金融风险管理资料名词解释资料

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一、名词解释

1.投机风险：既能带来损失又能带来收益的风险；

2.流动性风险:是指金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造

成的损失或破产的可能性。

3.操作风险：指由内部流程、人员行为和系统的不完善或失败，以及外部事件导致直接和间接损失的风险。

4.信誉风险：指由于社会评价降低而对商业银行外部市场地位产生的消极影响。

5.风险暴露：指经济主体在各种业务活动中容易受到风险因子影响的资产或负债的价值.

6.灵敏度：市场风险因素发生细微变化后，资产组合预期价值变化的大小。

7.债券的免疫策略：买入债券的久期正好等于其投资期限。

8.风险价值：在一定的概率水平（置信水平C）下，某一金融资产或组合在未来持有期限内的最大可能损失

9.压力测试：指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况之下，如假定利率骤生100个基点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试金融机构或资产组合在这些关

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