB 、j i Cov j i ≠=0),(μμC 、j i X X Cov j i ≠≠0),(D 、j i X Cov j i ≠≠0),(μ7、White 检验方法主要用于检验（ A ）A 、异方差性B 、自相关性C 、随机解释变量D 、多重共线性8、在D.W.检验中，当d 统计量为4时，表明（ B ）A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判定9、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）A 、零均值假定成立B 、同方差假定成立C 、无多重共线性假定成立D 、解释变量与随机误差项不相关假定成立10、 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是( A )A 、 无偏的,非有效的B 、 有偏的，非有效的C 、 无偏的,有效的D 、 有偏的,有效的11、所谓异方差是指（ A ）A 、2)(σμ≠i VarB 、2)(σ≠i X VarC 、2)(σμ=i VarD 、2)(σ=i X Var12、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ）A 、广义差分法B 、普通最小二乘法C 、一阶差分法D 、Durbin 两步法13、广义差分法是（ B ）的一个特例A 、加权最小二乘法B 、广义最小二乘法C 、普通最小二乘法D 、两阶段最小二乘法14. 在线性回归模型中,若解释变量1X 和2X 的观测值成比例,即有21kX X =,其中k 为非零常数,则表明模型中存在( B )A 、 异方差B 、 多重共线性C 、 序列自相关D 、 设定误差15、在分布滞后模型t t t t i X X X Y μβββα+++++=--K 22110中,短期影响乘数为( D )A 、αβ-11B 、1βC 、 αβ-10 D 、0β 16、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ B ）A ．异方差问题 B. 多重共线性问题C ．序列相关性问题 D. 设定误差问题17、对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m 个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （ B ）A 、mB 、m-1C 、m+1D 、m-k18、设某计量经济模型为：i i i D Y μβα++=，其中i Y 大学教授年薪，⎩⎨⎧=女教授男教授01i D ，则对于参数β的含义，下列解释正确的是 （ C ）A 、 β表示大学女教授的平均年薪B 、 β表示大学男教授的平均年薪C 、 β表示大学男教授与女教授平均年薪的差异D 、 β表示大学男教授和女教授平均年薪19、前定变量是( A )的合称A 、外生变量和滞后变量B 、内生变量和外生变量C 、外生变量和虚拟变量D 、解释变量和被解释变量20、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( B )A 、外生变量和内生变量的函数关系B 、前定变量和随机误差项的函数模型C 、滞后变量和随机误差项的函数模型D 、外生变量和随机误差项的函数模型二、多项选择题 （每题2分，共10分）1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ ABCD ）A 、无偏性B 、线性性C 、最小方差性D 、一致性E 、有偏性2、判定系数的公式为( BCD )A 、TSS RSSB 、TSSESS C 、TSS RSS -1 D 、RSS ESS ESS + E 、RSS ESS 3、有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的有（ BC ）A 、2R 与2R 均非负B 、模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越大C 、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2R 〈2RD 、2R 有可能大于2RE 、2R 有可能小于0，但2R 却始终是非负4、多重共线性产生的原因有（ BCE ）A 、遗漏或删除变量B 、经济变量存在共同变化的趋势C 、模型中大量采用了滞后变量D 、残差的均值为零E 、认识上的局限造成选择变量不当5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ CDE ）A 、最小二乘法B 、广义差分法C 、间接最小二乘法D 、二阶段最小二乘法E 、有限信息最大似然估计法三、判断改错题，先判断题中说法是否正确，若错误，请指出错误之处。
（每题3分，共15分）1、在经典多元线性回归中，对于2σ（随机干扰项的方差）的最小二乘估计量和极大似然估计量是一样的。
答：错误。
2σ的OLS 估计量为12--∑k n e i，而ML 估计量为n e i ∑22、经典计量经济学方法中所涉及的线性函数是指解释变量是线性的。
答：错误。
因为经典计量经济学方法中所涉及的线性函数，指回归系数是线性的，即回归系数只以它的一次方出现，对解释变量则可以不是线性的。
3、 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差 答：错误。
有可能高估也有可能低估4、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS 估计量有偏且不一致。
答：错误。
模型中的基本假设是，当解释变量是随机变量时，进一步假设它们与随机干扰项不相关。
事实上，当解释变量是随机变量且与随机干扰项同期相关时，才会使得OLS 估计量有偏且不一致。
5、对于联立方程模型，可以用OLS 方法分别对每个方程进行参数估计。
答：错误。
联立方程模型存在随机解释变量问题、损失变量信息问题和损失方程之间的相关性信息问题，如果忽略这些问题并采用OLS 进行估计，则估计量有偏且不一致。
因此，要采用别的估计方法，如狭义的工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法。
四、计算分析题（共35分）1、下表给出了二元回归模型的回归结果（共10分）1）不全表中的空格（每空2分）① 77 ② 2 ③ 122）计算可决系数2R 和调整的可决系数2R （4分）答：9988.066042/65965/2===TSS ESS R9986.012140012.0111)1(122=⨯-=-----=k n n R R 2、下面是我国出口(export)对GDP 的回归结果（共17分）Dependent Variable: EXPORTMethod: Least SquaresDate: 11/25/09 Time: 22:21Sample: 1978 2001Included observations: 24Variable Coefficient Std. Error t-StatisticProb. C 152.9057 ① 3.3183760.0031 GDP 0.020394 0.001014② 0.0000 R-squared 0.948440 Mean dependent var826.9542 Adjusted R-squared 0.946096 S.D. dependent var667.4365 S.E. of regression 154.9600 Akaike info criterion13.00387 Sum squared resid 528277.4 Schwarz criterion 13.10204Log likelihood -154.0464 F-statistic ③ Durbin-Watson stat 0.627922 Prob(F-statistic) 0.000000 1）请补充表中的空格（每空2分）① 46.08 ② 20.12 ③ 404.692）判断回归模型中是否存在自相关？说明理由（4分）。
（n=24,k=2时，45.127.1==u l d d ）答，因为D.W.统计量为0.627922<27.1=l d ，因此存在正自相关。
3）要判断回归模型中是否存在异方差性，可以用哪些方法进行检验？（3分） 答：检验异方差性的方法主要有：图示法、帕克-戈里瑟检验、G-Q 检验和White 检验4）下表是序列相关的LM 检验结果：Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic 12.37576 Probability0.000102 Obs*R-squared 15.87561 Probability0.001203Test Equation:Dependent Variable: RESIDMethod: Least SquaresDate: 12/12/09 Time: 20:21Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-StatisticProb. C 6.691638 29.31949 0.2282320.8219 GDP -0.000349 0.000703 -0.4967170.6251 RESID(-1) 1.107838 0.243955 4.5411510.0002 RESID(-2) -0.819295 0.444735 -1.8422100.0811 RESID(-3) 0.032297 0.373351 0.0865070.9320 R-squared 0.661484 Mean dependent var-1.28E-13 Adjusted R-squared 0.590217 S.D. dependent var151.5539 S.E. of regression 97.01614 Akaike info criterion12.17068 Sum squared resid 178830.5 Schwarz criterion12.41611 Log likelihood -141.0482 F-statistic9.281822 Durbin-Watson stat 1.888605 Prob(F-statistic)0.000247判断模型中存在几阶序列相关？（4分）答：在回归中，残差的一阶滞后项和二阶滞后项的系数显著，而三阶滞后项不显著，所以可以判断存在二阶序列相关。