风险控制指标标准

风险控制指标标准

证券经纪业务，净资本≥2000w

证券承销保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务之一，净资本≥5000w 同时经纪≥1亿，两项以上≥2亿

证券公司风险控制指标标准

净资本各项风险资本准备 100%

净资本净资产 40%

净资本负债 8%

净资产负债 20%

自营业务的风险控制指标

自营权益类证券及证券衍生品合计≤净资本100%

自营固定收益类证券合计≤净资本500%

一种权益类证券成本≤净资本30%

一种权益类市值≤其总市值5% 包销除外

融资融券业务的风险指标规定

单一客户融资/融券≤净资本5%

单只担保股票市值≤该股票总市值20%

证券公司风险资本准备基准

证券经纪业务按托管的客户交易结算资金总额3%计算经纪业务风险资本准备

证券自营业务，固定收益10% 未行风险对冲的证券衍生品30% 未对冲权益类证券20% 已对冲5%

违反规定超比例自营，整改完成前按超过比例投资成本的100%

证券承销，包销再融资项目股票30%、IPO项目15%、公司债券8%、政府债券4%

证券公司经营融资融券规模10%

分公司2000w 营业部500w