股票投资组合分析

股票投资组合分析

一.数据的搜集、整理与录入

（一）.我们组选择的五支股票分别为：

韦国照-通鼎互联（002491），杨志武-常林股份（600710），赖玲玲-长

城集团（300089），黄筱予-青松建化（600425）.黄艳色-中联重科（002157）。

（二）.收集与录入数据

根据自2014年以来的这五支股票的月收盘价数据。通过整理，用excel表计算，分别得到每支股票的各自的月百分比收益率和对数收益率。

4

.长城集团（300

089）

月份开盘价

收盘价 每股月盈 每股月盈利

利

（%） （%）

1 月

9.50 9.44 -0.06 -0.63 -0.63 对数收益率 2 月 9.50 9.42 -0.08 -0.84 -0.84 期望值 10.86 3 月 9.45 13.18 3.73 39.47 33.10 方差 497.78 4 月 13.39 12.2 -1.19 -8.89 -9.26 标准差

22.31

5 月

12.29 13.02 0.73 5.94 5.74

6 月

14.32 14.69 0.37 2.58 2.54

7 月

14.69 12.52 -2.17 -14.77 -15.91

8 月

12.55

13

0.45

3.59

3.51

1 月

3.05 2.91 -0.14 -

4.59 -4.68 对数收益率 2 月 2.9 2.87 -0.03 -1.03 -1.03 期望值

2.59

3 月 2.89 3.1 0.21 7.27 6.98 方差 256.11

4 月 4.11 2.92 -1.19 -28.9

5 -34.02 标准差 16.00

5 月 2.9 3.12 0.22 7.59 7.28

6 月 3.31 3.01 -0.3 -9.06 -9.45

7 月

3.06 3.39 0.33 10.78 10.19 8 月 3.37 3.51 0.14

4.15 4.05 9 月 3.49 4.62 1.13 32.38 27.91 10 月 4.6 4.27 -0.33 -7.17 -7.41 11 月 4.27 4.68 0.41 9.60 9.12 12 月 4.7

5.87

1.17

24.89

22.12

四.计算着几只股票的协方差与相关关系

（一）计算这几组数据（包括大盘对数收益率）的协方差和相关系数。

用spss计算得到各变量间的相关系数、协方差以及各自间的显著性水平。如下表：

各变量间协方差

协方差上证指数通鼎互联常林股份长城集团青松建化中联重科

各变量间相关系数